Анализ стратегий крупнейших игроков

[Fibo_Group]

USD/CHF: анализ стратегий крупнейших игроков

Текущий Low = 0,9554. В настоящее время пара торгуется вдоль защиты 0,9615. Риски волатильности сохраняются и способны уронить пару к 0,9434, однако вероятнее начало восстановления. Игроки вновь задумались даже об уровне 1,1111.
Низкая активность.
На 21:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9615.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9615 - 1,1111, что говорит о рисках движения вверх.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9628.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9692; 0,9720; 0,9759; 0,9805.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9601; 0,9563.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 05.10.10):
Ситуация неизменна. Длинные позиции спекулятивных игроков указывают на экстремум, короткие позиции спекулянтов стремятся к минимуму. Формируются условия для ослабления CHF, которое начнется одновременно с выходом спекулянтов из длинных позиций. Вероятнее всего, CHF ждет некоторого события.

 

[Fibo_Group]

EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

Текущий High = 1,4028 остается неизменным. Сильное сопротивление расположено на уровне 1,4050. Вчера пара произвела коррекцию к указанному уровню 1,38 и вернулась обратно в диапазон 1,3950 - 1,40. Игрокам не дает покоя широкий диапазон сопротивлений 1,4050 - 1,4650. Однако основные интересы упорно продолжают смещаться вниз. Построенный по итогам американской сессии долгосрочный Call - спрэд 1,36 - 1,39 также говорит об ожиданиях снижения. В среднесрочном периоде игроки рассчитывают на диапазон 1,34 - 1,42. Важно, что до уровня 1,35 преобладают интересы покупателей. По всей видимости, за данную отметку игроки будут вести борьбу. В случае неудачи паре суждено будет оказаться в диапазоне 1,31 - 1,33, покинуть который будет сложно из-за близости психологического уровня 1,30. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,2750, риски роста - соответственно с отметками 1,40 и 1,42 .
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,39.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 1,27 - 1,40, что говорит о рисках снижения.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3906.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,4053; 1,4074; 1,4098; 1,4124; 1,4152; 1,4183; 1,4215.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,3791; 1,3773; 1,3754; 1,3732; 1,3708; 1,3682; 1,3653.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 05.10.10):
Диаграмма демонстрирует сигнал об укреплении EUR. Следует помнить, что речь идет о валюте, а не о конкретной валютной паре. Сигнал укрепления EUR в настоящий момент следует рассматривать как сигнал восстановления в кросс-парах, что будет оказывать определенную поддержку EUR и в паре с USD. Необходимо также отметить максимальные объемы коротких позиций хеджеров и минимальные объемы коротких позиций спекулянтов. Коррекция данных позиций в дальнейшем приведет к сильному движению.

 

[Fibo_Group]

GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

Ситуация остается неизменной. Неоределенность сохраняется. Пока актуальным остается диапазон повышательных рисков 1,57 - 1,60. Текущий High = 1,6017. Торговля выше 1,56 - 1,57 указывает на возможность движения к 1,64 и даже 1,70, где располагается сильнейшая защита. Проблемы с ростом в настоящий момент связаны с присутствием диапазона сопротивления 1,61 - 1,62. Ориентиром при снижении остается 50%-ый уровень Фибоначчи к нисходящему тренду 16.11.2009 - 01.03.2010, обоснованному фундаментально. В этом случае 61,8%-ый уровень ВЕЕРА Фибоначчи (база для построения: 20.05.10 - 06.08.10) будет являться первичной целью, которая в настоящий момент совпадает с уровнем 1,55. Пробой этого ключевого уровня будет означать нацеленность на диапазон 1,52 - 1,49. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,58, риски роста - с отметкой 1,59. Это слишком узкий диапазон, который говорит о подготовке сильного движения пары.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился в диапазоне 1,58 - 1,59. Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,58 - 1,59.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5886.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,5952; 1,5979; 1,6015; 1,6061; 1,6118; 1,6184; 1,6258; 1,6340.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,5846; 1,5828; 1,5802; 1,5768; 1,5725; 1,5671; 1,5607; 1,5534.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 05.10.10):
Диаграмма демонстрирует низкие объемы позиций в целом. Наблюдающаяся тонкость рынка обычно приводит к формированию новых движений. На данный момент имеется слабый малозначимый сигнал об укреплении GBP, который был сформирован в результате движения спекулятивных объемов в течение предыдущей недели и связан с определенными идеями.

 

[Fibo_Group]

AUD/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

Текущий High = 0,9992. Пара торгуется вдоль отметки 0,9950. По итогам американской сессии был построен сильный Call-уровень 0,9950. Поскольку момент его построения неизвестен, а вчерашний Close находился ниже данного уровня, то возможно два варианта, либо пару намеренно стараются подтолкнуть к пробою паритета, либо выставили защиту. 1841 контракт - это много для AUD/USD (давление на спот оказывается, как минимум, объемом 180 млн AUD). При этом важно учитывать, что фондовый рынок, с которым закоррелирована пара, готов к снижению. Первый целевой уровень при снижении соответствует отметке 0,9550, далее - 0,9350. На данном уровне выставлено огромное количество контрактов сроком действия до 03.12.2010. Указанный уровень может являться отриентиром не только для AUD/USD, но и для других валютных пар. Получается, что от уровня 0,9350 может быть либо произведен обратный разворот пары наверх, либо пробой уровня вниз подтвердит более сильный рост USD. Судя по той агрессии, которая наблюдается на рынке, второй вариант становится более вероятным.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находится в диапазоне 0,99 - 0,9950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,98 - 0,9950.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 05.10.10):
Количество длинных спекулятивных позиций по AUD очень велико, а короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Обычно подобная ситуация говорит об ожидании события, которое спровоцирует резкое и неожиданное закрытие позиций до срока экспирации (13 декабря).

 

[Fibo_Group]

USD/CAD: анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации пара демонстрирует активное восстановление, приближаясь к уровню 1,0204, который является важным ориентиром - границей рисков. 1,0204 - это сильное сопротивление. Закрепление над данным уровнем укажет на оптимистичный настрой в отношении USD. Однако следует учесть, что декабрьской границей рисков является уровень 1,0309.
Низкая активность.
На 21:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0101.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,0000 - 1,0152.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0146.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0270; 1,0299; 1,0331; 1,0367; 1,0407; 1,0450; 1,0498.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0121; 1,0114; 1,0104; 1,0091; 1,0075; 1,0054; 1,0031.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 12.10.10):
Ситуация принципиально не изменилась. Диаграмма объемов говорит о преобладании длинных спекулятивных позиций, однако объем коротких позиций спекулянтов далек от минимального. В целом диаграмма в настоящий момент не дает повода принимать какое-либо решение.

 

[Fibo_Group]

USD/JPY: анализ стратегий крупнейших игроков

Препятствием для роста пары в настоящий момент служит уровень продавцов 81,30. Далее таким уровнем является 81,97. Нем не менее, игроки упорно ждут значительного роста. По итогам американской сессии актуализирован уровень 85,47. Декабрьские интересы теперь явно указывают на то, что пару будут тянуть вверх. При этом следует учесть риски падения к защитам 79,05 и 77,82, которые актуальны до 05.11.10.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 80,65 - 81,30.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 80,97 - 81,63.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,17.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 81,76; 81,87; 82,01; 82,17; 82,35; 82,55; 82,77.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 80,72; 80,61; 80,48; 80,32; 80,15; 79,96; 79,75.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 12.10.10):
Диаграмма указывает сохранение значительных объемов длинных спекулятивных позиций по JPY и малых объемов коротких спекулятивных позиций.

