Качество Моделирования 99%

[Elch]

Советник работает по тикам, а тики в тестере моделируются и не имеют ничего общего с реальностью. Это как раз тот случай о котором я писал выше.
Этот советник нужно ставить на демо хотя бы на пару месяцев. И если от прибыльности 45 в тестере, на демо будет хотя бы 2, то после некоторой переделки этот советник можно будет попробовать на реале.

примерно правильно,
советник работает также и по тикам, в принципе неплохой пример к твоему описанию,
советник работает на реале и не на одном и разработан он для реала а не для демки,
один показательный счёт одного из наших клиентов мониторится: _http://www.mt4i.com/users/mayatnik_2
ну а насчёт переделывания то это ты уже зря советник рабочий на все 100% и переделывать в нём нечего,
при необходимости можно вариировать настройками параметров, а их больше чем достаточно.

 

[Ugar]

примерно правильно,
советник работает также и по тикам, в принципе неплохой пример к твоему описанию,
советник работает на реале и не на одном и разработан он для реала а не для демки,
один показательный счёт одного из наших клиентов мониторится: _http://www.mt4i.com/users/mayatnik_2
ну а насчёт переделывания то это ты уже зря советник рабочий на все 100% и переделывать в нём нечего,
при необходимости можно вариировать настройками параметров, а их больше чем достаточно.

Ну переделывать или нет решать тому кто им пользуется. Я же не настаиваю. Тем более что я не переделываю чужие программы.
Просто высказал свои мыслишки. Алгоритм ведь не сложный, по отчёту легко понять как он работает. Я бы для реала сделал сделал немного по другому.

 

[Elch]

Ну переделывать или нет решать тому кто им пользуется. Я же не настаиваю. Тем более что я не переделываю чужие программы.
Просто высказал свои мыслишки. Алгоритм ведь не сложный, по отчёту легко понять как он работает. Я бы для реала сделал сделал немного по другому.

да нет ошибаешься алгоритм довольно таки сложный,
и к тому же можно сказать что это 4 советника в одном которые работают одновременно,
напиши в личку что бы ты сделал по другому, может и будет что то толковое то чего там ещё нет.

 

[i_346]

Сегодня получил от товарища детализированный отчет с графиком и всеми сделками (дата, время открытия и закрытия сделок). Качество 99%.
Решил проверить качество отчета.
Выбираю сделку в отчете, смотрю дату и цену открытия ордера, перехожу на терминал на данную дату и время и... о ужас!!! разница в цене чуть более 100 пунктов!!! Повторяю процесс выбирая случайные ордера, и во всех что я проверял нет сходства, разница 20, 50,70 пунктов.

Итого: ВОТ ВАМ И ТЕСТЕР!!!

P.S. Прошу прощения, качество 90%, а не 99%.

 

[Elch]

Сегодня получил от товарища детализированный отчет с графиком и всеми сделками (дата, время открытия и закрытия сделок). Качество 99%.
Решил проверить качество отчета.
Выбираю сделку в отчете, смотрю дату и цену открытия ордера, перехожу на терминал на данную дату и время и... о ужас!!! разница в цене чуть более 100 пунктов!!! Повторяю процесс выбирая случайные ордера, и во всех что я проверял нет сходства, разница 20, 50,70 пунктов.

Итого: ВОТ ВАМ И ТЕСТЕР!!!

P.S. Прошу прощения, качество 90%, а не 99%.

90 или 99% никакой большой роли не играет,
любой тест с качеством от 55% всегда более похож на правду чем все остальные, и максимальный период теста 3 месяца и не больше, всё остальное фуфло, это для тех кто ещё играется с тестером,
и последнее что могу добавить что тесты нужно делать только с визуализацией и не с максимальной скоростью, иначе проскакивает.
единственное для чего тест нужен так это проверить правильность работы функций советника, не помню в каком посту угар как то очень доходчиво описывал про работу тестера.

 

[Ugar]

Сегодня получил от товарища детализированный отчет с графиком и всеми сделками (дата, время открытия и закрытия сделок). Качество 99%.
Решил проверить качество отчета.
Выбираю сделку в отчете, смотрю дату и цену открытия ордера, перехожу на терминал на данную дату и время и... о ужас!!! разница в цене чуть более 100 пунктов!!! Повторяю процесс выбирая случайные ордера, и во всех что я проверял нет сходства, разница 20, 50,70 пунктов.

