Личные выводы, заметки и пр. (Дмитрий007)

[Дмитрий007]

Как ходит рынок? Что такое валютная пара?

Что за чушь у трейдров в голове, относительно валютных пар? Читаешь, видишь полное непонимание, как все устроено.
К примеру, валютная пара EURUSD, видят трейдеры бычье движение, говорят, вот смотри смотри, евро за бакс покупают!!!!
Начитались вы ребята херни из книжек или на сайтах каких...

А дело все обстоит так, любая валюта на форексе, это индексы, USD-индекс доллара, EUR-индекс евро.
А валютная пара EURUSD - это соотношение индекса евро к индексу доллара.

В связи с этим, евродоллар может расти за счет подорожания (покупки) самого евро, так и за счет удешевления доллара (индекса доллара).
К примеру, кто-то может слить много долларов и купить за них золото. Такая продажа доллара к ЗОЛОТУ покажет рост EURUSD, GBPUSD и других зависимых от доллара пар. USDCAD, USDCHF. например, наоборот покажет тренд вниз.

Индекс доллара (доллар США) сейчас очень силен, так как на баксы поменяли разные валюты во всем мире, и не только валюты. Поэтому мы и видим на рынке обвал всего, всех валют, включая обвал биткоина и прочей крипты! Слишком дорогой доллар называется кризисом. США печатают сейчас бабки, пытаясь снизить курс доллара и тем самым выйти из кризиса.


Когда валюту продают, ее становится много, ценность снижается. Когда валюту покупают, ее становится меньше, тем самым растет конкурентность и цена.
А вот как глобально ведется слежка над тем, убывает эта валюта из "виртуального хранилища" или прибывает, это уже более интересный вопрос.

 

[Дмитрий007]

Теория искривления пространства

Представьте себе, что пространство в торговом терминале, на котором рисуются котировки - это листок бумаги в клеточку, в очень мелкую клеточку. Каждая клеточка - это один пункт. Как только цена меняется на один пункт, она занимает одну из таких клеточек.
Собственно, в связи с тем, что все клеточки одинаковые, графики рисуются так, как рисуются.

Эти знания раскрывают огромные перспективы, можно создавать принципиально новые типы графиков. Клеточки пространства можно растянуть, наклонить, собрать из них круг, по которому будет идти цена и так далее. Как вам графики в виде круга, не впечатляет?)))
Такое искривленное пространство можно сделать для любого индикатора! Только представьте, сколько возможностей. Но как это реализовать технически... жаль я не проггер

 

[Artx999x]

Теория искривления пространства

Представьте себе, что пространство в торговом терминале, на котором рисуются котировки - это листок бумаги в клеточку, в очень мелкую клеточку. Каждая клеточка - это один пункт. Как только цена меняется на один пункт, она занимает одну из таких клеточек.
Собственно, в связи с тем, что все клеточки одинаковые, графики рисуются так, как рисуются.

Эти знания раскрывают огромные перспективы, можно создавать принципиально новые типы графиков. Клеточки пространства можно растянуть, наклонить, собрать из них круг, по которому будет идти цена и так далее. Как вам графики в виде круга, не впечатляет?)))
Такое искривленное пространство можно сделать для любого индикатора! Только представьте, сколько возможностей. Но как это реализовать технически... жаль я не проггер

Если поесть нужных грибов))), то не нужно быть прогером или какой-либо индикатор и так появятся "принципиально новые типы графиков")))

 

[Дмитрий007]

Если поесть нужных грибов))), то не нужно быть прогером или какой-либо индикатор и так появятся "принципиально новые типы графиков")))

точно... я от кофе жахну, столько возможностей вижу... все работает. Проходит часик, нихера не вижу хоть капельницу ставь с кофеином

 

[Дмитрий007]

Пример осциллятора на искривленном континууме...

