Abi new TMA Flet+Trend v1 - обсуждение
- Автор темы maxkozorev
- Дата начала
Abi
Элитный участник
спасибо, буду ждать результатов. А вы не рискуете сразу запуская на реале без подбора значений под своего ДЦ? Нужно бы сначала оптимизировать под него? Хотя сейчас у всех нормальных ДЦ котировки почти совпадают, небольшие отличия не должны влиять на результат сильно.
Выложи скрины теста если не трудно…
Выложи скрины теста если не трудно…
Центовик, не страшно.
Проблема другая, за два дня торговли не открыл ни один ордер.
Молчит как рыба об лед.
Благодарю. Запускаю на тест.
Abi
Элитный участник
Могу только посоветовать набраться терпения, сова открывает ордера только по пришествию сигнала от индюка. Торгует иногда редко, иногда часто. Все зависит от ситуации на рынке.
Вот сова на тесте (спасибо Юлии) открыла ордера 3 марта и закрыла их 4 марта с профитом 10% от депо. нажимаете на счет и пропадаете на мониторинг 88059
Abi new TMA Flet+Trend v1 - Каталог советников - Fortrader.ru
Последнее редактирование:
Abi
Элитный участник
Депо я расчитывал 10000 единиц. Можно и с 3000-5000 начать, тоже будет работать.
Тут ведь какое дело - ордера открываются согласно ММ с тем значением какой вы поставили в значении Risk и частично закрываются при достижении % профита от баланса какой вы поставили в Prof.
Давайте рассмотрим случай с 10000 единиц. При 1% риске - ордера будут открыватся 0,1 лотом. При достижении первого профита например Prof=5% от депо все ордера будут закрыты наполовину. Остаток ордеров по 0,05 лота будут перенесены в БУ и тут нам уже ничего не грозит. Либо выбьет в БУ, либо тренд пойдет дальше и вновь будет достигнут профит в 5% и опять закроется половина ордера. Ну 0,05 пополам не делиться, и будет закрыто 0,03 лота, а у оставшихся ордеров 0,02 будет подвинут СЛ наполовину между старым СЛ и текущей ценой и будем ожидать дальнейшего движения или закрытия по СЛ.
Теперь про 1000 и 300 единиц. При риске 1% все ордера будут открываться только 0,01 лотом хоть положи 1000$, хоть 300$. И при первом же достижении профита закрываться полностью. НО для достижения профита 5% от 1000(а это 50$) нужно довольно большое движение цены, а для 5% от 300(это всего 15$) меньшее. Вот и закрываются ордера при 300$ успешно, а при 1000$ не успевают набрать профит и проседают. Можно прогнать оптимизацию для 1000 единиц и найти лучший для этого депо. Попробуйте, может потом поделитесь...
Тут ведь какое дело - ордера открываются согласно ММ с тем значением какой вы поставили в значении Risk и частично закрываются при достижении % профита от баланса какой вы поставили в Prof.
Давайте рассмотрим случай с 10000 единиц. При 1% риске - ордера будут открыватся 0,1 лотом. При достижении первого профита например Prof=5% от депо все ордера будут закрыты наполовину. Остаток ордеров по 0,05 лота будут перенесены в БУ и тут нам уже ничего не грозит. Либо выбьет в БУ, либо тренд пойдет дальше и вновь будет достигнут профит в 5% и опять закроется половина ордера. Ну 0,05 пополам не делиться, и будет закрыто 0,03 лота, а у оставшихся ордеров 0,02 будет подвинут СЛ наполовину между старым СЛ и текущей ценой и будем ожидать дальнейшего движения или закрытия по СЛ.
Теперь про 1000 и 300 единиц. При риске 1% все ордера будут открываться только 0,01 лотом хоть положи 1000$, хоть 300$. И при первом же достижении профита закрываться полностью. НО для достижения профита 5% от 1000(а это 50$) нужно довольно большое движение цены, а для 5% от 300(это всего 15$) меньшее. Вот и закрываются ордера при 300$ успешно, а при 1000$ не успевают набрать профит и проседают. Можно прогнать оптимизацию для 1000 единиц и найти лучший для этого депо. Попробуйте, может потом поделитесь...
Abi
Элитный участник
То, что при прогоне на часовом ТФ лучше резы - я знаю. И это не секрет. Я тоже раньше тестировал и оптимизировал на Н1. И резы были лучше и больше. НО совет от Бормана натолкнул меня на мысль.
