Математическая система с доходностью 50-250% в месяц - реальный мониторинг

[Bag-76]

немного не так - согласно этой статистике, в 34% случаях у нас по стопу закроется 1 и 2 ордера с SL10 и SL20, но это еще не факт, то 3 ордер с TP30 закроется по TP

на скрине кирпич = 10 пунктам, в конце отметил 3 бара которые относятся к серии состоящей из 1 кирпича. т.е. если бы мы открыли на стрелочке 3 ордера бай с SL10/20/30, то следом идет противоположный бар и мы бы сразу получили SL10 и SL20

индикатор прикрепил, может кому нибудь понадобится

Ясно. В итоге, движение может продолжиться и мы получим третий стоп. В общем надо тестировать. И надо пробовать кирпичики разных размеров.
В принципе можно на истории посмотреть, что из этого получится.

 

[Novikov]

Ясно. В итоге, движение может продолжиться и мы получим третий стоп. В общем надо тестировать. И надо пробовать кирпичики разных размеров.
В принципе можно на истории посмотреть, что из этого получится.

вот тот же график, только с кирпичем = 30 пунктов
% серии из 1 или 2 кирпичей почти не изменился и приблизительно равен что и при кирпиче = 10 пунктов

мысль вслух: надо ставить кирпич = размеру TP, что бы пока не закроется серия ордеров с разными SL, новая серия не открывалась!
и надо подобрать фильтр для определения тренда, что бы торговать по тренду

 

[Bag-76]

Как бы совсем-совсем другая система получается. Но главное, чтобы работала!
Желаю удачи в продолжении!

 

[Novikov]

нашел что-то очень похожее по описанию на нашу тему
_http://www.facom.ufms.br/~ricardo/Courses/OP-2008/Lectures/Lec06.pdf
может есть специалисты, которые переведут?

 

[Bag-76]

Я сейчас глянул в нете. Можно найти и на русском. Даже в Википедии есть инфа. Но не каждый разберётся. На меня лично все эти формулы наводят глухую тоску ))). И потом, насколько я понимаю, всё что почерпнуто из Симплекс-метода, автор выставил на всеобщее обозрение. А соотношение сделок с разными стопами, открываемыми одновременно в разные стороны, он благополучно скрыл.

 

[Novikov]

А соотношение сделок с разными стопами, открываемыми одновременно в разные стороны, он благополучно скрыл.

Почему же скрыл, почти всегда открывает 3 ордера, только вот в 8:27 не понятно как то - в разных направлениях ордера открыты!

и думаю, что у него спред на GBPJPY маленький, т.к. у меня ордер с SL10 очень быстро вылетает. Вчера при торговле в обе стороны наколбасил минус 1% :not-bad: Сегодня подключил кластерный фильтр - посмотрим что получится. На EURUSD еще не одной сделки.

 

[Bag-76]

В том то и дело, что "почти". Вот это "почти" и даёт потрясающую прибыльность.
Логика моих рассуждений довольно проста. Для примера возьмём один, самый простой вариант развития событий. Предположим, что единовременно открывается 6 ордеров. 3 на бай и 3 на селл. Цена у нас пошла в одну какую-то сторону, мы получили 3 профита по 30пп. Итого +90пп. И получили стопы 10+20+30=-60пп. В итоге, прибыль +30пп.
Но у перуанца открываются ордера немного не так. Он открывает 3 в одну сторону и 2 ордера в другую со стопами 10 и 30пп. В итоге он получает при прочих равных прибыль не +30пп., а +50пп.!
И то что сделки по скрину в 08-27 открыты в разные стороны это абсолютно нормально. Я знаю на 100%, что у него в рынке всегда разнонаправленные ордера. И соотношение их 62%/38%. 62% разумеется в сторону тренда. НО у него есть какой-то алгоритм, по которому он пропускает те или иные ордера. То есть сделки открываются не всегда в таком соотношении (3/10/20/30 и 2/10/30). Бывает, что открывается 3/10/20/30 и 3/10/20/30 или ещё как-то. Понятно, что есть ещё прямая зависимость от ордеров в рынке.

 

[matro3]

Если в плюсе только один ордер, а два вышибло по стопу, то получится:
(30-10-20)-(10+20+30) или один: (30-10+20)-(10+20+30) Добавим сюда спреды и комиссии.
Уже не так интересно... ))

 

[12345qwert]

Вы не пробовали прогнать за 10 лет каждую величину бара 5-30 пунктов?,и пусть робот или индюк покажет вероятность комбинаций,на каком баре какие самые точные сигналы от лучшего к худшему,то есть например на баре в 7 пунктов есть 2 сигнала в месяц,1-88% ,2-87% , далее следующий бар...из этого составить график входов
пс.не знаком с ренко
если комп не тянет,для такого теста можно арендовать впс на сутки,какой нибудь 16 ядерный.

 

[Bag-76]

Если в плюсе только один ордер, а два вышибло по стопу, то получится:
(30-10-20)-(10+20+30) Добавим сюда спреды и комиссии.

В том то и дело, что в разные стороны почти всегда открывается разное количество ордеров.
В посте №95 я публиковал тестерный график сова, работающего по
этому принципу, только стопы и тейки там совем другие. За 3 года прибыльность составила 1187%, но при этом максимальная абсолютная просадка составила не 5%, как на мониторинге, а 21%, а относительная просадка все 79% при фиксированном лоте, что не есть хорошо и может привести к сливу.

