Портфельная торговля

[benzovoz]

Тож прочитал пару-другую последних постов.

Это ж надо было 2 года и 1000 постов шоп докатиться до МАКДака и МАшек...

Труба какая-то...
Занавес...


ЗЫ. Не в обиду участникам.
Но это уже дно или около того.

С марта 2015 по сегодняшний день 430% строго по машкам, по плану к марту 2016 должно быть ещё примерно +900%, я дно? Пипец, как жить то теперь :facepalm:

 

[benzovoz]

Расклад сегодня на нашем донышке:
пятница, к закрытию рынка суммарная прибыль с марта 435%, за сегодняшний день почти 10% к стартовому депозиту и чуть более 1.5% к текущему депозиту при том что сегодня денёк был мутный на форексе и я торговал сниженным вдвое объёмом. Такие они донные эти машки.

 

[officialboob]

С марта 2015 по сегодняшний день 430% строго по машкам, по плану к марту 2016 должно быть ещё примерно +900%, я дно? Пипец, как жить то теперь :facepalm:

Такие кадры, наверно, и 50 коп. подкидывая для входа профит фактор 2-3 получают.

Маги рынка. (С мартышкой за пазухой).

 

[benzovoz]

Такие кадры, наверно, и 50 коп. подкидывая для входа профит фактор 2-3 получают.

Маги рынка. (С мартышкой за пазухой).

Вот моя вчерашняя переписка с другом получившим до этого лося по своей глупости, мой совет ему точняк был после броска 50 копеек и однозначно про мартышку, очень похоже речь о евробаксе

vladimir (21:26) :
<SMILE>id=402 alt=':Улыбка до ушей:'</SMILE> зайди щас на 1 лот и оставь до завтра

Виктор (21:26) :
чё - бай или сел ?

vladimir (21:26) :
селл

Виктор (21:27) :
опять ??? )))

vladimir (21:27) :
примерно до 1.085

Виктор (21:27) :
ок

ЗЫ. Уже не вчерашняя по ходу а позавчерашняя, ну не суть.

 

[officialboob]

Вот моя вчерашняя переписка с другом получившим до этого лося по своей глупости, мой совет ему точняк был после броска 50 копеек и однозначно про мартышку, очень похоже речь о евробаксе

ЗЫ. Уже не вчерашняя по ходу а позавчерашняя, ну не суть.

Если используется сетка или мартингейл, то совсем неважно к МА такой манименеджмент прикручен или к подбрасыванию монеты.

Да, большая часть только за счет этого и выруливает в плюс.
Но причем тут МА?

Здесь обсуждалось положительное мат. ожидание от системы, а не от манименеджмента.

 

[benzovoz]

Если используется сетка или мартингейл, то совсем неважно к МА такой манименеджмент прикручен или к подбрасыванию монеты.

Да, большая часть только за счет этого и выруливает в плюс.
Но причем тут МА?

Здесь обсуждалось положительное мат. ожидание от системы, а не от манименеджмента.

Э нет, мой пост был ответом на "докатились до машек и макди, это типа дно", ну как то так, если бы там было написано "докатились до сеток и мартина, это дно" я бы прошёл мимо. А положительное матожидание системы не зависит от индюка, только лишь от мозгов её, то бишь системы создателя.

 

[officialboob]

Э нет, мой пост был ответом на "докатились до машек и макди, это типа дно", ну как то так, если бы там было написано "докатились до сеток и мартина, это дно" я бы прошёл мимо. А положительное матожидание системы не зависит от индюка, только лишь от мозгов её, то бишь системы создателя.

У МА нет прогнозной функции.

Она не предсказывает цену, а следует за ценой с временным лагом (большим или меньшим, зависит от периода МА и таймфрейма).

Если система при таком заходе положительна, то можно с таким же успехом считать системой отступ N пипсов от текущей цены, прогнозный функционал не изменится.

 

[benzovoz]

Кто ищет на рынке прогнозы тот всегда будет сливать, машка только даёт информацию о текущем состоянии рынка, а что делать при таком состоянии рынка должен знать трейдер.

 

[officialboob]

Кто ищет на рынке прогнозы тот всегда будет сливать, машка только даёт информацию о текущем состоянии рынка, а что делать при таком состоянии рынка должен знать трейдер.

Ха, ну многие ее используют как фильтр состояния тренд/флет.

Некоторые как индикатор перекупленности/перепроданности.


Но повторюсь, лаг у МА огромный и это самый нубский и неточный способ фильтрации описанного выше, а не базис торговой системы.

 

[benzovoz]

Но повторюсь, лаг у МА огромный и это самый нубский и неточный способ фильтрации описанного выше, а не базис торговой системы.

Ну собственно всё познаётся в сравнении, т.е. раз МА это "самый нубский и неточный способ фильтрации" значит с чем то сравнивается и есть знания о более не нубском и точном способе фильтрации, дык расскажите обитателям этой ветки об этом чудесном способе, глядишь люди спасибо скажут.

 

[officialboob]

Ну собственно всё познаётся в сравнении, т.е. раз МА это "самый нубский и неточный способ фильтрации" значит с чем то сравнивается и есть знания о более не нубском и точном способе фильтрации, дык расскажите обитателям этой ветки об этом чудесном способе, глядишь люди спасибо скажут.

Мозговой штурм неплохо помогает в любых вопросах, где есть ряд проблем.

А проблема флета и тренда на рынке одна из ключевых.


К вопросу "выкладывай скорее все из карманов, мы тебе "спасибу" поставим", то готовые решения я не выкладываю, но обсудить и показать подводные камни, в сфере с которой сталкивался, могу.

Это для всех пользительно.

 

[Novikov]

Уважаемые, давайте вернемся в русло данной ветки!
Хвастовство своими достижениями в другой ветке, а так же другие темы не относящиеся к портфельным стратегиям.
Спасибо за понимание!

 

[benzovoz]

Уважаемые, давайте вернемся в русло данной ветки!
Хвастовство своими достижениями в другой ветке, а так же другие темы не относящиеся к портфельным стратегиям.
Спасибо за понимание!

Ну кыш так кыш, не возражаю Хотя два момента можно уточнить. один так уж точно:
1. Это не хвастовство а реальный пример в защиту "донных" МА.
2. Если каждого кто говорит о том что "смог в рынок" посылать подальше есть шанс так и остаться в рядах тех для кого это "хвастовство". А ведь стоило только спросить "но как Карл???" и я бы совершенно безвозмездно, т.е. даром рассказал бы как можно максимум за две недели построить свой, реально профитный грааль. За сим с позором удаляюсь, удачи вам всем

 

[transcendreamer]

нет нет
не надо радикализма
каждый имеет право утверждать свою позицию
и в том числе оспаривать
поэтому никаких кышей
я не хочу чтобы ктото покидал тему с негативом
я за теплую ламповую беседу

 

[transcendreamer]

.......
сейчас прочитал прения сторон про МА и получил большое удовольствие
очень прошу участников дискуссии вернуться к позициям
ведь загасить конструктив можно легко
а возродить атмосферу креативного и свободного высказывания идей намного труднее
.......
и зачастую споры (а они необходимы) спотыкаются об эмоции
подколы и выпады тоже являются неотъемлемой частью любой дискуссии
главное чтобы сохранялась предметная суть
а не только столкновение позиции

 

[transcendreamer]

на текущий момент можно сказать что честь Машек была защищена )))
хотя очевидно и то что Машки взятые сами по себе имеют слабую предиктивность
Машки - их не случайно так назвали )))
что можно ждать например от одной МА?
да в общем только указание на среднее цен за Н перидов
с другой стороны МА показывает еще направление смещение среднего
и отклонение цены от среднего
это конечно банальные вещи
но тут вероятно нужно отметить что наверное никто уже так впрямую не делает
то есть сморят не одну МА а веер МА и его форму
и движение рынка относительно веера
веер МА способен давать интересные сигналы на тренде и на развороте
а вот на флэте и смешанном рынке крайне плохо
так что МА действительно очень уявимый индикатор
большой лаг, интерность, множество ложных сигналов...
поэтому как справедливо было замечено:
с одной стороны, да, это крайне нубская фильтрация
(МА наверное самый старый индикатор в истории теханализа?)
а в другой стороны неопровержимо истинно то, что:
- суть не столько в сигнале, сколько в способе его использования
то есть задача интерпретации
можно построить профитную ТС за счет комбинирования даже простых индюков
разнообразные адаптивные SATL/FATL/JMA/**MA возможно дадут несколько лучший сигнал
но в целом важнее метод их комбинирования чем качество отдельно взятого сигнала
так же и в портфелях можно просесть на одном портфеле
но выплыть в приличный профит за счет других более успешных портфелей

 

[officialboob]

.......
а не только столкновение позиции

Ну а чиво тута поделаиж?


Могу предметнее описать суть МА и почему она не прогнозирует рынок.

Кто хочет может заспорить нафиг.



Допустим, у нас есть некий ценовой разброс в прошлом: 1, 2, 3 (это наши условные цены).
Средняя будет равняться 2-м.
Текущая цена = 1.

Теперь вопрос: Прогнозирует ли средняя цена = 2-м, будущее цены равное единице на текущий момент?

Ответ: нет, конечно.


Все, кто строят прогнозы на МА забывают, что не цена движется к МА, а МА притягивается к цене.

Следовательно, это цена влияет на поведение МА, а не МА прогнозирует цену.

пример в защиту "донных" МА.

Лучше сразу признаться с каким коэффициентом и через какой шаг стоит мартин.

 

[transcendreamer]

у benzovoz'a не мартингейл
он же об этом написал
у него система основанная на "балансовом" свойстве форекса
и некоторые МА неплохо это поведение аппроксимируют

 

[officialboob]

можно построить профитную ТС за счет комбинирования даже простых индюков
разнообразные адаптивные SATL/FATL/JMA/**MA возможно дадут несколько лучший сигнал
но в целом важнее метод их комбинирования чем качество отдельно взятого сигнала
так же и в портфелях можно просесть на одном портфеле
но выплыть в приличный профит за счет других более успешных портфелей

у benzovoz'a не мартингейл
он же об этом написал
у него система основанная на "балансовом" свойстве форекса
и некоторые МА неплохо это поведение аппроксимируют

Индикаторная тема работает периодами.

Когда период временных лагов индикаторов удачно синхронит с фазой рынка.

А когда рассинхрон льет нипадеццки.

Все, наверно, не раз видели эпичные сливы казалось бы суперовых систем на суперкомбинациях индикаторов.

 

[transcendreamer]

Индикаторная тема работает периодами.

Когда период временных лагов индикаторов удачно синхронит с фазой рынка.

А когда рассинхрон льет нипадеццки.

Все, наверно, не раз видели эпичные сливы казалось бы суперовых систем на суперкомбинациях индикаторов.

есть такое