Она такова - при прогоне оптимизации на часовом мы получаем анализ открытия и закрытия сделок только на нем. Что тоже неплохо, не дергаемся лишний раз при вроде бы возросшей волатильности, которая в итоге выливается по окончанию часа в пшик.
Но я переделал сову, чтобы она продолжала открывать ордера по анализу только закрытой часовой свечи, не отвлекаясь на ложную волатильность на меньших таймах(при этом мы входим более уверенее, но поздно), но закрывать и тралить ордера по окончанию М1 свечи. Получил при этом более реальные данные по просадке в динамике.
Надеюсь, ты знаешь что тестер немного врет нам по просадке в отчете? Выдает значение просадки только при открытии, модифицировании и закрытии ордеров. А что было между ними, насколько сильно проседали открытые ордера пока вышли в профит? Вот этого он нам и не говорит.
Частично я вышел из этой ситуации - заставил модифицировать ордера на М1. При этом в журнале пишется текущая просадка, что уже более точно соответствует рельной ситуации. При оптимизации мы уже не отвлекаемся на сеты, которые показывают офигительный профит и при этом такую же просадку.
При оптимизации на 1Н этого уже не отследить, будут офигительные сеты и вроде малая просадка. А на самом деле - в промежутке пока ордера не вышли в профит была еще более офигительная просадка. Будешь потом сильно удивлен торговлей на реале - почему такие просадки, ведь в тестере было так шикарно...
Ну объяснил вроде. Может немного сумбурно и непонятно, но как смог.
Последнее редактирование:
Abi
Элитный участник
Юлия , можно узнать что произошло на мониторинге моего советника, реал.счет 88059 - Торговые счета - Fortrader.ru .
Там 15 марта произошло пополнение счета до 10 000$, а потом обратно вернули исходный баланс 1109$.
На графике баланса-эквити образовался крутой подъем и еще более крутой спад.
Из за этого мониторинг выглядит как будто советник хорошо заработал, а потом слил все почти вчистую.
Хотя на самом деле это не так: советник с 3 марта по сегодня заработал 15% с просадкой всего 4,1%.
Там 15 марта произошло пополнение счета до 10 000$, а потом обратно вернули исходный баланс 1109$.
На графике баланса-эквити образовался крутой подъем и еще более крутой спад.
Из за этого мониторинг выглядит как будто советник хорошо заработал, а потом слил все почти вчистую.
Хотя на самом деле это не так: советник с 3 марта по сегодня заработал 15% с просадкой всего 4,1%.
Юлия
Главный редактор
Добрый день,
сложно сказать, что это было. На вид - какой-то глюк. Поправили.
Мария Сергеевна
Новичок форума
погонялa на Гранде
До 18 марта с 1 февраля просто грааль 100% прибыль
18 марта черный день слив депо на 30%
Но есть серьезные зерна в советника для будущих заделов
автору респект
кстати при торговле с 10до 19 МСК уменьшается существенно количество сделок не в деньгах
Последнее редактирование:
Мария Сергеевна
Новичок форума
Брала из этой ветки форума по просьбе форумчанина Tujh371 протестировать его сет (качайте выше)
Мария Сергеевна
Новичок форума
Abi а у евро-йена без просадок на 18 марта
присмотритесь к валютной паре на H1
присмотритесь к валютной паре на H1
GenkaRak
Почетный гражданин
оптимизация по паре GBPJPY
Ну что, вот и готова оптимизация по паре GBPJPY.
Брокер: fortfs.com.
Тип счета: Flex (Центовый пятизнак).
Просматривать, а так же сохрянять SETы, можете с помощью программы "CTS-Parser". Программу и результаты оптимизации прилагаю.
Если кому-то помогло, не забываем говорить Спасибо.
Всем профита!
P.S. Оптимизация для Инсты будет готова завтра.
Ну что, вот и готова оптимизация по паре GBPJPY.
Брокер: fortfs.com.
Тип счета: Flex (Центовый пятизнак).
Просматривать, а так же сохрянять SETы, можете с помощью программы "CTS-Parser". Программу и результаты оптимизации прилагаю.
Если кому-то помогло, не забываем говорить Спасибо.
Всем профита!
P.S. Оптимизация для Инсты будет готова завтра.
Последнее редактирование: