Брокер БЕЗ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ

[Rann]

По-моему, такое поведение не должно быть возможным. Лимитники и тейк-профиты должны выставляться в стакан, и от этого о проскальзывании не может быть речи.

Лимитники в стакане это отдельная тема. Далеко не каждый брокер решится у себя такое реализовать в силу ряда причин. Если у брокера есть лимиты в стакане и вы можете с одного счета выставить такой лимит, а с другого выставить встречный по той же цене, и если получите на обоих счетах исполнение по этой цене, то уже надо отдать должное такой компании, в ней уже прозрачности на порядок больше, чем где бы то ни было.

 

[Vargas]

Интересует брокер, который БЕЗ ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЙ выполняет не только ордера типа "стоп-лосс" и "тейк-профит", но и отложенные ордера. Кто-нибудь такого знает?
Например, во время новостей, сильных движений... Чтобы работать было по-настоящему КОМФОРТНО... Или я слишком много хочу и это ФАНТАСТИКА???

Аха, фантастика. Хотя, есть брокер, у которого эти проскальзывания сведены к минимуму, это AvaFX, уже с год там торгую, где если и случалось что то подобное то как исключительное явление.

 

[andrey2013]

У любого брокера будут проскальзывания. Даже на фонде есть проскальзывания, только за счет стакана получается что вам дают цену немного хуже или лучше чем вы хотели. Все зависит от сервера биржи.

 

[FXFriend]

У меня сейчас 2 счета - один Укргазбанк, второй Freshforex. У банка никогда не замечал проскальзываний, на фреше были незначительные. Но у банка реквоты, особенно на новостях и на открытии рынка. Получается банк - это 100 % кухонная система работы. Но многие с ними работают из за надежности. Как думаете, вообще стоит работать с банками?
Rann, Вы как опытный и знающий человек, каково Ваше мнение?
Извините, что немного не по теме.

 

[ScalperIntra]

Лимитники в стакане это отдельная тема. Далеко не каждый брокер решится у себя такое реализовать в силу ряда причин. Если у брокера есть лимиты в стакане и вы можете с одного счета выставить такой лимит, а с другого выставить встречный по той же цене, и если получите на обоих счетах исполнение по этой цене, то уже надо отдать должное такой компании, в ней уже прозрачности на порядок больше, чем где бы то ни было.

По-моему, есть небольшой недочёт в этом плане.
Первый лимитник выставляется по цене, лучшей чем рыночная в данный момент.
Для того, чтобы второй лимитник был исполнен, надо чтобы он, что называется, "sweep the book" - то есть, исполнил _все_ лимитники, стоящие в стакане.
Лимитник исполняется по установленной или лучшей цене - то есть, если сейчас в стакане есть заказов на 700 лотов от других трейдеров и ММ - сначала исполнятся они.

 

[Rann]

У меня сейчас 2 счета - один Укргазбанк, второй Freshforex. У банка никогда не замечал проскальзываний, на фреше были незначительные. Но у банка реквоты, особенно на новостях и на открытии рынка. Получается банк - это 100 % кухонная система работы. Но многие с ними работают из за надежности. Как думаете, вообще стоит работать с банками?
Rann, Вы как опытный и знающий человек, каково Ваше мнение?
Извините, что немного не по теме.

Мое мнение, что Банки чаще проигрывают обычным дилингам в сервисе, потому что у Банков форекс не основное направление, и его не получается динамично развивать, поспевая за всем миром. В Банках большая волокита и кучи согласований, там очень сложно что-то двинуть. И в случае претензии Банк будет очень сложно прогнуть. Ни судами, ни форумами их не напугаешь. Мое мнение, что надо работать с компаниями, входящими в КРОУФР, их реально можно заставить работать по человечески.

