Аналитика от ARUM Capital

[Arum Capital]

Сезонность на рынке нефти. Продолжение торговых войн. Долго ли президент Трамп сможет пугать мировые рынки?

По данным WSJ, Китай рассматривает возможность отказа от предложения правительства США о проведении нового раунда торговых переговоров, после новых угроз со стороны американского президента. Резервный банк Австралии на этой неделе опубликует протоколы заседания по кредитно денежной политике. В среду также свои дальнейшие решения озвучит Центральный банк Японии.

EUR/USD
На прошедшей неделе доллар сохранил свою прибыль, укрепившись в пятницу, после предшествующих двух дней снижения. На этой неделе Министерство труда США опубликует данные о пособиях по безработице. Эти цифры являются показателем увольнений по всей территории США, в то время как прошлый отчет впервые показал снижение до полувекового минимума. Экономисты ожидают, что заявки на пособие по безработице будут продолжать снижаться в ближайшие месяцы, поскольку рынок труда крепнет и работодатели стараются удерживать своих работников. Национальная ассоциация риэлторов США на этой неделе выпустит данные о продажах новых домов в августе. Продажи домов на вторичном рынке составляют основную часть рынка жилья, а июльские данные продемонстрировали снижение. Экономисты, опрошенные WSJ, утверждают, что замедление продаж на рынке недвижимости связано в основном с ростом цен на жилье и ростом ставок по ипотечным кредитам, но, несмотря на это, они ожидают увидеть рост продаж в отчете этой недели.

Техническая картина:
Сценарий торговли на сегодня будет аналогичен сценарию торговли пятницы, так как поставленные цели так и не были достигнуты, а остановка пары в течение азиатской сессии создает подобие классической картины называемой трейдерами охота за стоп-лоссами. Покупка при достижении диапазона 1.1640- 1.1590, SL- ниже 1.1580, TP- в районе 1.1690.

GBP/USD
В четверг пройдет первое серьезное обсуждение Brexit в рамках крупнейшего, с марта этого года, саммита EU-UK. Представители Евросоюза, совместно с представителями Великобритании, будут акцентировать внимание на снижении риска крупных экономических сбоев, в случае если сделка все таки не будет достигнута до даты выхода Великобритании из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Не смотря на пестрящие заголовки новостных изданий, касающихся Brexit, в действительности, прогресс по сделке с конкретными решениями был минимальным, а Тереза Мэй продолжает испытывать постоянное давление сторонников независимой Великобритании внутри ее Консервативной партии, ежегодная конференция членов которой запланирована на 30 сентября.

Техническая картина:
По Британской валюте сценарий аналогичен паре EUR/USD. Покупка при достижении диапазона 1.3060- 1.2980, SL- ниже 1.2970, TP- в районе 1.3110.

USD/JPY
В прошедшее воскресенье, в рамках предвыборных дебатов со своим оппонентом Шигеру Ишибой, Синдзо Абэ высказался в адрес американского президента, сказав, что игры с валютой, в которых президент Трамп обвинил Японию и Китай в январе 2017 года, это опасные игры. Отвечая на вопрос о государственных финансах Абэ сказал, что Японии необходимо полностью избежать дефляции, чтобы добиться бюджетной консолидации. По его словам, повышение налога на прибыль, запланированное на октябрь 2019 года, состоится, если не будет нового кризиса на уровне банкротства Lehman Brothers. В преддверии выборов назначенных на 20 сентября, по мнению аналитиков, Банк Японии будет воздерживаться от резких шагов в кредитно денежной политике. А Индекс потребительских цен Японии в пятницу покажет, насколько экономика смогла продвинуться вперед к достижению двух процентной цели по инфляции.

Техническая картина:
Японская валюта, в течение азиатской сессии, в понедельник держалась в узком диапазоне 111.90-112.50. Если торговый день не принесет никаких важных незапланированных новостей, пара, скорее всего, останется проторговывать эту область до вторника. В то же время в случае выхода пары за границы канала, цели по прибыли так же остаются небольшими. Сценарий на сегодня будет в совершении сделок только при пробое уровней 111.90-112.50, и закрепления за ними не менее трех часовых свечей. SL- при продаже 111.75, при покупке 112.30.

Crude oil (XTI/USD)
Приближающиеся холода создают дополнительные опасения для рынка нефти. Не смотря на то, что по отчетам ОПЕК, у картеля достаточно свободных ресурсов, чтобы компенсировать падение поставок со стороны Ирана, аналитики считают, что расхождение между расчетами и фактической ситуацией может быть значительным, и начать проявляться на рынке уже в следующем месяце. Учитывая сезонное увеличение использования нефти в мире, любые сбои поставок из Африки, усиленные ухудшающейся картиной снижения производства в Венесуэле, могут подтолкнуть цены на нефть значительно выше. Заявление принца Саудовской Аравии, сделанное новостному порталу bloomberg в 2016 году, в котором он утверждал, что страна сможет увеличить добычу до 11,5 миллионов баррелей в день, сегодня потребует минимум нескольких месяцев. Не смотря на рост буровых установок в Саудовской Аравии, их количество пока остается на уровне первой половины 2017 года. Добыча в таких странах как Ирак, Нигерия, и Ливия находится на максимумах, в то время как ситуация в сфере безопасности в этих странах не является стабильной и имеет тенденцию к ухудшению. Самой главной проблемой для рынка на данный момент является снижение экспорта Ирана быстрее прогнозов аналитиков. Даже не учитывая перспективы торговых войн президента Трампа, Иранского фактора уже может быть вполне достаточно, чтобы в преддверии холодного сезона подтолкнуть Brent выше отметки 80 долларов за баррель, впервые с 2014 года.

Техническая картина:
Сырая нефть, как ни старалась в течение двух последних дней прошедшей недели, не смогла преодолеть сопротивление 68.60. Подобная картина дает возможность входа в сделку от вышеобозначенного уровня. Покупка при нахождении цены на момент входа в сделку выше 68.60, SL- под минимум дня, TP- в районе отметки 70.50.

Gold (spot)
В прошедшую пятницу цена на золото снова получила удар, так и не сумев закрепить предшествующий рост. Открывшись выше в пятницу, цена на золото устремилась вниз, после того как новостной портал Bloomberg сообщил что президент Трамп поручил продолжать план по введению тарифов против импорта из Китая. Экономические данные, опубликованные в пятницу утром, также способствовали росту доллара, а показатели промышленного производства и потребительского настроения оказались выше ожиданий. Потребительские настроения в США заметно улучшились в сентябре, поднявшись на второй по величине уровень с 2004 года, а объем промышленного производства растёт третий месяц подряд. Также, президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в своем выступлении заявил об ожидании того, что центральный банк США будет настаивать на повышении ставок на фоне ярких экономических перспектив. По мнению главы стратегических исследований RBC Capital Markets, Кристофера Лоуни, доллар остается на ведущем месте, и любые новости вокруг торговой политики США в будущем будут диктовать тенденции для цены на золото.

Техническая картина:
По золоту сегодня можно рассматривать продажу, на фоне фундаментального давления в виде силы доллара. Технически продавать можно от уровня 1200, предполагая, что трейдеры которые совершали покупки, когда цена находилось выше этого уровня, будут выходить из своих позиций, активируя продажи. Продажа от уровня 11200, SL- выше 112.05, TP- в районе 1192.

 

[Arum Capital]

Торговые войны: чей ВВП окажется уязвимее? Либо сделка от Терезы Мэй, либо ничего - ультиматум парламенту Великобритании.


Рынок вторника находится под влиянием заявлений президента США Дональда Трампа. Администрация президента готова ввести 10 процентные тарифы на импорт из Китая, начиная с 24 сентября, сообщил президент в понедельник. По заявлению источника новостного портала Bloomberg, знакомого с ситуацией, Пекин откажется от проведения нового раунда переговоров, если Вашингтон продолжит свою политику в отношении увеличения тарифов. Британский премьер-министр Тереза Мэй в интервью телеканалу BBC заявила, что парламенту Великобритании предстоит сделать выбор, между предложенной ей сделкой или выходом из состава Евросоюза вообще без сделки.



EUR/USD
За прошедшую торговую сессию Европейская валюта выросла на 0,5%, не дав доллару реализовать в свою пользу очередной раунд торговых споров между США и Китаем. Подобное развитие событий является негативным сценарием для Китая. На прошедшем форуме в Давосе, представителями Китайской делегации озвучивалось, что увеличение тарифов на товары из Китая со стороны США, повлияет на ВВП страны, но, на данный момент, официально Китай не делал никаких объявлений об изменении прогноза по росту ВВП. По аналогии с Китаем, в США уже появились прогнозы от независимых аналитических агентств, которые пытаются оценить влияние торговых войн президента США на ВВП страны в 2019 году. Так прогноз по росту ВВП в 2019 году уже снизили до 2.1 процента, по сравнению с более ранней оценкой 2,3 процента.

