GKFX - обсуждение работы компании

[Rann]

Это конечно понятно, только описанный случай у вас так и так должен быть решен, т.к. тоже самое может происходить и для отложенных ордеров, например, если с пятницы завешен buy limit 1.30 stop loss 1.29 take profit 1.31 и рынок в понедельник открывается с гепом на уровне 1.20...

В этом случае ордера уже стоят, отдельно. В случае с STP это один приказ, в котором содержится ордер, который может быть не пропущен МТ. Это не одно и то же.
А Вы почему это так досконально выспрашиваете. Хотите подловить на чем-то?

 

[StariyMelnik]

В этом случае ордера уже стоят, отдельно. В случае с STP это один приказ, в котором содержится ордер, который может быть не пропущен МТ. Это не одно и то же.

Не понял в чем отличие...
В обоих случаях:
1) приходит запрос на открытие позиции buy 1.30 ie_deviation=0.05 stop loss 1.29 take profit 1.40
2) уже имеется отложенный ордер buy limit 1.35 stop loss 1.29 take profit 1.40
если текущий рынок уже 1.20 получается ситуация, когда необходимо исполнить IFDONE+OCO ордер:
buy 1.35 limit IFDONE (sell 1.29 stop OCO sell 1.40 limit)

Запрос на сделку типа buy 1.30 ie_deviation=0.05 это ведь такой же лимитник (buy 1.35 limit), просто, когда он оформлен как IOC заявка, он сразу отменяется, если нельзя исполнить немедленно.

А Вы почему это так досконально выспрашиваете. Хотите подловить на чем-то?

Было бы на чем...
Просто давно форум не смотрел, увидел интересную тему, задал вопрос.
Если неудобно можете не отвечать, и я не буду вас беспокоить.
А подлавливают пусть боты, у меня на это времени нет.

 

[Rann]

Шлем ордер купить 1.30 с отклонением 0.02 и стопом 1.29.
Приходит ответ по заливке по 1.28, пытаемся в МТ подтвердить ордер, а он не подтверждается, потому что стоп спозиционирован некорректно. В результате на контрагенте есть поза, а в МТ нет.

 

[Rann]

Шлем ордер купить 1.30 с отклонением 0.02 и стопом 1.29.
Приходит ответ по заливке по 1.28, пытаемся в МТ подтвердить ордер, а он не подтверждается, потому что стоп спозиционирован некорректно. В результате на контрагенте есть поза, а в МТ нет.

Подумали и нашли, как можно сделать.
После заливки будем подтверждать ордер по запрошенной цене и тут же апдейтить его согласно полученной цене от контрагента. Будет скользить в обе стороны.
В одном из ближайших обновлений ECN сделаем так.

 

[Magrs7]

Rann, при потере пароли на демо счете можно востоновить или нет ?

 

[Rann]

Rann, при потере пароли на демо счете можно востоновить или нет ?

Если мыло указано рабочее, то можно. Пишите письмо, на мыло вышлем пароль новый.

 

[StariyMelnik]

Шлем ордер купить 1.30 с отклонением 0.02 и стопом 1.29.
Приходит ответ по заливке по 1.28, пытаемся в МТ подтвердить ордер, а он не подтверждается, потому что стоп спозиционирован некорректно. В результате на контрагенте есть поза, а в МТ нет.

На самом деле по лучшей цене IE запрос не подтвердится даже без стопа, т.к. там внутри все равно алгоритм с реквотами заложен, который лучше не подтверждает, если получить buy 1.30 со слипаджем 0.02 и попробовать подтвердить его по 1.28, метак подтвердит все равно по 1.30.
Можно подтверждать и апдейтить или тупо отклонять и сразу вставлять по "правильной" цене, но это лишние ненужные операции и несмотря на реально улучшение для клиента не все алгоритмы будут это корректно отрабатывать...
Почему бы не попросить MQ сделать нормальный IE без лишних проверок корректности SL/TP при подтверждении через API и реквот, которые уже давно никто не использует.

 

[slawa7]

Дмитрий, когда планируете ( и планируете ли вообще) открыть доступ по API ?

