Кхм, в общем-то здравствуйте =)
Пишу редко, хотя тут я давно. Подумал, что всем присутствующим (большинству уж точно) будет полезно кое что узнать о тестировании советников. Так как 99% веток и тем относительно сов наполнены одной и той же пустой фигней.
Почему стоит меня послушать. Я уже около 8 лет на базаре. Основной профиль - фонда. Индексное инвестирование. Там основная кубышка, но там все скучно =) Системы давно отработаны и % по ним местную публику не впечатлят (т.к. упор там в безопасность и ликвидность, а не в %).
Занимаюсь тестированием советников около 2 лет. Имею для этого отдельные сервера, тдс и все прочие шалости. Интересное гоню через квант, но интересного мало =(
За последние 2 года прогнал и оттестировал в районе 300 советников. Из них годных оказалось 4, 2 на реале, 2 все еще на демо, уже пол года. И это не потому что нет денег =) А потому что они есть. И очень хотелось бы, чтобы они остались, а лучше прибавились.
Итак пара небольших аксиом. Или даже не аксиом а очевидные 10 вещей, которые при тесте советников почему-то все упорно игнорируют, неся последние деньги на стол крупье.
1. Никакие прогоны кроме 99.9% качества котировок - не имеют смысла. Совершенно. Вообще. Никакого.
Простой пример:
У вас есть котировки по ебаксу за 1 год. Посчитаем 250 торг дней (ну просто чтобы проще).
это 6000 часовых свечей. 5994 свечи на качестве 99.9%. Мы потеряли за год в среднем 6 часов торговли, где мог бы быть лось... тейк.... Ну вы поняли.
А что насчет 90% качества (особенно его любят показывать говно-продаваны и "совершенно бесплатно торгуем по рефке!", ведь им платят за проторгованные вами лоты и пофигу что в минус)
Ну с 90% качество вы потеряли..... 600 часов. Ну то есть месяц из графика выньте. М-Е-С-Я-Ц. Думаю понятно, чем чреваты данные прогоны?
С таким же успехом просто кидайте монетку. Может выйдет даже лучше. Фильтруйте дождем за окном.
2. Прогоны без реального спреда и проскальзывания - не релевантны. Гнать сову по спреду 2 (многие любят так eurusd гнать) - просто глупо. Такого спреда не будет весь день. На новостях вас размажет, потому что при прогоне вы не учитываете слипа на новости и вас НЕ закроет там где был заветный тейк, и НЕ закроет там где был поганый стоп. При любом тестировании - проскальзывание должно быть ХОТЯ БЫ на каждую сделку с шансом 10%. Хотя бы. Но мудрые люди советуют вставить вообще на каждую. Но тогда красивых графиков не выходит и вам не выйдет впарить очередное говно по рефке. А это сами понимаете.... ну не так круто)
Сейчас пойдут тяжелые для принятия пункты =) Многие не согласятся, но я готов к аргументированным мнениям =)
3. Любые совы открывающие\закрывающие сделки в период ролловера (00-01) - не пригодны для использования. Чтобы вы понимали валютная секция на бирже (на настоящей) не работает в эти часы. Брокер рисует бары в ролловер по любым, известным только ему данным. Свечка длинной в 500пипов с откатом на след свече? Да легко. Где будет ваш депозит? А что насчет спреда? 50-100-300? Любой. Предела нет. Рынок закрыт. Торгуют только институционалы в пулах, но мы-то тут причем? То есть никогда не ставьте живой кэш на такую рулетку. Поверьте, ее крутит плохой крупье.
4. Сова, которая использует понятные рыночные индикаторы не может рубить капусту на одной валюте, и сливать как туалет на другой. То есть совершенно нормально, когда сова хорошо торгует ебакс, но топчется на месте на фунте. и ТО! Я бы был осторожен. Если в советнике не используются различные закономерности поведения валюты (и это не относится к показаниям индюков) - то она будет +- торговать на любых мажорах. Синтетику не берем, там своя кухня. Может как-нибудь распишу. Неверующим в данный постулат предлагаю залепить бумажкой верхний левый угол и определить график валюты по взгляду. Боюсь что........ ну вы поняли.
5. Гордого прогона за 5 лет НЕДОСТАТОЧНО. Нет увы и ах. Проверяете оч просто. Берете евробакс. Открываете 2004, 2008, 2016, 2019 год. Измеряете дневной атр и средние размеры импульсов. Разочаровываетесь. И тестить надо именно так. Последний год, 2004-2008-2011-2016. Прошло? Ну чтож есть над чем работать. Продавец говорит что был другой рынок? А завтра? Он не будет другой? Логику включайте.
6. Сетки - не могут работать фуллтайм. Единственным исключением являются сетки на индексы, которые последние 100 лет едут вверх) Но чтобы на них торговать и сетка-то не нужна =)
Любые другие вариации - лишь запускаются на "период". Умение работать сеточниками отдельное направление вообще. Послушайте старика с соседнего форума, он собаку съел на сетках. И управлять ими так же не просто как и торговать руками в плюс. Одна из главных ошибок новичков - врубать сетки и ждать что она отработает без стороннего вмешательства. Вы попрощаетесь с депозитом. Работать с сетками надо уметь.
7. То что робот лежит в маркете на продаже - НЕ ЗНАЧИТ, что он проверен на зашитую историю. Это довольно распространенное заблуждение, подавляющее большинство думает, что раз на маркет выкладывают робота в исходнике, и он проходит проверку - то там не принимают роботов, которые с вшитой историей. Спешу расстроить. Это не так, и проверяют там совсем не на это. Примеров сов с вшитой историей и продающихся иногда за какие-то сумасшедшие бабки - оч много. То есть наличие робота на маркете - ВООБЩЕ не значит ничего с точки зрения надежности. Помните это.
8. Сова не может быть заточена под конкретного брокера! Встречал много такого, и народ верит! Если не используются уязвимости у конкретного брока, типа арбитража на его котировках или другие особенные виды работ - то сова работает на любом брокере! НА Л-Ю-Б-О-М. Если продаван говорит что лучше работает на одном, чем на другом - Это ок. Такое легко может быть из-за скорости обработки ордеров или банально спреда. Но не работать - не может.
9. Забудьте о пипсовке. Совы, которые зарабатывают на сделке сумму, близкую к значению среднего спреда за сделку - в лучшем случае не заработают ничего (но правда можно рибейт юзать, но вам за него спред повысят, дураков нет), в худшем - просто плавно сольете депо.
И мы тут говорим не о соотношении риск:профит, оно может быть оч разным в зависимости от стратегии, а о том, что доходность по сделке совы должна уверенно покрывать спред+комиссию. Не на пару пипсов. Вы можете потратить время и деньги и проверить сами. Действительно крутых пипсовщиков вы в открытом доступе не найдете. За них платят оч большие деньги и юзает совсем не мт4-мт5. Там совершенно другие скорости нужны.
10. Опт на прошлом - сольет в будущем.
Какая логика большинства? Есть неплохой сов. Как его сделать лучше? Оптить! В целом да, мысль здравая. Что делает большинство? Выбираем дельту параметров, оптим за 3 года, выбираем лучший вариант - ура, едем выбирать белые брюки для Майорки. Но потом чет опять родное метро ждет поутру. Что же не так?
Очень просто. Форвард-тест. Правильный опт, это опт за 2 года и тест на год вперед. Оптим 2009-2010 - гоним с лучшими настройками 2011. Делает форвард на КАЖДЫЙ год. Записываем в табличку параметры, с которыми максимально хорошо прошли форварды (если прошли), дальше средние значения - контрольный тест. Дальше демо на 2 месяца, дальше сравниваем как 2 месяца торговало на демо и делаем прогон с теми же настройками за эти же 2 месяца в тестере. Сошлось? (минимальные расхождения допустимы вполне) - поздравляю можно ставить на небольшой реал и внимательно следить. Вот это - здравый подход к оптимизации. А не прогнал за 3 года - месяц на демо - реал - слив. Тут нужно поработать, чтобы что-то хорошее найти. И это логично, если бы все было так просто форум бы не выдержал наплыва фотографий участников на фоне их ламборгини.
Так что же делать? Получается хороших сов нет и везде кругом обман? Вовсе нет. Хороших сов - предостаточно. Я даже скажу что их много! Просто нужно уметь правильно их проверять. Тогда результаты будут радовать.
Если народу зайдет этот пост, то я могу сделать подробную инструкцию по работе с тдс, оптимизацией и прочим ( с картинками!
)). Если же такая инструкция (толковая) на форуме есть...... То почему тогда 99% сообщений в ветках роботов об одной и той же херне с 90% качества прогонов?