Вверху и внизу пространство сжимается, клеточки становятся все мельче. Чтобы цене или линии индикатора достичь верхней или нижней границы, нужно прилагать все больше и больше усилий.
А вот для движения сверху или снизу к центр нужно меньше усилий. Так вот линия и должна болтаться внутри коридора, где пространство не "сжатое". Не интересно разве?

 

[Дмитрий007]

Тут есть и альтернативный вариант. Пространство искривляется уже заранее, а события его заполняют уже потом (судьба, предопределенность, неизбежность).
Как пример, мы можем сами искривить пространство и оно заполнится данными, как нам нужно.

Ну и Эйнштейн... массивные объекты искажают время и пространство вокруг себя. Что если "массивная свеча" тоже способна исказить пространство и время вокруг себя, как в будущее так и в прошлое.
Вот Трамп в твиттере чуданул недавно так, что нефть на добром лове стала в момент 35+ Держится и щас на оптимизме, на доверии словам. Пространство было искажено, нужна была лишь искра, чтобы котировки стрельнули в более "растянутое" пространство.

Щас вышел нонфарм по доллару -700, пространство очень сжато... раскалено до предела. Малейшая искра и евро будет по 2.0+
Такой искрой может стать новая сделка по ОПЕК+ в понедельник, но многие в нее не верят. толпа, впрочем, всегда не верит ;-)

 

[Дмитрий007]

зеленка буль буль

 

[Дмитрий007]

буль буль

 

[Finman90]

Законы математики + интуиция - всего ничего для достижения итогового профита

 

[Дмитрий007]

Законы математики + интуиция - всего ничего для достижения итогового профита

госпади, щас бабахнет!!! Как вы смешали эти понятия?)))

 

[Дмитрий007]

Как работает теория вероятности...

Почему вероятность выпадения орла или решки равна 50%? Представьте себе емкость с шариками, одинаковыми, их одинаковое количество, но цвет разный. Опускаем в емкость руку и вытаскиваем шарик, шансы достать красный или зеленый одинаковые, поскольку шариков одинаковое количество.

Так и у монеты всего два варианта, ничего не мешает выпасть одному из вариантов. Вероятность распределяется в зависимости от количества вариантов исхода.

Возьмем две монеты и будем подбрасывать одновременно, будут такие варианты ОО, РР, ОР, РО.
Отсюда вероятность выбросить сразу два орла составляет 1 к 3, так как есть еще три других варианта.

Соотношения тейка и лося

А вот как интересно работают законы тут. Берем ордер с тейком 50 и стопом 100. Почему выбить тейк в 2 раза проще чем лось?
Потому что вариантов развития событий со стопом вдвое больше, чем с тейком. Цена может уйти на 50 пунктов в убыток, вернуться к начальной точке и уйти в 50 тейка.

Но самое интересное другое...
Тут работает принцип нулевого уровня, принцип второго шанса. Когда цена из убытка ниже 50 пунктов возвращается к "0", к начальной точке, ордер можно считать открытым заново. Это получается новая точка отправления с новыми вероятностями. Это аналог того, если бы мы закрыли ордер в нулевой точке и открыли заново.

Упорядоченность и Мартингейл
Порядок выпадения орлов и решек задается как раз их соотношением. К примеру, если у нас орлов 70, а решек 30, то вероятность попасть в серию из большого количества решек уменьшается, а орлов увеличивается...

Если и тех и тех будет по 50%, "порядок будет хаотичным" и сбалансированным. На серии из трех орлов будут приходится серии из трех решек и так далее. Вы никак не сможете отсеять "плохие неудачные серии" в виде 6, 7 или даже 10 лосей...
Так что использование Мартина имеет смысл только при положительном матожидании. Это ускорит заработок. Сливы будут, но заработок будет перекрывать сливы.
В противном случае, число опытов и размер депозита должен быть бесконечным.

 

[Дмитрий007]

Когда я что-то пишу, мне лучше думается, иногда приходят интересные мысли...

Что такое рынок? Просто хаотическим полным беспорядком его назвать нельзя, это не белый шум, да, эта правда. На рынке видна структура, которая и подкупает как асов, так и новичков.
Но это еще не значит, что структура предсказуема.