 

[Fibo_Group]

EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

Пара протестировала уровень 1,37 (текущий Low = 1,3696). Ранее указывалось, что именно на уровне 1,37 будут осуществляться попытки купить пару вновь, однако поняться существенно вверх проблематично. В данный момент проще двигаться в направлении 1,35 - 1,33 - 1,31. Вместе с тем игроки все же рассчитывают на диапазон 1,43 - 1,33. При пробе указанных границ речь пойдет либо о значительном обновлении вершины с учетом больших интересов продавцов на уровне 1,45 и сопротивления на уровне 1,50. В обратном случае речь пойдет об уровне 1,30, при пробое которого вниз пара принципиально лишится поддержки покупателей. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны соответственно с отметками 1,32 и 1,20, риски роста - с отметкой 1,43.
Высокая активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,37 (очень сильный уровень).
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,38 - 1,40, что говорит о рисках обратного хода вверх.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3732.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,3840; 1,3839; 1,3855; 1,3874; 1,3895; 1,3919; 1,3945; 1,3974; 1,4005.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,3627; 1,3608; 1,3587; 1,3563; 1,3537; 1,3508; 1,3477; 1,3443; 1,3409.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 12.10.10):
Диаграмма демонстрирует сигнал об укреплении EUR. Следует помнить, что речь идет о валюте, а не о конкретной валютной паре. Сигнал укрепления EUR в настоящий момент следует рассматривать как сигнал восстановления в кросс-парах, что будет оказывать определенную поддержку EUR и в паре с USD. Необходимо также отметить максимальные объемы коротких позиций хеджеров и минимальные объемы коротких позиций спекулянтов. Коррекция данных позиций в дальнейшем приведет к сильному движению.

 

[Fibo_Group]

GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

Пара торгуется вдоль уровня 1,58, вновь оказавшись в центре противоречивого диапазона между спрэдом сопротивления 1,61 - 1,62 и спрэдом поддержки 1,56 - 1,55. Для среднесрочного периода актуализирован уровень 1,50. Это значит, что понижательные риски сохраняются, несмотря на возможность завершающего хода вверх. Сигнальной линией продолжает являться 50%-ый уровень Фибоначчи к нисходящему тренду 16.11.2009 - 01.03.2010, обоснованному фундаментально. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,55, риски роста - с отметками 1,57 и 1,58 соответственно.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения не определен, что говорит о вероятности неожиданных движений, выделяются уровни 1,58 и 1,50.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,57 - 1,58.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,5848.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,5892; 1,5913; 1,5942; 1,5980; 1,6030; 1,6092; 1,6163.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,5785; 1,5756; 1,5718; 1,5668; 1,5606; 1,5535; 1,5456.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 12.10.10):
Диаграмма демонстрирует низкие объемы позиций в целом. Наблюдающаяся тонкость рынка обычно приводит к формированию новых движений. На данный момент имеется слабый малозначимый сигнал об укреплении GBP, который был сформирован в результате движения спекулятивных объемов в течение предыдущих двух недель и связан с определенными идеями.

 

[Fibo_Group]

AUD/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

Торговля ведется вдоль уровня 0,98. Ситуация на фондовом рынке не дает паре снижаться. Напомним, что уровень 0,98 - это нижняя граница сильных повышательных рисков. Отсюда игроки до сих пор в раздумье - идти выше паритета или все-таки направиться к 0,9350. Учитывая тот факт, что по таким основным валютным парам как EUR/USD и GBP/USD по итогам американской сессии проявились медвежьи настроения, шансы снижения AUD/USD выросли. Первичные цели снижения остаются прежними: 0,9550 - 0,94 с учетом сильнейшего декабрьского (сроком действия до 03.12.2010) уровня 0,9350.
От уровня 0,9350 может быть либо произведен обратный разворот пары наверх, либо пробой уровня вниз подтвердит более сильный рост USD.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения не определен, что говорит о рисках неожиданных движений; выделяются уровни 0,98 и 0,9350.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,96 - 0,9750.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 12.10.10):
Ситуация принципиально не изменилась. Количество длинных спекулятивных позиций по AUD очень велико, а короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Обычно подобная ситуация говорит об ожидании события, которое спровоцирует резкое и неожиданное закрытие позиций до срока экспирации (13 декабря).

 

[Fibo_Group]

USD/CAD: анализ стратегий крупнейших игроков

Игроки вновь атакуют уровень 1,0204, который является сильной поддержкой покупателей. Закрепление под уровнем опасно движением к 1,0152. Дело в том, что, судя по декабрьской диаграмме, уровень 1,0152 открывает путь к сильному падению пары в направлении 0,9804 - 0,9662 - 0,9302. Наоборот, устойчивость пары вдоль уровня 1,0204, а особенно закрепление выше 1,0309 откроет великолепные перспективы для USD.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,0256.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0152 - 1,0471, что говорит о рисках повышенной волатильности.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0285.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0333; 1,0350; 1,0371; 1,0398; 1,0431; 1,0468; 1,0509.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0249; 1,0235; 1,0219; 1,0198; 1,0172; 1,0141; 1,0106.

