Автоматизация парного трейдинга

[Анатol]

Ребята,может кто подскажет; что в этом блоке подсчета пипсов расхождении ема двух пар неправильно? При подсчете итог складывается не в ту сторону , глянье пожалуйста, сам я не спец.

// MAPips method
// function set global variable BBuff, SBuff, DBuff
// direction [1;-1]
void getMAPipsType(int iB, int iS, int period, string BuyPair, string SellPair, int direction = 1, int TimeFrame = 0, int MaMethod = MODE_SMA){
// moving average
double MAB = iMA(BuyPair, TimeFrame, period, 0, MaMethod, PRICE_CLOSE, iB);
double MAS = iMA(SellPair, TimeFrame, period, 0, MaMethod, PRICE_CLOSE, iS);

// pips distance
MAB = convertPointPrice(BuyPair, MAB - iClose(BuyPair, TimeFrame, iB));
MAS = convertPointPrice(SellPair, MAS - iClose(SellPair, TimeFrame, iS));

// global variables
BBuff = MAB;
SBuff = MAS * direction;
DBuff = BBuff - SBuff;
}

 

[NeColla]

Сильвер... довёл ли агрегат свой до полной автоматизации?
а то смотрю, без тебя тут так никто и не дополнил сову до кондиции
---
создавай свой паммчик хорошая же идея была... народ бы те скинулся а потом стриг бы проценты с прибылей....

 

[adre66]

Написан полностью автомат по индикатору, который в свободном... Сейчас на тесте. Первое впечатление, что много минусов, но когда считаешь плюсы... (тут все посмеялись)

 

[SilverKZ]

Задача: создать советник-автомат по системе парного трейдинга для участия в чемпионате по автоматическому трейдингу - Automated Trading Championship 2012. Призовой фонд составляет $80 000: первое место - $40 000, второе место - $25 000, третье место - $15 000.
На все работы времени осталось немного – 25 дней. Набросал для себя планчик, постараюсь выкладывать промежуточные результаты.

 

[SilverKZ]

В чемпионате (Ч) можно торговать только следующие валютные пары (всего 12): USDCHF, GBPUSD, EURUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURGBP, EURAUD, EURCHF, EURJPY, GBPJPY, GBPCHF
Изучаем наличие взаимосвязей, определяем перспективные пары инструментов.
Для начала самое простое - смотрим корреляцию инструментов.

Теоретически подходят следующие пары инструментов (сортировка по степени корреляции):
EURUSD – USDCHF
EURGBP – GBPCHF
AUDUSD – USDCAD
GBPUSD – GBPJPY
USDCHF – EURJPY
GBPCHF – USDCHF
USDJPY – GBPJPY
GBPJPY – EURJPY
EURUSD – EURGBP
EURUSD – EURJPY
EURUSD – GBPUSD
GBPUSD – USDCAD
GBPUSD – USDCHF
USDJPY – EURJPY
EURUSD – GBPCHF
EURUSD – USDCAD
Практически покажет тестирование …
Завтра поработаю над индикатором

Формула «идеального» индикатора
Ind = (Close1 – MA1) – (Close2 – MA2)
В МТ4 выглядит как на рисунке, пунктирная линия - стандартное отклонение от МА.

 

[romanuch]

Задача: создать советник-автомат по системе парного трейдинга для участия в чемпионате по автоматическому трейдингу - Automated Trading Championship 2012. Призовой фонд составляет $80 000: первое место - $40 000, второе место - $25 000, третье место - $15 000.
На все работы времени осталось немного – 25 дней. Набросал для себя планчик, постараюсь выкладывать промежуточные результаты.[/QUO

Для участия в чемпионате думаю рановато. Мысли в слух: одного советника мало для обработки торгов на 2-х парах с коленами и темболее для обработки портфеля, торгуя часто наблюдаю картину что входить и выходить нужно очень резко.

 

[SilverKZ]

Задача: создать советник-автомат по системе парного трейдинга для участия в чемпионате по автоматическому трейдингу - Automated Trading Championship 2012. Призовой фонд составляет $80 000: первое место - $40 000, второе место - $25 000, третье место - $15 000.
На все работы времени осталось немного – 25 дней. Набросал для себя планчик, постараюсь выкладывать промежуточные результаты.

Для участия в чемпионате думаю рановато. Мысли в слух: одного советника мало для обработки торгов на 2-х парах с коленами и темболее для обработки портфеля, торгуя часто наблюдаю картину что входить и выходить нужно очень резко.

Благодарю за поддержку. Я все же продолжу.

 

[SilverKZ]

Осталось 24 дня

Набросал каркас советника. Индикатор встроил в тело советника. Настроил открытие и закрытие позиций по сигналам индикатора.



Для начала элементарные условия для входа – смена цвета гистограммы, для выхода – пересечение нулевой линии. Проверил, позиции открываются корректно, правда, пришлось использовать функцию синхронизации по барам.



На завтра: настройка открытия/закрытия позиций по двум парам, закрытие по профиту в валюте депозита (или в пунктах).

На стадии обдумывания система доливок. Пока три варианта:
1) По индикатору при получении дополнительных сигналов на вход
2) Усреднение с шагом
3) Пирамидинг по прибыльной ноге

 

[SilverKZ]

Осталось 23 дня

На завтра: настройка открытия/закрытия позиций по двум парам, закрытие по профиту в валюте депозита (или в пунктах).

