Все мы здесь ИГРОКИ... ."Кто играет тот проигрывает а кто работает тот зарабатывает".
10 Причин, почему советник слил ваши деньги.
- Автор темы neonbull
- Дата начала
И это отлично. Если бы могли - никто бы не смог заработать.
Хороший пост. Интересно какие советники, 2 на реале и 2 на демо, в итоге своих поисков отобрали для себя?Кхм, в общем-то здравствуйте =)
Пишу редко, хотя тут я давно. Подумал, что всем присутствующим (большинству уж точно) будет полезно кое что узнать о тестировании советников. Так как 99% веток и тем относительно сов наполнены одной и той же пустой фигней.
Почему стоит меня послушать. Я уже около 8 лет на базаре. Основной профиль - фонда. Индексное инвестирование. Там основная кубышка, но там все скучно =) Системы давно отработаны и % по ним местную публику не впечатлят (т.к. упор там в безопасность и ликвидность, а не в %).
Занимаюсь тестированием советников около 2 лет. Имею для этого отдельные сервера, тдс и все прочие шалости. Интересное гоню через квант, но интересного мало =(
За последние 2 года прогнал и оттестировал в районе 300 советников. Из них годных оказалось 4, 2 на реале, 2 все еще на демо, уже пол года. И это не потому что нет денег =) А потому что они есть. И очень хотелось бы, чтобы они остались, а лучше прибавились.
Итак пара небольших аксиом. Или даже не аксиом а очевидные 10 вещей, которые при тесте советников почему-то все упорно игнорируют, неся последние деньги на стол крупье.
1. Никакие прогоны кроме 99.9% качества котировок - не имеют смысла. Совершенно. Вообще. Никакого.
Простой пример:
У вас есть котировки по ебаксу за 1 год. Посчитаем 250 торг дней (ну просто чтобы проще).
это 6000 часовых свечей. 5994 свечи на качестве 99.9%. Мы потеряли за год в среднем 6 часов торговли, где мог бы быть лось... тейк.... Ну вы поняли.
А что насчет 90% качества (особенно его любят показывать говно-продаваны и "совершенно бесплатно торгуем по рефке!", ведь им платят за проторгованные вами лоты и пофигу что в минус)
Ну с 90% качество вы потеряли..... 600 часов. Ну то есть месяц из графика выньте. М-Е-С-Я-Ц. Думаю понятно, чем чреваты данные прогоны?
С таким же успехом просто кидайте монетку. Может выйдет даже лучше. Фильтруйте дождем за окном.
2. Прогоны без реального спреда и проскальзывания - не релевантны. Гнать сову по спреду 2 (многие любят так eurusd гнать) - просто глупо. Такого спреда не будет весь день. На новостях вас размажет, потому что при прогоне вы не учитываете слипа на новости и вас НЕ закроет там где был заветный тейк, и НЕ закроет там где был поганый стоп. При любом тестировании - проскальзывание должно быть ХОТЯ БЫ на каждую сделку с шансом 10%. Хотя бы. Но мудрые люди советуют вставить вообще на каждую. Но тогда красивых графиков не выходит и вам не выйдет впарить очередное говно по рефке. А это сами понимаете.... ну не так круто)
Сейчас пойдут тяжелые для принятия пункты =) Многие не согласятся, но я готов к аргументированным мнениям =)
3. Любые совы открывающие\закрывающие сделки в период ролловера (00-01) - не пригодны для использования. Чтобы вы понимали валютная секция на бирже (на настоящей) не работает в эти часы. Брокер рисует бары в ролловер по любым, известным только ему данным. Свечка длинной в 500пипов с откатом на след свече? Да легко. Где будет ваш депозит? А что насчет спреда? 50-100-300? Любой. Предела нет. Рынок закрыт. Торгуют только институционалы в пулах, но мы-то тут причем? То есть никогда не ставьте живой кэш на такую рулетку. Поверьте, ее крутит плохой крупье.