 

[zhserg]

Извините что вмешиваюсь! Мое глубокое убеждение что мониторинг в начале темы вчистую редактированный. Предпосылки: 1. обновление(когда оно было) происходило от силы раз в сутки, при том что заявляется система как автоматическая, соответственно при таком количестве сделок робот и VPS должны быть однозначно; 2. просадка при реальном мониторинге и мониторинге "периодически" может кардинально отличаться. Про совершенно невообразимые одновременные входы в разных направлениях я вообще помолчу.
Возникает вопрос - для чего это вообще сделано? Ответ, думаю, понятен - реклама ДЦ. За этот же факт говорит поиск по интернету по ключевым словам. Зачем спрашивается нужно было практически одновременно размещать одинаковые посты на разных ресурсах? Ни советник, ни система не продается, логика открытия ордеров туманная... При этом ДЦ имеет офигенно низкий спред и позволяет выводить немалые средства.
Вот такие сомнения. Может я и не прав... Поправьте если что

 

[realmix]

Извините что вмешиваюсь! Мое глубокое убеждение что мониторинг в начале темы вчистую редактированный. Предпосылки: 1. обновление(когда оно было) происходило от силы раз в сутки, при том что заявляется система как автоматическая, соответственно при таком количестве сделок робот и VPS должны быть однозначно; 2. просадка при реальном мониторинге и мониторинге "периодически" может кардинально отличаться. Про совершенно невообразимые одновременные входы в разных направлениях я вообще помолчу.
Возникает вопрос - для чего это вообще сделано? Ответ, думаю, понятен - реклама ДЦ. За этот же факт говорит поиск по интернету по ключевым словам. Зачем спрашивается нужно было практически одновременно размещать одинаковые посты на разных ресурсах? Ни советник, ни система не продается, логика открытия ордеров туманная... При этом ДЦ имеет офигенно низкий спред и позволяет выводить немалые средства.
Вот такие сомнения. Может я и не прав... Поправьте если что

Вы зайдите в мониторинг, этот сов практически каждый день торгует и по сей день.

 

[Offs1987]

 

[zhserg]

Вы зайдите в мониторинг, этот сов практически каждый день торгует и по сей день.

Что-то я не наблюдаю...

Спойлер

Или есть другой мониторинг?

 

[Bag-76]

Обновляется раз в неделю. Это верно. По вторникам. Сегодня вечером будет очередное обновление.
Не знаю как на счёт спреда, но проскальзывания у брокера немаленькие.
Сов почему не продаётся понятно и так. Какой дурак будет продавать что-то не имеющее цены? Автор системы собирался открыть ПАММ. Но где он его открыл и открыл ли вообще непонятно. Сайт этого брокера только на испанском и вообще какой-то непонятный.

 

[realmix]

Что-то я не наблюдаю...

Спойлер

Или есть другой мониторинг?

Мониторинг этот, откройте историю сделок, последние 27 января. Обновление как уже писали раз в неделю

 

[Ladzius]

и бида втом што автор неотвечеют не по скаипу не по каких небуть других каналов... ....

 

[ShadowCandle]

да, на РЕНКО как то проще отследить движение к заданным SL и TP, а мысль разная важна - больше шансов на успех, если больше будет высказано мыслей!

Используя ренко график вы забываете о том, как он строится, поясню, если вы открыли ордер например на получении нового бара ренко из 10 пп, то во первых это редко совпадает с открытием обычного нового бара, а во вторых при значении стопа в 10пп вы можете получить этот стоп даже при отсутствии противоположного бара, ибо значении -9.9 и возврат не формирует бар, но с учётом спрэда однозначно получается стоп...
При расчётах этих ситуаций очень многие забывают о сути ренко графика, в приведённом примере для 10 пп ренко "ход цены" без образования новых баров будет равен вверх/вниз от открытия текущего 9.9*2=19.8 пунктов, о котором многие забывают.

 

[Novikov]

Используя ренко график вы забываете о том, как он строится, поясню, если вы открыли ордер например на получении нового бара ренко из 10 пп, то во первых это редко совпадает с открытием обычного нового бара, а во вторых при значении стопа в 10пп вы можете получить этот стоп даже при отсутствии противоположного бара, ибо значении -9.9 и возврат не формирует бар, но с учётом спрэда однозначно получается стоп...
При расчётах этих ситуаций очень многие забывают о сути ренко графика, в приведённом примере для 10 пп ренко "ход цены" без образования новых баров будет равен вверх/вниз от открытия текущего 9.9*2=19.8 пунктов, о котором многие забывают.

я в курсе как строится РЕНКО график и в курсе того, что для формирования противоположного кирпича цене необходимо пройти расстояние равное двум кирпичам
РЕНКО графики привел просто как пример и как одна из возможностей визуально хоть приблизительно проанализировать ход цены оО

 

[ShadowCandle]

я в курсе как строится РЕНКО график и в курсе того, что для формирования противоположного кирпича цене необходимо пройти расстояние равное двум кирпичам
РЕНКО графики привел просто как пример и как одна из возможностей визуально хоть приблизительно проанализировать ход цены оО

Так а как вы будете анализировать ход цены, когда от вас скрыты такие движения? Имхо, при построении мат.систем ренко чаще всего только мешает, нежели помогает. Хотите анализа, берите М1 и самый "мелкий" масштаб...