Итого: ВОТ ВАМ И ТЕСТЕР!!!

P.S. Прошу прощения, качество 90%, а не 99%.

А возможный сдвиг времени у отчёта и терминала не забыл учесть? У разных ДЦ сдвиг разный. То что тестер брешет находится внутри М1 бара. По этому и точного сравнения цен быть не может. Ведь того что внутри М1 бара нет в истории терминала. Потому тестер и сочиняет тики.
Сравнивать отчёт тестера и исторические данные стоит только если тест производился на этих же исторических данных. Расхождений точно не будет. Просто потому что тестер сочиняет там где нет данных, то есть внутри М1 бара. А в истории этих сочинённых тиков нет, там вообще нет тиков, а значит и сравнить то не с чем.
Допустим тестер открыл позицию где то посреди М1 бара, на смоделированном тике. Если посмотреть на истории то увидим что эта цена где то в пределах М1 бара. Но она точно не совпадает с ценой тика который была в реальности. Но ведь в истории этого тика нет. Есть только М1 бар.

Не надо приписывать тестеру недостатки которых у него нет. У него и так недостатков хватает.

 

[i_346]

А возможный сдвиг времени у отчёта и терминала не забыл учесть? У разных ДЦ сдвиг разный. То что тестер брешет находится внутри М1 бара. По этому и точного сравнения цен быть не может. Ведь того что внутри М1 бара нет в истории терминала. Потому тестер и сочиняет тики.
Сравнивать отчёт тестера и исторические данные стоит только если тест производился на этих же исторических данных. Расхождений точно не будет. Просто потому что тестер сочиняет там где нет данных, то есть внутри М1 бара.

Не надо приписывать тестеру недостатки которых у него нет. У него и так недостатков хватает.

Период отчета Н1, forex4you.
Я смотрю на графике Н1, forex4you.
По поводу сдвига. Посмотрел когда была такая цена... через 2,5 месяца. Получается советник в тестер сделал сделку, а реально (на графике в МТ4) такая цена появилась только лишь через 2,5 месяца.
Ни фига себе сдвиг!!!

Посмотрите сами!

 

[Elch]

Период отчета Н1, forex4you.
Я смотрю на графике Н1, forex4you.
По поводу сдвига. Посмотрел когда была такая цена... через 2,5 месяца. Получается советник в тестер сделал сделку, а реально (на графике в МТ4) такая цена появилась только лишь через 2,5 месяца.
Ни фига себе сдвиг!!!

Посмотрите сами!

по всей видимости были котировки от метаквотов а не от брокера,
поэтому такое расхождение,

для всех кто делает тесты, перед тестом уберите все котировки и ни в коем случае не догружайте новые чтобы тестер брал только котировки от брокера!

 

[Ugar]

Период отчета Н1, forex4you.
Я смотрю на графике Н1, forex4you.
По поводу сдвига. Посмотрел когда была такая цена... через 2,5 месяца. Получается советник в тестер сделал сделку, а реально (на графике в МТ4) такая цена появилась только лишь через 2,5 месяца.
Ни фига себе сдвиг!!!

Посмотрите сами!

Посмотрел. Поугарал над этими котировками. Тестер не виноват в этой дури. Тестер работает с данными истории, если история кривая то и тестер отработает соответственно. Тут действительно не сдвиг. Это либо кривая история подгружена, либо отчёт поддельный.
Вот отчёт теста советника по истории Альпари. Наверняка, с учётом сдвига времени расходжения будут минимальными. На Альпари вообще нет расхождений. Сравнить будет не сложно так как открытия позиций происходит по открытию бара, а открытие бара есть в истории.

 

[sochinik]

90 или 99% никакой большой роли не играет,
любой тест с качеством от 55% всегда более похож на правду чем все остальные, и максимальный период теста 3 месяца и не больше, всё остальное фуфло, это для тех кто ещё играется с тестером,
и последнее что могу добавить что тесты нужно делать только с визуализацией и не с максимальной скоростью, иначе проскакивает.
единственное для чего тест нужен так это проверить правильность работы функций советника, не помню в каком посту угар как то очень доходчиво описывал про работу тестера.