 

[Fibo_Group]

USD/CHF: анализ стратегий крупнейших игроков

Уровень 0,9615 повторно актуализирован в качестве поддержки. С одной стороны, это действительно означает намерения удержать пару от падения, с другой стороны, это говорит о присутствии сильных рисков падения. На момент публикации ведется волатильная торговля вдоль уровня 0,9709, который ранее указывался в качестве ближайшего целевого. По идее, перичные цели роста должны находиться в районе паритета (0,9901 - 1,0101), а при закреплении выше 1,0101 целью станет отметка 1,0363. При этом пока пара торгуется ниже 1,0101 всегда будет присутствовать риск сильного падения. Без посторонней помощи сил игроков не хватит, чтобы осуществить рывок вверх к 1,0101. Тем не менее, надежда на то, что пара окажется у этой "декабрьской" границы рисков, присутствует.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 0,9615 - 0,9709.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков сильно размыта: 0,9662 - 1,0101, что говорит о рисках движения вверх.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9702.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9751; 0,9767; 0,9784; 0,9805; 0,9831; 0,9860.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 0,9663; 0,9648; 0,9629; 0,9608; 0,9582; 0,9551.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 19.10.10):
Ситуация меняется. Наблюдается снижение объемов длинных позиций спекулянтов и рост объемов коротких позиций спекулянтов. Формируются условия для ослабления CHF.

 

[Fibo_Group]

USD/JPY: анализ стратегий крупнейших игроков

Пара все еще бьется за уровень 81,97. В случае удачи можно рассчитывать на рост. Игроки упорно расставляют цели наверху. По итогам американской сессии актуализированы уровни 84,39 и 85,84. Однако эти уровни декабрьские, т.е. сроком действия до 03.12.10. На ближайшую перспективу актуализирован диапазон 82,64 - 77,52, что говорит о сохранении рисков значительного пробоя вниз отметки 80. Данные риски вполне соответствуют рискам на фондовом рынке.
Активность покупателей.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий определен не был, выделяются уровни 81,63 и 84,39, что говорит о рисках неожиданных движений.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 81,63 - 86,21.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 81,68.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 81,89; 81,97; 82,06; 82,18; 82,33; 82,51; 82,72.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 81,27; 81,15; 80,99; 80,81; 80,60; 80,37; 80,12.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 19.10.10):
Диаграмма указывает сохранение значительных объемов длинных спекулятивных позиций (присутствует лишь незначительная коррекция) по JPY и малых объемов коротких спекулятивных позиций. Повышательное давление на JPY сохраняется.

 

[Fibo_Group]

EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

Попытка пробить уровень 1,38 пока завершилась неудачей. На момент публикации пара торгуется вдоль уровня 1,39. Однако по итогам американской сессии на уровне 1,38 акцент сделан вновь. В условиях устойчивости данного уровня игроки рассчитывают на диапазон 1,38 - 1,4250. Напротив, при уверенном пробое 1,38 пара предпримет значительное снижение. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,28, риски роста - с отметкой 1,41.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился в диапазоне 1,39 - 1,3950.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,39 - 1,4050.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,3919.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.3985; 1.4001; 1.402; 1.402; 1.4067; 1.4095; 1.4127.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3842; 1.3823; 1.3802; 1.3774; 1.3749; 1.3716; 1.3684.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 19.10.10):
Следует обратить внимание на исторический максимум коротких позиций хеджеров и исторический минимум коротких позиций спекулянтов. Обычно такая система позиций является предвестником очень сильного и долгосрочного движения. Следует также обратить внимание на тренд показателя объемов коротких позиций спекулянтов, который точно совпал с восходящим трендом пары EUR/USD в период с июня 2010 г. по настоящее время.

