zhenih
Активный участник
Вы могли бы привести конкретный пример с использованием данного калькулятора, откуда берем данные, куда вводим и что получаем? Не смотря на внешнюю простоту калькулятора не смог получить нужный мне уровень для входа.
GOOD VIBRATION
- Автор темы Regwall
- Дата начала
Вы могли бы привести конкретный пример с использованием данного калькулятора, откуда берем данные, куда вводим и что получаем? Не смотря на внешнюю простоту калькулятора не смог получить нужный мне уровень для входа.
Приветствую!!!
Кому интересно - не поленитесь в мануал заглянуть - тяжело каждому объяснять...
Прилагаю Видео с Вебинара, там любой поймет...
_http://expert-4x.com/good-vibrations-forex-technique-monthly-support-webinar-recording
Данные по волатильности уже забиты в EXCEL (На Декабрь - Январь 2012) - Источник - _http://www.4x-edge.com/HedgedForex/Volatility.html
Правила открытия ордеров:
BUY -Если цена идет вверх (5M) - Ищем самый последний высокий пик... Ниже текущей цены выставляем BUY LIMIT на расстоянии одного параметра волатильности (в пипсах) по данной валюте на следующий час...
Пример: GBPUSD график 5M. По окончании часа если ордер не исполнился - выставляем новый с учетом волатильности нового часа и текущего рынка (BUY/SELL).
Короче обычная работа на отбой канала (работа внутри канала)...
Кому интересно - не поленитесь в мануал заглянуть - тяжело каждому объяснять...
Прилагаю Видео с Вебинара, там любой поймет...
_http://expert-4x.com/good-vibrations-forex-technique-monthly-support-webinar-recording
Данные по волатильности уже забиты в EXCEL (На Декабрь - Январь 2012) - Источник - _http://www.4x-edge.com/HedgedForex/Volatility.html
Правила открытия ордеров:
BUY -Если цена идет вверх (5M) - Ищем самый последний высокий пик... Ниже текущей цены выставляем BUY LIMIT на расстоянии одного параметра волатильности (в пипсах) по данной валюте на следующий час...
Пример: GBPUSD график 5M. По окончании часа если ордер не исполнился - выставляем новый с учетом волатильности нового часа и текущего рынка (BUY/SELL).
Короче обычная работа на отбой канала (работа внутри канала)...
Вложения
Последнее редактирование модератором:
555
Активный участник
Спасибо
В двух словах 70стр мануал обьяснили
Единственное как я понимаю на новостях курим?
Последнее редактирование модератором:
Данная система, насколько я понял, работает на флете (там так и говорится - 80% движения - флет - "работа в канале") - а на 20% тренда (на новостях) - включаем мозги, RBC, REUTERS и продолжаем работать с удвоенным азартом
)) - по волатильности почти всегда ясно когда начнется сильная движуха...
Можно, наоборот, - работать только на новостях... Дело вкуса...
Приятно, что на флете так или иначе суммарное количество ордеров всё равно выходит в плюс...
)) - по волатильности почти всегда ясно когда начнется сильная движуха... Можно, наоборот, - работать только на новостях... Дело вкуса...
Приятно, что на флете так или иначе суммарное количество ордеров всё равно выходит в плюс...
Последнее редактирование:
Да совершенно верно...
Рассчитать-то можно (мне пока не ясно за какой период взяты данные по волатильности - хотя пишут на декабрь-январь)...
EXCEL - Лист"Vibration Rate Calculator" первая таблица волатильности (со строки 50) пожет забиваться вручную с источника волатильности...
Таблица (со строки 71) - расчет 150% отклонения от базовой волатильности за неделю (т.е., если, допустим, минимальная волатильность по паре была в понедельник - 80 пипсов - она-же "Базовая", и при этом на четверг - прогноз - 150%, то в четверг все "часовые" параметры волатильности должны будут скоректированны на коэффициент 1,5, т.е.150%, что будет равняться 80*1,5=120 пипсов в четверг) - Вот вам и учет амплитуды (GOOD VIBRATION) на торговле по новостям... И соответственно все часовые коэффициенты тоже умножаются на 1,5.
Про спрэд также не забываем - из GV вычитаем спрэд при установке ордеров...
Считается, что сделка будет вероятнее удачной, если спред менее 15% от GV...
Иными словами учитываем RR (Risk/Reward). Глупо открывать сделку когда спрэд 5, GV=12 (RR=7/12)...
Рассчитать-то можно (мне пока не ясно за какой период взяты данные по волатильности - хотя пишут на декабрь-январь)...
EXCEL - Лист"Vibration Rate Calculator" первая таблица волатильности (со строки 50) пожет забиваться вручную с источника волатильности...