Пишу редко, хотя тут я давно. Подумал, что всем присутствующим (большинству уж точно) будет полезно кое что узнать о тестировании советников. Так как 99% веток и тем относительно сов наполнены одной и той же пустой фигней.
Почему стоит меня послушать. Я уже около 8 лет на базаре. Основной профиль - фонда. Индексное инвестирование. Там основная кубышка, но там все скучно =) Системы давно отработаны и % по ним местную публику не впечатлят (т.к. упор там в безопасность и ликвидность, а не в %).
Занимаюсь тестированием советников около 2 лет. Имею для этого отдельные сервера, тдс и все прочие шалости. Интересное гоню через квант, но интересного мало =(
За последние 2 года прогнал и оттестировал в районе 300 советников. Из них годных оказалось 4, 2 на реале, 2 все еще на демо, уже пол года. И это не потому что нет денег =) А потому что они есть. И очень хотелось бы, чтобы они остались, а лучше прибавились.
Итак пара небольших аксиом. Или даже не аксиом а очевидные 10 вещей, которые при тесте советников почему-то все упорно игнорируют, неся последние деньги на стол крупье.
1. Никакие прогоны кроме 99.9% качества котировок - не имеют смысла. Совершенно. Вообще. Никакого.
Простой пример:
У вас есть котировки по ебаксу за 1 год. Посчитаем 250 торг дней (ну просто чтобы проще).
это 6000 часовых свечей. 5994 свечи на качестве 99.9%. Мы потеряли за год в среднем 6 часов торговли, где мог бы быть лось... тейк.... Ну вы поняли.
А что насчет 90% качества (особенно его любят показывать говно-продаваны и "совершенно бесплатно торгуем по рефке!", ведь им платят за проторгованные вами лоты и пофигу что в минус)
Ну с 90% качество вы потеряли..... 600 часов. Ну то есть месяц из графика выньте. М-Е-С-Я-Ц. Думаю понятно, чем чреваты данные прогоны?
С таким же успехом просто кидайте монетку. Может выйдет даже лучше. Фильтруйте дождем за окном.
2. Прогоны без реального спреда и проскальзывания - не релевантны. Гнать сову по спреду 2 (многие любят так eurusd гнать) - просто глупо. Такого спреда не будет весь день. На новостях вас размажет, потому что при прогоне вы не учитываете слипа на новости и вас НЕ закроет там где был заветный тейк, и НЕ закроет там где был поганый стоп. При любом тестировании - проскальзывание должно быть ХОТЯ БЫ на каждую сделку с шансом 10%. Хотя бы. Но мудрые люди советуют вставить вообще на каждую. Но тогда красивых графиков не выходит и вам не выйдет впарить очередное говно по рефке. А это сами понимаете.... ну не так круто)
Сейчас пойдут тяжелые для принятия пункты =) Многие не согласятся, но я готов к аргументированным мнениям =)
3. Любые совы открывающие\закрывающие сделки в период ролловера (00-01) - не пригодны для использования. Чтобы вы понимали валютная секция на бирже (на настоящей) не работает в эти часы. Брокер рисует бары в ролловер по любым, известным только ему данным. Свечка длинной в 500пипов с откатом на след свече? Да легко. Где будет ваш депозит? А что насчет спреда? 50-100-300? Любой. Предела нет. Рынок закрыт. Торгуют только институционалы в пулах, но мы-то тут причем? То есть никогда не ставьте живой кэш на такую рулетку. Поверьте, ее крутит плохой крупье.
4. Сова, которая использует понятные рыночные индикаторы не может рубить капусту на одной валюте, и сливать как туалет на другой. То есть совершенно нормально, когда сова хорошо торгует ебакс, но топчется на месте на фунте. и ТО! Я бы был осторожен. Если в советнике не используются различные закономерности поведения валюты (и это не относится к показаниям индюков) - то она будет +- торговать на любых мажорах. Синтетику не берем, там своя кухня. Может как-нибудь распишу. Неверующим в данный постулат предлагаю залепить бумажкой верхний левый угол и определить график валюты по взгляду. Боюсь что........ ну вы поняли.
