Обсуждение парного трейдинга

[MrSerj]

кто нибудь, пожалуйста, ткните пальцем где лежит индикатор, по которому смотрите расхождение пар

Посмотри здесь:
http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal`-est`.html

 

[torlight]

Такс на чем мы остановились, все на том же, фундамент:

На днях мы выпустим бесплатную книгу по раскрытию Биржевого Грааля. Где Вы сможете максимально глубоко погрузится в изучение и понимание фундаментального Закона Вибрации. Если Админы не против, книгу можем выложить здесь? )

Было бы интересно посмотреть!

 

[marsellos77]

MrSerj.На истории движение возвращается к 50% рано или поздно. Но как быть с безоткатными движениями по 1000-1500 пунктов.Получается нужно посмотреть историю и рассчитать максимальную раздвижку.И исходя уже из макс. раздвижки рассчитывать ММ. Но вы как-то раз писали про атташе локи(печатная машинка) как возможность сократить просадку.Не могли бы вы более широко раскрыть эту тему или указать на важные моменты.А то с того разговора у многих думаю остались вопросы.

 

[MrSerj]

MrSerj.На истории движение возвращается к 50% рано или поздно. Но как быть с безоткатными движениями по 1000-1500 пунктов.Получается нужно посмотреть историю и рассчитать максимальную раздвижку.И исходя уже из макс. раздвижки рассчитывать ММ. Но вы как-то раз писали про атташе локи(печатная машинка) как возможность сократить просадку.Не могли бы вы более широко раскрыть эту тему или указать на важные моменты.А то с того разговора у многих думаю остались вопросы.

Смотря, какую математическую формулы Вы собираетесь применять. Вариантов очень много как быть. Нужно упираться от того, как конкретно вы собираетесь отторговывать вибрации? К примеру, как выше была сказано, если Вы по одной ценной бумаге торгуете только 1 сделкой со стопом, тогда Вам нужно вычислить наиболее подходящую точку входа с хотя бы 70% положительных сделок. Далее составить портфель из 30 пар, где вероятность исхода каждой пары минимум 70% в плюс. Понимаете о чем речь?

 

[MrSerj]

Для расчета можно еще применить такой подход. Берете за несколько лет все недельные бары и дневные, таким образом, вы получите, что дневная волотильность примерно на 50% выше недельной. Определив среднюю волотильность, вы получаете расчеты, от которых можно уже вычислить основную частоту вибрации ценной бумаги.

К примеру средняя дневная волотильность 100 пунктов, а недельная 50 пунктов, таким образом Вы получили значение основной частоты вибрирования ценной бумаги. )

 

[marsellos77]

Смотря, какую математическую формулы Вы собираетесь применять. Вариантов очень много как быть. Нужно упираться от того, как конкретно вы собираетесь отторговывать вибрации? К примеру, как выше была сказано, если Вы по одной ценной бумаге торгуете только 1 сделкой со стопом, тогда Вам нужно вычислить наиболее подходящую точку входа с хотя бы 70% положительных сделок. Далее составить портфель из 30 пар, где вероятность исхода каждой пары минимум 70% в плюс. Понимаете о чем речь?

Т.е торговля портфелем.( как по уловке № 4 ) с доливками или без. Но интересует как раз таки торговля без стопов применяя атташе локи по одной паре.Просто в чем был вопрос - можно ли применяя локи как-то уменьшить просадку не учитывая макс. раздвижки.( а то так приходится заходить очень маленьким лотом).
Спасибо за ответ.

 

[cfifcfif]

А зря вы так. MrSerj на многое открыл глаза спасибо ему и NeColla за продолжение , маленькими намёками благодаря им понял как это всё происходит как рассчитать лот и.т.д.
Доказательства скора будут.
А те кто начинает что-то говорить против тут 2 варианта, 1 человек понял как торговать и наставник на х.. не нужен и 2 вариант бесица что у него не выходит.

 

[Djulka]

Лохотрон....ни одного общества ни одной академии официально с такими названиями нет, поисковик ничего подобного не выдает! Люди не ведитесь, вас разводят! Не поддавайтесь на обман!

 

[Bob5]

Вот видите к чему Вы MrSerj наверное не осознанно пришли - расчеты, расчеты и ещё раз расчеты. И никаких вибраций.

 

[MrSerj]

Вот видите к чему Вы MrSerj наверное не осознанно пришли - расчеты, расчеты и ещё раз расчеты. И никаких вибраций.

Без учета Закона вибрации не у Вас не у нас нет шансов преуспеть долгое время, в зоне отрицательного математического ожидание, неужели это так сложно понять?

 

[torlight]

лучше отдай нищим. пользы будет больше. не ведитесь на статистику, тестерных граалей полно в интернете. например cash-profit. такую картинку в тестере рисуют.