 

[Rann]

По-моему, есть небольшой недочёт в этом плане.
Первый лимитник выставляется по цене, лучшей чем рыночная в данный момент.
Для того, чтобы второй лимитник был исполнен, надо чтобы он, что называется, "sweep the book" - то есть, исполнил _все_ лимитники, стоящие в стакане.
Лимитник исполняется по установленной или лучшей цене - то есть, если сейчас в стакане есть заказов на 700 лотов от других трейдеров и ММ - сначала исполнятся они.

Не понял что Вы имеете в виду. Можете объяснить на простом примере, с цифрами?

 

[ScalperIntra]

Не понял что Вы имеете в виду. Можете объяснить на простом примере, с цифрами?

Конечно.
Допустим, сейчас стакан содержит след. заявки (цена, кол-во):

Аски
102$, 11 контрактов
101$, 7 контрактов
100$, 5 контрактов

Биды
99$, 13 контрактов
98$, 17 контрактов
97$, 3 контрактов

С первого счёта, допустим, вы отправляете лимитную заявку на покупку 1 контракта за 96$. Допустим, на рынке в данный период ничего не меняется. Получаем стакан:

Аски
102$, 11 контрактов
101$, 7 контрактов
100$, 5 контрактов

Биды
99$, 13 контрактов
98$, 17 контрактов
97$, 3 контрактов
96$, 1 контрактов - тот что мы поставили

Что дальше? Если мы зайдём с другого счёта и поставим заявку на продажу по 96$, нам надо сначала "смести" все предыдущие заказы, потому что все цены на Бидах - лучше этой. Чтобы поматчить со своим запросом, надо поставить заявку на продажу аж 34 контрактов.

Как-то так.

 

[Rann]

Неверно.
Речь была о другой ситуации, а именно, заявку на покупку надо ставить внутри спреда, например, по 99.50. Тогда с другого компа можно поставить встречную заявку на продажу по 99.50.
1. Нет смысла ставить встречную заявку на продажу ниже рынка.
2. МТ не даст этого сделать, т.к. пропускает лимитные ордера только по цене не хуже текущей.

 

[ScalperIntra]

Неверно.
Речь была о другой ситуации, а именно, заявку на покупку надо ставить внутри спреда, например, по 99.50. Тогда с другого компа можно поставить встречную заявку на продажу по 99.50.
1. Нет смысла ставить встречную заявку на продажу ниже рынка.
2. МТ не даст этого сделать, т.к. пропускает лимитные ордера только по цене не хуже текущей.

Купить по 96 - это заявка лучше рыночной, в моём понимании.

В описаном случае, по идее возможно провернуть такую ситуацию. Только что почти наверняка ММы быстрее среагируют на неё...

 

[Rann]

Купить по 96 - это заявка лучше рыночной, в моём понимании.

В описаном случае, по идее возможно провернуть такую ситуацию. Только что почти наверняка ММы быстрее среагируют на неё...

Рыночная цена 100, все что меньше = лучше рыночной.
ММ не среагируют, они ее даже не увидят. Они просто дают свой поток.

 

[slawa7]

бог с ними - с проскальзываниями ! но непонятно почему слиппейдж нигде не работает на маркете !!! это же бред торговать с проскальзыванием но без него !!!
очередной развод "кроликов" от дц. сделать исполнение по маркет и выключить слиппейдж , да ещё оставив включённым адаптивный фильтр задерживающий исполнение...

 

[ScalperIntra]

Рыночная цена 100, все что меньше = лучше рыночной.
ММ не среагируют, они ее даже не увидят. Они просто дают свой поток.

"Лучшая" цена зависит от стороны, не правда ли? В примере я говорил "купить" - а для покупки 96 это дешевле - то есть - лучше.

Насчёт маркет-мейкеров - не совсем так. Они так же получают потоки рыночных котировок от брокера, и подтверждения совершённых с ними сделок.

 

[Rann]

бог с ними - с проскальзываниями ! но непонятно почему слиппейдж нигде не работает на маркете !!! это же бред торговать с проскальзыванием но без него !!!
очередной развод "кроликов" от дц. сделать исполнение по маркет и выключить слиппейдж , да ещё оставив включённым адаптивный фильтр задерживающий исполнение...