5. Гордого прогона за 5 лет НЕДОСТАТОЧНО. Нет увы и ах. Проверяете оч просто. Берете евробакс. Открываете 2004, 2008, 2016, 2019 год. Измеряете дневной атр и средние размеры импульсов. Разочаровываетесь. И тестить надо именно так. Последний год, 2004-2008-2011-2016. Прошло? Ну чтож есть над чем работать. Продавец говорит что был другой рынок? А завтра? Он не будет другой? Логику включайте.
6. Сетки - не могут работать фуллтайм. Единственным исключением являются сетки на индексы, которые последние 100 лет едут вверх) Но чтобы на них торговать и сетка-то не нужна =)
Любые другие вариации - лишь запускаются на "период". Умение работать сеточниками отдельное направление вообще. Послушайте старика с соседнего форума, он собаку съел на сетках. И управлять ими так же не просто как и торговать руками в плюс. Одна из главных ошибок новичков - врубать сетки и ждать что она отработает без стороннего вмешательства. Вы попрощаетесь с депозитом. Работать с сетками надо уметь.
7. То что робот лежит в маркете на продаже - НЕ ЗНАЧИТ, что он проверен на зашитую историю. Это довольно распространенное заблуждение, подавляющее большинство думает, что раз на маркет выкладывают робота в исходнике, и он проходит проверку - то там не принимают роботов, которые с вшитой историей. Спешу расстроить. Это не так, и проверяют там совсем не на это. Примеров сов с вшитой историей и продающихся иногда за какие-то сумасшедшие бабки - оч много. То есть наличие робота на маркете - ВООБЩЕ не значит ничего с точки зрения надежности. Помните это.
8. Сова не может быть заточена под конкретного брокера! Встречал много такого, и народ верит! Если не используются уязвимости у конкретного брока, типа арбитража на его котировках или другие особенные виды работ - то сова работает на любом брокере! НА Л-Ю-Б-О-М. Если продаван говорит что лучше работает на одном, чем на другом - Это ок. Такое легко может быть из-за скорости обработки ордеров или банально спреда. Но не работать - не может.
9. Забудьте о пипсовке. Совы, которые зарабатывают на сделке сумму, близкую к значению среднего спреда за сделку - в лучшем случае не заработают ничего (но правда можно рибейт юзать, но вам за него спред повысят, дураков нет), в худшем - просто плавно сольете депо.
И мы тут говорим не о соотношении риск:профит, оно может быть оч разным в зависимости от стратегии, а о том, что доходность по сделке совы должна уверенно покрывать спред+комиссию. Не на пару пипсов. Вы можете потратить время и деньги и проверить сами. Действительно крутых пипсовщиков вы в открытом доступе не найдете. За них платят оч большие деньги и юзает совсем не мт4-мт5. Там совершенно другие скорости нужны.
10. Опт на прошлом - сольет в будущем.
Какая логика большинства? Есть неплохой сов. Как его сделать лучше? Оптить! В целом да, мысль здравая. Что делает большинство? Выбираем дельту параметров, оптим за 3 года, выбираем лучший вариант - ура, едем выбирать белые брюки для Майорки. Но потом чет опять родное метро ждет поутру. Что же не так?
Очень просто. Форвард-тест. Правильный опт, это опт за 2 года и тест на год вперед. Оптим 2009-2010 - гоним с лучшими настройками 2011. Делает форвард на КАЖДЫЙ год. Записываем в табличку параметры, с которыми максимально хорошо прошли форварды (если прошли), дальше средние значения - контрольный тест. Дальше демо на 2 месяца, дальше сравниваем как 2 месяца торговало на демо и делаем прогон с теми же настройками за эти же 2 месяца в тестере. Сошлось? (минимальные расхождения допустимы вполне) - поздравляю можно ставить на небольшой реал и внимательно следить. Вот это - здравый подход к оптимизации. А не прогнал за 3 года - месяц на демо - реал - слив. Тут нужно поработать, чтобы что-то хорошее найти. И это логично, если бы все было так просто форум бы не выдержал наплыва фотографий участников на фоне их ламборгини.
Так что же делать? Получается хороших сов нет и везде кругом обман? Вовсе нет. Хороших сов - предостаточно. Я даже скажу что их много! Просто нужно уметь правильно их проверять. Тогда результаты будут радовать.
Если народу зайдет этот пост, то я могу сделать подробную инструкцию по работе с тдс, оптимизацией и прочим ( с картинками!
)). Если же такая инструкция (толковая) на форуме есть...... То почему тогда 99% сообщений в ветках роботов об одной и той же херне с 90% качества прогонов? 