С таким же успехом можно сказать, что не ведитесь на тех. анализ, фундоментальный анализ и все остальное. Тогда остается к гадалке ... )
Статистика не панацея, но еще ничего лучше не придумали ... )

 

[Bob5]

MrSerj - а можете так наторговать, чтоб доллар исчез :tshh:

 

[b2v2]

Для расчета можно еще применить такой подход. Берете за несколько лет все недельные бары и дневные, таким образом, вы получите, что дневная волотильность примерно на 50% выше недельной. Определив среднюю волотильность, вы получаете расчеты, от которых можно уже вычислить основную частоту вибрации ценной бумаги.

К примеру средняя дневная волотильность 100 пунктов, а недельная 50 пунктов, таким образом Вы получили значение основной частоты вибрирования ценной бумаги. )

Данный текст лучше (мне по крайней мере) понятен, чем вибрации.
Не понял, почему недельная волатильность меньше дневной?
Вроде должна расти как корень из временного периода?

Можно на eurusd для примера посчитать вот эту "основную частоту вибрации"?

P.S. Идея очень напоминает торговлю волатильностью на основе статистики по историческим данным.

 

[Tradelion]

P.S. Идея очень напоминает торговлю волатильностью на основе статистики по историческим данным.

Именно так оно все и есть, просто MrSerj, называет это все другими словами, вибрации, энергия и т.д, хотя просто напросто собирается статистика за определенное время, и высчитывается мат. ожидание

 

[MrSerj]

Данный текст лучше (мне по крайней мере) понятен, чем вибрации.
Не понял, почему недельная волатильность меньше дневной?
Вроде должна расти как корень из временного периода?

Можно на eurusd для примера посчитать вот эту "основную частоту вибрации"?

P.S. Идея очень напоминает торговлю волатильностью на основе статистики по историческим данным.

А потому что закон вибрации выполняет свою роль. )

 

[MrSerj]

Именно так оно все и есть, просто MrSerj, называет это все другими словами, вибрации, энергия и т.д, хотя просто напросто собирается статистика за определенное время, и высчитывается мат. ожидание

Опять все под одну гребенку сваливаем.

В чем первопричины волотильности? То понятие которое принято в мире по волотильности являеться попыткой понять колебательный процесс. Они увидели и обозвали волотильность, потому что дергается, а понять первопричины волотильности не смогли.
В торговле по закону вибрации статистика имеет второстепенную роль. а упор идет на закон выраженный в модели 50,100%. А то с чем вы пытаетесь смешать закон вибрации, опирается только на статистику, которая постоянно меняется. Если бы она была постоянной, миллионеры были бы на каждом шагу и где они. Само по себе понятие волотильности бесполезно, без понимание сути. А вот закон вибрации постоянен и совершенен в своем влиянии на все слои движения в пространстве.

Есть 2 производителя сотовых телефонов, один производит орехокол, размером с кирпич, а другой компактный смартфон. И что? В чем их сходство, кроме как они выполняют оба функцию телефона. Не нужно сравнивать ж..пу с пальцем. )

 

[MrSerj]

С таким же успехом можно сказать, что не ведитесь на тех. анализ, фундоментальный анализ и все остальное. Тогда остается к гадалке ... )
Статистика не панацея, но еще ничего лучше не придумали ... )

Мы утверждаем, что тех анализ в том виде, в котором он известен до не давнего времени, всякие там стохастики и огромная куча другой индикаторной ерунды бесполезна, если был бы от них толк более 10 000 тысяч ТС придуманные по миру сливали бы все под чистую? Где эти богачи кто придумал эти ТС? Что-то я их не вижу, а Вы?
Играть в отрицательной зоне мат. ожидания и верить в чудо это детский сад. Математика раздавит любого.

 

[b2v2]

Все забываю спросить: А сам этот закон вибраций как формулируется точно?

Возвратность в нулевую точку за конечный интервал времени.
Фактически возврат одномерного случайного блуждания к нулю. С этим спорить сложно, если процесс случайный.

Или все-таки по другому: есть такой граничный диапазон, до которого выгодно ставить на возврат, а после которого уже на продолжение тренда.

Тут похоже Ганн первый стал нам это дело толкать
"Описание вибраций, о которых написал В. Д. Ганн в первой половине 20-го столетия и как определил их Билли Джонс 20 лет назад, работают по тому же самому принципу и на сегодняшних рынках. Это подтверждает то, что Ганн был прав, когда написал: Человеческая природа никогда не изменяется. По этой причине история повторяется, и рынки действуют практически точно так же при определенных условиях год за годом и в различных временных циклах."

 

[art-ur]

С таким же успехом можно сказать, что не ведитесь на тех. анализ, фундоментальный анализ и все остальное. Тогда остается к гадалке ... )
Статистика не панацея, но еще ничего лучше не придумали ... )

Тоесть вы тестер считаете показателем? Ну радуйтесь тогда. Могу даже советника подарить. Это только за сутки.

 

[Magrs7]

какое намерение всей этой вибрации ?