План на день реализован. Теперь позиции открываются по двум валютным парам (далее – пара).
Открытие происходит по сигналу индикатора (смена цвета гистограммы) по следующему правилу: гистограмма меняет цвет ниже нулевой линии – пара №1 на бай, пара №2 на селл, гистограмма меняет цвет выше нулевой линии – пара №1 на селл, пара №2 на бай.
Это относится к парам с положительной корреляцией.
Для пар с отрицательной корреляцией: гистограмма меняет цвет ниже нулевой линии – пара №1 на бай, пара №2 на бай, гистограмма меняет цвет выше нулевой линии – пара №1 на селл, пара №2 на селл.
Закрытие осуществляется по профиту или убытку совокупной позиции двух пар.



Для отладки советника осуществлялся прогон в тестере с параметрами: Профит = 10$, Убыток = 30$. Проверено, работает корректно.



Первые результаты тестирования, на графике линия баланса и эквити с указанными выше настройками.



План на завтра: система доливок по сигналам индикатора, видимо придется пробовать все варианты доливок, начну с сигналов индикатора.
Доливки будут осуществляться при каждой смене цвета гистограммы выше/ниже нулевой линии.

 

[SilverKZ]

Осталось 22 дня

План на завтра: система доливок по сигналам индикатора, видимо придется пробовать все варианты доливок, начну с сигналов индикатора.
Доливки будут осуществляться при каждой смене цвета гистограммы выше/ниже нулевой линии.

Реализована система доливок по сигналам индикатора.



Исследовал два варианта закрытия позиций:
1) При получении заданного профита



2) При получении заданного профита или по обратному сигналу индикатора



Во втором случае, закрытие позиций по обратному сигналу происходит в большинстве случаев с имеющимся суммарным убытком по двум парам, т.е. имеем своего рода стоп-лосс. Стоп-лоссы в парном трейдинге явно ни к чему, ИМХО. Пока беру на заметку. В портфеле убытки придется перекрывать прибыльными позициями по другим парам.

План на завтра: система доливок – усреднение с шагом

 

[SlavikSunny]

Отличные идеи! Очень интересно что получится в итоге) и как советник покажет себя на конкурсе

 

[Bob5]

Вот скажи - SilverKZ, оно тебе надо ( участие в чемпионате ) ?
Ты же вроде хороший программер, должен понимать, что сотворить советник с нуля за месяц для победы - ну практически нериально это .
Да и NeColla создавал идею для маленькой но стабильной прибылы, а в чемпионате ведь нужно урвать по максимуму за короткое время - или ПАН или ПРОПАЛ.
Ведь NeColla правду говорил - сотвори свой грааль и живи спокойно.

 

[OlegSk]

Чемпионат это хорошая мотивация! Но я лично не стал бы выставлять на общее обозрение дц какие то особые секреты, а так, верю в успех, УДАЧИ!

 

[Bob5]

Вот вот !!!
Никому не приходило в голову, для чего этот чемпионат ? :question:

 

[SilverKZ]

Вот скажи - SilverKZ, оно тебе надо ( участие в чемпионате ) ?
Ты же вроде хороший программер, должен понимать, что сотворить советник с нуля за месяц для победы - ну практически нериально это .
Да и NeColla создавал идею для маленькой но стабильной прибылы, а в чемпионате ведь нужно урвать по максимуму за короткое время - или ПАН или ПРОПАЛ.
Ведь NeColla правду говорил - сотвори свой грааль и живи спокойно.

Для меня это один из вариантов борьбы с ленью и возможность приблизиться к Граалю ))

 

[SilverKZ]

Вот вот !!!
Никому не приходило в голову, для чего этот чемпионат ? :question:

Бесплатный виртуальный сервер для тестирования советников ))

 

[SilverKZ]

Остался 21 день

План на завтра: система доливок – усреднение с шагом

Реализована система доливок – усреднение с шагом
"Технический" прогон без оптимизаций при тех же настройках показал, что незначительно уменьшилась просадка и подросла прибыль.



План на завтра: система доливок – пирамидинг по прибыльной ноге
Далее определяюсь с подходящим вариантом системы доливок и перехожу на подбор пар для портфеля.

 

[romanuch]

Реализована система доливок – усреднение с шагом
"Технический" прогон без оптимизаций при тех же настройках показал, что незначительно уменьшилась просадка и подросла прибыль.

Посмотреть вложение 86078

План на завтра: система доливок – пирамидинг по прибыльной ноге
Далее определяюсь с подходящим вариантом системы доливок и перехожу на подбор пар для портфеля.

Написал и себе такой, вопрос как вы тестируете в тестере мультивалютный советник, там же даже индикатор неработает MT4 или енто в 5

 

[Bob5]

SilverKZ, ведь грааль можно создавать и в тихую, не обьявляя об этом ДЦ.
Если займеш призовое место - считай что ты уже в списках :rolf: :rolf: :rolf:
Кстати, а где будет находится советник во время торгов ?

 

[SilverKZ]

Написал и себе такой, вопрос как вы тестируете в тестере мультивалютный советник, там же даже индикатор неработает MT4 или енто в 5

Советник для МТ5.
Мультивалютные индикаторы в МТ4 работают нормально, мультивалютное тестирование действительно невозможно.
С каким индикатором у вас проблемы?