ABC или геометрический форекс

[BQMan]

Сам рисунок забыл)

о 2 хаях и лоув - это про резкое движение

 

[ale002]

Несколько мыслей по голове пробежало от чтения:

1. Без статистики КПД вашей разработки - как у паровоза. Не видя кол-ва убыточных сделок в отчёте нельзя выбрать схему лотности по мартингейлу. А подобрать изменение TP/SL тем более не получится без статистики. Вывод: нужен кодер, котор сделает хотя бы скрипт для сбора в файл статистики по заданным параметрам. Потом её можно без кодера в Экселе анализировать

2. По картинке видно, что бывают агромные форсмажорные бары - 1 такой меняет всю картину. Система их учитывает как-ть? Наверно, логично делать исключения (др набор правил) для коробок с такими барами?

3. Раз у вас TP/SL могут быть разными, то лот правильнее считать не от размера депо, а пропорционально размеру SL, т.е. потенциальной потери на каждую сделку. Тада можно заранее посчитать макс убыток ваших мартын-серий чтобы депо хватило на всё

 

[hedgehog]

На рисунке представлен пример пинцета.
Если верх или низ квадрата зацепляет цена дважды или больше , и разница между лоу(хай) и последующем(предыдущим) зацепом меньше 6 пунктов(по 5ти знаку).
Ну отсюда и следует ваш вопрос о 2 хаях и лоу, если они пинцетные, то направление и так отменится, а вообще я думаю нужно считать ближайшие друг к другу хай и лоу.

Насчет мартини.Изначально предполагалось, что оно будет вытаскивать из просадки и при этом мы брали бы максимальный лот для работы. Если не брать мартини, и пытаться рассчитать самый плохой исход и взять лот , при которым депозит выдержит этот исход, то это почти не возможно. Ибо: может быть с первой сделки 3 плохих, потом 1 хорошая, и так до бесконечности, это самый худший вариант (которого никогда я думаю не случится) и рассчитать лот под него невозможно, а значит и под другие исходы.(001010001 и прочие) Для этого нужна система которая будет вытягивать убыток. Когда была придумана система, я пробовал обычный мартини, но в начале был бы меньший лот, а нам нужен максимальный. И тут я вчера подумал как еще можно увеличить начальный лот при этом оставить мартини.
1 1 1 2 - при ТП после 1 уб.сделки = +10, после 2-ой = -10, после 3 = +10, в итоге мы возвращаем все или почти все потерянное при любом раскладе, а лот берется на порядок больше.Я это только придумал, но еще не испытывал)
Теперь лот.Для лота у меня есть программа высчитывающая его собственно(на паскале). Для примера: депо=100 , лот = 0,67 ( центов) - это при плече 200 и для системы 1 1 2 4

Насчет других терминалов.Квадрат то рисовать он будет, но он будет сдвинут во времени относительно ФК , а система зависит и от времени. Если быть кароче, экспериментировать там можно только с ТП СЛ плечом и лотом)

hedgehog для того чтобы тестировать любое время там нужно подбирать ТП и СЛ
начальное ТП рассчитывалось как среднее за прошлые месяца и бралось меньше этого среднего, дабы брать большинство движений , при падении волатильности как в апреле , нужно было перерасчитывать ТП (30) и тогда система все равно бы работала. Тоже самое с СЛ , оно расчитывалось по статистике так, чтобы выдерживать многие ложные движения. Так что , если будешь тестировать то рассчитывай ТП и СЛ , ибо раньше волатильность была совсем другой.
Седня думаю сделаю тест какая из систем мартини лучше.
Позже выложу идею с локами, там еще круче.

Насчёт 30тп да, надо высчитывать, но ведь не прогадаешь сегодня волатильность большая, завтра маленькая, и только выставишь 30тп и опять большая, только выставишь 50тп и опять маленькая. ЗЫ тестил по екселевскому DDSMM 2012год, есть много дней когда цена проходит в нужную сторону 30п, потом ловит стоп, И опять идёт в нужную сторону на 50п. получаеться с 30 пунктами тп оно надёжней

 

[BQMan]

Ну во первых , у меня 2 правила торговли , не жадничать и не отходить от системы , так что 30 пунктов конечно лучше, будет браться даже при малой волатильности. Но тогда нужно будет доработать систему ставок , ибо сейчас ТП больше СЛ и прибыль выходит из этого в большинстве.

ale002 ну вообще то я уже рассказал что ТП и СЛ как раз таки по статистике и высчитываются , близжайшие пару тройку месяцев можно и в ручную посчитать, дальше и не нужно.
Лот так же высчитывается по статистике , ибо по статистике убыточных сделок подряд бывает только 3, между ними могут быть нулевые дни , но они не в счет , от этой идеи и строится схема мартини.
ну и третий пункт опять же доказывает что ты видимо ничего не прочел, лот так и рассчитывается , берется колво сделок с СЛ вместе с умножениями в мартини если такие есть , и рассчитывается что последнее увеличение лота в N раз наше депо(за вычетом СЛ сделок) выдержит
для этого есть у меня прога в паскале , кому надо могу дать , объяснить как пользоваться

 

[hedgehog]

Так выложил бы да и объяснил, много желающих думаю будет

 

[BQMan]

Пока что тебе одному)
интернет отключили,пока статистику буду делать,через пару дней вернусь

 

[BQMan]

Сделал прогу
ЧТо она делает: рассчитывает лот так , чтобы после Х проигрышей с У стоплосом у нас хватило на еще одну сделку(залог по фунту)
к примеру 1 1 2 4 - тут последняя сделка предпологается прибыльная и множитель лота 4, остальные сделки суммируются по множителям лота = 4
плечо понятно , сл тоже понятно,колво сл- 2-ая 4 в объяснении ( сумма множителей лота , которые мы профукали) , посл множитель- множитель последней сделки ожидаемой прибыльной (1-ая в объяснение) , капитал понятно
писал на скорую руку
http://rghost.ru/46150702

 

[BQMan]

ошибочка вышла
неправильно лот считает
переделал
сегодня скину статистику за февраль и апрель для сравнения поведения 4 стратегий на хорошем и плохом месяцах

_http://rghost.ru/46170561

 

[BQMan]

все
проанализировал февраль и апрель - февраль прибыльный , апрель убыточный
в анализе учавствовало 4 системы : 1124, 1112, 11124, и с локированием.
Система 11124 тоже самое что 1112 , она малорискованная как 1112 и вытягивает депозит из полной задницы как 1124
Апрель был не то чтобы не удачным, просто упала волатильность , и по старым 30 и 50 - вышло 6 стопаков , нооо у системы локирования стоит 30 и 30 и там все хорошо( соответственно ввсе было бы хорошо и на остальных , если уменьшить ТП)
В итоге в конце апреля , перед серией убыточных сделок уже был какой то процент , и средств хватило бы на дополнительную сделку которая не рассчитывалась
Так же был учет пинцетов и резких движений , как видно сочетание того и того из 6 раз дало только 1 положительный результат , из чего следует сделать взаимоисключение друг друга.
Синим отмечен крах систем
Ниже всех, представлен анализ апреля , если брать 30/30 на системах , явно видно что если не жадничать , то системы могут работать и при плохих месяцах и закрываться в плюсе.
_http://rghost.ru/46177219

 

[BQMan]

попытка возродить тему из пепла
за это время переработал, риски меньше, прибыль такая же
есть консервативный вариант системы
а вообще что говорить , вот:
_http://www.myfxbook.com/members/bqman/abc-systems/593733