Вот есть дерево с ветками, это природная структура, как и рынок. Дерево растет из косточки и практические не реально заранее предсказать, как у него будут расположены ветки, а тем более листики и корни. Эта структура каждый раз уникальна, как и рынок.

Как по-мне, рынок состоит из неких всем знакомых фигур, паттернов, их очень много, а проблема в том, что они чередуются в случайном порядке. Тренды, флеты, низинки, вершинки, доджи и прочее, все смешано в единую кашу, поэтому все фигуры ломаются и не определяют будущее.
Но тут есть вопрос, а можно ли заранее определить тот или иной тип фигуры и проторговать именно фигуру, а не те, что будет после нее. Надо подумать над этим.

Рынок, как и дерево, растет туда, куда ему выгодно с точки расположения солнца, а корни, как и рынок, тянутся вниз, где больше питательной влаги.

Иногда я смотрю на горизонт, на лес, его рельеф ТОЧНО напоминает рынок. Если наложить Envelopes, в канале получим некий рельеф, это земля, из которой все растет. Поверх земли будут деревья, зелень, а снизу корни.
На рынке рельеф задают деревья, а в природе его задает сам рельеф, его холмики и впадинки. То есть, все зеркально. Рельеф земли примерно дублируется рельефом выросших деревьев.
Рельеф предсказать наверно не получится, но можно предсказать контур растительности с точки зрения местного рельефа, как-то так.

 

[Дмитрий007]

Теория создания торговой стратегии. Вариант 1

Итак, есть некий паттерн или некий индикатор, который показывает точки входа. Точки входа распределены по всему графику, сигналы есть в трендах, флетах. Итог входа после таких точек = 50/50.
Можно сказать, что эти точки входа бессмысленные, но это не совсем так, мы можем использовать эти точки как контрольные точки (КТ).

Далее нам нужно понять, при каких условиях на рынке образуются такие контрольные точки входа, которые отыгрывают в предсказуемую сторону. Ну, типа как говорят, что "стохастик работает во флете..."
Условиями возникновения "предсказуемой контрольной точки(ПКТ)" могут служить и данные с других индикаторов (типа фильтры, как вы все любите говорить, но не понимаете, что это).

Итак, у нас есть "контрольная точка(КТ)" и условия возникновения(УВ) "предсказуемой контрольной точки(ПКТ)". Что тут важно, а что второстепенно? Вот вопрос интересный, эти вещи друг без друга бессмысленные, а вместе дают результат, как так? С математической точки зрения это глупости, 0+0 не может дать "1", или может
Весь цифровой мир устроен на "0" и "1", всего то...
КТ+УВ=ПКТ

И так, контрольную точку нам предсказывать не нужно, ее видно. Также не нужно предсказывать условия возникновения, они и так видны. Но в чем тогда вообще проблема?

Ключевой тут получается УВ, поскольку мы не можем предсказать время ее окончания, и как следствие, при ее окончании ломает фигуру, и снова мы упираемся в 50/50. Дело все в том, что УВ - это некий временной период...
Продолжение следует...

 

[Дмитрий007]

Рынок, или хаос - это просто последовательность чисел, порядок. Любой индикатор отображает ту или иную последовательность. Вот и все.

К примеру, 11121222121222212211112122111211. Всего два значения, которых стохастику, мувингу или любому другому индикатору достаточно, чтобы вывести свою кривую.

Понимание этого вселяет глубочайший пессимизм относительно использования технического анализа, поскольку анализировать то и нечего, все комбинации случайны, а персонажи вымышленные.

 

[Дмитрий007]

Принцип поиска рабочей ТС.

1. Время. Поиск таких временных точек, где рынок делает разворот или продолжает движение относительно истории.

2. Линейность/нелинейность. Поиск на графике или индикаторах последовательностей, которые дублируются линейно, где можно провести трендовую или уровень поддержки/сопротивления.
Аналогично поиск мест, где линейность сложно достижима, то есть работать на пробой.

