Грааль есть и это парный трейдинг

[angel999]

Ничего не упущено из видуда знаю ты мастер по болтанке как же))да не хрена нету времени последние месяцы с утра до ночи был занят системой и её тестированием..результататы всех этих потраченных дней и бессонных ночей сам видел это не арбитраж на кроссе как было всегда это арбитраж на парах с 0 корреляцией как парадоксально не звучит но коинтеграция строится на парах с корр 0 и с коефом коитеграции близко к +1то есть нестационарные временные ряди приведени в стационарный совокупный ряд по циклу особому между которыми отцувствует кросс как такоовой

а ты заложи систему компенсации убытков. Уйдет страх перед неизвестностью. Ты же уже будешь знать как решать проблему в случае проблемы А и проблемы Б. Деньги кровь системы, ими надо грамотно распоряжаться. А постоянное тестирование на демке, исключает их кровоток в различные другие системы, а следовательно при отсутствие этого по-любому будет фиаско, как бы ты там чего днями и ночами не тестировал и сколько бы ты это времени не убил. У тебя просто система живет без крови и в реальных условиях жизни она не будет жить.

 

[BEGO866]

а ты заложи систему компенсации убытков. Уйдет страх перед неизвестностью. Ты же уже будешь знать как решать проблему в случае проблемы А и проблемы Б. Деньги кровь системы, ими надо грамотно распоряжаться. А постоянное тестирование на демке, исключает их кровоток в различные другие системы, а следовательно при отсутствие этого по-любому будет фиаско, как бы ты там чего днями и ночами не тестировал и сколько бы ты это времени не убил. У тебя просто система живет без крови и в реальных условиях жизни она не будет жить.

Ты не понял тестирование системы было на расчетах на алгоритмах матиматических..типо тестов на коинтеграцию реальное тестирование идет уже 2 ,5 месяцев уже..сам видишь и мах плохой результат и мах хороший..и продолжение сделует...

 

[angel999]

Ты не понял тестирование системы было на расчетах на алгоритмах матиматических..типо тестов на коинтеграцию реальное тестирование идет уже 2 ,5 месяцев уже..сам видишь и мах плохой результат и мах хороший..и продолжение сделует...

а я говорю, что жизнь не идет ровно и кочка всегда случается. Даже если тесты за 110 лет были идеальными. Более того, многие вещи выруливаются простым управлением капиталом. А ты этому не учишься )) Да, ты создал систему, да, может быть она удивительно стабильна и самодостаточна, но этого мало )
Я не настаиваю, просто даю посмотреть под другим углом.

 

[YanaEgorova]

система не подлежит продаже..только для управления средств инвесторов..

Классика жанра! Демщик с Форекс, у которого "временно" напряг с деньгами, мечтает об инвесторах, которые начнут инвестировать в его демо-торговлю свои реальные деньги. Идут годы, а на Форекс все стабильно, как на кладбище. Все те же херои.

для оптимальной работы системы надо от 5 до 10 тысяч долларов

Зачем так много для такой дешевой в исполнении идеи?
Какой реально объем ты одновременно проворачивал на своей демке. К примеру, сейчас около лота повисло по открытым позам.




Неужели 10 косарей нужно для того, чтобы пересиживать длительные просадки или даже безбожно усредняться в случае провала? )))

 

[IRIP]

вам светого парного граалья на 99%ов)1

о времена.. о нравы..

 

[7000]

я тоже не понял умора

зачем те 10 косарей , если счет плавно идет в минус

 

[7000]

только сейчас заметил , это твоя тема

боже , 20 страниц ниочём

 

[angel999]

я тоже не понял умора

зачем те 10 косарей , если счет плавно идет в минус

понятно что для маневров. Тысячей активно торгуешь, остальная масса для того чтобы удержаться на плаву. Попытка построить титаник и не встретить айсберг......... А я говорю, что ставить надо на хорошую ремонтную бригаду обеспеченную лучшим оборудованием и чтобы в затопленный отсек могла бы войти и заварить брешь... И ведь может такое получиться, что титаник и не нужен. С хорошей командой подойдет и корабль поменьше.

 

[fortunerr]

Добрый день коллеги и товарищи по оружиюзнаю давно меня не было здесь но на это были свои причины..а причины те,что проводилась грандиозная работа по написанию окончательного алгоритма.
Были выевлины слабые места и устранены стат арбитража а именно кросс пара,которая по логике стат арбитража не должна была быть спредом.
От модели корреляции было принято решение переходить на модель коинтеграции не 2х а 3х валютных пар. Между которыми отцувствует кросс пара как таковой,то есть спред по новому алгоритму это чистый синтетический инструмент который отцувствует в терминале как токовой.
Алгоритм прикреплен к конкретному циклу торговому,который в свою очередь не разрушается тем самым держа спред все время в канале определенном..
Реальное тестирование алгоритма прилогается..
Вот результат за меньше чем 2 месяца торговли.
Было реализовано 329 сделок пока что суммарный профит +19%ов мах просадка была в районе 8% при использовании маржи около 30%ов от всей..
То есть где то 18 сделок одновременно а так как каждая сделка это срвзу 3 пары,то есть 6 сделок..скрин прилогается еще и мониторинг счета на майфхбоок. ссылка на мониторинг счета -https://www.myfxbook.com/members/bego866/nemesis369/8606447 продолжение следует..

Счет болтает, больше на два ФИ соседних похоже, без коинтеграции. Коридор для синтетика плавнее выглядит, при грамотной постройке, доходность выше просадки меньше. Копаете, но не там и не тем. Вам пытались подсказать и в личку и так при создании индюка. Конкурсный счет... проп- ... это пока и близко нет. Допустим, есть деньги и не жалко. Кто будет венчурным инвестором наверняка спросит про живучесть системы, не на одних и тех же валютах "коинтегрироваться" - свойство не всегда стабильное могут связи и упасть, задумывались?

 

[kudinoff]

Крутил-вертел на истории. Если не относиться к стратегии как заведомо безубыточной, то приторговывать можно. Как и обычный график, с пониманием, что возможны стопы. Слабое звено в уверенности в "вечном флете", в принципе возврата к среднему (без учета, что сама средняя может оказаться в лютом тренде).
Корректировка лотов по корреляции, которую предложил автор вещь достойная. В части случаев это выправляет противоход цены. В части случаев уместнее корректировать лоты не по экспоненте, а по текущему значению корреляции. Но и это не всегда помогает.
Здесь можно поисследовать детальнее, локально корреляция может быть отрицательной и это может означать, что уместнее вход в одну сторону.
Если тупо брать по дефолту экспоненту 0,01, то это почти жестко фиксированный коэффициент лотов. Если сравнивать атр, то для eurusd/gbpusd их соотношение почти идентично с экспонентой корреляции - 0,6. Не очень понятны просьбы переделать индикаторы с атр на корреляцию, если речь об одном и том же - разнице в скорости цены.
Корректировать лоты можно по разному. Соотношение номинальных цен, соотношение атр, уровень корреляции, стоимость пункта и все возможные произведения этих соотношений друг на друга.
Обычно критика парного трейда сводится к одной фразе "это то же самое, что торговать кросс". Цена кросса с точностью +/-10 4зн пунктов равна делению одной котировки на другую, а не разнице пройденных пунктов. Чтобы кросс флетовал, нужно, чтобы пары прошли равное количество процентов от своей котировки, а не равное количество пунктов. Технически добиться флета можно, но корректировка весов должна быть непрерывной. Брать экспоненту корреляции, как предлагает автор, это несколько поверхностно.