Аналитика для торговли

[БЫК]

раз лишние дегьги заводятся, то на что же это повлияет?
Американские банки сокращают кредит, но резко активизировались в скупке ипотечных бумаг

На прошедшей неделе банковский кредит снова резко сократился после нескольких недель стабилизации. З неделю сокращение кредита составило $20.9 млрд. Резко ускоряется сокращение ипотечного кредитования, за неделю ипотечный кредит сократился на $10.5 млрд., неделей ранее он сократился на $9.2 млрд., потребительский кредит за неделю сократился на $7.5 млрд. за неделю. Объемы кредитования показали новый минимум. За последний год объемы кредитования сократились на 7.3%, а со своего максимума кредит сократился на рекордные за послевоенный период 12.5%. Такое сжатие кредита обусловлено жесткими условиями кредитования, банк не хотят нести риски. Но неожиданно резко вырос объем MBS (конечно выпущенных ипотечными агентствами и гарантированных правительством), их объем на балансах вырос за последние пару недель сразу на $56.7 млрд. До июля объем MBS на балансах банков менялся не сильно. Все это происходит на фоне резкого роста депозитов в банках за последний месяц до нового рекордного уровня. Наличность в банках продолжает оставаться на высоких уровнях. Банки не рискуют выдавать кредиты, но они начали более активно использовать избыточные активы.
может в форексе будут активно торговать на лишнее ))))))))))
а в жж мнооого комментов, жаль что мне никто не отвечает в этой ветке или сво новости не публикует...:question:

 

[школяр]

может быть наконецто на рынке появится крупные игроки...атонеразбериха полная

 

[школяр]

ну а по новостям одно смущаетоткудова в европе окажутся хорошие новости при постояяных забастовках???????при таком простое?????

 

[БЫК]

забавно

спасибо за посты, а то я уж заскучал совсем
про Европу - это точно, но и у остальных не лучше! )))
сегодня забавную инфу увидел в жж:
Деловая активность в Китае упала до минимума с весны прошлого года (как индекс от HSBC, так и официальный). Продажи новых домов в Австралии упали ещё на 5.1% за июнь, после падения в мае на 6.4%, рост цен резко замедлился. Зато выросли на 1.5% за год зарплаты в Японии. Розничные продажи в Швейцарии упали в июне, а годовой прирост продаж оказался в 4 раза ниже ожиданий (на 4.1%, а 0.9%, минимум в текущем году). Деловая активность в Швейцарии и Еврозоне выросла, в США упала, но не так сильно, как боялись. Бернанке в очередной раз с надеждой в глазах сказал о том, что экономика восстанавливается и намекнул, что в ужесточением монетарной политики торопиться не будет. Надеется на рост зарплат.

Фондовые рынки и нефть улетели в небо. О чем это говорит … о надежде Инвестор хочет покупать..

- если отчет будет хорошим рынки могут вырасти т.к. "экономика восстанавливается", а могут упасть т.к. "восстановление экономики может вызвать ужесточение (политики ФРС)"
- если отчет будет плохим рынки могут вырасти т.к. "ухудшение ситуации на рынке труда вызовет смягчение политики ФРС" , а могут упасть т.к. "ситуация в экономике ухудшается"
так что ну ничего не понятно, спасти, видимо, может только техника! или нет? - как считают технари???

 

[школяр]

нефть взлетает изза проблем в странах поставщиках ..а именно изза шторма или е
ще каких либо проблемах что может помешать поставке черног золота на рынок..
по евро...слишком натянута эта валюта.....мелкими шпикулянтами ...рост её непонятен..поэтому жду к 1.2...
просите обьяснился на рабоче-крестьянском языке

 

[БЫК]

евро, да, интересная штучка. я, кстати, тоже скланяюсь к мысли, что падение заказано
но доллар становится все более непонятным также. всвязи с этим нашел некоторые мысли:
Пока проблема перераспределения доходов в пользу среднего класса не будет решена никакого выхода из кризиса не будет. Основной статьей доходов для среднего класса является оплата труда (заработные платы), более зажиточные домохозяйства получают существенные доходы инвестиций (создавая накопления). Ниже ещё один график, который отчасти выступает подтверждением проблем в экономике с распределением доходов. Это соотношение прибылей корпораций и оплаты труда в частном секторе. Во второй половине прошлого века США имели среднее соотношение прибылей корпораций составляло около 7 (прибыли более чувствительны и колебания их более волатильны), но с начала текущего века показатель резко провалился до 4-5, минимальное значение за послевоенный период. Как следствие рост долгов среднего класса и прибылей (а в итоге накоплений) более зажиточных американцев. Власти США хотят, чтобы американцы потребляли активнее, или хотя бы также, но основной потребитель не имеет на это доходов, кредитное стимулирование ввело систему в ещё больше дисбаланс доходов/долгов. До тех пока эти дисбалансы не смогут ликвидировать, над экономикой США будет висеть гильотина мощного обвала. В последние два года долги домохозяйств сократились, но за счет наращивания долгов правительства США, но сократились долги недостаточно, чтобы можно было рассчитывать на новую волну кредитного роста потребления, правительство, же, возможно, близко к пределу активного наращивания долга.
swift_martin комментирует:
Налоговую нагрузку перераспределить можно. А вот как боротся с Китаем, как источником дешовой рабсилы?
Ведь дешевая китайская рабсила - основа современной экономики. Уничтожь её - и многие производства просто окажутся нерентабельны.
отсылаю и к остальным мыслям общества http://ugfx.livejournal.com/448782.html