Таблица (со строки 71) - расчет 150% отклонения от базовой волатильности за неделю (т.е., если, допустим, минимальная волатильность по паре была в понедельник - 80 пипсов - она-же "Базовая", и при этом на четверг - прогноз - 150%, то в четверг все "часовые" параметры волатильности должны будут скоректированны на коэффициент 1,5, т.е.150%, что будет равняться 80*1,5=120 пипсов в четверг) - Вот вам и учет амплитуды (GOOD VIBRATION) на торговле по новостям... И соответственно все часовые коэффициенты тоже умножаются на 1,5.
Про спрэд также не забываем - из GV вычитаем спрэд при установке ордеров...
Считается, что сделка будет вероятнее удачной, если спред менее 15% от GV...
Иными словами учитываем RR (Risk/Reward). Глупо открывать сделку когда спрэд 5, GV=12 (RR=7/12)...
Пока разбирался в системе - часть сделок закрывалось по тралу (50%)...
Закрытие вручную (TP=50%) предполагает лучший результат...
matu1
Активный участник
Ребята, зачем все эти таблицы, ссылки на сайты и пр. Эти все данные можно вытаскивать из истории пары на часовом графике. Вопрос только нормально запрограммировать индикатор. Есть ребята которые в этом соображают, может кто- то возьмется за эту работу. Лично я готов пожертвовать некую сумму программеру, который сможет сделать нормальный инструмен- помощник для работы по системе
EXCEL-Калькулятор волатильности на Февраль-Март...
А, по-хорошему, - действительно нужен индикатор волатильности в виде гистограммы на 1H (а можно и 4H) со столбиками на несколько свечек вперед (до конца дня).
Расчет волатильности в Экселе по предыдущим значениям свечей для меня не проблема... Система, вроде-бы ясна...
А вот с визуальным построением - тяжеловато - когда несколько пар - долго рисовать приходится...
Может кто возьмется написать индюк??? - Вещь полезная даже вне этой системы...
А, по-хорошему, - действительно нужен индикатор волатильности в виде гистограммы на 1H (а можно и 4H) со столбиками на несколько свечек вперед (до конца дня).
Расчет волатильности в Экселе по предыдущим значениям свечей для меня не проблема... Система, вроде-бы ясна...
А вот с визуальным построением - тяжеловато - когда несколько пар - долго рисовать приходится...
Может кто возьмется написать индюк??? - Вещь полезная даже вне этой системы...
Источник для индикатора берется из котировок брокера
(Естественно)...
Индикатор вижу в варианте "гистограмма", наподобие Gator
Oscillator Б.Вильямса...
Т.е. на несколько свечей вперед (а мы уже в начале дня
знаем значения средней волатильности каждого часа) до
окончания дня.
Волатильность (по системе предложенной в оригинале - за
период 10 недель) на 1H рассчитывается следующим образом:
Берем отрезок котировок 1H за период 10 последних недель
(будем считать 2 месяца).
Выбираем время:
00-01H - 5(дней)х10(недель)=50 значений Volatility 1H
01-02H - 5(дней)х10(недель)=50 значений Volatility 1H
02-03H - 5(дней)х10(недель)=50 значений Volatility 1H
03-04H - 5(дней)х10(недель)=50 значений Volatility 1H
.....H - 5(дней)х10(недель)=50 значений Volatility 1H
23-00H - 5(дней)х10(недель)=50 значений Volatility 1H
Volatility 1H=High-Low текущего часа
Далее по каждому часу берем ср.арифметическое 50 значений
Получаем:
00-01H - Average Volatility 1H(50)
01-02H - Average Volatility 1H(50)
02-03H - Average Volatility 1H(50)
03-04H - Average Volatility 1H(50)
.....H - Average Volatility 1H(50)
23-00H - Average Volatility 1H(50)
Причем эти 10 недель в ОРИГИНАЛЕ "статичны", т.е., как
пример: сегодня 3 февраля 2012. период берем Декабрь 2011
- Январь 2012.... на завтра 4 февраля, послезавтра 5
февраля и т.д. до конца текущего периода (10 недель)
значения волатильности остаются неизменными.
Аналогичный расчет можно сделать для 4H.
Только матрица будет другой размерности:
00-04H
05-08H
09-12H
13-16H
17-20H
21-00H
Итого по 4H за сутки будет 6 столбцов гистограммы.
Далее каждому часу присваиваем его значение волатильности...
Получается матрица 24х50 для 1H и 6х50 для 4H.
Меньшие значения TF, думаю нет смысла рассчитывать - амплитуда маленькая...
(Естественно)...
Индикатор вижу в варианте "гистограмма", наподобие Gator
Oscillator Б.Вильямса...
Т.е. на несколько свечей вперед (а мы уже в начале дня
знаем значения средней волатильности каждого часа) до
окончания дня.
Волатильность (по системе предложенной в оригинале - за
период 10 недель) на 1H рассчитывается следующим образом:
Берем отрезок котировок 1H за период 10 последних недель
(будем считать 2 месяца).
Выбираем время:
00-01H - 5(дней)х10(недель)=50 значений Volatility 1H
01-02H - 5(дней)х10(недель)=50 значений Volatility 1H
02-03H - 5(дней)х10(недель)=50 значений Volatility 1H
03-04H - 5(дней)х10(недель)=50 значений Volatility 1H
.....H - 5(дней)х10(недель)=50 значений Volatility 1H
23-00H - 5(дней)х10(недель)=50 значений Volatility 1H
Volatility 1H=High-Low текущего часа
Далее по каждому часу берем ср.арифметическое 50 значений
Получаем:
00-01H - Average Volatility 1H(50)
01-02H - Average Volatility 1H(50)
02-03H - Average Volatility 1H(50)
03-04H - Average Volatility 1H(50)
.....H - Average Volatility 1H(50)
23-00H - Average Volatility 1H(50)
Причем эти 10 недель в ОРИГИНАЛЕ "статичны", т.е., как
пример: сегодня 3 февраля 2012. период берем Декабрь 2011
- Январь 2012.... на завтра 4 февраля, послезавтра 5
февраля и т.д. до конца текущего периода (10 недель)
значения волатильности остаются неизменными.
Аналогичный расчет можно сделать для 4H.
Только матрица будет другой размерности:
00-04H
05-08H
09-12H
13-16H
17-20H
21-00H
Итого по 4H за сутки будет 6 столбцов гистограммы.
Далее каждому часу присваиваем его значение волатильности...
Получается матрица 24х50 для 1H и 6х50 для 4H.
Меньшие значения TF, думаю нет смысла рассчитывать - амплитуда маленькая...
Вложения
Последнее редактирование:
Хочу отметить, что это расчет т.н. "Базовой" Волатильности...
Часовая волатильность не может быть постоянной изо дня в день от понедельника до пятницы...
Далее -чуть сложнее - расчет процентного отклонения от базового значения...
Постараюсь изложить чуть позже...
Всем шевелить мозгами))
С Уважением...
Часовая волатильность не может быть постоянной изо дня в день от понедельника до пятницы...
Далее -чуть сложнее - расчет процентного отклонения от базового значения...
Постараюсь изложить чуть позже...
Всем шевелить мозгами
))С Уважением...
matu1
Активный участник
Думаю что в индикаторе нужно сделать не только гистограмму, но и графические указатели прямо на графике цены, показывающие уровни для выставления ордеров, sl и tp. Только нужно делать так, чтобы разворотные точки можно было перемещать по графику, а индикатор бы сам к ним дорисовывал уровни, так как это вопрос субъективный, где обозначить разворот.
Советник
Пробовали автоматизировать. Что-то неоднозначные резы получаются. Ставить на м 5
Недель = 3; - кол-во недель для расчета волатильности
Часов = 5; - кол-во часов отображаемых на графике цены
Цвет_Линий = Red;
Цвет_Цифр = Blue;
отступ = 10; - расстояние от графика для отрисовки цифр
Начало_торгов = 10;
Конец_торгов = 19;
magic = 1001;
lot = 1;
Процент_ТП = 100; - Расстояние до ТП регулируется этим значением (в %)
Понедельник = 100; - тут выставляется волатильность каждого дня, значения берутся с сайта
Вторник = 100;
Среда = 100;
Четверг = 100;
Пятница = 100;
Фрактал = 7; - Кол-во свечей для расчета фрактала. ВАЖНО: число должно быть нечётным и большим или равным 3
Ах, да. Забыл написать. Вероятный разворот тренда считается по фракталу (фрактал рассчитывается по 7 свечам - так надежнее) сайт где берется волатильность _http://4x-edge.com/HedgedForex/Volatility.html
Пробовали автоматизировать. Что-то неоднозначные резы получаются. Ставить на м 5
Недель = 3; - кол-во недель для расчета волатильности
Часов = 5; - кол-во часов отображаемых на графике цены
Цвет_Линий = Red;
Цвет_Цифр = Blue;
отступ = 10; - расстояние от графика для отрисовки цифр
Начало_торгов = 10;
Конец_торгов = 19;
magic = 1001;
lot = 1;
Процент_ТП = 100; - Расстояние до ТП регулируется этим значением (в %)
Понедельник = 100; - тут выставляется волатильность каждого дня, значения берутся с сайта
Вторник = 100;
Среда = 100;
Четверг = 100;
Пятница = 100;
Фрактал = 7; - Кол-во свечей для расчета фрактала. ВАЖНО: число должно быть нечётным и большим или равным 3
Ах, да. Забыл написать. Вероятный разворот тренда считается по фракталу (фрактал рассчитывается по 7 свечам - так надежнее) сайт где берется волатильность _http://4x-edge.com/HedgedForex/Volatility.html
Последнее редактирование модератором: