Хеджевые валютные пары

[costy]

Есть корреляционный подход к сделкам а есть геометрический который вы предлагаете.Для геометрического подхода есть проблема входа так как точно невозможно определить когда цена пересекла линию.Либо слишком рано либо слишком поздно а отсюда убытки.Геометрические подходы хороши на бумаге но не на практике.

Корреля́ция — статистическая взаимосвязь двух или нескольких величин.
Если торговать /:-( учитывая ]:->/:-( ну и /]:->, то где
искать подтверждение того что ]:-> (сильный и матерый, отгулявший неделю и придйя на работу) не совершит очевидного логического не, в сторону корреляционной системы (но так же не говорит и том что его действия давно спрогнозированы :-( в свою очередь окажет противовес).
Корреляция это второстепенный и недостаточный критерий важности принятия решения.
Жаль, но необходимо выявлять в треугольнике.
А помощник в этом математика (или "геометрического подхода").
=()

 

[costy]

А да чуть не забыл, если брать во внимание правило общей тенденции (не играть против рынка) то корреляция чаще дает сигнал позже очевидных сигналов ("геометрического подхода").
С чем это связанно и т.д. и т.п. ...

Это мое личная позиция т.к. проделана работа не оправдавшая себя.

 

[CATARENA]

Да, корреляция - это статистика а статистика имеет ценность при достаточном обьеме данных.
Поэтому я и брала минимум 5 пар и получала в итоге плюс чере 10 часов.
В математической физике до сих пор не решена задача взаимодействия трех тел а это та же корреляция валют.

В корреляции нет понятия играть против рынка- здесь вы по определению должны стать и за и против ,то есть хнджироваться.

 

[FXgorets]

Достаточно не мало поработав с кореляцией скажу следующее.

Кореляция это статистика. Но однажды вы начнете терять на ней потому как она не может 100% прибыль принести. И вот в момент этих потерь вы по матожиданию должны зарабатывать на ней на порядок больше.

 

[costy]

В корреляции нет понятия играть против рынка- здесь вы по определению должны стать и за и против ,то есть хнджироваться.

Корреляция и хедж это не одно и то же, вы что то путаете.
Хеджирование тоже не хорошо... (на валюте)
По крайней мере для меня (работаю с GBPJPY,M5), никакое хеджирование мне не поможет, а жаль хочется иметь защиту.
Рынок как война не любит дезертиров.
Предпочитаю видеть ситуацию.
GBPJPY,M5

 

[costy]

Извините забыл о разделителях периодов.

 

[CATARENA]

Корреляция-это явление а хеджирование это метод использования корреляции.
Здесь другого слова не подобрать кроме хеджирования.
Если корреляция между двумя парами (- 90) то понятно что для настоящего хеджирования надо вычислять величину лота. Я конечно не это имела ввиду.Мы делаем ансамбль из пяти пар - это не хеджирование но идея ясна- стопы здесь не нужны как и при хеджировании.

 

[MDunleavy]

Да, корреляция - это статистика а статистика имеет ценность при достаточном обьеме данных.
Поэтому я и брала минимум 5 пар и получала в итоге плюс чере 10 часов.
В математической физике до сих пор не решена задача взаимодействия трех тел а это та же корреляция валют.

Здр.Все! А к Вам коллега вопрос какие именно пять пар Вы брали и почему пять? Объясните, если не секрет, принцип или испугайте алгоритмом. Я почему-то экспериментировал всегда с чётным количеством пар. Я вот такую шпаргалку написал _http://spreadsheets.google.com/pub?key=tQ4oAJcwzxEBfm8Z9qSE-NQ&single=true&gid=0&output=html , она мне помогает ориентироваться, хочу таки домучать эту тему по групповому движению, до какого-то эксперта или советника. Там корявые пояснения по русски, но я нерусский и не русскоговорящий, прошу снисхождения...

 

[CATARENA]

Можно и четыре - не пробовала.
Смотрела на корреляцию и выбирала пары на этот день.
Все конечно на глаз.
Если есть какой-то матаппарат то буду признательна если познакомите.

Да уж шпаргалку вы мощную написали- буду изучать.
А нельзя ли упростить до методики торговли.
Или сформулируйте в виде четких правил чтобы мы могли торговать.