Техническая картина:
Евро снова приблизилась к важному уровню сопротивления, и, учитывая что в этот раз импульсного отскока от него не было, продолжение роста в ближайшее время, пока инвесторы будут обдумывать новую задачу от американского президента, вполне возможно. В случае нахождения цены выше уровня 1.1690 после 12:00 МСК, целесообразно совершать покупку в продолжении тенденции, SL- под минимум дня, TP- на отметке 1.1730.

GBP/USD
Рост британской валюты, на мягком фоне относительно Brexit может закончиться уже в среду. Вчера британский премьер-министр уже поставила ультиматум своим оппонентам в парламенте, сообщив,что парламент либо примет ее план по выходу из Евросоюза, либо не получит ничего. Также завтра в Зальцбурге пройдет неформальный саммит с Европейскими лидерами, на которые должна отправиться и Тереза Мэй, чтобы попытаться вывести переговоры по Brexit в более активную фазу и заработать дополнительные очки в противостоянии с оппозиционной партии евроскептиков.

Техническая картина:
Британская валюта, по сравнению с единой европейской, на протяжении вторника пытается сформировать базу для похода вверх, закрепляясь над уровнем 1.3140. В случае если картина останется неизменной и цена после 12:00 МСК останется выше этого уровня, можно говорить о покупках, но важно учесть обязательное наличие ограничения убытков, так как вербальные интервенции ведущих политиков в отношении Brexit в преддверии саммита исключать нельзя. Покупка в случае нахождения цены выше 1.3140 после 12:00 МСК, SL- под минимум дня, TP- 1.32.

AUD/USD
Сегодня Резервный банк Австралии заявил, что считает риски для рынка жилья от возможного в будущем повышения процентных ставок по ипотечным кредитам не существенными, добавив, что стоимость ипотечного кредита по-прежнему ниже, чем год назад. Это в очередной раз указывает на то, что РБА остается уверенным, что следующий шаг по процентным ставкам будет их повышение. Тем не менее, у инвесторов еще есть время, чтобы приспособиться к будущему изменению процентной ставки, которая остается рекордно низкой на протяжении более 2 лет.

Техническая картина:
Слабость доллара отражается на всех валютных парах и австралийская валюта не исключение, поэтому торговый сценарий для валюты сегодня единый. Покупка в случае нахождения цены выше уровня 0.7190, после 12:00 МСК. SL- ниже 0.7170, TP- 0.7250.

Crude oil (XTI/USD)
Цены на нефть выросли в понедельник на фоне ослабления доллара и опасений по поводу возможного усиления кризиса предложения на мировых рынках. Сегодня цены продолжают поддерживаться, потому что, по словам аналитиков, инвесторы не готовы продавать нефть в преддверии санкций США, введенных в отношении нефтяной промышленности Ирана в начале ноября. Крупные покупатели иранской нефти, включая Китай и Индию, уже начали сокращать импорт, что потенциально может привести к ужесточению глобальных поставок.

Техническая картина:
Сырой нефти на протяжении последних недель, технически, так и не удалось преодолеть сильную зону поддержки, сформированную из ценовых уровней 68-68.50. Вкупе с фундаментальными данными и рыночными опасениями, сценарий торговли по-прежнему остается в рамках поиска точек входа на покупку. На сегодня главным значением для совершения сделки будет уровень 68 долларов за баррель, под который необходимо устанавливать ограничение убытков, так как в случае прохождения цены ниже, вероятность отмены текущего сценария будет равна почти 100%. Покупка от текущих уровней, SL- ниже 68, TP- в районе 70 долларов за баррель.

Bitcoin (BTC/USD)
По данным новостного портала Bloomberg, крипто хедж-фонды остаются на коне на фоне всеобщего спада на крипто валютном рынке. Компания BlockTower Capital, основанная год назад бывшим инвестиционным менеджером Goldman Sachs, в этом году расширила свой штат и открыла второй офис в Нью-Йорке. Но, не смотря на расширения отдельных представителей фондов имеющих дело с крипто инструментами, по проведенным исследованиям портала Crypto Fund research, в 2018 году открылись 96 хедж-фондов и венчурных фондов, по сравнению с 156 за весь прошлый год.

Техническая картина:
Bitcoin за предшествующую торговую сессию опустился ниже ключевого уровня поддержки 6267. Это дает нам основания рассматривать Bitcoin в сторону дальнейшего снижения. Продажа с текущих рыночных уровней, SL- выше 6330, TP- 5940.

 

[Arum Capital]

Технический анализ на 19/09/2018 от Евгения Миша́


EUR/USD
За прошедшую сессию пара EUR / USD смогла подняться до уровня 1,1724, обновив недельные максимумы. Но впоследствии не смогла удержать позиции, снизившись до уровня 1,1650. Снижение Евро по отношению к доллару было вызвано очередными заявлениями Вашингтона и Пекина и развитием торгового противостояния. В последние месяцы доллар стал основным бенефициаром растущей напряженности, связанной с торговлей, поскольку инвесторы делают ставку на быструю прибыль за счет более рискованных валют. Индекс доллара, который измеряется против корзины из шести других основных валют, вырос с середины апреля на 5 процентов. Основное внимание трейдеров по-прежнему остается сфокусированным на собрании Федеральной резервной системы, которое состоится на следующей неделе, на котором, как ожидается, центральный банк повысит ставки.


GBP/USD
Британский фунт не смог удержать предыдущий рост по отношению к доллару во вторник, на фоне того что трейдеры зафиксировали свою прибыль, а инвесторы заняли более осторожную позицию перед саммитом Европейского союза, в ожидании информации о прогрессе в отношении сделки Brexit. Британский фунт в середине августа этого года вырос примерно на 4% на снижении опасений, что Великобритания выйдет из ЕС без торговой сделки. Растущая уверенность в том, что Лондон и Брюссель могут обеспечить соглашение, побудили инвесторов сократить короткие позиции на фунт, не смотря на то, что внутри правящей Консервативной партии не все поддерживают ожидания по поводу сделки, которую предлагает премьер-министр Тереза ​​Мэй.


USD/CAD
На прошедшей сессии канадский доллар смог укрепится против доллара США. Это произошло на фоне опасений по поводу риска глобальной торговой войны и повышения цен на нефть, несмотря на эскалацию конфронтации между Китаем и США. Канада также имеет свою торговую вражду с Соединенными Штатами и продолжает вести переговоры о пересмотре Североамериканского соглашения о свободной торговле. По данным Статистического управления Канады, с июля продажи канадских фабрик выросли на 0,9 процента в июле с более высокими показателями продаж в отрасли транспортного оборудования. Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозировали увеличение на 0,6 процента.


USD/JPY
Доллар вырос против японской Йены во вторник, так как опасения относительно возможной эскалации торгового конфликта между США и Китаем повысили спрос на американскую валюту. Китай заявил во вторник, что у него нет выбора, кроме совершения ответных шагов против новых таможенных тарифов США. Это повышает риск того, что президент США Дональд Трамп вскоре может наложить тарифы практически на все китайские товары, которые покупает Америка. В кратком заявлении министерства торговли Китая во вторник не было представлено никаких подробностей о дальнейших действиях, кроме заявления пресс-секретаря министерства иностранных дел Гэн Шуанг, что шаги США приводят к «новой неопределенности» в переговорах между двумя странами.


Crude oil (XTI/USD)
Цены на нефть в США снизились после того, как Американский институт нефти сообщил, что поставки нефти в США выросли на 1,249 миллиона баррелей за неделю. Эта происходит после значительного снижения на 8,6 млн. баррелей за предыдущую неделю. По мнению аналитиков, рост объемов, вероятно, стал результатом тропического шторма Гордона. Данные API также показали, что поставки бензина снизились на 1,485 барреля, а запасы дистиллятов поднялись на 1,536 миллиона баррелей. Данные из Администрации Энергетической информации будут опубликованы сегодня. По мнению аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, ожидается снижение запасов на 3 миллиона баррелей.

 

[Arum Capital]

Технический анализ на 20/09/2018 от Евгения Миша́


Новый раунд переговоров по Нафта и разные заявления единого европейского союза.

Данию сотрясают скандалы связанные с отмыванием денег. Отчет о проводимых банком Danske bank транзакций, через свое эстонское подразделение, показал, что из 15 000 открытых счетов, 6 200 имеют признаки участия в отмывании денег. В опубликованном в среду докладе фигурирует сумма 9,1 млрд. долларов США, причем незаконные средства, как утверждается, в основном поступали из России.


