Портфельная торговля

[jms]

thank. I'm not the wizard, I'm just learning

so we're both

 

[Fam]

Вспомнилась забавная история, имеющая отношение к данной теме. Несколько лет назад в "Форекс тестере" случайно создал незатейливый "портфель", эквити которого была в идеальнейшем канале. Увидев, во истину, грааль, чувства я испытал непередаваемые Властелином мира получилось быть не долго, разум возобладал и я начал искать подвох. Дело оказалось в том, что в параметрах какой то из трех пар в "портфеле" (EURUSD, GBPUSD, EURGBP) был сдвиг в котировках по времени. Подробно объяснить причину данного явления сейчас не смогу, т.к. уже не помню, но если грубо, то получился некий эффект заглядывания в будущее одной пары и догонка другой. После нахождения причины возникшего грааля, чувства были еще сильнее, только с противоположным знаком

 

[jms]

Hi

It will have to follow the spread, may soon start the way back to level 0.

You think?

 

[ivanivan]

quite possibly. but it can also break through the lower boundary of the channel, and turn into a downtrend

 

[Fam]

Подобный канал на D: EURGBP=1 AUDNZD=1 CADCHF=1

 

[ivanivan]

на ночь развлечение))
красивые, более-менее устойчивые на двух месячном OOC
последняя картинка - все пары скоррелированы более 0.9 к AIG

 

[ivanivan]

буду сам с собой вести беседу тихо, как трансдример в свое время))
что вы скажите на это? это те же самые спреды, но уже на D1 в TOS.
видно,что в течении года спреды вполне себе стационарные. Если входить по пересечению уровней 100,200,300. то входов за год накапливается приличное колво. Последний вход на OOS был 5 августа.

 

[transcendreamer]

буду сам с собой вести беседу тихо, как трансдример в свое время))
что вы скажите на это? это те же самые спреды, но уже на D1 в TOS.
видно,что в течении года спреды вполне себе стационарные. Если входить по пересечению уровней 100,200,300. то входов за год накапливается приличное колво. Последний вход на OOS был 5 августа.

очень интересно.
не знал что думай-или-плавай умеет в многосторонние спреды.
а как ты считаешь кфц?
или оно само считает?

 

[ivanivan]

очень интересно.
не знал что думай-или-плавай умеет в многосторонние спреды.
а как ты считаешь кфц?
или оно само считает?

а он и не умеет)) если б умел,цены ему не было. это самописные индикаторы. коэфты взяты с моего предыдущего поста из твоего мега индюка. благо эквити посчитать в TOS для акций проблем не составляет - умножай себе колво акций на цену да складывай их потом.
в общем я просто построил те же самые спреды только в TOS

 

[transcendreamer]

а он и не умеет)) если б умел,цены ему не было. это самописные индикаторы. коэфты взяты с моего предыдущего поста из твоего мега индюка. благо эквити посчитать в TOS для акций проблем не составляет - умножай себе колво акций на цену да складывай их потом.
в общем я просто построил те же самые спреды только в TOS

ааааааа теперь понятно

еще tradingview можно использовать для такой цели

 

[ivanivan]

ааааааа теперь понятно

еще tradingview можно использовать для такой цели

код скрипта у тебя есть для построения там эквити нескольких инструментов?

 

[transcendreamer]

код скрипта у тебя есть для построения там эквити нескольких инструментов?

а там формулы примитивные пишутся прямо в строке тикера, глянь с правке, вроде бы XXX*AAA+YYY*BBB+ZZZ*CCC кажется так

 

[ivanivan]

а там формулы примитивные пишутся прямо в строке тикера, глянь с правке, вроде бы XXX*AAA+YYY*BBB+ZZZ*CCC кажется так

оу,оу,оу...так это вообще круто)) предлагаю торговать так - кирпич построился зеленый входим в бай, построился красный селл. и крутимся туда-сюда.
там к тому же еще и 2 вида ренко.
это все те же спреды из акций

 

[ivanivan]

вопрос - это он, грОаль? )))

 

[transcendreamer]

оу,оу,оу...так это вообще круто)) предлагаю торговать так - кирпич построился зеленый входим в бай, построился красный селл. и крутимся туда-сюда.
там к тому же еще и 2 вида ренко.
это все те же спреды из акций

круто
второй график уже не спред а скорее переменный тренд
но вот с торговлей туда-сюда боюсь будут сложности
я пробовал нечно подобное на 4 часах
без ренко, но по уровням, что почти аналог ренко
ловил выход из флэта
но внутри флэта переворотов набиралось столько что тренд не спасал
затратно весьма

 

[ivanivan]

круто
второй график уже не спред а скорее переменный тренд
но вот с торговлей туда-сюда боюсь будут сложности
я пробовал нечно подобное на 4 часах
без ренко, но по уровням, что почти аналог ренко
ловил выход из флэта
но внутри флэта переворотов набиралось столько что тренд не спасал
затратно весьма

ну построй там такой спред и посмотри. будут ,конечно,участки флетовые.
транзакционные издержки в одну сторону по этому спреду выходят примерно 25 баксов,это по-хардкору если брать. примерно 500 акций, возьмем спред на всех по 4 цента.это 20 баксов. и возьмем по 0.005 цента комиссию в одну сторону. итого еще 2.5. всего 22.5. это на открытие.
затем закрываемся. еще 22.5. итого 45.
жирненько,конечно, выходит.
скажем, где-то баксов по 5 в каждую сторону можно сэкономить. если входить лимитником по первой акции.а остальные по рынку. выйдет итого 40.

и да, ты учти, что это ОДИН и ТОТ ЖЕ спред, просто ренко разные
З.З.Ы. при 40 баксах издержек становится привлекательней гораздо

 

[ivanivan]

на втором графике с такими издержками у нас получается 2 участка примерно в БУ, и остальные уже все в плюс.

 

[transcendreamer]

построил график этого спреда
ренко не вполне доверяю
обычные чарты надежнее
вот что получилось
снял три скриншота в разных масштабах
соответственно примериваем к своему счету
такие скачки и запилы будут при торговле

 

[transcendreamer]

алсо если брать относительно короткие расчетные периоды например на часах то бывают вот такие ситуации, акции капризны........

 

[ivanivan]

алсо если брать относительно короткие расчетные периоды например на часах то бывают вот такие ситуации, акции капризны........

отличный запил. надеюсь,это у тебя демо? тут главное вовремя успеть перевернуться. хотя он тут развалился прям сразу.
2167. Corr = 0.4766, #MRK - #PEP, bars = 1189 (2015.01.02 16:30 - 2015.09.03 21:30), Merck & Co Inc - PepsiCo Inc. - нет корреляции
2181. Corr = 0.4732, #MRK - #MSFT, bars = 1189 (2015.01.02 16:30 - 2015.09.03 21:30), Merck & Co Inc - Microsoft Corporation - нет корреляции
2434. Corr = 0.4297, #MMM - #MRK, bars = 1189 (2015.01.02 16:30 - 2015.09.03 21:30), 3M Company - Merck & Co Inc - нет корреляции
4727. Corr = -0.0223, #MRK - #WFC, bars = 1189 (2015.01.02 16:30 - 2015.09.03 21:30), Merck & Co Inc - Wells Fargo & Co. - нет корреляции
2361. Corr = 0.4401, #MSFT - #WFC, bars = 1189 (2015.01.02 16:30 - 2015.09.03 21:30), Microsoft Corporation - Wells Fargo & Co. - нет корреляции

ну и так далее. ты специально брал их нескоррелированными?