Исторические наработки для создания качественного советника

[SamantaHortex]

Ремарка: Это мой первый пост на подобного рода форумах.

Долгое время (3+ лет) занимался изучением особенностей рынка Форекс. По профессии я программист, специализируюсь на создании и оптимизации вычислительных алгоритмов. Параллельно занимаюсь созданием ТС, основанной на математике (Теория вероятностей + собственное видение теории в конкретной ограниченной среде).

Итак, тема данного поста: Создаем ТС с алгоритмом не привязанным к прогнозам и анализам рынка (так как анализы я считаю невозможными и невероятными). В ходе дискуссии выложу свои базовые концепции, на которых должен строиться алгоритм торговли.

В данный момент в терминале у меня идет прогон алгоритма в оптимизаторе, терминал показывает время 330 часов, так что две недели у меня есть с вами поделиться мыслями.

 

[HYDRA6]

На чем основа твоего алгоритма? исторические макс уровни? и ток они помоему относительно хорошо работают)))

 

[SamantaHortex]

Похоже лоханулся я маленько с названием темы. Имелось ввиду мои наработки за эти три года (исторические), ниже сформулирую и начну выкладывать. Никакого анализа в том числе исторических данных (ну разве что из истории мы возьмем примерную величину нормального движения цены, на котором можно играть).

 

[SamantaHortex]

В общем первая очивидная вещь, которая приходит в голову это принцип работы ТС: МартинГейл или усреднение. Есть еще третий вариант - точно угадывать направление и играть - но это не возможно, так что далее буду описывать свою систему (именно систему, не стратегию) основываясь на следующем факте: Движение цены не просчитать, вообще никак не просчитать!

 

[VAK]

Теория вероятностей + собственное видение теории в конкретной ограниченной среде).

Что это означает? Можно поподробнее... Вы вероятно отрицаете схожесть
определенных ситуаций на рынке....

 

[SamantaHortex]

Что это означает? Можно поподробнее... Вы вероятно отрицаете схожесть
определенных ситуаций на рынке....

Ну чтобы отрицать схожесть ситуаций нужно быть полным идиотом (либо я неправильно понял эту фразу). Если мы возьмем несколько ситуаций, мы вполне конкретно можем про них сказать, что они схожи с определенной степенью точности. Другое дело, что взяв ситуацию со знанием ее до настоящего момента, и найдя ситуацию похожую на нее, мы можем лишь предположить как она будет развиваться далее, полагая, что так же как и похожая на нее, но не более предположения.

Я к рынку Форекс отношусь как к полю, на котором постоянно выпадают случайные числа, к этому полю можно применить теорию нормального распределения, к примеру. Но как показала практика и мои наблюдения, нормальное распределение нам не поможет, как бы не высчитывали вероятность выпадения нужного нам числа, в множестве таких комбинаций мы не сможем нормально сыграть.

В связи с этим будем двигаться в сторону комбинаторики, применяя МартинГейл, и увеличивая длину проигрышных комбинаций как можно больше, чтобы с большей вероятностью привести нашу цепь ставок к выигрышу. Не спешите сразу ругаться на Мартина, я сам знаю, что априори это проигрышный принцип (кстати, проигрышность его я сам для себя уже доказал), но мы можем использовать сам принцип в свою сторону, а не всю Мартиновскую стратегию для игры.

P.S. Извиняюсь за непрофессиональную терминологию, все-таки я не торгаш в нормальном понимании этого слова.

 

[Максим_999]

Столько советников на мартине написанно, и не одного грааля! -Но надежда умерает последней, так что попробуем.

 

[SamantaHortex]

Ну тут выбор не велик, либо используется принцип перекрытия неудачных сделок, либо никак. Ну естественно, если не использовать анализа.

В общем я вот как подумал использовать Мартина:

Основной принцип, после каждой неудачной сделки открывать сделку, которая перекроет убыток всей серии предыдущих неудачных сделок. Как правило, нужно просто умножать лот на заранее высчитанный коэффициент. Сложность в том, что при таком подходе мы можем верно придти к моменту, когда размер нашего депозита уже не позволит нам открыть сделку с нужным лотом.