EUR/USD
Президент Европейского центрального банка, на своем выступлении в Берлине в среду, сказал, что важнейшей областью, за счет которой Европа может добиться позитивного роста, остается единый рынок. По мнению Марио Драги, свободное передвижение людей, товаров, услуг и капитала за десять лет привело к увеличению дохода ЕС на 10%. Так же глава ЕЦБ отметил потенциал и возможности, которые имеются у рынка Евросоюза, которые можно использовать для ускорения принятия новых технологий, но на данный момент они не используются должным образом.

Техническая картина:
Евро на протяжении трех дней находится возле важного уровня сопротивления, сужая волатильность, накапливая базу для пробоя и дальнейшего продолжения роста. В случае нахождения цены выше уровня 1.1690 после 12:00 МСК, целесообразно совершать покупку в продолжении тенденции, SL- под минимум дня, TP- на отметке 1.1810.

GBP/USD
Слова президента Европейского центрального банка в среду, о необходимости сохранения открытых границ в рамках Евросоюза, жестко резонируют с повесткой дня саммита по Brexit, который проходит в Зальцбурге. Так главный переговорщик Великобритании по Brexit Доминик Рааб продолжает настаивать на том, что Великобритания покинет Евросоюз 29 марта, в рамках согласованной сделки или без нее. При этом премьер-министр Ирландии Лео Варадкар добавил негатива, сообщив, что с марта этого года не было достигнуто никакого прогресса в переговорах в отношении Ирландской границы. Не смотря на это, Дональд Туск в интервью журналистам в среду заявил, что переговоры по Brexit вступают в решающую стадию и сегодня на повестке будет стоять вопрос о проведении дополнительной встречи по Brexit в середине ноября.

Техническая картина:
Британская валюта также пытается сформировать базу для похода вверх, закрепляясь над уровнем 1.3140. Но дальнейший рост скорее всего будет только после импульсного обновления минимума 1.1310. В случае если британская валюта после быстрого похода вниз вернется выше 1.3140 после 12:00 МСК, можно говорить о покупках, не забывая о возможных вербальных интервенциях со стороны ведущих политиков в отношении Brexit. Покупка в случае нахождения цены выше 1.3140 после 12:00 МСК, SL- под минимум дня, TP- 1.35.

USD/JPY
Премьер-министр Синдзо Абэ возглавляет голосование внутри правящей партии. Это не удивительно, после самого продолжительного периода экономического роста в Японии, в течение одного поколения, Абэномика обозначилась глобальным подъемом, который помог стране вырваться из десятилетнего дефляционного недомогания, подпитывая корпоративную прибыль и поддерживая фондовый рынок. Массовые денежные стимулы, гибкая фискальная политика и благоприятная глобальная среда способствовали росту экономики в среднем на 1,3 процента в течение первых пяти лет управления Синдзо Абэ.

Техническая картина:
Японская валюта не смогла закрепится выше ключевого уровня 112.23, торгуясь ниже в течении азиатской сессии, поэтому продажу можно осуществлять по рынку, SL- выше 112.25, TP- в районе 111.70.

Crude oil (XTI/USD)
Встреча стран экспортеров, возглавляемых Саудовской Аравией и Россией, запланирована на это воскресенье в Алжире, для планирования новых шагов в рамках ОПЕК на 2019 год. Сегодня картель стоит перед лицом новых проблем: американский президент активно продолжает наращивать геополитический риск, а на повестке дня предстоящей встречи стоит главный вопрос, насколько сократится экспорт Ирана и сможет-ли Саудовская Аравия, наряду с другими экспортерами, нарастить объёмы производства.

Техническая картина:
Нефть продолжает расти под влиянием фундаментальных факторов, размазывая всю техническую картину. Однако ценовые уровни остаются самой прочной основой для анализа цены, давая возможность для входа в сделку, формируя торговый сценарий с учетом уровня ограничения убытков. Так как цена смогла пройти выше ключевого уровня 70.90, то при нахождении цены выше целесообразно совершать покупки, SL- под уровень 70.90, TP- в районе 71.80.

Bitcoin (BTC/USD)
На прошлой неделе, по данным агентства Bloomberg, хакеры похитили 60 миллионов цифровых монет с японской крипто биржи Zaif. На данный момент снятие и пополнение средств на бирже приостановлено, сроки восстановления системы пока неизвестны.

Техническая картина:
Bitcoin на протяжении недели не смог выйти из горизонтального канала поддержки 6 267-6 550. Технически, с учетом участников рынка криптовалют, сложившуюся ситуацию лучше рассматривать для торговли только после выхода цены за границы указанных уровней.

 

[Arum Capital]

Технический анализ на 21/09/2018 от Евгения Миша́


Слабый доллар и волатильность на валютном рынке. Две стороны одной медали.

EUR/USD
За прошедшую торговую сессию доллар опустился до самого низкого уровня более чем за два месяца по отношению к евро. Доллар ослабевает с середины августа после продолжительного ралли в течение лета, а индекс доллара за последние четыре недели упал на 3 процента.

Техническая картина:
Евро сумел пройти выше важного уровня сопротивления. Длительное накопление базы для похода вверх подкрепляет идеи дальнейшего длительного роста пары до уровня 1.1950. Покупка по рынку, SL- под минимум дня, TP- на отметке 1.1950.

GBP/USD
Британский фунт поднялся до двухмесячного максимума в четверг, чему способствовала слабость доллара США и оптимизм в отношении прогресса в сделке Brexit на саммите лидеров ЕС. Ралли британской валюты началось в четверг, после того, как Дэвид Лидингтон сделал заявление ирландскому радио, что страна на 80-90% готова к сделке с Европейским союзом.

Техническая картина:
Британская валюта также была ознаменована движением вверх, подкрепляясь фундаментальной слабостью доллара, с продолжением ралли до уровня 1.3520. Покупка с текущих уровней, по рынку. SL- под минимум дня, TP- 1.3520.

USD/JPY
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выиграл третий трехлетний срок в качестве главы правящей Либерально-демократической партии в четверг. Победа позволяет Абэ продолжать продвижение ультра-свободной денежно-кредитной политики, которая помогла Японии достичь самого сильного периода экономического роста с 1990-х годов.

Техническая картина:
Японская валюта не смогла выйти за границы восходящего канала на прошлой неделе. Поэтому сценарий торговли на ближайшие дни будет ограничен рамками уровней поддержки и сопротивления до отметки 113.27, при подходе к которой цена протестирует свой локальный максимум. Так как мы находимся посредине канала, покупку можно осуществлять по текущим рыночным ценам, SL- ниже 112.40, TP- в районе 113.27.

Crude oil (XTI/USD)
Малые и средние производители нефти, которые продают или хеджируют часть своей продукции по фиксированным ценам, сократили свое хеджирование в этом году в ожидании, что нефть может вырасти еще больше, как только вступят в силу санкции США против нефтяного сектора Ирана в ноябре. С другой стороны, крупные потребители нефти, такие как мировые авиакомпании, начали агрессивно хеджировать закупки топлива, поскольку они пытаются ограничить свою подверженность цене на нефть. Не смотря на это, рынок пока остается в зоне неопределенности, и ясность может внести только результаты заседания стран экспортеров, запланированное на это воскресенье.

Техническая картина:
Уход нефти снова под уровень 70.90 на прошедшей сессии говорит об опасениях инвесторов перед предстоящим саммитом ОПЕК. Закладывая данные опасения в торговый сценарий пятницы можно предполагать, что до следующей недели цена останется в границах горизонтального канала, ограниченного уровнями 68.60-70.90. Сценарий для торговли на сегодня будет продажа по рынку, SL- выше уровня 70.90, TP- на отметке 68.60.

Bitcoin (BTC/USD)
Очередной удар по криптовалютному рынку нанес Нью-Йоркский офис генерального прокурора США, который опубликовал отчет, в котором говорится, что сектор изобилует конфликтом интересов и не обладает достаточной прозрачностью для предотвращения манипуляций с рынком и защиты инвесторов. Согласно отчету среди криптовалютных торговых платформ существуют повсеместные конфликты интересов, в том числе некоторые криптобиржи осуществляют собственную торговлю на своих торговых площадках или позволяют своим сотрудникам торговать на собственных платформах. В отчете генеральный прокурор сказал, что почти 20 процентов объёма торгов криптовалютой, это собственная торговля операторов.

Техническая картина:
Bitcoin продолжает торговаться в рамках горизонтального канала 6267-6550, так и не сумев закрепится выше, не смотря на значительную волатильность. Технически, так как цена вчера сделала попытку с силой вырваться выше, но сделать этого не смогла и Bitcoin продолжает торговаться под уровнем 6550, сценарием торговли на сегодня будет продажа по рынку, SL- выше 6550, TP- 6267.

