Портфельная торговля

[ivanivan]

ааааааа теперь понятно

еще tradingview можно использовать для такой цели

вот тут трансдример пишет об этом. соответственно графики взяты оттуда
_https://ru.tradingview.com

 

[transcendreamer]

любой несбалансированный (нелокированный) синтетик может пойти в любую сторону в любой момент времени, нет и не может быть никакого абсолютно надежного способа удерживать синтетик от падения или роста, в общем случае - от выхода из некоторого коридора

на мой взгляд некорректно говорить о "переливах" в отношении кросс-курсов, это просто соотношения, но ничего никуда не переливается

 

[transcendreamer]

подумав.... добавил..........

на рынке нет универсального измерителя но это не мешает использовать любую произвольно взятую валюту, например проще всего взять валюту счета, ведь П/У сделок пересчитываются в доллары (у кого-то в евро или что-то еще), так вот можно смело брать доллары и спокойно измерять долларами всё остальное на рынке, при этом измерение доллара всегда даст константу 1 ну ладно почему бы и нет.......

а когда то раньше я использовал для оценки портфелей такую экзотическую валюту как рубль, но потом рубль стал неудобен так как его скачки начали вносить видимые искажения в график портфеля, в принципе можно использовать золото, например вполне легитимно и корректно будет поставить Chart_Currency=XAU и тогда портфель автоматом пересчитается в золотые слитки, но это будет давать некоторую "мелкодисперсную зазубренность" графика, это из-за разницы в торговых сессиях на металлы и форекс, поэтому доллары все же поудобнее

 

[benzovoz]

hrenfx ошибался, что рынок можно описать синтетиком с одних лишь мажоров.

Да ладно? Гуглим "совместная эмиссия валют", вникаем и понимаем что ЦБ мажоров рисуют нам ложную картинку, если тямы хватает что бы понять и сделать выводы то имеем профит как минимум в виде "непопадосов" в моменты перекоса стоимости рынка.

Но можно взять за эквивалент корзинку валют:
AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD

Нельзя т.к. арифметически неверная конструкция.

Вся проблема в том, что на форексе нет неизменного эквивалента, относительно которого можно смотреть стоимость валют.

Если решаем формулу выше правильно то имеем этот эквивалент, он всё равно динамический но медленный и маловолатильный.

 

[benzovoz]

любой несбалансированный (нелокированный) синтетик может пойти в любую сторону в любой момент времени, нет и не может быть никакого абсолютно надежного способа удерживать синтетик от падения или роста, в общем случае - от выхода из некоторого коридора

Привет! Способы то есть но после их применения это будет ведь совершенно другой синтетик. Т.е. можно сказать так: в коридоре на длительном промежутке времени можно удержать только динамически изменяемый синтетик. Если же синтетик не модифицировать то со временем он куда то уйдёт конечно, и это логично т.к. стоимость всего и вся меняется во времени. Согласен?

 

[transcendreamer]

Привет! Способы то есть но после их применения это будет ведь совершенно другой синтетик. Т.е. можно сказать так: в коридоре на длительном промежутке времени можно удержать только динамически изменяемый синтетик. Если же синтетик не модифицировать то со временем он куда то уйдёт конечно, и это логично т.к. стоимость всего и вся меняется во времени. Согласен?

Привет! конечно после корректировки будет другой синтетик, при этом я бы выделил два подварианта: (1) мягкое корректирование, это когда новый синтетик все еще похож на старый, и (2) жесткое корректирование, когда новый синтетик существенно отличается от старого, по форме графика, по положению относительно нуля, по лотам-позициям. Статические синтетики обязательно куда-нибудь уйдут рано или поздно. Динамический синтетик можно достаточно хорошо удерживать в границах, но перевод позиций будет эквивалентен взятию стоп-лосса.

 

[benzovoz]

Динамический синтетик можно достаточно хорошо удерживать в границах, но перевод позиций будет эквивалентен взятию стоп-лосса.

Даже и не представляю как корректировать что бы получился аналог стоплосса, если только проводить коррекцию когда уже явно вывалились из канала? Если есть чёткое понимание какую составляющую синтетика корректировать, как и на сколько, не должно быть аналога стоплосса.
Я корректирую почти по принципу Неколлы "доливка в прибыльную ногу", в моём варианте это "доливка в потенциально прибыльную ногу и отливка из потенциально не прибыльной". Пары в синтетике не меняю, только лоты. Вообще реал трейдер со временем должен понять что понятие стоплосс при непрерывной торговле это фикция, задача в конце сетапа поиметь прибыль конкретными действиями, а как это в процессе будет отражаться на мифическом балансе мт4 просто пофиг))) Имеет значение только величина эквити на старте сетапа и в его конце.