Я согласен что иногда качество 90% гораздо лучще чем качество 99% так как 99% получается от преобразования котировок с дукоса для МТ4, в результате чего скрипт прописывает в них что качество соответствует 99%, удивительно могли бы и 120% написать....:rolf:, так что если вы овладеете способом подзагруузки котировок с МТ5, где они довольно приличные, то это будет неплохая история котировок...

А вот для нормальной рапботы советника оптимизация очень нужна, для того чтобы ваш профитный робот не слил в один прекрасный момент ваш депозит..

 

[tickstory]

Tickstory является свободным программным обеспечением, которое позволяет делать все это и получить обратно 99,9%-тестов.
См. _www.tickstory.com скачать ..

 

[sochinik]

Tickstory является свободным программным обеспечением, которое позволяет делать все это и получить обратно 99,9%-тестов.
См. www.tickstory.com скачать ..

Не совсем понятно что это за программа или это разнос вируса? пояснения где можно на неё увидеть?

 

[tickstory]

Извините за мой русский язык. Идея программы в том, что он скачивает Dukascopy данных и создает базу данных MT4. Это не вирус - он активно используется и обсуждается на других форумах (поиск по "Tickstory" на Google). Берт от eareview.net также опубликовал ссылки на программное обеспечение на его сайте.

Это в основном спасает вас все этапы экспорт в CSV и т.п., и делает все, что в один шаг (в том числе запуск MT4 для тестирования).

Счастливые расширить программное обеспечение, чтобы сделать любой русский конкретные изменения. Только что, дайте мне знать, какие они есть (на английском языке было бы здорово )

 

[tickstory]

Постскриптум В руководстве можно найти здесь:

_http://www.tickstory.com/help/tickstorylite

Вы должны быть в состоянии перевести его на русский язык с Google ..

Надеюсь, что это помогает!

 

[Ugar]

Наконец то вышел билд 445 МТ4. В нём уже нет ограничение на количество смоделированных тиков 41299900.
Теперь можно тестировать на длинной истории без использования патчей типа Tick Data Suite.
Альпари уже обновила терминалы, правда только на демо счетах. Думаю что скоро, после проверки на безопасность, обновят терминалы и реальных счетов.
Но уже и сейчас, открыв демо счёт, можно тестировать на всю длину истории.

 

[sochinik]

Наконец то вышел билд 445 МТ4. В нём уже нет ограничение на количество смоделированных тиков 41299900.
Теперь можно тестировать на длинной истории без использования патчей типа Tick Data Suite.
Альпари уже обновила терминалы, правда только на демо счетах. Думаю что скоро, после проверки на безопасность, обновят терминалы и реальных счетов.
Но уже и сейчас, открыв демо счёт, можно тестировать на всю длину истории.

У альпари котировки и раньше ,. довольно приличные, я даже для подзагрузки использую котировки с МТ5 альпари,

 

[Ugar]

У альпари котировки и раньше ,. довольно приличные, я даже для подзагрузки использую котировки с МТ5 альпари,

Дело не в котировках. На том же Альпари, при тестировании с 1999 года по текущую дату с моделью "все тики". Тест останавливался раньше, где то в середине 2010 года. Срабатывало ограничение на количество смоделированных тиков 41299900. Что бы преодолеть это ограничение приходилось использовать сторонние патчи или тестировать по частям.

 

[sochinik]

Дело не в котировках. На том же Альпари, при тестировании с 1999 года по текущую дату с моделью "все тики". Тест останавливался раньше, где то в середине 2010 года. Срабатывало ограничение на количество смоделированных тиков 41299900. Что бы преодолеть это ограничение приходилось использовать сторонние патчи или тестировать по частям.

Никогда не тестировал советника больше чем за год,я даже счас свернулся с торговлей и думаю, что ранее чем 10 января к торговлде нет смысла пристапать- так же и с советниками- какой смысл их в гепы бросать?

 

[Ugar]

Никогда не тестировал советника больше чем за год,

А я никогда не доверял результатам теста меньше года.

 

[sochinik]

А я никогда не доверял результатам теста меньше года.

ZS имел ввиду, что лучще запустить три прогона по году на разных годах, чем один тест на трёхлетнем периоде, зачастую гепы сбивают советник с торговли....