Нуждаюсь в ваших мнениях по поводу моей стратегии!

[SilverKZ]

Настройки советника

//--------------------------------------------------------------------
extern int    PipStep  = 20;              
extern double Lot      = 0.1;
extern int    Magic    = 10345;  
//--------------------------------------------------------------------

PipStep - размер тейкпрофита и стоплосса в пунктах для 4-х знаков, для 5-ти добавить 0.

Результаты прогона в тестере на EURUSD-М5 при PipStep = 20 за период с 01.01.13 по настоящее время




Какие будут предложения?

 

[zhirgal]

Чудак-человек... Думаешь на другом форуме тебе другое скажут про твою стратегию? Я лично на такой слил пару реальных счетов, не просто же так тебе говорил... Опыт-то есть.

 

[zhirgal]

У всех стратегий из серии "подбросим монетку" - именно это по большому счету ты предлагаешь -есть только два варианта: либо депо болтается у нуля, ни дает ни плюс, ни минус, либо идет слив. Советник это доказал.

 

[Дмитрий007]

Настройки советника

//--------------------------------------------------------------------
extern int    PipStep  = 20;              
extern double Lot      = 0.1;
extern int    Magic    = 10345;  
//--------------------------------------------------------------------

PipStep - размер тейкпрофита и стоплосса в пунктах для 4-х знаков, для 5-ти добавить 0.

Результаты прогона в тестере на EURUSD-М5 при PipStep = 20 за период с 01.01.13 по настоящее время

Посмотреть вложение 115637
Посмотреть вложение 115638

Какие будут предложения?

У меня совершенно другая статистика! А предложения будут следующими. Нужно так сделать, чтобы советник, не знаю каким образом, удерживал прибыль, то есть совершилась прибыльная сделка, эти 20 пунктов нужно отложить и не использовать их в торгах ("вывести"). Реально такое?

Тестировал на брокере Форекс4ю, спред 2 пункта. Минимальный проигрыш депозита был 978 баксов из 1000.А максимальный выигрыш 1139.

 

[Дмитрий007]

или вообще ничего делать не нужно, как только баланс пошёл в прибыль, просто вырубать советника, выводить прибыль и запускать заново.

 

[SilverKZ]

или вообще ничего делать не нужно, как только баланс пошёл в прибыль, просто вырубать советника, выводить прибыль и запускать заново.

Можно попробовать трейлинг-стоп прибыльных ордеров на расстоянии PipStep. Зацепило стоп - развернуться.

 

[Дмитрий007]

забыл про это ещё

 

[redneedle]

Настройки советника

//--------------------------------------------------------------------
extern int    PipStep  = 20;              
extern double Lot      = 0.1;
extern int    Magic    = 10345;  
//--------------------------------------------------------------------

PipStep - размер тейкпрофита и стоплосса в пунктах для 4-х знаков, для 5-ти добавить 0.

Результаты прогона в тестере на EURUSD-М5 при PipStep = 20 за период с 01.01.13 по настоящее время

Посмотреть вложение 115637
Посмотреть вложение 115638

Какие будут предложения?

есть такая сова perevorot , - таже логика и резы
если добавить экспонент тогда статистика 50/50 может дать надежду в этой слепой охоте


статистика дает близко 50/50 и непрерывные потери т.е. развороты на максимуме имеют 7 потерь (6 удвоений)

 

[jozi]

Настройки советника

//--------------------------------------------------------------------
extern int    PipStep  = 20;              
extern double Lot      = 0.1;
extern int    Magic    = 10345;  
//--------------------------------------------------------------------

PipStep - размер тейкпрофита и стоплосса в пунктах для 4-х знаков, для 5-ти добавить 0.

Результаты прогона в тестере на EURUSD-М5 при PipStep = 20 за период с 01.01.13 по настоящее время

Посмотреть вложение 115637
Посмотреть вложение 115638

Какие будут предложения?

если конечно не затруднит,отдельно задаваемые параметры сл и тп, и величина лота, как (процент от депо(в деньгах)/сл(в пунктах))*0.1
процент от депо(риск) задаваемый параметр
например депо 10000 сл=20(пункты) тп=60(пункты) риск 2% от депо=200(деньги)
лот=200/20*0.1=1,т.е. входим 1 лотом
если сделка закрыта по сл депо 10000-200=9800,для следующей сделки 2% берём от 9800
если сделка закрыта по тп депо 10000+600=10600,для следующей сделки 2% берём от 10600, и каждый раз при увеличении или уменьшении депо % берётся от последней величины

 

[Дмитрий007]

Настройки советника

//--------------------------------------------------------------------
extern int    PipStep  = 20;              
extern double Lot      = 0.1;
extern int    Magic    = 10345;  
//--------------------------------------------------------------------

PipStep - размер тейкпрофита и стоплосса в пунктах для 4-х знаков, для 5-ти добавить 0.

Результаты прогона в тестере на EURUSD-М5 при PipStep = 20 за период с 01.01.13 по настоящее время

Посмотреть вложение 115637
Посмотреть вложение 115638

Какие будут предложения?

можно провести еще один маленький эксперимент? И я отстану)) нужно чтобы советник делал все наоборот, то есть при выиграше он открывал бы сделки как у меня на схеме, а при проиграше открывал бы в одном направлении.

 

[SilverKZ]

есть такая сова perevorot , - таже логика и резы
если добавить экспонент тогда статистика 50/50 может дать надежду в этой слепой охоте


статистика дает близко 50/50 и непрерывные потери т.е. развороты на максимуме имеют 7 потерь (6 удвоений)

Добавил LotExponent.
Настройки

//--------------------------------------------------------------------
extern int    PipStep      = 50;              
extern double StartLot     = 0.1;
extern double LotExponent  = 2;  
extern int    Magic        = 10345;  
//--------------------------------------------------------------------

Тест за тот же период

 

[SilverKZ]

если конечно не затруднит,отдельно задаваемые параметры сл и тп, и величина лота, как (процент от депо(в деньгах)/сл(в пунктах))*0.1
процент от депо(риск) задаваемый параметр
например депо 10000 сл=20(пункты) тп=60(пункты) риск 2% от депо=200(деньги)
лот=200/20*0.1=1,т.е. входим 1 лотом
если сделка закрыта по сл депо 10000-200=9800,для следующей сделки 2% берём от 9800
если сделка закрыта по тп депо 10000+600=10600,для следующей сделки 2% берём от 10600, и каждый раз при увеличении или уменьшении депо % берётся от последней величины

Добавил TakeProfit, StopLoss и Risk.
Настройки

//--------------------------------------------------------------------
extern int    TakeProfit   = 50; 
extern int    StopLoss     = 50;             
extern double Risk         = 1;  
extern int    Magic        = 10345;  
//--------------------------------------------------------------------

Тест на том же периоде

 

[SilverKZ]

можно провести еще один маленький эксперимент? И я отстану)) нужно чтобы советник делал все наоборот, то есть при выиграше он открывал бы сделки как у меня на схеме, а при проиграше открывал бы в одном направлении.

Красным выделил непонятный момент, объясните.

 

[Дмитрий007]

Красным выделил непонятный момент, объясните.

Sell, Bay, Sell, Sell, Bay, Sell

Условия:
1) Первым ордер открывается ордер Sell, в случае его выигрыша ставим Bay, в случае выигрыша и этого ордера, ставим Sell... и так дальше (как указано выше).

2) В случае проигрыша какого либо ордера ставим точно такой же, например если открылся ордер Sell и проиграл, то снова открываем Sell.

 

[Дмитрий007]

То есть это будет советник - обратная сторона медали первого советника. Тот пытается поймать тренд и извлечь прибыль из него.
А этот будет терять прибыль на тренде, а получать на флете.

 

[urik55]

такой метод торговли опробован в 2009г. смысла нет слив или топталка тут уже об этом говарили.

 

[redneedle]

Добавил LotExponent.
Настройки

//--------------------------------------------------------------------
extern int    PipStep      = 50;              
extern double StartLot     = 0.1;
extern double LotExponent  = 2;  
extern int    Magic        = 10345;  
//--------------------------------------------------------------------

Тест за тот же период
Посмотреть вложение 115714

вот видите как кривая сразу поднялась ... а мы еще немного тюнинг наведем и будет канфэтка! -)))

 

[redneedle]

если конечно не затруднит,отдельно задаваемые параметры сл и тп, и величина лота, как (процент от депо(в деньгах)/сл(в пунктах))*0.1
процент от депо(риск) задаваемый параметр
например депо 10000 сл=20(пункты) тп=60(пункты) риск 2% от депо=200(деньги)
лот=200/20*0.1=1,т.е. входим 1 лотом
если сделка закрыта по сл депо 10000-200=9800,для следующей сделки 2% берём от 9800
если сделка закрыта по тп депо 10000+600=10600,для следующей сделки 2% берём от 10600, и каждый раз при увеличении или уменьшении депо % берётся от последней величины

вы попутали немного кашу с компотом ...там где речь идет о усреднении с лот экспонентом не пользуется не сл не тп и редко мм% от депо-)))

а первый вариант совы с тп и сл и мм% мало чем поможет т.к. там мы имеем слепую привязку т.е. ее вообще нет, нет системы ... потому все равно статистика замкнется кругом около нуля (как среднее значение) но спред будет подмывать депо неизменно


ДОЛЖНА БЫТЬ или статическая привязка или динамическая до этого сл , тп , мм% фиктивны

 

[Дмитрий007]

вот видите как кривая сразу поднялась ... а мы еще немного тюнинг наведем и будет канфэтка! -)))

а почему 15-ти минутная евро/япа? мы же на 5-ти минутке евро/юсд тестили

 

[redneedle]

а почему 15-ти минутная евро/япа? мы же на 5-ти минутке евро/юсд тестили

эка вы точный товарищь .... вот вам стата eurusd m5 тот же период

тем не менее тут главное понять идею (если хотите рычаг действия)

в системе должна быть точка отсчета, в пространстве должен стоять шест от которого будут плясать все действия системы.