 

[БЫК]

а тепреь про пшеницу...

в последнее время меня очень беспокоит вопрос жары, но не только потому что "ну оооочень жарко", а потому что: как все это отразится на ценах, дефиците и проч. Вот по этому поводу нашел в жж:
С 15 августа до конца декабря 2010 года вводится временный запрет на экспорт российского зерна. С таким предложением выступил премьер-министр РФ Владимир Путин. По его словам, "надо не допустить роста внутренних цен". Напомним, в связи с засухой и лесными пожарами Минсельхоз снизил прогноз урожая зерна в России в этом году до 70-75 млн тонн.

"Запрет на экспорт зерна вводится с 15 августа и будет действовать до 31 декабря", — сообщил 5 августа пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Ранее на заседании президиума правительства премьер заявил, что считает целесообразным временно запретить экспорт российского зерна. "Как будем вести себя после декабря текущего года, мы поговорим позднее по результатам уборочной кампании", — добавил он.
http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=1482451
Стоило ли всех мурыжить обещаниями того, что экспорт сокращаться не будет? Или самим купить нужно было? Доля России в мировом экспорте зерна составляет 14%-15%. Рост цен может несколько усилить инфляционное давление, особенно в развивающихся странах.
а не будет ли в конце концов и голод???

 

[БЫК]

отчеты по занятости отражаются на долларе
Такими темпами рынок труда не восстановится никогда
Количество занятых в США за июль сократилось на 131 тысячу, при этом, частный сектор нарастил рабочие места на 71 тысячу, из которых 33 тыс. рабочих мест создано в промышленности и 38 тыс. рабочих мест создано в секторе услуг (27.8 тыс. рабочих мест в медицине). В госсекторе было уволено 202 тысячи человек, в основном по причине завершения переписи, но здесь появились и другие негативные моменты, приличные сокращения прошли в штатах и местных органах власти, проблемы с местными бюджетами заставляют сокращать армию чиновников, всего было сокращено 38 тыс. рабочих мест. Данные за июнь пересмотрели с резким понижением, сокращение рабочих мест оказалось не 125 тыс., а 221 тыс. рабочих мест, мало того, более половины этого пересмотра – это частный сектор, который в июне прибавил не 81 тыс. рабочих мест, а всего 31 тыс. Если учитывать пересмотр, ситуация оказалась хуже, чем этого ждали, причем существенно. Частный сектор не создает достаточного количества рабочих мест. Общие потери рабочих мест с максимума составляют 7.7 млн.
и еще про занятость прочтите http://ugfx.livejournal.com/452512.html

 

[БЫК]

и снова снижение
Потребительское кредитование продолжает сокращаться
Потребительское кредитование в США за июнь сократилось на $1.3 млрд., за год сокращение составило 3.5%. Возобновляемый кредит сократился на $4.5 млрд. (падение за год составило 9.4%), невозобновляемый кредит вырос на $3.1 млрд. (сокращение за год составило 0.1%). Ещё хуже ситуация выглядит, если не учитывать кредитование по госпрограммам государственными агентствами и федеральным правительством. Без учета госсектора кредит сократился за июнь на $9.2 млрд., годовое сокращение объемов потребительского кредитования составило 7.4%. Объемы потребительского кредитования без учета государства снизились до минимума с июля 2005 года. Годовые темпы сжатия потребительского кредитования сравнимы только с 1944 годом, хотя темпы сжатия кредита немного притормозили в последние месяцы.

 

[БЫК]

Китай снова наступает!

