Метод слежения за рыночным циклом

[redneedle]

ВВОДНАЯ

Всё в природе,и трейдинг не исключение, движется циклами.
Такие циклы имеют два базовых свойства:
расширение - сжатие;
расхождение - согласованность;
накопление - распределение;
аккумуляция - инерция;

Описаный ниже метод будет иметь целью определять: начало, продолжение и завершение такого цикла на маркете.

Так как любой цикл первично делится на две фазы ... так и мы будем оперировать двумя инструментами: собственно ценой и индикатором-осциллятором ... ибо нам нужна дуальность процесса с тем чтобы можно было следить за свойствами цикла.

В качестве индикатора-примера я выбрал осциллятор ОСМА (в дальнейшем опыт и понимание этого метода позволит расширить список индикаторов для применения)
ОСМА представляет собой нечто среднее в плане чувствительности отображения движения цены, более чем МАСD и менее чем WPR, Stoch, RSI, CCI

СТРУКТУРА МЕТОДА

Правило Медведей
Правило Быков

1 Модель двойной пробой (разворот рынка)
2 Модель Накопления
3 Модель Тренд-продолжения

4 Контрольный уровень прохода
для определения силы тренда(волатильности) и как фильтр для разворота

 

[redneedle]

Правило Медведей
согласно данному правилу всегда отслеживаем падающий рынок только по вершинам (Highs)

Правило Быков
согласно данному правилу всегда отслеживаем растущий рынок только по низам (Lows)

Для того что лучше видеть и понимать описуемое -) рекомендую всегда иметь на графике две вертикальные линии ... для точного определения той или иной модели рынка !!!

1.Модель двойной пробой (разворот).
Данная модель определяет какое правило мы будем использовать после появлении данной модели.

если двойной пробой сформирован вверх (на нисходящем рынке произошел пробой последней вершины новой вершиной, как на цене таки на индикаторе) тогда отслеживаем движения цены и индикатора по правилу Быков

если двойной пробой сформирован вниз (на восходящем рынке произошел пробой последней низины новой низиной, как на цене таки на индикаторе) тогда отслеживаем движения цены и индикатора по правилу Медведей

2. Модель Накопления, по постому -дивер по тренду или натянутый лук
эта модель показывает сильное расхождение между ценой и индикатором, отображая на графике те участки, где крупный игрок (скажем на тренде вверх) активно скупает все продажи таким образом удерживая цену на одном уровне, при этом на осцилляторе мы видим что продажи идут, - дуга сильно уходит в отклонение вниз, как бы натягивая лук, но на графике цена как бы протаптывается на месте и в реальности продажи поглощаются более крупным игроком , который после накопления нужного обьема, в скором, начнет двигать цену в направлении вверх ... преодолевая позиции мелких трейдеров , которые решили пойти против тренда
однако данная модель не отрабатывает (а это имеет место в конце движения) тогда у нас будет либо разворот либо флет ... одно и другое часто подтвердждается моделью двойной пробой

3. Модель Тренд-продолжения
данная формация в отличии от модели накопления представляет собой паттерн распределения или инерции движения , когда гребная волна не встречает видимых препятсвий

суть модели :
- две последовательных понижающихся вершины (High) как на цене так и на индикаторе
- две последовательных повышающихся низины (Low) как на цене так и на индикаторе

чемпион по своей частотности и отработке на рынке ... но ее почти никто не принимает во внимание, а в реальности она одна может сделать хорошую погоду на нашем депозите.

перед тем как говорить о следующем паттерне (контрольном уровне прохода) немного пояснений о выше сказаном

 

[redneedle]

Сама система состоит из двух простых логических блоков

1 блок позволяет простым способом ориентироваться куда стоит рынок при помощи двойного пробоя
и далее руководствуясь необходимым правилом торговать короткие участки, - непосредственно с помощью паттернов накопления и распределения (тренд-продолжения)

2 блок связан с анализом тренда таким образом чтобы как можно дольше оставаться в тренде, для получения максимальной прибыли ... и тут самое время сказать о следующей модели

_____________________________________________
4 Контрольный уровень прохода
для определения силы тренда (волатильности) и как фильтр для разворота

контрольный уровень прохода это когда цена преодолевает уровень последнего экстремума и закрепляется над или под ним в формации близкой 1-2-3
для нас тут важен тот факт что если такое происходит то это нам сигнализирует о том, что то на этом уровне были влиты реальные объемы, которые и держут этот уровень иначе мы просто получили бы шпильку (когда крупный игрок фиксирует прибыль) и ушли бы в откат

теперь зачем нам этот проход -)

а) - по проходу мы видим какова сила отката к нему, - чем дальше откат от уровня прохода тем
сильнее тренд, выше волатильность и агрессивнее рынок

б) - контрольный уровень прохода помогает в сложных ситуациях фильтровать ложный двойной пробой ...
последний экстремум (High или Low) за последним проходом фильтрует ложный двойной пробой.
так как значительный объем спрятан за последним проходом и пока цена его не расторговала противохода нет...

если цена погружается за уровень прохода - дело к развороту или боковику, такой рынок лучше не торговать ... ищите здоровые формации см.(а)

 

[realmix]

Интересное видение рынка, но как всегда на истории всё отлично, а в режиме реального времени - лоси. Хотелось бы увидеть сделки и их описание именно реал тайм

 

[alikxus]

Дождались ))))
Мне кажется цветную осму стоит сразу выложить.

 

[alikxus]

Интересное видение рынка, но как всегда на истории всё отлично, а в режиме реального времени - лоси. Хотелось бы увидеть сделки и их описание именно реал тайм

А когда Вы успели лосей наловить?

 

[папаша]

теперь зачем нам этот проход -)

Как говорил один мой знакомый - "перед тем как о чем то разговаривать - надо договориться о терминах!"

Большая просьба - дайте объяснение термину проход.

Из-за отсутствия четкого понимания термина, пазл не складывается!
Ну, или выглядит коряво...
Мастер, придайте стройности, плиз!lease:

 

[alikxus]

redneedle - двойной пробой, это когда и цена и индикатор пробивают предЫдущий хай/лоу вместе в одном направлении?

 

[alikxus]

и пока мы не ушли далеко в дебри - таймфрейм, тейк, стоп, пара?

 

[realmix]

А когда Вы успели лосей наловить?

По этой системе еще не довелось )))) Я в общем, про многие системы, когда на истории все красиво, а начинаешь проверять хотя бы на демке, то все оказывается очень печально

 

[alikxus]

По этой системе еще не довелось )))) Я в общем, про многие системы, когда на истории все красиво, а начинаешь проверять хотя бы на демке, то все оказывается очень печально

Успел убедиться в обратном ))) просто нужен длительный период, что бы сделать однозначный вывод. А так, да, у меня тоже все системы были сливными, пока не начал пользоваться от 3 месяцев+ (на дневках)

 

[realmix]

...у меня тоже все системы были сливными, пока не начал пользоваться от 3 месяцев+ (на дневках)

Три раза перечитал это предложение и ни фига не понял. Звучит как реклама средства от молочницы ))))))))

 

[Pilygrim]

Имеется ввиду тестирование любой системы не менее трёх месяцев на дневных графиках... Ну а если перейти на годовой период, то и цирроз печени может отступить, если вдруг, не дай бог, угрожает...))

 

[redneedle]

Дождались ))))
Мне кажется цветную осму стоит сразу выложить.

да конечно

 

[redneedle]

Как говорил один мой знакомый - "перед тем как о чем то разговаривать - надо договориться о терминах!"
Большая просьба - дайте объяснение термину проход.
Из-за отсутствия четкого понимания термина, пазл не складывается!
Ну, или выглядит коряво...
... придайте стройности, плиз!lease:

все термины описал : проход это контрольный уровень прохода,
"контрольный уровень прохода это когда цена преодолевает уровень последнего экстремума и закрепляется над или под ним в формации близкой 1-2-3"

выражаясь совсем простым словом проход похож на всем известную лестничную ступеньку

система очень простая ...

 

[redneedle]

цена между проходами - зона флета

 

[alikxus]

Имеется ввиду тестирование любой системы не менее трёх месяцев на дневных графиках... Ну а если перейти на годовой период, то и цирроз печени может отступить, если вдруг, не дай бог, угрожает...))

Слепые начинают ходить, безногие видеть ))
А так да - нужно тестить до первого лося. Поймали - систему в топку, следующая. ))))

 

[Pilygrim]

Как же Вы торгуете? Или нашли уже безотказную?О_о

2 redneedle. Уровни прохода и уровни пробоя это одно и то же, так?

 

[redneedle]

Как же Вы торгуете? Или нашли уже безотказную?О_о

2 redneedle. Уровни прохода и уровни пробоя это одно и то же, так?

да, все тоже
только данный метод еще проще чем метод с RSI ... карманный вариант

 

[Pilygrim]

Danke schoen.
Единственное, на мой взгляд, с чем народ помучается, так это с диверами на ОсМА...))