 

[Fibo_Group]

GBP/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

Пара пытается приблизиться к диапазону сопротивления 1,61 - 1,62 (текущий High = 1,6084). При пробое вверх цели будут связаны с уровнями 1,64 и 1,66. Следует учесть, что в районе 1,64 располагается значимый долгосрочный уровень Фибоначчи, а на уровне 1,70 установлена защита. Так что ход вверх жестко ограничен. Границей рисков в настоящий момент остается уровень 1,57. Только при его пробое вниз можно будет ожидать снижения к 1,55 и ниже (ориентиры: 1,45 и 1,40). На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметкой 1,56, риски роста - с отметками 1,61 и 1,62.
Низкая активность.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился в диапазоне 1,60 - 1,62.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,58 - 1,59.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,6013.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.6057; 1.6085; 1.6125; 1.6181; 1.6249; 1.6328; 1.6416.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.5997; 1.5985; 1.5964; 1.5932; 1.5888; 1.5828; 1.5756.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Диаграмма демонстрирует низкие объемы позиций в целом. Следует обратить внимание на минимум объемов коротких позиций спекулянтов в контексте минимума, который показывают короткие спекулятивные позиции по EUR.

 

[Fibo_Group]

AUD/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации пара вновь тестирует паритет. Поддержку паре оказал опционный уровень 0,98, построенный в ходе американской сессии и рассчитанный на фундаментальные обстоятельства, связанные с повышением ставки РБА. Тем не менее, ситуация выглядит больше как продолжение сбора "стопов", поскольку формирование понижательного диапазона по AUD/USD вырисовывается очень ярко, а потому и количество игроков, наверняка, выросло. Ранее указывалось, что негативные перспективы пары подтвердятся при уверенном пробое уровня 0,97 вниз. Главная цель снижения прежняя: 0,9350. Напомним, что от уровня 0,9350 может быть либо произведен обратный разворот пары наверх, либо пробой уровня вниз подтвердит более сильный рост USD. Долгосрочные ожидания игроков указывают на второй вариант.
Незначительная активность продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения находился в диапазоне 0,98 - 0,99.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 0,9750 - 0,98.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Продолжается коррекция с максимумов объемов длинных позиций спекулянтов и коротких позиций хеджеров. Короткие спекулятивные позиции остаются на минимуме. Картина объемов говорит о приближении разворота.

 

[Fibo_Group]

USD/CAD: анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации торговля ведется в районе сильной поддержки 1,0101. Причем данная поддержка совпадает с многолетним значимым уровнем Фибоначчи (14,6% восстановления к нисходящему тренду 2002 - 2007 гг.). Эта же поддержка совпадает в настоящий момент с линией поддержки в виде 61,8%-ого уровня ВЕЕРА Фибоначчи (база для построения: High = 1,3062 (09.03.2009); Low = 1,0204 (15.10.2009)). Не зря указанная поддержка усиливалась в последнее время. Продавцы все же смогли утащить пару вниз. Судя по распределению интересов на диаграмме "Общая расстановка интересов игроков, актуальная до 05.11.10", пара имеет шансы развернуться либо из диапазона 1,0000 - 1,0101, где находится в настоящее время, либо из диапазона 0,9901 - 1,0000. Факт разворота будет засвидетельствован только в том случае, если пара достигнет уровня 1,0309. Важно, что по итогам американской сессии игроки актуализировали именно диапазон 1,0101 - 1,0309.
Активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,0101.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 1,0101 - 1,0152.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,0100.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1,0120; 1,0133; 1,0148; 1,0169; 1,0197; 1,0231; 1,0273.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1,0084; 1,0074; 1,0056; 1,0029; 1,0003; 0,9968; 0,9930.
Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
К настоящему моменту виден уход спекулянтов из длинных позиций по CAD. Объем коротких позиций спекулянтов далек от минимального. В целом диаграмма по-прежнему не дает повода принимать какое-либо решение.