4. Сова, которая использует понятные рыночные индикаторы не может рубить капусту на одной валюте, и сливать как туалет на другой. То есть совершенно нормально, когда сова хорошо торгует ебакс, но топчется на месте на фунте. и ТО! Я бы был осторожен. Если в советнике не используются различные закономерности поведения валюты (и это не относится к показаниям индюков) - то она будет +- торговать на любых мажорах. Синтетику не берем, там своя кухня. Может как-нибудь распишу. Неверующим в данный постулат предлагаю залепить бумажкой верхний левый угол и определить график валюты по взгляду. Боюсь что........ ну вы поняли.
5. Гордого прогона за 5 лет НЕДОСТАТОЧНО. Нет увы и ах. Проверяете оч просто. Берете евробакс. Открываете 2004, 2008, 2016, 2019 год. Измеряете дневной атр и средние размеры импульсов. Разочаровываетесь. И тестить надо именно так. Последний год, 2004-2008-2011-2016. Прошло? Ну чтож есть над чем работать. Продавец говорит что был другой рынок? А завтра? Он не будет другой? Логику включайте.
6. Сетки - не могут работать фуллтайм. Единственным исключением являются сетки на индексы, которые последние 100 лет едут вверх) Но чтобы на них торговать и сетка-то не нужна =)
Любые другие вариации - лишь запускаются на "период". Умение работать сеточниками отдельное направление вообще. Послушайте старика с соседнего форума, он собаку съел на сетках. И управлять ими так же не просто как и торговать руками в плюс. Одна из главных ошибок новичков - врубать сетки и ждать что она отработает без стороннего вмешательства. Вы попрощаетесь с депозитом. Работать с сетками надо уметь.
7. То что робот лежит в маркете на продаже - НЕ ЗНАЧИТ, что он проверен на зашитую историю. Это довольно распространенное заблуждение, подавляющее большинство думает, что раз на маркет выкладывают робота в исходнике, и он проходит проверку - то там не принимают роботов, которые с вшитой историей. Спешу расстроить. Это не так, и проверяют там совсем не на это. Примеров сов с вшитой историей и продающихся иногда за какие-то сумасшедшие бабки - оч много. То есть наличие робота на маркете - ВООБЩЕ не значит ничего с точки зрения надежности. Помните это.
8. Сова не может быть заточена под конкретного брокера! Встречал много такого, и народ верит! Если не используются уязвимости у конкретного брока, типа арбитража на его котировках или другие особенные виды работ - то сова работает на любом брокере! НА Л-Ю-Б-О-М. Если продаван говорит что лучше работает на одном, чем на другом - Это ок. Такое легко может быть из-за скорости обработки ордеров или банально спреда. Но не работать - не может.
9. Забудьте о пипсовке. Совы, которые зарабатывают на сделке сумму, близкую к значению среднего спреда за сделку - в лучшем случае не заработают ничего (но правда можно рибейт юзать, но вам за него спред повысят, дураков нет), в худшем - просто плавно сольете депо.
И мы тут говорим не о соотношении риск:профит, оно может быть оч разным в зависимости от стратегии, а о том, что доходность по сделке совы должна уверенно покрывать спред+комиссию. Не на пару пипсов. Вы можете потратить время и деньги и проверить сами. Действительно крутых пипсовщиков вы в открытом доступе не найдете. За них платят оч большие деньги и юзает совсем не мт4-мт5. Там совершенно другие скорости нужны.
10. Опт на прошлом - сольет в будущем.
Какая логика большинства? Есть неплохой сов. Как его сделать лучше? Оптить! В целом да, мысль здравая. Что делает большинство? Выбираем дельту параметров, оптим за 3 года, выбираем лучший вариант - ура, едем выбирать белые брюки для Майорки. Но потом чет опять родное метро ждет поутру. Что же не так?