 

[costy]

Корреляция-это явление а хеджирование это метод использования корреляции.
Здесь другого слова не подобрать кроме хеджирования.
Если корреляция между двумя парами (- 90) то понятно что для настоящего хеджирования надо вычислять величину лота. Я конечно не это имела ввиду.Мы делаем ансамбль из пяти пар - это не хеджирование но идея ясна- стопы здесь не нужны как и при хеджировании.

Я имел ввиду что использование хеджирования на валюте не приносит "интересной" прибыли в не зависимости от величины депозита.
Но вот фильтры + хедж дают заработать.
Если бы я сказал что утраиваю свой депозит за неделю, то тема сменилась на то каким образом ...:e-money:

 

[CATARENA]

Хеджирование не приносит точно но тогда назовите свой метод чтобы мы не путались.
Если утраиваете то вы гений. Я верю так как всегда думала что должен появиться человек который решит проблему.
То есть вы дали ключ а методику предлагаете доработать мне самой?
Или будут еще подсказки?

 

[MDunleavy]

Да уж шпаргалку вы мощную написали- буду изучать.
А нельзя ли упростить до методики торговли.
Или сформулируйте в виде четких правил чтобы мы могли торговать.

В шпаргалке мысли нет. _http://spreadsheets.google.com/pub?key=tQ4oAJcwzxEBfm8Z9qSE-NQ&single=true&gid=0&output=html Это как бухгалтерский документ. Этот документ отражает состояние рынка на момент считывания написанной мною программой данных о движении указанных в шпаргалке валютных пар. Данные обновляются каждый раз, когда у меня возникает желание или необходимость взглянуть на ход событий т.е. раз 6-7 в сутки.

Матаппарат я понял как математический аппарат. Я имел беседу с двумя математиками. Предложенный ими путь сложный, можно сказать академический. Я же пытался от них добиться упрощения алгоритма до уровня математики колледжа. По тому пути создания алгоритма, который предложили профессиональные математики можно создать некий продукт в виде "чёрного ящика" ( "чёрный ящик" это программа принципа работы которой пользователь не знает и не понимает; сюда вставьте данные, здесь получите деньги; программист же просто бездушно и бездумно описывает алгоритм). "Чёрный ящик" сейчас не в моде, он к тому же плохо продаётся.

Задача: Создать "синтетическую" пару, с параметрами колебаний хотя бы приблизительно напоминающими синусоиду. Вот именно сейчас я и пытаюсь "механизировать" этот процесс перебора комбинаций понятным для большинства способом.

В архиве график в Excel. Это движение суммарной позиции указанных там валютных пар. Не учтены движения размером 43Х3 пункта в долларах США. Я потом дам график Евро\Доллар в пунктах за этот же период и будет видно насколько хеджирование сглаживает ситуацию.

Господа, испытываю колоссальные трудности в попытке объяснить свои мысли, потому заканчиваю. Постепенно, думаю, получится...

 

[CATARENA]

Ваши мысли и работа понятны.Я же делала похожий черный ящик только вслепую.
Работа ваша достойная но как же торговать конкретно?
Когда начнем тестить?

Я беру информацию отсюда-
_http://www.mataf.net/en/tools/correlation

 

[MDunleavy]

Движение суммарной позиции валютных пар, указанных на графике знак "+" Buy знак "-" Sell.
Я полагаю, что формирует график все паттерны, что и на других графиках.
Но главное, что я отслеживаю, это время уверенного движения (таблица внизу).
Это именно время стабильного разворота, так как принцип построения графика ингорирует движения менее определйнной величины. В данном случае игнорированы движения менее 360 пунктов.
Поскольку график "синтетический" пункты приведены к размерам пунктов по доллару.
Не хотелось возиться поэтому время учтено с выходными днями ( если бы были одни выходные, то вычесть их просто, но ещё и праздники существуют..:sad )
Таким образом Считаю что пора готовитися к Buy Eur\Aud,Cad и Sell Eur\Gbp,Jpy.
"Синтетическая" пара гораздо более стабильная, чем одиночная. Правда спред (суммарный) при Buy Eur\Aud,Cad и Sell Eur\Gbp,Jpy будет отрицательный...:sad:

 

[MDunleavy]

Ну вот и развязка. Откат. Будем ожидать дальнешего движения вверх от отката, который может быть и до половины роста.