 

[transcendreamer]

Даже и не представляю как корректировать что бы получился аналог стоплосса, если только проводить коррекцию когда уже явно вывалились из канала? Если есть чёткое понимание какую составляющую синтетика корректировать, как и на сколько, не должно быть аналога стоплосса.
Я корректирую почти по принципу Неколлы "доливка в прибыльную ногу", в моём варианте это "доливка в потенциально прибыльную ногу и отливка из потенциально не прибыльной". Пары в синтетике не меняю, только лоты. Вообще реал трейдер со временем должен понять что понятие стоплосс при непрерывной торговле это фикция, задача в конце сетапа поиметь прибыль конкретными действиями, а как это в процессе будет отражаться на мифическом балансе мт4 просто пофиг))) Имеет значение только величина эквити на старте сетапа и в его конце.

нет нет нет
я имел в виду другое
не корректировка по принципу доливки в один или другой инструмент
а корректировка портфеля как целого
если рассматривать компоненты синтетика раздельно то исчезает собственно портфельность
получается просто мультивалютная торговля
она тоже имеет право на хлеб но это уже не портфель
корректировка портфеля - это трансляция позиций
допустим был некий портфель А
он отклонился или вышел из нормального коридора
решаем это исправить
смотрим разницу позиций между А и Б по каждому компоненту
вносим поправки закрывая или добавляя позиции на разницу лотов
это действие эквивалентно закрытию портфеля А и открытию Б
но если выполнять это не как полное закрытие а в виде корректировки лотов то будет экономия
при этом баланс при корректировке может и убавиться и вырасти
зависит от конкретной ситуации
то есть корректировка фактически является как бы частичным стоп-лосом
степень "частичности" стол-лосса зависит от "жесткости" корректировки
если корректировка "мягкая" то будет добавлено/убавлено немного лотов
если корректировка "жесткая" то часть позиций может быть ликвидировано/перевернуто
соответственно серией здесь будет серия портфелей открытых по одному сетапу
портфель А переходит в Б, потом возможно в В,Г,Д и т.д. до профита (или до лимита потерь)
каждый переход - это некий виртуальный СЛ и переоткрытие
серию портфелей можно рассматривать и как целое и как раздельные синтетические сделки
соответственно П/У серии = сумма П/У портфелей (сделок)

 

[transcendreamer]

а иногда (в зависимости от стратегии) выход синтетика из коридора очень желателен

 

[benzovoz]

каждый переход - это некий виртуальный СЛ и переоткрытие

А если при корректироваке все закрытые сделки были прибыльными это виртуальный тейкпрофит? Мне кажется что вот эта фигня стоплосс-не стоплосс только засоряет мозг, при любой коректировке эквити не изменится (спред не считаем), вот если мы равнозначные части позиций прикрыли сохраняя пропорциональность лотов тогда ещё можно говорить о взятии стопа или тейка, но если мы не просто прикрываем а меняем развесовку, т.е. ожидаем дальнейшего движения эквити то говорить о лоссе не совсем правильно. Слово "лосс" магически засирает мозг Аналогия - езда на гусеничной технике, когда мы выключаем один фрикцион и подтормаживаем эту сторону что бы повернуть - это не значит что мы жмём на тормоз что бы остановиться. Мы рулим портфелем а не останавливаем торговлю. Когда человек слышит слово "лосс" он думает "ё моё, это ж сколько я лосей соберу пока рулю", и всё, прибыльной торговле кранты.
Х.з. зачем я это пишу, но мне кажется это важно в торговле. Я даже закрывая полностью убыточные позиции и открываясь тут же по другому инструменту не считаю что беру лося, я рулю своей эквити по заданному алгоритму и моя цель прибыль, т.е. это всё цельный сетап до его завершения. Чем больше составляющих портфеля - тем труднее им рулить, нужен компромисс между легкостью управления и величиной состава портфеля. Два инструмента идеально, в общем я практически всегда этим количеством и ограничиваюсь, нормально рулится.

 

[benzovoz]

а иногда (в зависимости от стратегии) выход синтетика из коридора очень желателен

Выход синтетика из коридора это вообще легко устроить, только тут есть одно НО, в этом случае направление уж точно непредсказуемо.