Очень просто. Форвард-тест. Правильный опт, это опт за 2 года и тест на год вперед. Оптим 2009-2010 - гоним с лучшими настройками 2011. Делает форвард на КАЖДЫЙ год. Записываем в табличку параметры, с которыми максимально хорошо прошли форварды (если прошли), дальше средние значения - контрольный тест. Дальше демо на 2 месяца, дальше сравниваем как 2 месяца торговало на демо и делаем прогон с теми же настройками за эти же 2 месяца в тестере. Сошлось? (минимальные расхождения допустимы вполне) - поздравляю можно ставить на небольшой реал и внимательно следить. Вот это - здравый подход к оптимизации. А не прогнал за 3 года - месяц на демо - реал - слив. Тут нужно поработать, чтобы что-то хорошее найти. И это логично, если бы все было так просто форум бы не выдержал наплыва фотографий участников на фоне их ламборгини.
Так что же делать? Получается хороших сов нет и везде кругом обман? Вовсе нет. Хороших сов - предостаточно. Я даже скажу что их много! Просто нужно уметь правильно их проверять. Тогда результаты будут радовать.
Если народу зайдет этот пост, то я могу сделать подробную инструкцию по работе с тдс, оптимизацией и прочим ( с картинками!)). Если же такая инструкция (толковая) на форуме есть...... То почему тогда 99% сообщений в ветках роботов об одной и той же херне с 90% качества прогонов?
Не сетки, не пипсовщики, не торгующие в ролловер =)
Среди них нет бесплатных.
Эта позиция была понятна сразу из поста))
Платные или бесплатные не так важно, в конце концов это просто зависит от позиции разраба.
Так все таки тайна? Почему?) жаль потраченного времени на поиск? Или боитесь, что если много людей будет торговать по одинаковой стратегии, то она перестанет работать?))
Конечно тайна. Это же мой труд =)
Если бы мне кто-нибудь объяснил с самого начала что не надо делать - я бы потратил времени в 10 раз меньше на чепуху.
Последнее редактирование модератором:
angel999
Гуру форума
Если бы тебе всё объяснили с самого начала и с самого начала всё получилось, тебе бы не было интересно этим заниматься дальше. ))))
Мозг требует пищи )))
Любая сложная задача его не пугает, а только привлекает )))
Человек любопытен по своей природе ))) Поэтому он обречен искать приключения на свою голову ))))
angel999
Гуру форума
он еще не снял плоды со своего труда, поэтому тайна ))))
тот кто изобретает, первый снимает сливки, так уж, у нас людей, заведено ))))
Covax
Активный участник
По поводу хороших советников не соглашусь, по крайней мере ни одного лично не видел в паблике.
Все они делятся на:
- клонов сеточников типа илана с дэнсером, наверное пол метаквотного маркета;
- примитивных алго с параметрами подогнанными под историю за пару лет;
- торгующих пару раз в неделю/месяц с профитом только для крупных депо;
- тонны прочего лютого треша, от мультивалютников до псевдонейронных сетей.
Нормальные проценты могут делать только сеточники, но им нужен резиновый деп.
Системы со стоплоссом априори не будут высоко-прибыльными на дистанции.
Все они делятся на:
- клонов сеточников типа илана с дэнсером, наверное пол метаквотного маркета;
- примитивных алго с параметрами подогнанными под историю за пару лет;
- торгующих пару раз в неделю/месяц с профитом только для крупных депо;
- тонны прочего лютого треша, от мультивалютников до псевдонейронных сетей.
Нормальные проценты могут делать только сеточники, но им нужен резиновый деп.
Системы со стоплоссом априори не будут высоко-прибыльными на дистанции.
AutomaticJ
Местный знаток
Считаю, что тестер стратегий нужен только для проверки правильности работы алгоритма советника. Остальное же - это добро пожаловать на центовик. Или хотя бы на демо.
MrGreen86
Гуру форума
Немного абсурдных вещей сказано, требует уточнений:
Что такое 90% в тестере Мт4 и откуда они взялись?
В Мт4 не хранится тиковой истории, только история М1. Open High Low Close и количество тиков.
А сами тики внутри свечи генерирует тестер по своим алгоритмам, которые как правило не имеют ничего общего с рынком.