 

[Fibo_Group]

 

[Fibo_Group]

USD/CHF: анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 0,9709. Более вероятно восстановление к 0,9804 по пути к цели 1,0050. Пробой данного уровня и закрепление пары над ним чрезвычайно важны с точки зрения дальнейших рисков по USD в целом. Однако еще раз напомним, что диапазон, в котором находится пара, "пустой" с точки зрения присутствия интересов, поэтому риски падения сохраняются. Сильная поддержка расположена на уровне 0,9615. При ее пробое вниз риски будут связаны с отметкой 0,9479.
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился на отметке 0,9709.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков размыта: 0,9479 - 1,0204, что говорит о неопределенности и рисках высокой волатильности.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 0,9725.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 0,9739; 0,9748; 0,9760; 0,9778; 0,9814; 0,9857; 0,9870.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков:0,9708; 0,9696; 0,9680; 0,9656; 0,9627; 0,9593; 0,9556.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Длинные позиции по CHF продолжают преобладать, однако ситуация неопределенная, поскольку объем коротких позиций спекулянтов при этом демонстрирует восходящий тренд. За последнюю неделю существенных изменений не произошло.

 

[Fibo_Group]

USD/JPY: анализ стратегий крупнейших игроков

Ситуация не меняется. Единственное достижение - торговля выше 80,65. Однако далее препятствиями продолжают быть уровни продавцов 80,97 и 81,30. Вместе с тем намерения роста к 81,97 - 83,33 - 86,58 присутствуют. Для долгосрочной перспективы усиливается поддержка на уровне 78,13. При развороте пары следует учесть возможность быстрого падения к 75,19. Следует обратить внимание на фигуру "флаг", которая сформирована на диаграмме "Общая расстановка интересов игроков, актуальная до 03.12.10".
Низкая активность.
На 00:00 GMT центр распределения ожиданий находился в диапазоне 80,65 - 80,97.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 80,32 - 80,65.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 80,66.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 80,68; 80,71; 80,78; 80,91; 81,11; 81,37; 81,67.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 80,62; 80,59; 80,52; 80,41; 80,21; 79,95; 79,66.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 26.10.10):
Диаграмма указывает сохранение значительных объемов длинных спекулятивных позиций по JPY и малых объемов коротких спекулятивных позиций. Повышательное давление на JPY сохраняется.

 

[Fibo_Group]

EUR/USD: анализ стратегий крупнейших игроков

На момент публикации торговля ведется вдоль уровня 1,3950, т.е. ниже поддержки покупателей на уровне 1,40. Однако пробой данной поддержки до Low = 1,3918 пока нельзя назвать уверенным. Вместе с тем в очередной раз пара оказалась в противоречивом диапазоне 1,38 - 1,40. Пробой уровня 1,38 повлечет за собой риски снижения первоначально к 1,35. Что касается возможности восходящего движения, то об этом можно будет говорить только в случае возврата к отметкам выше 1,40. При этом на уровнях 1,45 и 1,46 усиливаются сопротивления. На данный момент среднесрочные и долгосрочные риски снижения связаны с отметками 1,29 и 1,25, риски роста - с отметкой 1,44.
Незначительная активность как покупателей, так и продавцов.
На 00:00 GMT краткосрочный центр распределения ожиданий находился на отметке 1,4050.
Среднесрочная граница повышательных и понижательных рисков: 1,4050 - 1,41.

Данные для краткосрочной торговли.
Краткосрочная граница повышательных и понижательных рисков с учетом премии за риск: 1,4038.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вверх от границы рисков: 1.4153; 1.4169; 1.4186; 1.4206; 1.423; 1.4252; 1.4277.
Ближайшие краткосрочные цели при движении вниз от границы рисков: 1.3861; 1.3836; 1.381; 1.3782; 1.3752; 1.3719; 1.3685.

Комментарий к диаграмме объемов (данные обновляются 1 раз в неделю согласно официальным публикациям сведений о рынке, последние данные от 02.11.10):
Принципиальных изменений в ситуации на обнаруживается, однако следует обратить внимание на исторический максимум коротких позиций хеджеров, которые начинают корректироваться, и исторический минимум коротких позиций спекулянтов. Обычно такая система позиций является предвестником очень сильного и долгосрочного движения. Следует также обратить внимание на тренд показателя объемов коротких позиций спекулянтов, который точно совпал с восходящим трендом пары EUR/USD в период с июня 2010 г. по настоящее время.