3. Паттерны. Поиск фигур, которые повторяются на графике и после них следует подобная ситуация, которая и приносит прогноз. Фигуры этим могут быть как на индикаторах, так и просто на графике.
Аналогично бывают паттерны сложно выполнимые, где торговля ведется против надежды на формирование, на пролом фигуры.

4. Уровень. Поиск таких точек построения для уровней, чтобы они пробивались/отбивались с вероятностью более 50%

 

[angel999]

Принцип поиска рабочей ТС.

1. Время. Поиск таких временных точек, где рынок делает разворот или продолжает движение относительно истории.

2. Линейность/нелинейность. Поиск на графике или индикаторах последовательностей, которые дублируются линейно, где можно провести трендовую или уровень поддержки/сопротивления.
Аналогично поиск мест, где линейность сложно достижима, то есть работать на пробой.

3. Паттерны. Поиск фигур, которые повторяются на графике и после них следует подобная ситуация, которая и приносит прогноз. Фигуры этим могут быть как на индикаторах, так и просто на графике.
Аналогично бывают паттерны сложно выполнимые, где торговля ведется против надежды на формирование, на пролом фигуры.

4. Уровень. Поиск таких точек построения для уровней, чтобы они пробивались/отбивались с вероятностью более 50%

+
5. Анализ. Изучение статистики сделок. Выявление правильных точек стопа и профита, чья статистика ложится на большую область распределения.

 

[megapont]

Понимание этого вселяет глубочайший пессимизм относительно использования технического анализа, поскольку анализировать то и нечего, все комбинации случайны, а персонажи вымышленные

Почему случайны? Все по моему достаточно понятно

 

[Дмитрий007]

+
5. Анализ. Изучение статистики сделок. Выявления правильных точек стопа и профита, чья статистика ложится на большую область распределения.

по этому поводу я писал доклад в этой ветке, а может и нет. Стопы и тейки я рассматриваю исключительно равноплечные, когда ищу тс.

Даже незаначительная работоспособность системы сразу вызовет дисбаланс между профитом и стопами. Типа 55 удачных сделок против 45 неудачных.
Сложно мне изъясняться что-то, ну да ладно...))

 

[angel999]

по этому поводу я писал доклад в этой ветке, а может и нет. Стопы и тейки я рассматриваю исключительно равноплечные, когда ищу тс.

Даже незаначительная работоспособность системы сразу вызовет дисбаланс между профитом и стопами. Типа 55 удачных сделок против 45 неудачных.
Сложно мне изъясняться что-то, ну да ладно...))

вход может быть плохой, а именно от него зависит в твоём случае где ты поставишь тейк и стоп. А поскольку вход у тебя был не правильный, с точки зрения статистики, которую ты не отслеживаешь, у тебя будет сдвиг тейка и стопа, следовательно есть большая вероятность что до тейка не дойдет, будет недоход, а по стопу выбьет. Статистика дает понимание где ты косячишь, ее вид может иметь разнообразные значения и виды. Ты можешь не учитывать и не видеть сейчас те формации цены, которые влияют на правильность входа, но потом когда ты подмечаешь деталь и начинаешь ее отслеживать пасьянс как правило сходится.

 

[Дмитрий007]

вход может быть плохой, а именно от него зависит в твоём случае где ты поставишь тейк и стоп. А поскольку вход у тебя был не правильный, с точки зрения статистики, которую ты не отслеживаешь, у тебя будет сдвиг тейка и стопа, следовательно есть большая вероятность что до тейка не дойдет, будет недоход, а по стопу выбьет. Статистика дает понимание где ты косячишь, ее вид может иметь разнообразные значения и виды. Ты можешь не учитывать и не видеть сейчас те формации цены, которые влияют на правильность входа, но потом когда ты подмечаешь деталь и начинаешь ее отслеживать пасьянс как правило сходится.

все решает только ТОЧКА входа, не более не менее