Индикатор торговли по опционным уровням

[mageric]

Да уж, тут у авторов все продумано, ломать просто нечего.

 

[Pro_trader]

Толку от этого не будет-идет еще привязка к IP-адресу, входить можно только с одного адреса, в результате забанят и того, кто пароль-логин дал. Были прецеденты.

а что мешает перенаправить данные на иной
терминал через копировщик что бы иной
человек мог смотреть ?
:question:

 

[Pro_trader]

Ну вот за IP не знал,тогда получается неломательная ситуация:-(

переподовать данные с своего
терминала можно ?
:question:

 

[mageric]

Ну если ничего не мешает, перенаправляйте.

 

[Pro_trader]

я не прогер ... к сожалению ...

 

[mixa14]

Ключевая Зона--на страйке с зоной отчет берьом Settlements по евро _http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_quotes_settlements_options.html EUR/USD кол (хай+лов+сетл):3 тоже самое проделать с пут-отнять среднюю суму кол минус ср.пут или наоборот если ср.сума пут больше-получим количество пипсов зоны--розделить на 2 и обе стороны страйка--кто хочет более точно--(страйк+хай кол+страйк минус хай пут):2-проделать аналогично с лов и сетл-сума 3-ох результатов:3-один уровень зоны-антиуровень (кол стайк+хай ПУТА+страйк пут-хай КОЛА(меняем местами премии)-аналогично проделать выше------отбор страйка имеем цену закрытия сетл от нее берем по 2 страйка--на каждом(хай+лов+сетл)-кол и пут и отнять между собой эти сумы--берем во "внимание"где найменьшая сумарная разница(тоесть равновес премий)-----с первыми уровнями от зоны они стоят семетрично от уровня зоны где больше средняя сумарная премия-толи волатильность используется... иногда средння премия(сума всех премий кол и пут:6 розделить на 2 и от уровня зоны семетрично-)-не вкурсе может пока---всем удачи.

 

[mixa14]

По поводу Зоны-тоесть центрального страйка и по изминению О.И.есть упоминание-- _http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=1731 отсчлеживание О.И.фьюча

--- когда рынок «чувствует», что в одном из направлений возможно более значительное изменение цены базисного актива, чем в другом. Например, если ожидается более резкое падение цены, то опционы пут вне денег оказываются дороже соответствующих опционов колл вне денег, чьи страйки симметрично расположены по отношению к центральному страйку---здесь _http://www.parusinvestora.ru/refbook/rts/12.shtm

 

[mixa14]

Еще по-поводу О.И.>1000 контрактов(цифры выдуманые)имеем страйк евро-1.4500 О.И.на нем 1500 контр.-премия сетл 150-мы плюсуем премию-получаем уровень 1.4650--рынок проторговался на завтра мы сново плюсуем премию припустим 145-уровень 1.4645 припустим цена подходит к нашему уровню-смотрим мы опционы реал тайм _http://datasuite.cmegroup.com/dataSuite.html?template=opt&productCode=6E&exchange=XCME&selected_tab=fx
а на страйке премия уже 218 икак-бы уровень сместился-поскольку цена выросла 145 пипсов припустим дельта на страйке была 50%--и думаю когда-же этот страйк будет в прибыли-может кто знает???

По-первым уровням от "колючей"зоны---вижу такие варианты росчета-нужно найти ннн-ое количество пипс(какието внутриннии пивоты(хай кол лов пут...))-розделить и +-от уровня зоны--найти с одной "стороны"кол или пут-выставить в "зеркальном отражение "2-ой от уровня зоны--или что-то от чего-то в%-ом сотношение---логическая цепочка просматриваектся-когда премии большые растоение от первых уровней тоже велико-ближе к экспирации премии уменьшаются растояние аналогично собака где-то здесь.

P.S.Кто мои посты отредактировал?

 

[chocolate]

mixa14, информация о том, кто отредактировал сообщение есть в самом низу. Это я.
Потому что активные ссылк запрещены и во-вторых, видео удобнее смотреть, не уходя с форума на какой-то видео-хостинг.
Будут вопросы - пишите в лс.

 

[mixa14]

Всем привет-вот что еще хочу написать по опционам-заметил---в диапазонные дни по евро когда цена сетл закрытие рынка пример:1.4225-то "колючая"зона будет на страйке 1.4200 или 1.4250--после трендовых дней когда евро "прошло"более 180 пипс зона(центральный равновесный страйк) смещается-пример понидельника(11.07.11) по евро цена сетл 1.3996-зона на страйке 1.4050 в такие дни заметил рынок пытается вернутся к своему "балансу"(как-бы засильно "загнали" цену)-еще такое-автор ОЛи-считает(возможно)что на страйке зоны "стоит" опц.стратегия стреддл(подрозумевается одноврименная покука кол и пут на одном страйке)очем свидетельствуют по 3-и уровня кол и пут индюка-проповал росчитывать стренгл--на примере зона евро на страйке 1.4200 кол на страке 1.4150 премии(хай+лов+сетл):3 припустим ср.премия 150 и пут на страйке1.4250 аналогично высчитывал ср.премию припустим 110 отнимал результаты--заметил если разница была больше 40 пипс-рынок тоже пытался торговатся в баланс(в нашем случае шорт)--менеие мойо-может быть ошибочным----неленитесь народ вечером зайти на СМЕ "пролистать"отчет--можно иметь некое представление что будет завтра--всем удачи.

Интерпретация объема через отрытый интерес
Открытый интерес учитывает тех участников рынка, у которых имеются открытые позиции на момент измерения. ОИ – это стоимость всех открытых позиций по контракту, отражающая глубину объема возможную на рынке. Рынок с низким числом контрактов в день, но высоким ОИ говорит трейдеру о том, что сейчас много участников, желающих войти в рынок только лишь по «верной цене». Новый интерес на рынке приводит новых покупателей или продавцов, увеличивая показатель ОИ. Когда ОИ растет на фоне быстрого увеличения цен, высока вероятность вхождения новых трейдеров в длинные позиции. Для каждого нового покупателя фьючерсного контракта должен быть новый продавец, но продавцы, как правило, держат позицию лишь несколько часов или дней, в надежде на быструю прибыль. ОИ приписывается «позиционным трейдерам», которые удерживают длинные позиции достаточно долго. Если цены продолжают расти, быки получают возможность дольше удерживать позиции, поскольку рычаг и риски понижаются, а медведи, напр., вероятнее будут вынуждены закрыть позиции из-за margin call’ов. Вот некоторые неписанные правила для интерпретации объема и открытого интереса:

• Повышающиеся объем и открытый интерес подтверждают тренд.
• Повышающийся объем и падающий открытый интерес предполагают ликвидацию позиций.
• Падающий объем и повышающийся открытый интерес указывают на период медленного накопления (accumulation).
• Падающие объем и открытый интерес отражают фазу «затора» (congestion).

ОИ растет в период укрепления тренда. В течение фазы накопления объем может падать, пока строится ОИ, но иногда объем показывает «шпильки». Растущие цены на фоне падающего объема или ОИ говорят о надвигающейся смене тренда. «Затор» возникает, когда число людей, желающих ликвидировать позицию, значительно превышает число людей, готовых выступить контрагентами в закрывающей сделке. Эти правила, однако, имеют исключения, особенно в те дни, когда объем ожидаемо отличается от «нормы». Напр., объем обычно ниже в понедельники, предпраздничные дни и летний период. Кроме того, объем может быть выше обычного в пятницы и понедельники на трендовом рынке. Закрытие позиций обычно происходит перед выходными, потом они заново открываются в понедельник. И, наконец, объем бывает повышен в «тройной волшебный день» (triple witching day), когда одновременно истекают индексные фьючерсы, индексные опционы и опционы на отдельные акции.

Резюме
Объем и открытый интерес являются интегральными характеристиками, помогающими принимать торговые решения на фьючерсных рынках, но, как и всегда в техническом анализе, эти индикаторы должны рассматриваться во взаимодействии с внешними событиями, влияющими на цены, и другими техническими индикаторами. Чтобы иметь ясную картину рыночных условий, следует учитывать как можно больше факторов.

 

[mixa14]

Аналог платформы СМЕ-E quotes только инглиш _http://www.tradewithvelocity.com/trading-platforms/qst.aspx там есть еще платформа Sierra chart --аналог маркет дельты(тоже можно профили "проигрывать"Розворачивать""Склеевать"и т.д.)-для меня даже луче чем маркет дельта кто неразберьотся пишите в л.с.

2-ух нидельное демо потом на новое мыло регить.

 

[Dersu]

А шо это такое? Растолкуйте кто-нить.
hGGp://www.easyexpertforex.com/cot-indicator-download.html

 

[Dersu]

И вот еще какая-то хрень.
hGGp://trading-evolution.com/forum/portal.php
hGGp://trading-evolution.com/forum/index.php

Я раньше ничем, окромя индюков не занимался, но по ходу за разно-
всяко слышал. Теперь начал оглядыватся по сторонам.
Отошлите мну где за енто моно почитать че-нить попроще.
Плиз.

 

[mixa14]

Примерно(паралельные)первые уровни от зоны-средний хай-хай--(премии(хай кол+хай пут)):2+половина количества пис зоны(пример зона 20 пипс-половина 10)-- минус средний лов минус половина количества пис зоны---результат розделить на 2 и выставить от уровня зоны--реальные(оригинальные) незнаю сюда надо матиматика-кросвордиста.

ЦИТАТА поста 30
Всем привет-вот что еще хочу написать по опционам-заметил---в диапазонные дни по евро когда цена сетл закрытие рынка пример:1.4225-то "колючая"зона будет на страйке 1.4200 или 1.4250--после трендовых дней когда евро "прошло"более 180 пипс зона(центральный равновесный страйк) смещается-пример понидельника(11.07.11) по евро цена сетл 1.3996-зона на страйке 1.4050 в такие дни заметил рынок пытается вернутся к своему "балансу"(как-бы засильно "загнали" цену)

Сегодня ситуация цена сетл 1.3859-зона 1.3800 _http://finlot-td.com/index.php/forum/9--/3361---olieva?limit=6&start=426#6773 -и главное что цена дальше уровня лов((Кола) сегодня и еще несколько раз наблюдал))цена не "ушла"-заметил такое раз 8 и 8 раз цена возвращалась и закрывалась в районе центрального страйка в нашем случае 1.3800 --небухайте господа трейдеры.