 

[Arum Capital]

Технический анализ на 24/09/2018 от Евгения Миша́


Разрыв Евросоюза “новая угроза”. Все внимание на Италию.


На этой неделе в фокусе внимания трейдеров по-прежнему остается торговое противостояния Китая и США. В прошедшую субботу Китай официально отменил запланированные переговоры с представителями США. По мнению Пекина, переговоры будут возможны только после промежуточных выборов в нижнюю палату конгресса США, которые состоятся 6 ноября. В среду инвесторы будут следить за тональностью заявлений ФРС, после решения по процентной ставке. Ожидается, что пресс-конференция Джерома Пауэла сможет добавить понимания инвесторам, как FOMS оценивает тарифную войну и перспективы экономики США в будущем. Помимо этого, важной новостью в экономическом календаре в отношении США, на этой неделе, будет отчет о личных доходах и расходах в пятницу.

EUR/USD
Италия снова в центре внимания на этой неделе. Фундамент для возможного раскачивания Евросоюза в будущем, в виде заявлений президента Трампа в отношении покупки Итальянских долговых обязательств, и будущей смены главы ЕЦБ, уже является данностью. Напряжение, возрастающее вокруг слухов о готовности Италии нарушить правила Евросоюза в отношении долга страны к ВВП, на этой неделе получит новое развитие. Итальянские популисты на этой неделе призвали министра финансов Италии Джованни Триа, увеличить долю государственных расходов в бюджете 2019 года, делая это, по мнению WSJ, чтобы получить возможность реализовать дорогостоящие обещания, сделанные в период предвыборной кампании. Еще больше масла в огонь добавил в воскресенье итальянский министр Паоло Савона, который в интервью телеканалу RAI заявил, что хотя правительство Италии старается сохранить приверженность к членству в ЕС, но она должна быть готова ко всему, даже к сценарию евро-выхода.

Техническая картина:
Валютная пара EUR/USD в понедельник может находиться под давлением неопределенности в ожидании новых высказываний в отношении геополитической напряженности между США и Китаем. Фундаментально рассматривать любой долгосрочный сценарий нецелесообразно, так как новые факторы будут добавлятся в течение недели. Поэтому сценарий роста будет являться главным сценарием понедельника, а уровень 1.1740 будет являться ключевым для принятия решения о совершении сделки. Покупка в случае возврата цены выше 1.1740, SL- ниже минимума дня, TP- в районе 1.1815.

GBP/USD
186 дней осталось до официально объявленного дня выхода Великобритании из состава Евросоюза. Внутренняя борьба внутри парламента Великобритании не дает никаких оснований ожидать мягкого решения по Brexit. Основным вопросом по-прежнему остается Ирландская граница. Сегодня будут опубликованы новые детали действий Великобритании в случае выхода из состава Евросоюза без сделки. Также премьер министр Тереза Мэй в составе своего кабинета министров будет обсуждать последствия саммита в Зальцбурге, в ходе которого некоторые министры высказывали предложения по изменению курса страны и рассмотрению возможности принятия сделки по примеру Канады. В любом случае предстоящие 186 дней будут полны неожиданностей для инвесторов, до момента пока не будет выработан единый взгляд на принятое в 2016 году Великобританией решение о выходе из состава Евросоюза.

Техническая картина:
Британская валюта снова вернулась под уровень 1.3115. Сценарием для торговли на сегодня будет продажа в продолжении снижения от уровня 1.3115, SL- выше 1.3130, TP- на отметке 1.30.

Gold spot (XAU/USD)
В прошедшую пятницу цены на золото ознаменовались резким падением, после того как доллар начал восстановление с двухмесячного минимума, по отношению к основным мировым валютам. В этом году золото упало на 8% из-за более сильного доллара США, который делает металл более дорогим для иностранных потребителей. Перспектива дальнейшего роста процентных ставок в США и связанный с этим оптимизм, так же делает золото менее привлекательным в качестве актива как минимум до конца этого года.

Техническая картина:
В связи с выходом важных новостей по США, золото до конца этой недели не будет радовать сильной волатильностью. Границы торгового диапазона для золота вначале неделе ограничены уровнями 1190-1200. Сценарий торговли на сегодня будет продажа золота по рыночным ценам, SL- выше 1200, TP- на уровне 1190.

Crude oil (XTI/USD)
Нефть поднялась почти до самого высокого уровня с июля, после того как крупнейшие мировые производители, возглавляемые Саудовской Аравией и Россией, решили отказаться от увеличения производства, не смотря на призыв президента США Дональда Трампа к действиям по снижению цен со стороны ОПЕК. Между тем риск обострения торговой напряженности между США и Китаем может продолжить оказывать влияние на нефть, тем более что улучшения отношений между двумя соперниками пока не наблюдается.

Техническая картина:
Рост нефти за последний период почти на 100% вызван фундаментальными данными. Технически картина сводится к выходу цены из предыдущих диапазонов и сигнализирует о перекупленности актива. Но это никак не сигнализирует о возможном начале коррекции. В понедельник рынок продолжит отыгрывать заявления членов ОПЕК и абсолютно не исключено, что скоро мы сможем увидеть нефть в районе предыдущих максимумов на отметке 73.70. Сценарием торговли на сегодня будет покупка по текущим рыночным ценам, SL- ниже 70.90, TP- на отметке 73.70.

Bitcoin (BTC/USD)
Американская криптовалютная биржа, созданная братьями Winklevoss, изучает планы по расширению бизнеса за счет открытия подразделений в Великобритании. Несмотря на резкое падение рынка, согласно данным WSJ, Нью-йоркская компания «Близнецы Траст», основанная в 2014 году и входящая в число 100 крупнейших крипто-обменных бирж по объему торговли, наняла советников для консультаций по потенциальному переходу в Великобританию.

Техническая картина:
Биткоин вышел из сформированного треугольника, сигнализирующего о развороте. Однако подтвердить дальнейшее снижение можно будет после ретеста уровня поддержки треугольника с обратной стороны. Продажа после ретеста уровня 6675 снизу, SL- выше 6715, TP- 6550.

 

[Arum Capital]

Технический анализ на 25/09/2018 от Евгения Миша́

Выступление президента Трампа в ООН или заявления по монетарной политике главы ФРС: чье влияние на рынок окажется сильнее? Инвесторы затаились в ожидании.

EUR/USD
Комментарии главы Европейского центрального банка в отношении дальнейшей кредитно-денежной политики, произнесенные в понедельник, отправили европейскую валюту на самый высокий уровень с 14 июня, до отметки 1.1815. Г-н Драги заявил, что ЕЦБ по прежнему уверен последовательном достижении цели в области инфляции в предстоящие годы, благодаря сильному рынку труда. Относительно снижения программы количественного смягчения, президент Европейского центрального банка заявил, что политики в конце этого года будут вынуждены отменить некоторые пункты по стимулированию экономики.

Техническая картина:
Европейская валюта так и не смогла пройти ниже зоны поддержки 1.1730-1.1750, несмотря на увеличение волатильности в момент выступления главы ЕЦБ. Рассматривать пару для торговли можно только после выхода цены из вышеобозначенных диапазонов и последующем ретесте. TP - в случае покупки 1.1820, в случае продажи 1.1690.

GBP/USD
Прошедший саммит в Зальцбурге снова оголил проблемы между Великобританией и Евросоюзом, показав, что будущая сделка по Brexit так же как и раньше скорее движется в сторону неудачи, чем наоборот. Для британского правительства большой риск заключается в том, что решимость разорвать отношения с Евросоюзом может быть подорвана реальным страхом на рынках или среди потребителей. Введение новых таможенных процедур и тарифов может вызвать нарушение поставок в магазины и фабрики. А страх вызванный одной только возможностью такого сбоя повысит риск панических покупок, что приведет к опустошению полок супермаркетов. Великобритания уже имеет опыт подобного развития ситуации: в период топливного кризиса 2000 года, когда в течение нескольких дней бензозаправочные станции стояли пустыми, а супермаркеты начали поднимать на обсуждения вопрос о введении нормирования.

Техническая картина:
Британская валюта отработала модель "бычья ловушка" без сопутствующего импульса, характерного в подобной ситуации. Это настораживает и почти явно свидетельствует о том, что в рынке преобладают продавцы, ведь не смотря на закрытие позиций покупателями, импульс продаж был выкуплен. Сценарием торговли на сегодня в связи с этим будет покупка, в случае возврата цены выше уровня 1.3140, SL- ниже уровня 1.3140, TP- в районе 1.33.

