Нейросеть - получение и анализ данных

[IRIP]

- на основании исторических данных, как ещё то?!

не обязательно...
скорее - на реальных - текущих входах

 

[IRIP]

Так запрограммируйте этот сетап как вход в рынок, не вижу проблем. Потом работайте над алгоритмом.

это не работает - вообще
это всё - исторические данные
а цель - обучать на РЕАЛЬНЫХ - текущих входах -

это, блин, разные задачи

на истории всегда всё красиво... историю - нафик

 

[megapont]

так я ж говорю... 100% в неделю достиг... теперь цель хотя-бы 500%
но у меня не хватает мозга

ты не ответил на вопрос. какой средний размер сделки в пунктах.

 

[PIRANHAfx]

это не работает - вообще
это всё - исторические данные
а цель - обучать на РЕАЛЬНЫХ - текущих входах -

это, блин, разные задачи

на истории всегда всё красиво... историю - нафик

Ну на каких таких реальных входах вы собрались учить алгоритм? Через минуту этот реальный вход станет историей и что дальше?

 

[megapont]

100% в неделю достиг... теперь цель хотя-бы 500%

здесь мне вообще не понятно, в чем проблема при 100% в неделю.
у меня эта неделя +3,78%. а тебе 100 мало? зачем тебе 500 в неделю.

 

[PIRANHAfx]

здесь мне вообще не понятно, в чем проблема при 100% в неделю.
у меня эта неделя +3,78%. а тебе 100 мало? зачем тебе 500 в неделю.

Да не важно зачем ему 500% в неделю, не уводи плз тему налево.)))

 

[IRIP]

здесь мне вообще не понятно, в чем проблема при 100% в неделю.
у меня эта неделя +3,78%. а тебе 100 мало? зачем тебе 500 в неделю.

потому что математика говорит - доходность должна составлять минимум 500% до слива стартового депо

 

[megapont]

Да не важно зачем ему 500% в неделю, не уводи плз тему налево.)))

да это не тема.
если я не врубаюсь значит тут идет обсуждение пустых движений.

 

[GannForex]

Так запрограммируйте этот сетап как вход в рынок, не вижу проблем. Потом работайте над алгоритмом.

проблема в ресурсах
нужно не просто пересечение скользящих, а положение каждого индикатора за n-количество баров до пересечения, положение каждой свечи за это количество баров
а потом - искать точно такой же участок за n-баров (чтобы направление, положение, чтобы всё было также) на истории с градацией - очень похоже, похоже, вроде похоже.

 

[IRIP]

Ну на каких таких реальных входах вы собрались учить алгоритм? Через минуту этот реальный вход станет историей и что дальше?

вот смотри, я это так вижу -

есть система - есть её показатели -
при определенных ТЕКУЩИХ показателях (не важно что это)
делается вход

это - модель - базовая модель

это - не только модель - но и данные для обучения
что вот при таком соотношении, таком объеме, такой цене
таком настроении и фазе луны (шучу)

делается вход

==================================
надеюсь не секрет, что брокер занимается точно тем же
обучается постоянно, на торговле трейдеров
чтобы потом "там пиптик не дотянуть"
тут убрать ... чтобы профит не взять?

 

[PIRANHAfx]

да это не тема.
если я не врубаюсь значит тут идет обсуждение пустых движений.

Ну окей.))
Тогда вопрос, если ты не врубаешся например в ядерной физике, то ТОКАМАК пустое движение?))
Ладно это тоже не нужный флуд.

Мне лично тема интересна, но не в плане как таковых нейросетей, а в плане того что человек сам нейросеть.
И чтобы учить нейросеть алгоритмическую (код) надо сначала понять чему ее учить и как, вот как это будет понятно,
тогда можно думать над системой полного цикла, сама торгует, сама себя оптит. Ну и осталось еще чтобы сама идеи генерировала
и проверяла, и так же создавала алгоритмы.))))

 

[IRIP]

если я не врубаюсь значит тут идет обсуждение пустых движений.

ну, если совсем на пальцах - то
нужен индикатор, или скрипт (но не советник)

который будет писать лог каждой сделки трейдера
и положением индикаторов, с временем, и т.п.

чтобы научиться делать "слепок" ТС

 

[GannForex]

надеюсь не секрет, что брокер занимается точно тем же
обучается постоянно, на торговле трейдеров
чтобы потом "там пиптик не дотянуть"
тут убрать ... чтобы профит не взять?

не торгуй в ДЦ

 

[IRIP]

надо сначала понять чему ее учить и как

вот именно

 

[PIRANHAfx]

проблема в ресурсах
нужно не просто пересечение скользящих, а положение каждого индикатора за n-количество баров до пересечения, положение каждой свечи за это количество баров
а потом - искать точно такой же участок за n-баров (чтобы направление, положение, чтобы всё было также) на истории с градацией - очень похоже, похоже, вроде похоже.

Ну если дело не касается рисующих индикаторов и отсутствует проблема заглядывания в будущее, то все равно не понимаю в чем проблема.
Точнее, я виду только одну проблему - не умение кодить. Вот у меня лично именно такая проблема - не умею кодить.

А т очто вы описали, это же зачаток ТЗ для создания алгоритма.

 

[GannForex]

Ну если дело не касается рисующих индикаторов и отсутствует проблема заглядывания в будущее, то все равно не понимаю в чем проблема.
Точнее, я виду только одну проблему - не умение кодить. Вот у меня лично именно такая проблема - не умею кодить.

А т очто вы описали, это же зачаток ТЗ для создания алгоритма.

Да, это ТЗ, это слепок сделки - хоть как назвать можно.

 

[megapont]

лично тема интересна, но не в плане как таковых нейросетей, а в плане того что человек сам нейросеть.
И чтобы учить нейросеть алгоритмическую (код) надо сначала понять чему ее учить и как, вот как это будет понятно,
тогда можно думать над системой полного цикла, сама торгует, сама себя оптит. Ну и осталось еще чтобы сама идеи генерировала
и проверяла, и так же создавала алгоритмы.))))

а мне думается что вам просто заняться нечем
ладно потопал я смотреть киношку.

 

[IRIP]

это же зачаток ТЗ для создания алгоритма

 

[IRIP]

Да, это ТЗ, это слепок сделки - хоть как назвать можно.

 

[PIRANHAfx]

вот смотри, я это так вижу -

есть система - есть её показатели -
при определенных ТЕКУЩИХ показателях (не важно что это)
делается вход

это - модель - базовая модель

А вот смотри как вижу я
Есть сетап на вход не важно какой, для простоты, он просто есть
Задача трейдера понять, было ли при эксплуатации этого сетапа положительное МО?
Видишь какой нюанс -было ли мо?
Почему это важно, потому что история когда то была реальными данными, которые так нужны тебе.

Если алгоритм не заглядывает в будущее, то получить на истории представление о том было ли там + мо можно.

Когда то вся история была предсетапными текущими показателями.

Естественно если мо было, это не значит что мо будет положительным всегда.
Важно чтобы алгоритм учитывал в себе базовые состояния рынка и отталкивался не от жестких прописанных параметров
а работал с гибкими настройками.

Простейший пример - при наличии стопа он не должен задаваться в жестких пунктах, он должен зависеть от текущей волатильности.

это - не только модель - но и данные для обучения
что вот при таком соотношении, таком объеме, такой цене
таком настроении и фазе луны (шучу)

делается вход

Да тут все верно, сетап используется как данные для обучения (оптимизации параметров), если алгоритм сделан правильно,
то при форвард тесте он так же будет иметь положительное мо и кривая эквити будет иметь не случайный вид.

Главная задача трейдера (создателя алгоритма)
1.Избежать заглядывания в будущее
2. Избежать подгонки (форвард и стресс тест)
3.Проверка устойчивости (монте карло)
4.Проверка робастости - преодолевает ли алгоритм барьер издержек и проскальзывания.

При мо 1 пункт, надеяться что такое мо будет в реальности очень оптимистично, почему?
Потому что исторические данные не способны эмулировать реал дата фид на 100%
Они не способны симулировать ответ от моста, расширение спреда при падении ликвидности у ПЛ и т.д.

Можно сделать искусственные завышенные показатели, можно дать задержку, это в какой то мере даст видение
как в реалтайме это будет работать.

В любом случае стресс тест на работоспособность на реальном потоке может дать только реал эксплуатация.