Форекс советник "Валютный арбитраж"
- Автор темы ДмитрийС
- Дата начала
Уже тестил - ерунда
Последнее редактирование модератором:
teapeak
Местный житель
A jest u nekogo poslednaja hedge versia?:fa:
Здравствуйте господа. Хочу изложить свои соображения на тему мультивалютного анализа и
мультивалютного арбитража, имеющего много точек соприкосновения с междилинговым арбитражем...
и в том и в другом случае мы стараемся получить инфу о движении валютной пары раньше чем
это движение отобразится на графике...просмотрел многие темы описывающие и предлагающие
этот принцип торговли, в т.ч те где взят за основу один из индикаторов отображающий в одном окне графики различных пар...
Казалось бы ... всё просто ! берём инструменты с высокой степенью корреляции и смотрим
графики... в момент наибольшей раздвижки в ценах открываем соответственно взаимо-встречные позиции и в момент схлопывания графиков, в так наз. - нулевой точке - фиксируем прибыль...
но так ли всё просто в действительности ?...
давайте для начала определимся с тем - чем мы торгуем.что такое кросс пара ? напр та же евро - долар. от чего зависит изменение цены ?...
кросс это цена одной валюты выраженная через цену другой .но меняются как одна так и другая ! на бирже эти изменения выражены в относительной величине - индекс валюты. это не величина изменения цены одной по отношению к другой , а изменение стоимости валюты по
отношению ко всему рынку. т.е. по отношению к 6 основным валютам ( евра или бакс,йена,фунт,канадец,швед цкая крона, шв.франк,) взятым в процентном отношении от занимаемых на рынке статистических объёмов .
таким образом - что есть изменение курса нашего кросса ,евро-баксика , и как его выразить и определить ?
логично то что это одновременное изменение индекса каждой из валют.причём невозможно по изменению индекса одной из валют в паре определить общее движение пары т.к. индексы могут изменятся как в разных направлениях так и синхронно!
на форексе мы имеем большой набор кросс-пар но не имеем индексов каждой из валют пары , и средствами мультивалютного анализа пытаемся определить точки входа и выхода...
но ! как же основываться в примере приведённом в самом начале ( 2 инструмента в одном окне ) на простой раздвижке этих графиков ?!
напр. это инструменты евро - бакс и так сказать коррелированная пара евро - фунт ( или фунт - бакс ).
для анализа необходимо определить индексы каждой из валют участвующих в этом анализе !
за их отсутствием на форексе необходимо выразить эти индексы (вычислить ) через кроссы по другим инструментам.чем их больше - тем более успешно будет заключение о движении какой то валюты по отношению ко всему рынку ( а не только по отношению к валюте пары )
таким образом , открывая позу по евро - баксу нам необходимо знать движение евры по отношению к рынку (индекс ) и движение бакса (индекс ) и входить только при разностороннем (взаимо-встречном) их отскоке от уровней сопротивлений ( одной валюты и ) поддержки (на другой ).
проще говоря , анализируя данные с двух графиков (их раздвижку ) напр евра-бакс и евра-фунт мы получаем явно недостаточную, половинчатую информацию ...
т.е. мы можем сделать заключение о движении евры по отношению к баксу и к фунту. но не обладаем инфой о движении другой валюты пары - бакса по отношению к тому же фунту...( т.е. необходим ещё один график - фунто-бакс ) и тем более не имеем представления о
движении ко всему рынку т.е. об индексе !
так что не всё так просто как может показаться на первый взгляд.
... а если все это рассмотреть через призму практической пользы, т.е. с точки зрения "зарабатывания денег", то получается еще сложнее: надо учитывать лотность инструментов, волатильность, а конечном счете - изменение эквити.
Ну так а какой вывод? Или предложения по решению этой задачки?
Ну так а какой вывод? Или предложения по решению этой задачки?
предложения уже озвучивались выше... напр. арбитраж не между дц а между биржей где берём котиры с индексов ( и при том раньше дц ) и дц...
как вариант... либо построение сложной системы с вычислением индексов через множество пар для торговли на одной... и такого же множества для следующей пары... и т.д...
довольно таки громоздко но возможно и так...
Арбитраж между биржей и ДЦ в этой ветке и был описан, только данные брались не с самой биржи, а с источника близкого к бирже. Проблема в том, что если вход осуществляется только в ДЦ, (при расхождении котировок) не факт, что цена потянется за биржей, может и наоборот. Это же кратковременные колебания.
По индексам: тонны всего исписаны. Главная проблема, как считать этот индекс? Как правильно определить веса входящих в него ФИ? И в конечном счете все сводится к портфельной торговле.
Если вы хотите разобраться в этих моментах погуглите эти темы, и удивитесь сколько там изысканий с индюками и советниками
По индексам: тонны всего исписаны. Главная проблема, как считать этот индекс? Как правильно определить веса входящих в него ФИ? И в конечном счете все сводится к портфельной торговле.
Если вы хотите разобраться в этих моментах погуглите эти темы, и удивитесь сколько там изысканий с индюками и советниками
vadim2490
Активный участник
Кинь сылку,чо за сова?
Skidovat nechevo. Chel predlagaet, on u nevo v kompe rabotaet no on ne avtor. Krome togo naskolko 9 nahoju infu v prostorah ineta vse DЦ ne dopuskayut takovo arbitrajnogo sovetnika k rabote i vs9cheski prep9tstvuyut emu v rabote a esli i zarabotaet do profit ne vivod9t.:fa:
Славик добрый день. Всё делаю по инструкции, раздатчик и Глобал Трэйд Стэйшен 2 работают корректно, использую от Невест, в коде сова прописал импорт из glg_new_multi.dll. Но сделки он не ставит, при этом Невест работает корректно. Скажите в чём моя ошибка, в настройках сова непосредственно? Прилагаю скрин. Настораживает что первые две позиции на графике О нулевые, поэтому думаю что ошибка в настройках, да и отклонение сделал 1 вместо 4 поэтому вроде бы должен открывать полюбому на скачках, ведь невест в таких случаях поёт но молчит как рыба.
Вложения
Последнее редактирование: