megapont
VIP-участник
поднимать можно на чем угодно. плечо для чего дано?
удачи, конечно
-
Приглашаем принять участие в новом конкурсе "Реальный трейдинг - 31". 10 призовых мест.
AIS Bilinear interpolator
- Автор темы AlexeNP
- Дата начала
удачи, конечно
AlexeNP
Гуру форума
тут конечно, дело в терминологии, но вот определимся так
почему анализ Фурье никак не проходит - он рассматривает движение цены как сумму циклов. поэтому продолжать его вперед бессмысленно - он просто повторит то, что было раньше...
условно говоря, как только мы сможем ответить на вопрос - какова длина циклов, периодов и поп (строго говоря, попы - это сезонные изменения, которые могут звучать так - первая неделя месяца, третий день в неделе и т.п.), тогда наполовину прогноз рынка удастся...
funny59
Гуру форума
Подобную штуку с "продолжение" неплохо решает Wavelet decomposition и Singular value decomposition. Только в первом надо побеждать граничный эффект. Однако не всё так просто ...
AlexeNP
Гуру форума
конечно же не решает... еще раз - пока мы не знаем длин циклов и периодов - мы моем сколь угодно точно подогнать под свою модель то, что было... но продолжать эту модель вперед - большая ошибка
funny59
Гуру форума
Не всегда это так
Смотрим на подвал (это развитие индюшка Солянка) и фиксируем расстояние между пиками. Как только поняли что пик сформировался, то измеряем количество баров до прошлого пика - и в 75-80% случаев (этот параметр практически всегда больше 60%) изменение направления движения цены будет через измеренное количество баров.
На скрине постарался показать:
А если наложить синус на подвал и методом ГА приблизить пики синуса к пикам подвальной кривой, то можно получить довольно не плохой предсказатель будущего места реакции цены ... В будущем на пару периодов текущего "синуса".
Конечно бывают случаи когда период ускоряется, либо замедляется, но это отдельная история ... Её эту историю также можно неплохо отработать ... Главное знать как, а остальное дело техники.
Не всегда это ошибка. Могу доказать прямо сейчас, на графике ...
Смотрим на подвал (это развитие индюшка Солянка) и фиксируем расстояние между пиками. Как только поняли что пик сформировался, то измеряем количество баров до прошлого пика - и в 75-80% случаев (этот параметр практически всегда больше 60%) изменение направления движения цены будет через измеренное количество баров.
На скрине постарался показать:
А если наложить синус на подвал и методом ГА приблизить пики синуса к пикам подвальной кривой, то можно получить довольно не плохой предсказатель будущего места реакции цены ...
В будущем на пару периодов текущего "синуса".Конечно бывают случаи когда период ускоряется, либо замедляется, но это отдельная история ...
Её эту историю также можно неплохо отработать ... Главное знать как, а остальное дело техники.
funny59
Гуру форума
Ну и продолжу немного ...
Последняя вертикальная красная это место где должна быть реакция - оно определено исходя из периода большого колебания (две первые вертикальные). Но появился новый пик ... И по странному стечению обстоятельств (ну пусть так и будет ... - это я про "странность") период этого "малого" колебания такой, что в "место" в будущем "большого" и "малого" колебаний совпало. Возможно это происки "демонов" ... Что происходит при совпадении колебаний в "физике"? Возможно два варианта ... Каких сами додумаете ...
Последняя вертикальная красная это место где должна быть реакция - оно определено исходя из периода большого колебания (две первые вертикальные). Но появился новый пик ... И по странному стечению обстоятельств (ну пусть так и будет ... - это я про "странность") период этого "малого" колебания такой, что в "место" в будущем "большого" и "малого" колебаний совпало. Возможно это происки "демонов" ... Что происходит при совпадении колебаний в "физике"? Возможно два варианта ... Каких сами додумаете ...
AlexeNP
Гуру форума
опять генетические алгоритмы, опять "за рыбу деньги"...Не всегда это так
Не всегда это ошибка. Могу доказать прямо сейчас, на графике ...
Посмотреть вложение 437017
Смотрим на подвал (это развитие индюшка Солянка) и фиксируем расстояние между пиками. Как только поняли что пик сформировался, то измеряем количество баров до прошлого пика - и в 75-80% случаев (этот параметр практически всегда больше 60%) изменение направления движения цены будет через измеренное количество баров.
На скрине постарался показать:
Посмотреть вложение 437019
А если наложить синус на подвал и методом ГА приблизить пики синуса к пикам подвальной кривой, то можно получить довольно не плохой предсказатель будущего места реакции цены ...
Конечно бывают случаи когда период ускоряется, либо замедляется, но это отдельная история ...
берешь очень быстрое и очень дискретное преобразование Фурье и получаешь очень точное приближение того, что ЕСТЬ... но, использовать это самое вперед - смысла нет, с таким же успехом ты можешь взять какой-то кусок своего графика и перенести его вперед...
с другой стороны (для хохмы) - можешь от преобразования Фурье выкинуть все высокочастотные составляющие, а вперед продолжить только те синусы-косинусы, которые с низкой частотой... тогда продолжение не будет похоже на то что было...
funny59
Гуру форума
К сожалению с Фурье это не проходит ...
Лично проверял ... Не на то обратил ты внимание, ой не не то ...
Ладно, некогда ... Больше в дискуссии не участвую ...
Продолжать аппроксимированный ряд вправо можно и нужно, потому что реально никаких других вариантов нет и быть не может ни методологически, ни концептуально. Любой прогноз основывается на прошлом состоянии процесса, которое определяет развитие процесса в будущем. Нет возможности измерить волну, которой еще нет или которая только в процессе своей реализации, можно только оценить ее статистически на основании исторических данных и вынести суждение (математическое, в цифрах) о направлении и амплитуде. Таким образом подгонка = измерение в данном случае, ни в коем случае нельзя ставить это в упрек методу, просто таковы реалии среды, в которой нельзя взять линейку и весы и измерить физический объект и его скорость.
Конечно в лоб натянуть бпф на рыночный ряд не выйдет, ну так это не секрет, потому что пытались многие, а тривиальная на первый взгляд задача реально оказывается сложной и требует решения целой кучи проблем.Соотношение неопределённостей в квантовой механике в математическом смысле есть прямое следствие некоего свойства преобразования Фурье[* 5].
Существует точная количественная аналогия между соотношениями неопределённости Гейзенберга и свойствами волн или сигналов. Рассмотрим переменный во времени сигнал, например, звуковую волну. Бессмысленно говорить о частотном спектре сигнала в какой-либо момент времени. Для точного определения частоты необходимо наблюдать за сигналом в течение некоторого времени, таким образом теряя точность определения времени. Другими словами, звук не может одновременно иметь и точное значение времени его фиксации, как его имеет очень короткий импульс, и точного значения частоты, как это имеет место для непрерывного (и в принципе бесконечно длительного) чистого тона (чистой синусоиды). Временно́е положение и частота волны математически полностью аналогичны координате и квантово-механическому импульсу частицы. Что совсем не удивительно, если вспомнить, чтото есть импульс в квантовой механике, — это и есть пространственная частота вдоль соответствующей координаты.
Вот как раз этим нравится на Doge торговать, что не надо плечо. Тут каждому свое конечно
Ну это обычно у женщин