Crude oil (XTI/USD)
В понедельник нефть марки Brent достигла четырехлетних максимумов, после того как мировые производители решили отказаться от дальнейшего увеличения производства, несмотря на попытку оказать давление на картель со стороны американского президента. Саудовская Аравия, Россия и их союзники внутри картеля ОПЕК отказались объявить о дополнительном увеличении производство объемов согласованных в июне. На фоне этого уже начали появляться прогнозы о возвращении стоимости нефти к 100 долларам за баррель в начале следующего года, когда санкции США против Ирана будут полностью реализованы.

Техническая картина:
Нефть продолжает свой рост. Технически закрепившись над уровнем 72 доллара за баррель. Подобное накопление над уровнем сигнализирует о продолжении тенденции, именно поэтому при нахождении цены над уровнем 72 покупки можно совершать по рыночной цене, SL- под минимум дня, TP- в районе 73.70.

Gold spot (XAU/USD)
В понедельник цены на золото выросли на фоне слабеющего доллара. Решение Китая выйти из запланированных торговых переговоров с США так же подтолкнуло инвесторов к металлам, как к безопасному убежищу. Золотые инвесторы смотрят на заседание Федеральной резервной системы в среду, на котором, как ожидается, ФРС поднимет ставки. Яростный прогноз главы ФРС Джерома Пауэла может повлиять на цены на золото, которые могут начать конкурировать с более доходными инвестициями на фоне повышения ставок и сопутствующих рисках для экономики США.

Техническая картина:
В торговый сценарий по золоту на сегодня будут заложены ожидания решения по процентной ставке в среду. Если опасения инвесторов начнут реализовываться в должной мере, то сегодня мы сможем увидеть золото снова выше отметки 1200, с короткой целью для фиксации прибыли. Покупка в случае возврата цены выше 1200, SL- под минимум дня, TP- в районе 1215.

Bitcoin
Криптовалюты, включая Bitcoin и Ethereum, торгуются резко снижаясь в течение всего года из-за усиления контроля регуляторов и опасений, что принятие цифровых валют может занять больше времени чем ожидалось. Сильная линия поддержки биткойна снова удерживается в 6000 долларов, это означает, что нисходящий тренд может закончиться, либо линия поддержки должна сломаться. С февраля биткоин тестировал диапазон в районе $ 6000 пять раз, каждый раз отскакивая назад. В последний раз, когда биткойн вошел в этот ценовой диапазон, последующий рост был около 20%.

Техническая картина:
Не смотря на то, что биткоин снова торгуется в диапазоне 6267-6550, на текущий момент смотрится вниз, хотя более широкий взгляд заставляет рассматривать криптовалюту в покупку, но только в случае возврата выше 6550. Мы же постараемся рассмотреть более короткие возможности, тем более что продажа позволяет ограничить сделку минимальным уровнем ограничения убытков. Продажа в случае нахождения цены ниже 6460, SL- выше 6460, TP- на уровне поддержки канала 6267.

 

[Arum Capital]

Объемный анализ рынка на 26 сентября с Юрием Марченко

EUR/USD
Ситуация немного сложная и делают ее таковой, во многом, решения о монетарной политике ФРС. В рынке уже заложено то, что сегодня ФРС поднимет процентную ставку и не сделать оно этого не может. С другой стороны, рынок очень ждет еще одно повышение в декабре. И вот публикация протоколов и последующая пресс-конференция легко могут изменить эти ожидания, заставив тем самым доллар США и все смежные пары демонстрировать немалую волатильность. Что касается валютной пары, то мы бы сказали, что в обычном случае идея покупать от поддержки 1,1750-1,1720, это хорошая идея. Цель можно большую не брать, так как до новостей из США особых движений ждать не приходится, а после уже все будет зависеть от этих самых новостей.

USD/JPY
Тенденция вверх, которая началась на старом фьючерсном контракте, была подхвачена новым контрактом. При этом уже есть диапазон цен, который выступает поддержкой - это 112,60-112,35. В случае снижения цены к нему стоит рассматривать сценарий с отбоем вверх в сторону 112,80 и возможно больше. Да и в целом можно ждать роста до 113,40, и только снижение цены ниже 112,35 будет говорить о смене тенденции. Будем надеяться, что на сегодняшней процентной ставке этой смены не произойдет.

AUD/USD
На новом контракте уже проявляется развитие тенденции вверх. Мы четко видим диапазон цен 0,7235-0,7303 и предполагаем выход из этого диапазона вверх. Во всяком случае, это был бы сценарий продолжения той структуры, которая имеется. И правильнее будет рассматривать отбой цены от 0,7250-0,7235 в сторону 0,7285, либо пробой 0,7303 и продолжение роста. К продажам следует относиться осторожно, а также не следует забывать о сегодняшнем оглашении процентной ставки, что может изменить рыночную структуру в корне.

WTI
Восходящая тенденция есть и ее структура выглядит достаточно устойчивой, несмотря на то, что фьючерсный контракт относительно молодой. Диапазон цен 70,85-69,90 уже проявил инициативу вверх и можно говорить о том, что покупатели сильны в рынке, и только появление цены ниже 69,90 будет говорить о смене тенденции с восходящей на нисходящую. До этого момента при снижении цены в диапазон 70,85-69,90 стоит рассчитывать на реакцию цены и отбой вверх как минимум до 71,90.

 

[Arum Capital]

Объёмный анализ рынка на 27 сентября с Юрием Марченко

EUR/USD
От ФРС США мы получили разную информацию. Нельзя сказать, что это был позитив для доллара США, но и не сказать, что негатив. Можно сказать, что все прошло гладко. Однако, под покровом этих событий, похоже, произошла смена инициативы на основной валютной паре. Отработав на отлично нашу вчерашнюю идею, этот инструмент сегодня демонстрирует инициативу продавцов на рынке. Это, конечно, не совсем то, что хотелось увидеть, но спорить с рынком себе дороже. Сегодня мы рассматриваем зону 1,1815-1,1755 как зону сопротивления. Обращаем внимание на то, что основной объём расположен ближе к уровню 1,1755, так что уже при приближении к этой отметки имеет смысл рассматривать продажи всерьез и рассчитывать на отбой от сопротивления и развития нисходящей тенденции. Можно ли продавать сейчас? Можно, однако целесообразность этой позиции будет небольшой и лучше выждать более выгодную цену.

USD/CAD
Не зря мы вчера обращали внимание на зону 1,2925-1,2880. Все же в ней что-то есть. Сейчас мы наблюдаем, что пара выросла сильно, но объемов особо в этом росте нет. Поэтому консервативным подходом считаются действия, направленные на ожидание отката вниз в зону поддержки 1,2970-1,2935 и вход в покупку уже там. А вот если работать агрессивно, то можно работать и от текущих цен. Потенциал роста вроде бы проглядывается, и более-менее позиционной целью можно рассматривать уровень 1,3120. Снижение же курса ниже 1,2935 отменяет наш сценарий развития тенденции вверх.

AUD/USD
В момент публикации протоколов FOMC мы наблюдали вынос цены вверх за диапазон боковика 0,7305-0,7235. В этом выносе есть признаки ложного пробоя и следует готовиться к снижению котировки. Мы будем ожидать импульсного пробоя уровня 0,7235 до 0,7224, после этого закрепление ниже 0,7235, где можно попробовать зайти в продажу с целью до 0,7205. Самая большая угроза для реализации этой стратегии заключается в том, что импульсный пробой уровня 0,7235 может оказаться ложным.

 

[Arum Capital]

Объёмный анализ рынка на 28 сентября с Юрием Марченко

EUR/USD
Ожидаемое движение вниз состоялось. При этом падение было достаточно сильным и к тому же без особого новостного фона. Более того, дневная свечка закрылась в своем минимальном значении. Все это говорит о силе тенденции вниз. И работать надо на стороне этой силы, а именно вниз. Сегодня мы выделим диапазон цен 1,1660-1,1720 как место, где, вероятно, есть открытый интерес продавца, и откуда должен состояться отбой цены вниз в сторону 1,1600. Поэтому основная задача - попробовать зайти в короткую позицию по более выгодным ценам. Учитывая, что максимальный объем указанного диапазона находится примерно по цене 1,1700, можно ожидать достаточно глубокую коррекцию.

USD/CAD
Вчерашний рост достаточно нагло и сильно остановили в диапазоне 1,3080-1,3050. И если анализировать ход торгов на срочной секции биржи CME, то можно предположить, что там либо вышли из покупок, либо вошли в продажи. Однако рыночную структуру это не меняет и нам все еще правильно рассматривать движение вверх как основное. Принимаем промежуточный диапазон 1,2990-1,3015 как вероятную поддержку и рассчитываем, что от нее состоится отбой цены вверх. И есть два момента, которые стоит учесть. Первое: указанная нами поддержка не является сильной с точки зрения объемов, поэтому стоит применить дополнительные сигналы, прежде чем совершать сделку. И второе: не следует рассчитывать на обновление максимумов - рост до 1,3050 - уже хорошее событие.