Выход я вижу следующий: не умножать лот постоянно! Чтобы перекрыть убыток нам необязательно открывать сделку с лотом умноженным на коэффициент (который, как правило близок к 2). Если мы будем играть с фиксированием убытка и прибыли, где прибыль будет в разы больше убытка, то после неудачной сделки, чтобы ее перекрыть нужно будет открыть сделку с меньшим(!) лотом чем предыдущий. При открытии следующей сделки, нам нужно посчитать весь убыток от серии, рассчитать какого лота будет достаточно, чтобы с нашей зафиксированной прибылью в пунктах выйти как минимум в безубыток, и, соответственно несколько шагов неудачных сделок лот будет меньше первоначального, а это дает нам запас для комбинации. Вот, к примеру, я использую СЛ 400 ТП 1200, на втором шаге я открываю сделку с лотом в три раза меньшим первоначального, если первая сделка была неудачная, если играть в двух направлениях таким образом, то мы будем не зависимы от направления движения цены. Естественно все это грубо описано, но принцип, как мне кажется, имеет право быть. )

 

[yisfx]

При открытии следующей сделки, нам нужно посчитать весь убыток от серии, рассчитать какого лота будет достаточно, чтобы с нашей зафиксированной прибылью в пунктах выйти как минимум в безубыток, и, соответственно несколько шагов неудачных сделок лот будет меньше первоначального, а это дает нам запас для комбинации. Вот, к примеру, я использую СЛ 400 ТП 1200, на втором шаге я открываю сделку с лотом в три раза меньшим первоначального, если первая сделка была неудачная, если играть в двух направлениях таким образом, то мы будем не зависимы от направления движения цены. Естественно все это грубо описано, но принцип, как мне кажется, имеет право быть. )

Простой подсчет в Excel покажет нам как будет развиваться ситуация по данному алгоритму. Не сильно вдаваясь в расчет вероятности, можно сказать, что вероятность выйгрыша каждой следующей сделки будет уменьшаться на (ТП\СЛ) в степени N, где N - номер сделки....
СМотрим скрин....

 

[Ugar]

3 года? Вот на это?... Грустно.
"Коммерсантам" на форексе, обычно, этого времени хватает что бы уже отбить все слитые деньги и устойчиво зарабатывать.
http://forexsystemsru.com/701636-post1907.html

 

[165]

Простой подсчет в Excel покажет нам как будет развиваться ситуация по данному алгоритму. Не сильно вдаваясь в расчет вероятности, можно сказать, что вероятность выйгрыша каждой следующей сделки будет уменьшаться на (ТП\СЛ) в степени N, где N - номер сделки....
СМотрим скрин....

Так при убытке автор говорит что размер ТП и СЛ не меняется, меняется только размер лота (уменьшается в 3 раза).

Ну вот допустим у нас сработал СЛ. Следующую сделку лот уменьшаем на 3, т.е. если будет ТП то мы выйдем в 0. Но так как тп больше СЛ, то вероятность что сработает тп мала, и с большей вероятностью сработает сл. Когда будет 2 сл, если мы еще уменьшим лот то сможем (при положительном исходе 3й сделки) прийти в 0 с 2й сделкой. А как потом компенсировать 1ю сделку

 

[yisfx]

Так при убытке автор говорит что размер ТП и СЛ не меняется, меняется только размер лота (уменьшается в 3 раза).

ТП меняется - растет пропорционально первоначальному отношению СЛ и ТП и первоначальному лоту.
То есть, чтобы покрыть убыток в 10 пунктов с лотом = 1 второй сделке с лотом 0,5 надо пройти уже 20 пунктов + 2 спреда + 2 комиссии (если есть), ну и про свопы не забываем.....
На третей сделке нам надо уже крыть еще меньшим лотом СЛ №2 +СЛ№1 + всю сопроводиловку... Далее считаем сами....

 

[SamantaHortex]

Простой подсчет в Excel покажет нам как будет развиваться ситуация по данному алгоритму. Не сильно вдаваясь в расчет вероятности, можно сказать, что вероятность выйгрыша каждой следующей сделки будет уменьшаться на (ТП\СЛ) в степени N, где N - номер сделки....
СМотрим скрин....