Ну и что? Если ваш советник зависит от этих тиков, то действительно прогон на 90% для него ошибочен. А если не зависит, то прогон на 99% и на 90% для него не будет иметь никакой разницы, за исключением небольшой разницы во времени закрытия ордера.
Тут надо понимать какой инструмент перед вами. Пытаться на лодке вспахать поле глупо.
В тоже время прогон на 99% не говорит ни о чем. Подгонку под историю это не исключает.
2. Спред и новости. Средние данные по спреду известны, ставьте в тестере выше среднего. Новости нужно обязательно обрубать из теста, благо история по времени важных новостей доступна. Достаточно добавить 1 фильтр в советник и все будет ок.
На реале же использовать советник без фильтра большого спреда крайне глупо
имеют. Расчет часов тут вообще неуместен, это совершенно иное.
Что такое 90% в тестере Мт4 и откуда они взялись?
В Мт4 не хранится тиковой истории, только история М1. Open High Low Close и количество тиков.
А сами тики внутри свечи генерирует тестер по своим алгоритмам, которые как правило не имеют ничего общего с рынком.
Ну и что? Если ваш советник зависит от этих тиков, то действительно прогон на 90% для него ошибочен. А если не зависит, то прогон на 99% и на 90% для него не будет иметь никакой разницы, за исключением небольшой разницы во времени закрытия ордера.
Тут надо понимать какой инструмент перед вами. Пытаться на лодке вспахать поле глупо.
В тоже время прогон на 99% не говорит ни о чем. Подгонку под историю это не исключает.
1. Проскальзывание. На самом деле на форексе им можно пренебречь, если вы конечно не пользуетесь услугами зашкварных кухонь вроде Insta.
2. Спред и новости. Средние данные по спреду известны, ставьте в тестере выше среднего. Новости нужно обязательно обрубать из теста, благо история по времени важных новостей доступна. Достаточно добавить 1 фильтр в советник и все будет ок.
На реале же использовать советник без фильтра большого спреда крайне глупо
Сетки не могут работать вообще, в прицнипе, никак и никогда. Забудьте про эту чепуху. Даже на индексах. Давно доказано и просчитано что стратегия инвестирования равными долями значительно эффективней чем использование сеток на индексах.
Дополню. То что лежит на маркете либо иструмент для торговли, либо мусор. Стоимость адекватных АТС начинается с 5 нулей. Все остальное игрушки для развода лохов.
Юлия
Главный редактор
Я ветку поленилась почитать, но скажу вам, что ни один брокер вам деньги не отдаст
Юлия
Главный редактор
Такое интересное заключение... Ни один робот, сколько бы он не стоит, ничего не гарантирует. Цена зачастую вообще не отражает работоспособность робота.
Согласен, поэтому далее я и написал про форвард.
Ну это ваше мнение. Сам я сетки не люблю и не использую, но у меня есть несколько людей, которых я знаю лично - они успешно уже много лет пользуются исключительно сетками. Там нет никаких "супер-доходностей". Людям просто нравится сам алгоритм.
Для АТС с 5 нулями зачастую дороже стоит нормальный шлюз, чем сама система) На маркете есть несколько отличных сов, надо просто их использовать правильно. Дам пример. Есть сова Х, она торгует средне-паршиво. Но если к ней приделать пару отдельных фильтров (которые не учел автор) - вуаля. Уже сносно получается.
Отмечу что для меня уверенные 3-4% в месяц - это великолепный результат. Ни о каких 100% как многие любят речи, понятно, не идет.
MrGreen86
Гуру форума
3-4% в месяц при просадке до 10-15% это офигительный результат. К нему и стоит стремится.
Юлия
Главный редактор
Значит нет ни одной прибыльной стратегии... Что тогда все эти люди делают на рынках?есть всего одна причина
- вас обманул продавец совы
я раньше тоже был наивным и покупал сов .
потом для меня дошло , что баки делают они , а не я .
советника прибыльного не существует