 

[transcendreamer]

А если при корректироваке все закрытые сделки были прибыльными это виртуальный тейкпрофит?

получается что так

Мне кажется что вот эта фигня стоплосс-не стоплосс только засоряет мозг, при любой коректировке эквити не изменится (спред не считаем),

согласен
эквити не изменится
виртуальные стопы/профиты в серии - фиксация промежуточного результата

вот если мы равнозначные части позиций прикрыли сохраняя пропорциональность лотов тогда ещё можно говорить о взятии стопа или тейка, но если мы не просто прикрываем а меняем развесовку, т.е. ожидаем дальнейшего движения эквити то говорить о лоссе не совсем правильно. Слово "лосс" магически засирает мозг Аналогия - езда на гусеничной технике, когда мы выключаем один фрикцион и подтормаживаем эту сторону что бы повернуть - это не значит что мы жмём на тормоз что бы остановиться. Мы рулим портфелем а не останавливаем торговлю. Когда человек слышит слово "лосс" он думает "ё моё, это ж сколько я лосей соберу пока рулю", и всё, прибыльной торговле кранты. Х.з. зачем я это пишу, но мне кажется это важно в торговле. Я даже закрывая полностью убыточные позиции и открываясь тут же по другому инструменту не считаю что беру лося, я рулю своей эквити по заданному алгоритму и моя цель прибыль, т.е. это всё цельный сетап до его завершения.

да, это относительные понятия
например человек стоит в поезде
он неподвижен относительно поезда
но двигается относительно рельсов
так же и с профитом
колонка профит в термине есть
но движение не завершилось
профит не зафиксирован относительно баланса
тем не менее он есть
так же и с лоссом/просадкой

Чем больше составляющих портфеля - тем труднее им рулить, нужен компромисс между легкостью управления и величиной состава портфеля. Два инструмента идеально, в общем я практически всегда этим количеством и ограничиваюсь, нормально рулится.

мне кажется не так уж сложно многосоставным портфелем управлять
особенно когда есть магическая кнопка ))))))
насчет руления эквити - это очень верная мысль
каждый новый перестроенный портфель должен предоставлять большие перспективы по эквити чем предыдущий

 

[transcendreamer]

Выход синтетика из коридора это вообще легко устроить, только тут есть одно НО, в этом случае направление уж точно непредсказуемо.

добавлю шепотом: если синтетик в этот момент находится внутри коридора, а если нет..... (тут запись неожиданно обрывается, слышны какие-то звуки, шум, грохот, восклицания на неизвестном языке...)

 

[benzovoz]

добавлю шепотом: если синтетик в этот момент находится внутри коридора, а если нет..... (тут запись неожиданно обрывается, слышны какие-то звуки, шум, грохот, восклицания на неизвестном языке...)

Если он не внутри то значит он уже вышел из коридора, что и требовалось изначально, т.е. для "выгонки" уже ничего предпринимать не надо, разве только для каких то других дел, но это же уже другая песня?

 

[transcendreamer]

Если он не внутри то значит он уже вышел из коридора, что и требовалось изначально, т.е. для "выгонки" уже ничего предпринимать не надо, разве только для каких то других дел, но это же уже другая песня?

(... среди невообразимого шума удается расслышать один фрагмент)

выход...... реверс..... возврат..... ускорение......

 

[benzovoz]

(... среди невообразимого шума удается расслышать один фрагмент)

выход...... реверс..... возврат..... ускорение......

Не не, если торгуется канальный синтетик то это как бы само собой разумеется, без реверса смысла в канальном синтетике ноль, а если мы его модифим для выхода из канала то скорее всего получаем в итоге трендовый синтетик и тогда реверс за пределами канала вероятнее всего вырастет в жирного лося.

 

[benzovoz]

Вот чего мне показалось что выход из коридора нужно стимулировать, когда там русским по белому написано "желателен"? Видимо потому что "желателен" это само собой разумеющееся Сорри, тупанул маленько...

 

[transcendreamer]

Вот чего мне показалось что выход из коридора нужно стимулировать, когда там русским по белому написано "желателен"? Видимо потому что "желателен" это само собой разумеющееся Сорри, тупанул маленько...

продолжение этого настолько ужасно секретно что во избежание обрушить рынок я напишу это в ЛК

 

[ivanivan]

давайте посмотрим и порассуждаем - был ложный пробой? будет ли еще одна попытка пощупать этот уровень? или синтетик пойдет вниз?

 

[ivanivan]

и еще такой