Не совсем понятно, почему у вас СЛ постоянно увеличивается? СЛ и ТП у нас фиксированные. Про то что следующий лот будет меньше имелось ввиду, конкретно на второй сделке, далее он будет суммировать проигрыш и делать общий лот + лот на прибыль как изначально на первой сделке.

Примерно так:
СЛ - 400, ТП 1200, начальный лот - 1
1 проигрыш - проиграли 400 пунктов с лотом 1, для отбивания берем 1200 пунктов с лотом 0.3
2 проигрыш - приграли 400(1) и 400(0.3) - для отбивания берем 1200 с лотом 0.4 (ну или 0.5 - не хочется считать.

Так что вероятность всегда одинаковая!!!

Следующему участнику отвечаю на что я тратил свои 3 года:

Я не говорю, что разрабатывал этот алгоритм так долго, я просто вникал в суть, изучал эту игру, читал форумы, естественно несколько раз просадил много денег, просто бездумно играя (азарт так сказать, как в казино). И впредь, вы сюда приходите сказать, какой я дебил?! Мнение свое высказывать нужно по теме, а не по мне!

 

[SamantaHortex]

Но так как тп больше СЛ, то вероятность что сработает тп мала, и с большей вероятностью сработает сл.

Мы не можем создать со всех боков для себя положительные ситуации. Понятно, что при таком подходе выигрыш менее вероятен, чем проигрыш, но давайте бить на то, что вероятность всегда одинаковая, и запас шагов до слива у нас больше, чем при стандартном подходе с использованием Мартина.

Народ, давайте договоримся, пишите конкретные обоснования того или иного подхода, о том, что мне нечем заняться, мне есть кому сказать из близких. Если кто-либо не воспринимает всерьез данную тему, то пусть это будет дискуссионная тема, где мне кто-нибудь из знающих что-то подскажет, или я кому-то помогу, все-таки я программист, может у кого возникнет идея и я помогу ее реализовать программно и математически все просчитать. Спасибо за понимание.

 

[Warstep]

тут надо еще учитывать если вы попали в флет и цена будет бегать от одного СЛ к другому не дотягивая до ТП, а если работать в две стороны то считай вдовое быстрее сольет.

Обычный мартин льет в тренде, а у вас во флете, но конечно идея интересная.

 

[Ugar]

Я не говорю, что разрабатывал этот алгоритм так долго, я просто вникал в суть, изучал эту игру, читал форумы, естественно несколько раз просадил много денег, просто бездумно играя (азарт так сказать, как в казино). И впредь, вы сюда приходите сказать, какой я дебил?! Мнение свое высказывать нужно по теме, а не по мне!

Прошу прощения. Не хотел обидеть. Дебилом никого не называл.
Вообще то, я думал что высказался по теме.

 

[SamantaHortex]

тут надо еще учитывать если вы попали в флет и цена будет бегать от одного СЛ к другому не дотягивая до ТП, а если работать в две стороны то считай вдовое быстрее сольет.

Но у нас не будут же сделки открываться всегда на одних и тех же уровнях. После первых двух скачков по четырем СЛ у нас будут открыты сделки развернутые ТП друг к другу (ну это если мы, к примеру, не будем разворачивать направление сделки после проигрыша в цепочке) и цена окажется в положительном коридоре по обоим открытым сделкам, если это и хрень, то, по крайней мере, смотреть на это будет приятно. )))

 

[SamantaHortex]

Прошу прощения. Не хотел обидеть. Дебилом никого не называл.
Вообще то, я думал что высказался по теме.

Блин, как то я не так опять сказал, имел ввиду просто давайте обсуждать идею. )))

 

[Максим_999]

Я тоже думаю что если ТП в 3 раза больше СЛ, то СЛ во флете может до 10ти раз зацепить, и противоположной стороной не успеть перекрыть с ТП убытки.

ПС: Наверно тут нужны графики, что-бы понятней было, кто что имеит в виду.

 

[VAK]

Вопрос к SamantaHortex. Возможно в советник заложить некоторые математические
условия для определения точки входа. Т.е. следующие условия-
если B < A & D < C - при формировании E входить sell
если B > A & D > C - при формировании E Входить buy

Для sell пример на картинке