 

[Rann]

На самом деле по лучшей цене IE запрос не подтвердится даже без стопа, т.к. там внутри все равно алгоритм с реквотами заложен, который лучше не подтверждает, если получить buy 1.30 со слипаджем 0.02 и попробовать подтвердить его по 1.28, метак подтвердит все равно по 1.30.
Можно подтверждать и апдейтить или тупо отклонять и сразу вставлять по "правильной" цене, но это лишние ненужные операции и несмотря на реально улучшение для клиента не все алгоритмы будут это корректно отрабатывать...
Почему бы не попросить MQ сделать нормальный IE без лишних проверок корректности SL/TP при подтверждении через API и реквот, которые уже давно никто не использует.

Пока STP с IE не очень популярен (у нас). Если вдруг популярность начнет расти, то попросим Метаквотов поправить. Пока не хочется их дергать по этому вопросу.

 

[Rann]

Дмитрий, когда планируете ( и планируете ли вообще) открыть доступ по API ?

Планируем летом. Месяц точно не могу назвать, как пойдет. Задач очень много.

 

[качели]

хотел бы уточнить, разве FSA разрешает, чтоб компания перекрывала внутри сделки клиентов (кухонность)?

 

[Rann]

хотел бы уточнить, разве FSA разрешает, чтоб компания перекрывала внутри сделки клиентов (кухонность)?

Сделки не перекрываются внутри, они выводятся на других клиентов.
Кухня - это когда сделка не выводится, а остается в компании.
В случае с ECN у каждой клиентской сделки есть конечная вторая сторона и это не GKFX.

ECN мы предлагаем не от FSA компании, но сути это не меняет. LMAX, например, FSA компания, и у них сделки тоже сводятся между клиентами, а не только с внешними поставщиками.

Когда убыток клиента = прибыль компании, это кухня. В случае сведения клиентов, убыток одного клиента = прибыли другого, а компания лишь берет комиссию.

 

[semenchik]

FSA уже не существует есть теперь FCA

 

[maral]

Пока STP с IE не очень популярен (у нас). Если вдруг популярность начнет расти, то попросим Метаквотов поправить. Пока не хочется их дергать по этому вопросу.

stp в GKFX хорош для новостной торговли-ECN подходит больше для советников.так показывает практика на реал-счетах.

 

[качели]

Сделки не перекрываются внутри, они выводятся на других клиентов.
Кухня - это когда сделка не выводится, а остается в компании.
В случае с ECN у каждой клиентской сделки есть конечная вторая сторона и это не GKFX.

ECN мы предлагаем не от FSA компании, но сути это не меняет. LMAX, например, FSA компания, и у них сделки тоже сводятся между клиентами, а не только с внешними поставщиками.

Когда убыток клиента = прибыль компании, это кухня. В случае сведения клиентов, убыток одного клиента = прибыли другого, а компания лишь берет комиссию.

я про стандарт альпари спрашивал

 

[semenchik]

я про стандарт альпари спрашивал

ECN Альпари лучше, проверено лично, но только за вывод профита пока не могу сказать, 30 дней срок, подожу

 

[Rann]

я про стандарт альпари спрашивал

В FSA даже тип лицензии есть определенный с возможностью клиринговать клиентов внутри компании. К этому типу требования пожестче, но именно его все и получают.
Если бы я сейчас получал лицензию FSA, то получал бы простую, брокерскую, которая обязывает все хеджировать.

 

[semenchik]

вы что отсталые от жизни, за какой FSA разговор? старые версии смотрите в "национальном архиве"

 

[Rann]

вы что отсталые от жизни, за какой FSA разговор? старые версии смотрите в "национальном архиве"

Хорош умничать. Знаем мы про FCA. Людям надо время, чтобы перестроиться.

 

[sergii]

1. Уже работаем. Думаю, в мае появится и тиковая история, и архив котировок.
2. Если все хорошо будет, то летом.

Здравствуйте Дмитрий, хочу уточнить по тиковой истории:

1. у вас будет для всех одна как в Dukascopy? (или как в alpari - только в личном кабинате, думаю это потому что она разная для некоторых).

2. тиковая история будет храниться за всё время как в Dukascopy? (или как в alpari - только за последние ~ 2 недели ).

3. будет сделано удобно для скачивания за весь период тиковой истории как в Dukascopy? (или как в alpari - отрезками только за 10 минут).