Все мадэ ин чайна. Так они еще и наращивают!
Китай резко нарастил экспорт
В июле сальдо торгового баланса Китая резко выросло и составило $28.7 млрд., что стало рекордным значением для этого месяца года. Экспорт вырос на 5.9%, до уровня $145.5 млрд., импорт же сократился на 0.5%, до уровня $116.8 млрд. За последний год импорт вырос на 23.2%, экспорт за год вырос на 38.1%. Сальдо торгового баланса Китая относительно июля 2009 года выросло на 171.0%. Надежды на то, что Китай сможет активно наращивать импорт, похоже, начинают сходить на “нет”. Достаточно слабая динамика импорта может подтверждать то, что в Китае началось охлаждение в секторе внутреннего спроса на фон ужесточения кредитных условий.
Так когда же все ДЦ будут предлагать много пар с юанем? Волатильность, кстати, наверно будет хорошей ))))))))))
А вот с комментом соглашусь: "Не понятно. Мировая торговля замедляется или нет??" http://ugfx.livejournal.com/455879.html

 

[БЫК]

А нужен ли дорогой доллар США?

Вот сегодня я бы очень порекомендовал просмотреть все новости с http://ugfx.livejournal.com/, много полезных, вот только одна из них:
Рост доллара резко ухудшил ситуацию во внешней торговле США
Дефицит торгового баланса в США за июнь резко вырос и составил $49.9 млрд. – это максимальный дефицит с октября 2008 года. Экспорт снизился за месяц на 1.3%, до уровня $150.5 млрд., импорт вырос на 3.05%, до уровня $200.3 млрд. Ралли доллара в первой половине года хорошо подпортило ситуацию американским экспортерам, но помогло импортерам. За последний год дефицит торгового баланса вырос на 83.8%, импорт вырос на 29.2%, а экспорт прибавил всего 17.7%. Ожидать ухудшения ситуации с американским торговым балансом можно было, об этом говорили хорошие данные Китая и Германии, но реальность для американцев оказалась много хуже, чем ждали.
Резко ухудшилась ситуация в торговле со странами Европы, экспорт США в европейский регион вырос за последний год на 10.9%, а импорт вырос на 23.2%, в итоге прирост дефицита торговли за год составил 72.8%. Экспорт США в Китай вырос за год на 21%, а импорт из Китая вырос на 37.1%. Вырос и дефицит торговли со странами ОПЕК, т.к. США нарастили импорт нефти в июне на фоне коррекции нефтяных цен. Общая ситуация для США выгладит очень неприглядно, рост доллара резко притормозил восстановление позиций экспортеров. Сокращение экспорта и рост импорта произошли на фоне стагнации потребительского сектора в июле, падения розничных продаж и заказов в промышленности. Данные по торговому дефициту говорят о том, что ВВП будет пересмотрен с понижением.

 

[iraefremova]

ну а по новостям одно смущаетоткудова в европе окажутся хорошие новости при постояяных забастовках???????при таком простое?????

А в штатах откуда ? Почему-то на Европу мир смотрит, а бес предел в США, никто не видит. Чудеса

 

[БЫК]

упали

посмотрим еще раз на европу и др:
11.08. :Евро -2.5% (одно из самых сильных дневных падений за последние пару лет), Доу -2.5%, Насдак -3%, S&P -2.8% (фьючерсы продолжают валиться ещё более чем на процент), нефть -4. Ставки по 10-тилетним бумагам Казначейства провалились до 2.72% (минимум с марта 2009 года), по 5-тилетним бумагам выдали 1.44% (минимум с января 2009 года)...
падение-с...
видимо и поход к 1,35 откладывается...
http://ugfx.livejournal.com/457650.html

 

[БЫК]

Хоть и обещают наши, что не подорожает ничего, а вот уже у не наших по факту...
Еда подорожает
Мировые цены на сухое молоко, какао, кофе и пшеницу за последние несколько месяцев выросли более чем на 10%. Это заставляет нервничать производителей продуктов питания. Nestle, Danone, Unilever и Kraft Foods стали более осторожными в прогнозах на ближайшие два квартала и заговорили о повышении цен на свою продукцию.
а как можно поверить словам человека, который говорит, что кризис подходит к концу. или верить?:
В то время как глобальный финансовый кризис подходит к концу, ситуация в странах Восточной Европы продолжает оставаться неопределенной, считает ХЕРБЕРТ СТЕПИЧ, глава банка Raiffeisen International, работающего на рынках этого региона. В интервью Handelsblatt один из самых влиятельных финансистов Австрии рассказывает об особенностях и проблемах бизнеса в Восточной Европе и о росте здесь скептических настроений по поводу целесообразности расширения зоны евро.
но сегодня в жж мало полезных новостей для торговли

 

[БЫК]

облигации

Информация довольно однозначна
Китай продолжил избавляться от бумаг Казначейства США
В июне Кита продолжал активную распродажу долгосрочных облигаций Казначейства США, после продажи в мае бумаг на $32.5 млрд. в июне Китай сбросил ещё бумаг на $24 млрд., зато продолжила покупать Япония, и активнейшие покупки шли через оффшоры (Лондон, Швейцария, Люксембург). Россия в этот раз также избавлялась от бумаг Казначейства.
Доходность американских бумаг опустилась до 2.64% (в последний раз мы тут были в самый разгар кризиса, а перед этим в далеком 1955 году).
Рынки активно бегут в "безрисковые" активы (одновременно, кстати, увеличивая их рискованность). Интересно, что доходности в странах PIIGS, наоборот, постепенно пошли на север, т.е. снова начинают подрастать. На этом фоне 3-хмесячный EUIBOR держится все на том же уровне 0.9% (слева), показав минимальное снижение с 0.904% до 0.9% (после роста с 0.6% годовых), а 3-хмесячный долларовый LIBOR сползает вниз, уже вернувшись к 0.37% с 0.54% (справа).
Все это только подтверждает, что денег в системе даже слишком много, но активов, в которые можно качественно инвестировать мало. Экономика скорее возвращается к стагнации, теряя темп, который удалось набрать на госстимулах. Это может негативно сказаться на прибылях компаний во втором полугодии, практически без сомнений негативно скажется и на рынке труда.
Круг замкнулся...
но и много комментов в http://ugfx.livejournal.com/

 

[БЫК]

снова Китай!

нравится мне Китай. Давно слежу за этой страной внимательно. Вот новое, что нашел в жж
Китай, который располагает самыми большими валютными резервами в мире ($2,45 трлн), в последнее время отдает явное предпочтение активам в евро и иенах перед долларовыми бумагами. Об этом рассказал бывший консультант Народного банка КНР (ЦБ страны) Юй Юндин.
По словам эксперта, власти Китая активно скупают европейские гособлигации.
Ранее министерство финансов Японии сообщило, что в первом полугодии Китай купил на 1,73 млрд иен ($20 млрд) японских госбумаг больше, чем продал, что является самым значительным приростом за последние пять лет.

"Диверсификация должна быть основным принципом" управления резервами, заявил Юй Юндин в интервью агентству Bloomberg. Китай в последние месяцы не продавал европейскую валюту и облигации, но продолжил покупку этих активов, добавил он.
http://www.finmarket.ru/z/nws/news.asp?id=1626768
Определенные подтверждения этому действительно есть, здесь и сокращение объемов покупок облигаций Казначейства США и достаточно резкий отскок доллара в последние несколько месяцев, и уход от жесткой привязки к доллару (все это вполне взаимосвязанные процессы).Возможно, Китай ищет пути снизить достаточно сильную зависимость от США и доллара, воспользовавшись резким ростом доллара в первой половине года, отчасти это может быть связано с сильным давлением Вашингтона по вопросу юаня, которое дало китайцам понять, что в текущем формате инструментов давления у США больше. Но выбор у китайцев крайне небольшой, емкого рынка качественных активов нет, ни в Европе, ни в Японии, ни.... в США (в реальности). 50-100... даже 200 млрд. перепарковать можно, но растущие триллионные резервы без проблем не получится.

 

[warl0ck]

...в первом полугодии Китай купил на 1,73 млрд иен ($20 млрд)...

какая странная арифметика...

 

[БЫК]

какая странная арифметика...

точно! улыбнуло. значит "/Финмаркет/ Источник - IFX-News " не совсем бывает корректен )))

 

[БЫК]

рубль!

сегодня в жж много интересного, поэтому рекомендую ) http://ugfx.livejournal.com/
а это мне как масло на сердце, патриоту
Верят в рубль
Открытые позиции по данным CFTC по фьючерсам на рубль (многим известный отчет COT) и курс рубля (долларов за рубль, для большего удобства). Данные начали публиковать с февраля 2009 года. Динамика в целом совпадает, причем на прошедшей неделе спекулятивный чистый лонг по рублю оказался максимальным с начала публикации показателя и составил 9734 тыс. контрактов, или 24.3 млрд. рублей. Мало того, спекулятивного шорта вообще практически нет – всего 20 контрактов. На рекордных уровнях и открытый интерес 34.3 тыс. контрактов, или 85.8 млрд. рублей. Так что спекулянты на CME верят в рубль, хотя объемы общие конечно такие, что отражает это скорее настроения, чем может оказать какое-то влияние.
настроение - цветочки, ягодки, надеюсь, впереди...

 

[QR-ring]

кстати хорошая аналитика у сусина, я как в ЖЖ мартыновском прочитала про нее, сам начала почитывать