USD/JPY
Уверенный рост пары уверенно демонстрирует силу покупателей. Главное, чтобы на нас она не закончилась. Вчерашняя наша цель была взята уверенно, сегодня целью мы ставим 113,90. Достичь эту цель мы сможем либо уверенным ростом без откатов, либо с окатом в поддержку. Поддержкой принимаем большую область 113,10-112,40. Если цена будет снижаться к ней, то это движение будем расценивать как коррекцию, а ближе к цене 113,00 искать точки входа в покупку с той же целью 113,90. Ну и учитывая размах этой торговой идеи, надо понимать, что это сценарий не на один день.

 

[Arum Capital]

Объёмный анализ рынка на 01 октября с Юрием Марченко

EUR/USD
Цель снижения 1,1600 была достигнута достаточно быстро, однако ближе к концу европейской пятничной сессии мы стали свидетелями большого количество рыночных заявок на покупку. Нам остается гадать, было ли это закрытие продаж перед выходными или это активность покупателей. Первое логичнее, а явных признаков для второго нет. Поэтому продолжаем считать движение вниз как основное, а вверх как коррекционное. Интересным является уровень 1,1630. Интересен он тем, что с него на европейской сессии началось падение и им же была закончена американская сессия. К тому же, под этим уровнем накопилось немало объема в результате пятничных движений. Учитывая это, внимательно следим за ценой, и если она окажется выше 1,1630, то стоит понимать, что на рынке началась как минимум коррекция, и к продажам следует приступать уже на более серьезном сопротивлении 1,1675-1,1720 с целью до 1,1590. Если же цена не окажется выше 1,1630, а пробьет пятничный минимум 1,1570, то можно говорить о том, что тенденция вниз остается и при этом достаточно сильная. После пробоя 1,1570 продажи рассматриваем на любом откате.

USD/JPY
Закрытие пары в четверг в максимальной точке было предвестником того, что коррекции вниз можно не ждать. И действительно, всю пятничную сессию пара росла и заработать на этом смогли те, кто покупал, не дожидаясь отката, и сидел до предполагаемой нами цели 113,90. Теперь мы видим, что пара находится на своих исторических максимумах, и вроде бы пора снижаться, однако предпосылок этому пока не видно. Принимаем диапазон цен 113,50-113,30 как вероятную поддержку. Там сосредоточен не максимальный объем, но вполне достаточный для того, чтобы говорить о рыночной структуре. Пока цена не упала ниже 113,30 рассматривать движение вверх мы будем как основное, а если все же падение состоится, то о паре лучше забыть на некоторое время. Целью для роста мы примем 114,50. Это достаточно далеко для дневного движения, поэтому лучше предполагать коррекцию вниз до 113,50-113,30 и работа вверх уже оттуда.

WTI
Сомнения о том, что инструмент может начать движение вниз, развеялись после того, как мы увидели уверенную инициативу покупателей. Будем предполагать, что она не закончилась, и принимать движение вверх как основное. Тот диапазон цен, где мы испытывали сомнения, теперь для нас является поддержкой - речь о 72,20-71,40, и только появление цены ниже 71,40 будет говорить об остановке тенденции и возможном развороте, а пока этого не произошло, рассматривать покупки от 72,20-71,40 - решение правильное. Учитывая, что нефть тоже на своих исторических максимумах, целью мы будем принимать круглое число 74,00 и проявлять осторожность.

 

[Arum Capital]

Объёмный анализ рынка на 03 октября с Юрием Марченко

EUR/USD
В целом есть смысл продолжать реализовывать наши прошлые идеи. Речь идет о продолжении развития тенденции вниз. Но сегодня на азиатской сессии мы стали свидетелями роста котировок. Очевидно, что какое-то позитивное событие появилось на рынке, о котором мы еще не узнали. Но этот позитив не привел к смене тенденции как минимум пока, а загнал пару в зону 1,1630-1,1565, которую мы воспринимаем как сопротивление, и, возможно, именно текущие цены являются самыми привлекательными для продажи, так как до цели падения 1,1520 больше, чем до уровня отмены нашего сценария 1,1630. Может ли опубликованное событие привести к смене тенденции и дальнейшему росту пары после открытия европейской сессии? Безусловно да. Однако мы должны понимать, что только после того как цена окажется выше 1,1630, данную пару не стоит больше рассматривать вниз.

AUD/USD
На данной паре картина очень похожа на картину предыдущей пары. Если мы рассмотрим структуру снижения цен за последнюю неделю, то мы обнаружим, что в диапазоне цен 0,7240-0,7200 сосредоточен максимальный объем, где вероятнее всего находится открытый интерес продавца. И, если мы увидим как котировка подбирается этой области, то следует ждать реакции цены и отбой вниз в сторону 0,7155 и на перспективу 0,7130. Да и в целом движение вниз для нас - это основное движение, как минимум до тех пор, пока цена не оказалась выше 0,7240.

WTI
Вчерашний день прошел тихо для данного инструмента. Если анализировать то как торговался фьючерс на нефть на бирже CME, то можно сказать, что в заявках преобладали рыночные продажи. Трактовать это можно по-разному, так как это могут быть следы входа в продажу крупными участниками рынка, также это могут быть следы выхода из покупок. Что произошло конкретно остается гадать, но еще лучше ждать и смотреть, куда будет проявлена инициатива. Обращаем внимание, что вчерашний наш диапазон цен 75,00-74,40 выстоял и не был пробит, а значит, о продажах думать пока рано. Рассчитываем на рост в сторону 76,00 и не забываем, что сегодня публикация по запасам нефти, что может придать волатильность.

 

[Arum Capital]

Объёмный анализ рынка на 04 октября с Юрием Марченко

EUR/USD
Увереннее снижение котировок оставляет достаточно точные следы с точки зрения объемов. Если мы обратим внимание на то, как распределяются объемы в момент снижения курса, которое продолжается уже вторую неделю, то мы увидим, что максимальное значение находится в диапазоне цен 1,1510-1,1590, а точнее даже ближе к 1,1590. Таким образом, получается, что только пробой уровня 1,1590 будет говорить нам о том, что тенденция вниз закончена. Но обычно такие тенденции просто так не разворачиваются, во всяком случае не без помощи сильного фундаментального фона. Но обратим внимание на то, что экономический календарь на сегодня пуст, а завтрашние данные по рынку труда в США уже не имеют большого значения для экономики. Отсюда приходим к выводу, что стоит рассчитывать либо на продолжение снижения курса, либо, как минимум, на боковик, в структуре которого продажи в приоритете. Обозначенный диапазон цен 1,1510-1,1590 принимаем как сопротивление, следующей целью для снижения принимаем 1,1420.

GBP/USD
Техническая картина данной пары очень похожа на картину пары предыдущей. У нас также снижение, также вероятное сопротивление в диапазоне цен 1,2970-1,3050 и максимальный объем, который находится в районе 1,3050. Соответственно и идеи на сегодня те же. А именно, рассчитываем на продолжение снижения с целью до 1,2910 и на перспективу 1,2850. Возможно, перед этим мы увидим отбой от сопротивления 1,2970-1,3050. И только лишь появление цены выше 1,3050 будет говорить нам о том, что тенденция вниз прекратилась. Что касается наступления боковика от текущих цен, то это возможно, тем более в текущем новостном затишье, однако, даже если мы попали в боковик, то продажи в нем будут приоритетнее, так как основная структура вниз.

USD/CAD
На протяжении предыдущих трех торговых дней пара торговалась в небольшом диапазоне и мы предполагали, что импульс вверх состояться может. И в итоге мы его увидели. Сейчас можно сделать предположение, что три дня мы не просто стояли, а именно набирали открытый интерес, который должен находиться в диапазоне 1,2845-1,2780. Если мы увидим снижение цены, то рассматриваем это явление как коррекцию. C отметки 1,2845 начинаем ожидать реакцию цены, рассматривать покупки с целью до 1,2920. И только появление цены ниже 1,2780 подскажет нам, что тенденция вниз - это основная структура.

 

[Arum Capital]

Объёмный анализ рынка на 05 октября с Юрием Марченко

EUR/USD
Данные по рынку труда, которые сегодня будут опубликованы в США, уже давно не дают хорошей реакции. Да это и логично. Дело в том, что рынок труда, так же как и состояние инфляции, являются важными показателями для принятия решений относительно будущей процентной ставки. Но рыночный сантимент таков, что ФРС США и без рынка труда уже приняло твердое решение. Процентная ставка будет повышена в декабре и точка. А рынок труда пусть публикуется. К тому же, уровень безработицы настолько хорошо выглядит, что даже ухудшение ситуации не придаст былой реакции. За рынком труда не следит ФРС и нам туда также много внимания уделять не стоит. Поэтому считаем, что любые данные не должны изменить рыночную структуру при прочих равных. Что касается идей, то в принципе логично продолжать реализовывать вчерашнюю идею. А именно - ждем снижение курса в район 1,1420 от сопротивления 1,1510-1,1590.

USD/CAD
Поддержка 1,2845-1,2780 сделала свое дело и мы не увидели даже откат в ее сторону. Чаще всего это признак силы тенденции, а значит логично предполагать, что движение вверх для нас основное, а вниз - это только коррекция. Для ориентира берем поддержку 1,2885-1,2860 и принимаем, что ниже цена не должна упасть при текущей тенденции, а вот уровни 1,2960 и 1,3010 могут служить для нас целью. Стоит также вспомнить, что в 15:30 помимо данных по занятости из США мы также увидим аналогичные данные из Канады. А значит в 15:30 вероятнее всего будет жарко. Но, тем не менее, о продажах имеет смысл говорить только по факту пробоя уровня 1,2780, что на сегодня маловероятно.

WTI
Похоже, что тенденция на этом захлебнулась. Обратим внимание, что вчерашнее снижение цены с легкостью преодолело предполагаемую нами поддержку. Это говорит о том, что мы ошибались и открытого интереса покупателя очевидно там нет. А вот диапазон цен 75,15-76,75 представляет интерес. Во-первых, потому что там сосредоточено немаленькое количество объема, во-вторых, вынос цены вверх, который состоялся 3 октября, имеет признаки ложного пробоя, а характер вчерашнего открытия американской сессии говорит, что активность продавцов сильна. Мы принимаем зону 75,15-76,75 как сопротивление и, если увидим приближение цены туда, что можно рассматривать возможность продажи до уровней 73,75 и 72,20, но без лишней настойчивости, так как все же глобально нефть смотрится пока вверх.

 

[Arum Capital]

Объёмный анализ рынка на 08 октября с Юрием Марченко

EUR/USD
Несмотря на спорные данные, которые были опубликованы в пятницу в США, рынок, ожидаемо, переварил все быстро и не обрёл направленного движения. Даже пара USD/CAD, которая должна была обрести максимальную волатильность, фактически осталась на месте и даже реализовала наши торговые идеи, не нарушая рыночную структуру. Также без смены структуры обошлось и на EUR/USD и более того, здесь вообще обошлось без движений и наша идея может показаться скучной, так как она не нова, но причин отказываться от нее нет. Зона 1,1590-1,1510 для нас - зона сопротивления. Появление цены выше 1,1590 будет говорить об окончании тенденции вниз и может даже о развитии восходящего тренда. А целью для снижения мы оставляем 1,1420. Правда стоит обратить внимание, что вероятность реализации этой идеи меньше, чем она была в пятницу, так как объемы, которые были наторгованы, могут оказаться разворотными.

USD/JPY
Такая же идея и на паре USD/JPY. В том смысле, что это идея без изменений. Конечно, рассчитывать на обновление максимума 114,55 не приходится в силу тех причин, что сегодня понедельник, да и к тому же выходной в Японии, но рассчитывать на торговлю в боковике 114,55-113,30 можно. При этом, лучшее действие - это покупка, так как лучше предполагать развитие тенденции, чем ее разворот. Снижение цены ниже 113,30 будет говорить о смене тенденции на нисходящую. До этого момента рассматриваем инструмент как лонговый.

AUD/USD
В пятницу пара продолжила свое падение и в который раз без отката, тем самым вновь лишив нас хорошей точки входа. Что делать сегодня? Во-первых, движение вниз продолжаем рассматривать как основное, но учитывая, каким оно было на прошлой неделе, откат может состояться в любой момент, и при этом немаленький. Но, тем не менее, зону 0,7100-0,7085 принимаем как локальное сопротивление, и только пробой ее будет говорить о слабости тенденции вниз и вероятном развитии коррекции. А в целом от этой зоны можно пробовать работать на продажу с целью до поддержки 0,7055. Пойдем ли на обновление минимума сегодня? Статистически сделать это можем, но лучше на это сильно не рассчитывать.

 

[Arum Capital]

Объёмный анализ рынка на 09 октября с Юрием Марченко

GBP/USD
За вчерашний торговый день пара реализовала один из наших сценариев. А именно - отбой от поддержки 1,3045-1,3005. И интересно то, что в момент этого отбоя неплохо был наторгован объем в диапазоне 1,3075-1,3030. Его можно отмечать как место вероятной поддержки. Конечно тем, кто уже в позиции, нет особой необходимости заходить повторно, но вот тот, кто захочет запрыгнуть в уходящий поезд, есть смысл на откате в эту зону рассмотреть покупки с целью до 1,3105 либо 1,3145. Но обращаю внимание на то, что это уже запрыгивание в поезд. Кстати о целях: учитывая общий фон по другим инструментам, уже можно радоваться достижению отметки 1,3105 и фактически не ждать большего, а цель 1,3145 оставлять как позиционную.

USD/JPY
Ошибались мы с идеей о том, что пара пойдет вверх, хотя были причины для сомнения и мы о них говорили. Характер вчерашнего падения говорит, что активность продавцов на лицо и у нас, в связи с этим, две идеи. Первая - это продать от небольшой зоны сопротивления 113,40-113,25 с целью до 112,85 и даже 112,30. Правда, эта идея не имеет больших шансов на реализацию, так как при более-менее существенной коррекции зона 113,40-113,25 будет пробита. Но есть идея номер два - попробовать дождаться коррекционного роста в уже более серьезную зону 113,55-114,15 и там продать с целью хотя бы 112,85 и на перспективу 112,30. Эта идея больше подойдет для консервативных трейдеров.

WTI
Вчерашний день был то ли коррекционным, то ли разворотным. Стоит понимать, что нефть сейчас достаточно политизирована и многое зависит от того новостного фона, что публикуется в СМИ. Однако рыночная структура не сломлена. Максимальный объем все также находится в зоне 75,15-74,00 и пока цена не пройдет 75,15, мы не рассматриваем покупки вовсе, и, возможно, что именно сейчас мы имеем выгодную цену для продаж. Цель для падения 72,20, но также стоит рассчитывать и на промежуточную цель 73,35, вероятность достижения которой значительно выше.

 

[Arum Capital]

Объёмный анализ рынка на 10 октября с Юрием Марченко

EUR/USD
Подозрения, что доллар США начинает ослабевать по отношению ко всем валютам, оправдываются. Нет особой веры в то, что это надолго, учитывая дифференциал монетарных политик США и других стран, но, тем не менее, рассчитывать на какую-то коррекцию к доллару можно. Например, основная валютная пара вчера с открытия американской сессии показала большой интерес покупателей, о чем свидетельствует повышенный объем и рост цены вверх. Более того, основные силы приходились на диапазоны 1,1450-1,1430 и 1,1485-1,1465. Эти диапазоны мы примем как поддержку и при снижении цены к ним будем ожидать реакцию и отбой вверх, как минимум до 1,1520. К слову говоря, какого-либо снижения может и не быть. Второй сценарий, который мы будем иметь в виду - это пробой сопротивления 1,1550 и закрепление выше этой цены. И если все пойдет по этому сценарию, то уже с завтрашнего дня будем рассматривать трендовые восходящие модели с большим приоритетом. Пока цена выше 1,1430, продажи не рассматриваем вовсе.

GBP/USD
Данная пара реализовала наши торговые идеи в полном объеме и закончила прошлые торговые сутки в максимуме дня. Обычно это сильный признак того, что движение вверх продолжится и, возможно, даже без коррекции. Сегодняшний ход торговли на азиатской сессии подтверждает эти домыслы, однако для трейдинга лучше заходить по выгодным ценам, так что будем рассчитывать на коррекционное движение цены вниз, хотя бы в диапазон цен 1,3120-1,3085. В этом диапазоне ждем реакцию покупателей и отбой вверх с целью 1,3220

AUD/USD
Похоже что нисходящая тенденция закончилась и тут. Не зря мы вчера высказывали опасения относительно того, что движение вниз останавливается. Сегодня мы видим, как во время открытия вчерашней американской сессии был наторгован объем, который показал нам, что для покупателей актив более интересен, чем для продавцов. Основная торговля проходила в диапазоне 0,7095 – 0,7075, именно его мы будем брать как поддержку и ждать, когда цена скорректируется в него, чтобы иметь возможность купить по более выгодным ценам. Целью для роста ставим себе 0,7140, что уже не так далеко, но остановка цены там должна быть. И более позиционной целью 0,7210. Там располагается максимальный объем всего фьючерсного контракта, что хорошо подходит для целей. К идее продажи возвращаемся только по факту пробоя 0,7040, что на сегодня маловероятно.

 

[Arum Capital]

Технический анализ на 11/10/2018 от Евгения Миша́

Президент США Дональд Трамп перенаправляет мировые потоки нефти.

Африканские и латиноамериканские производители увеличивают объемы экспорта сырой нефти в Китай. Экспорт нефти из Соединённых Штатов в Китай снижается в пользу других производителей. Китай в поиске новых экспортеров все чаще обращается к другим регионам, подкрепленный торговыми войнами и существующей глобальной необходимостью найти замену объемам поставок из Ирана, экспорт которых может просто рухнуть в следующем месяце. Так колумбийский экспорт в азиатскую страну вырос в сентябре в 5 раз, в то время как поставки из Бразилии достигли самого высокого уровня этого года. Также китайские экспорт из Западной Африки
в октябре уже достиг максимумов с августа 2011 года, составив 1,71 миллиона баррелей в день.


EUR/USD
За прошедшую среду Евро вырос на 0,25 процента до отметки 1,1518, подкреплённый оптимизмом в отношении сделки Brexit и снижением доллара против корзины основных валют, несмотря на то, что доходность облигаций США находилась в области многолетних максимумов. Дальнейший рост европейской валюты по-прежнему ограничивается опасениями относительно устойчивости финансовой системы Италии, хотя министр экономики Италии Джованни Триа в среду еще раз подтвердил, что правительство сделает все возможное, чтобы восстановить доверие финансовых рынков.


GBP/USD
Британский фунт вырос по отношению к доллару в среду после того, как переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье сообщил о прогрессе в сделке с Великобританией по поводу ее выхода из Евросоюза, а также по важному ирландскому пограничному вопросу. Надежды строятся на том, что сделка Brexit может быть достигнута до саммита ЕС, который запланирован на 18 октября, а британская валюта может продолжить рост, поскольку некоторые инвесторы начинают сокращать свои короткие позиции.


USD/CAD
Канадский доллар снизился до 10-дневного минимума против доллара США в среду, на фоне снижения цены на нефть и обеспокоенности тем, что растущие казначейские обязательства США и растущий спор торговой политики США и Китая будут наносить ущерб глобальному росту.


USD/JPY
Доллар упал против японской йены в среду, так как доходности казначейских обязательств США отступили от многолетних максимумов, оказывая давление на доллар. Беспокойство по поводу устойчивости публичных финансов Италии отправили доллар вверх во вторник, но этот рост был приостановлен в среду, несмотря на заявления аналитиков что, скорее всего, этот позитив для японской иены будет временным.


Crude oil (XTI/USD)
Цены на нефть упали на 2% в среду на фоне падения рынка акций США. Торговцы энергоресурсами обеспокоены сокращением иранских поставок из за санкций США и движением урагана Майкл, который закрыл добычу нефти в Мексиканском заливе.

 

[Arum Capital]

Объёмный анализ рынка на 12 октября с Юрием Марченко

EUR/USD
Трамп критикует действия ФРС, фондовый рынок США падает, ожидания того, что ставка ФРС будет увеличена в декабре, снижаются. Все это - факторы, которые напрямую влияют на ослабление доллара США и пока они главные на арене рынка. Однако любое снижение сменяется ростом. Фондовый рынок США может пойти на восстановление - рынки вспомнят, что президент США не может повлиять на решения ФРС, а ожидания повышения ставки все равно еще высоки. В общем, хоть мы и наблюдаем небольшой крах доллара США, не стоит думать, что это надолго. На основной паре и вовсе в конце вчерашней торговой сессии прошел большой объём, который может сказать о том, что движение вверх закончилось. Однако важно отметить, что это только предположение. В действительности техническая картина такова, что тенденция на EURUSD вверх, как минимум, пока мы не пробили 1,1535. Но о возобновлении роста мы будем говорить только после уверенного пробоя сопротивления 1,1610 на какой-нибудь основной сессии. После пробоя стоит дождаться отката вниз и рассчитывать на рост котировок до 1,1675.

GOLD
Золото наконец-то заставило на себя обратить внимание. Такой рост однозначно имеет фундаментальную подоплеку, но искать ее мы не станем - нет в этом смысла. Главное, чтобы в мире не появились события, опровергающие рост актива, но предсказать их появления мы не можем, так что стоит обратить внимание как расположены силы. Обращаем внимание на диапазон цен 1210-1202. Он большой с точки зрения объема, и его пробой вниз будет говорить о смене тенденции. А пока этого не произошло, ждем коррекционного снижения в 1210-1202 и рассчитываем на рост до 1230. К слову говоря, внимание падает еще и на уровень 1215. Интересен он тем, что там было достаточно большое и точечное вливание объема. Вполне возможно, что цена не опустится ниже 1215. И тогда есть агрессивная идея, рассчитывать на рост котировок с целью 1240.

WTI
Снижение курса - это в целом хорошо. Во-первых, мы ждали пробой поддержки и падения до 70.70. Во-вторых, рост, который мы увидели бы, означал флэт. А тут на лицо нисходящая тенденция. Определяем место вероятного сопротивления, для этого хорошо подходит диапазон цен 73,50-71,60, ждём отбой цены в этом диапазоне и движение вниз до 68,80 и промежуточной цели 69,90. Появление цены выше 73,50 подскажет нам о том, что тенденции вниз нет, и мы все же оказались в скучном флэте.

 

[Arum Capital]

Технический анализ на 15/10/2018 от Евгения Миша́

Саудовская Аравия угрожает использовать свои энергетические богатства в качестве политического инструмента!


EUR/USD
На прошлой неделе евро не был в центре внимания, так как данные экономического календаря не внесли никаких кардинальных изменений в настроения инвесторов и на итальянском бюджетном фронте также было мало событий. Основное внимание было приковано к рынку казначейских облигаций США и возможной реакции на рынках ценных бумаг по всему миру. Новая неделя не будет отличаться от прошедшей, поскольку в экономическом календаре не запланировано выхода каких-либо значительных данных, которые могут отвлечь внимание от стрессов на финансовых рынках по всему миру. Самый важный показатель недели, это опрос ZEW по Германии и Еврозоне который выйдет во вторник. По прогнозам экономистов Bloomberg, сентябрьские данные по CPI в еврозоне в четверг не должны удивить.

GBP/USD
Британский фунт упал против доллара США на открытии рынка в понедельник, так как переговоры по Brexit между Великобританией и Евросоюзом снова зашли в тупик. Тереза Мэй, Доминик Рааб и главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье, в очередной раз не смогли договориться о проекте договора. Позднее Барнье упомянул, что некоторые ключевые вопросы продолжают оставаться открытыми, в том числе вопросы по ирландской границе. Если сделка не будет достигнута, Великобритания выйдет из Евросоюза и будет подчиняться правилам ВТО, это может привести к значительному снижению курса фунта стерлингов. Новая неделя для британской валюты - это неделя высокой экономической активности. В среду Статистическое управление Великобритании опубликует данные по потребительской инфляции за сентябрь. Кроме того, глава Банка Англии Марк Карни намерен выступить с речью в четверг. Однако продолжающиеся переговоры Brexit будут по-прежнему занимать центральное место и затмевать влияние экономических данных. События предстоящего саммита лидеров Европейского Союза, ориентированного на Brexit, могут вызвать новые потрясения для валютной пары.

USD/CAD
Стоимость канадского доллара немного изменилась по сравнению с максимумами пятничной торговой сессии. Несмотря на то, что цены на нефть и фондовые индексы восстановились, канадский доллар находится под давлением, так как инвесторы обеспокоены тем, что более высокие доходности облигаций и торговые конфликты могут повредить глобальному экономическому росту.

USD/JPY
За прошедшую пятницу доллар вырос против японской иены на фоне отскока фондовых индексов Уолл-стрит. Инвесторы снова обратили внимание на сектор технологий и другие сектора роста, но опасения по поводу напряженности в торговле США и ростом процентных ставок продолжают сохранятся. На прошедших выходных президент Дональд Трамп озвучил готовность провести еще один раунд повышения тарифов на товары из Китая, сказав при этом, что вмешательство Китая в политику США является «более серьезной проблемой», чем участие России в выборах 2016 года.

Crude oil (XTI/USD)
В понедельник нефть выросла, поднявшись выше отметки 72 доллара за баррель, из-за того, что, топ-производитель ОПЕК Саудовская Аравия ответила на заявления президента Дональда Трампа, который пообещал суровое наказание, если выяснится, что Саудовская Аравия будет связана с исчезновением журналиста, открытого критика саудовского режима Джамала Хашогги. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что королевство будет реагировать на любые меры против него и будет использовать свои энергетические богатства в качестве политического инструмента.