Маркет ордер в принципе не может иметь проскальзывание, ему не от чего скользить, в нем нет цены. Когда Вы в МТ выставляете слипедж, Вы говорите терминалу, на какую реквоту он может согаситься, на сколько далеко она может быть от запрошенной цены.
В маркет ордере нет ни цены, ни реквоты, и слипедж не к чему применять.
Это не развод, это основы.

 

[Rann]

"Лучшая" цена зависит от стороны, не правда ли? В примере я говорил "купить" - а для покупки 96 это дешевле - то есть - лучше.

Насчёт маркет-мейкеров - не совсем так. Они так же получают потоки рыночных котировок от брокера, и подтверждения совершённых с ними сделок.

Вы все перепутали.
И 96 и 99.5 обе лучшие цены, только по 99.5 вы можете выставить встречный лимитник на продажу, а по 96 нет. Мы говорили о встречных ордерах, а они возможны только внутри спреда.
Потоки на форексе идут изначально от маркет мейкеров, коими являются крупнейшие Банки. Брокеры не дают никаких потоков на форексе, тк форекс внебиржевой рынок, да и само понятие брокер на внебиржевом рынке как бы вне закона.

 

[slawa7]

Маркет ордер в принципе не может иметь проскальзывание, ему не от чего скользить, в нем нет цены. Когда Вы в МТ выставляете слипедж, Вы говорите терминалу, на какую реквоту он может согаситься, на сколько далеко она может быть от запрошенной цены.
В маркет ордере нет ни цены, ни реквоты, и слипедж не к чему применять.
Это не развод, это основы.

значит ваши слова надо понимать так : дц работающие с исполнением маркет и имеющие работающую насторйку слиппейджа ( напр. дукаскопи на форексе! или торговля на бирже , в нинзе) - просто ПОДРЫВАЮТ основы !!! :rolf::rolf::rolf:

 

[slawa7]

значит ваши слова надо понимать так : дц работающие с исполнением маркет и имеющие работающую насторйку слиппейджа ( напр. дукаскопи на форексе! или торговля на бирже , в нинзе) - просто ПОДРЫВАЮТ основы !!! :rolf::rolf::rolf:

вот наличие слиппейджа - это действительно ОСНОВЫ !...
не надо забывать что маркет - это всего лишь тип исполнения ( по ближайшей к запрашиваемой цене ) ! а кроме этого существует ещё запрашиваемая цена по которой отдан приказ !!!

и отсутствие слиппейджа - ничто иное как конкретное мошенничество !!!

 

[Rann]

значит ваши слова надо понимать так : дц работающие с исполнением маркет и имеющие работающую насторйку слиппейджа ( напр. дукаскопи на форексе! или торговля на бирже , в нинзе) - просто ПОДРЫВАЮТ основы !!! :rolf::rolf::rolf:

Это псевдо слипедж. Фактически это делается выставлением лимитника фил-о-кил глубже рынка на величину, которую Вы называете слипеджом (можно ее приплюсовать к текущему срезу котировок). Ордер либо заливается полностью, либо отменяется. Если это и называют слипеджом, то только для того, чтобы было удобнее клиентам, которые обычно не хотят вникать в основы.

 

[Rann]

не надо забывать что маркет - это всего лишь тип исполнения ( по ближайшей к запрашиваемой цене ) ! а кроме этого существует ещё запрашиваемая цена по которой отдан приказ !!!

Если приказ отдается по запрашиваемой цене, то это не маркет, маркет это купить по лучшей доступной на данный момент. Если в ордере есть цена, то это уже не маркет, а псевдомаркет, либо инстант, либо любой другой.

 

[slawa7]

из за присутствия на любом практически дц стоп левелов нет смысла говорить о возможностях выставления отложников...