MrSerj
Элитный участник
кто нибудь, пожалуйста, ткните пальцем где лежит индикатор, по которому смотрите расхождение пар
Посмотри здесь:
http://forexsystemsru.com/ruchnye-torgovye-strategii-i-taktiki/65087-parnyi-treiding-graal`-est`.html
кто нибудь, пожалуйста, ткните пальцем где лежит индикатор, по которому смотрите расхождение пар
Такс на чем мы остановились, все на том же, фундамент:
На днях мы выпустим бесплатную книгу по раскрытию Биржевого Грааля. Где Вы сможете максимально глубоко погрузится в изучение и понимание фундаментального Закона Вибрации. Если Админы не против, книгу можем выложить здесь? )
MrSerj.На истории движение возвращается к 50% рано или поздно. Но как быть с безоткатными движениями по 1000-1500 пунктов.Получается нужно посмотреть историю и рассчитать максимальную раздвижку.И исходя уже из макс. раздвижки рассчитывать ММ. Но вы как-то раз писали про атташе локи(печатная машинка) как возможность сократить просадку.Не могли бы вы более широко раскрыть эту тему или указать на важные моменты.А то с того разговора у многих думаю остались вопросы.
Смотря, какую математическую формулы Вы собираетесь применять. Вариантов очень много как быть. Нужно упираться от того, как конкретно вы собираетесь отторговывать вибрации? К примеру, как выше была сказано, если Вы по одной ценной бумаге торгуете только 1 сделкой со стопом, тогда Вам нужно вычислить наиболее подходящую точку входа с хотя бы 70% положительных сделок. Далее составить портфель из 30 пар, где вероятность исхода каждой пары минимум 70% в плюс. Понимаете о чем речь?
Вот видите к чему Вы MrSerj наверное не осознанно пришли - расчеты, расчеты и ещё раз расчеты. И никаких вибраций.
лучше отдай нищим. пользы будет больше. не ведитесь на статистику, тестерных граалей полно в интернете. например cash-profit. такую картинку в тестере рисуют.
Для расчета можно еще применить такой подход. Берете за несколько лет все недельные бары и дневные, таким образом, вы получите, что дневная волотильность примерно на 50% выше недельной. Определив среднюю волотильность, вы получаете расчеты, от которых можно уже вычислить основную частоту вибрации ценной бумаги.
К примеру средняя дневная волотильность 100 пунктов, а недельная 50 пунктов, таким образом Вы получили значение основной частоты вибрирования ценной бумаги. )
Именно так оно все и есть, просто MrSerj, называет это все другими словами, вибрации, энергия и т.д, хотя просто напросто собирается статистика за определенное время, и высчитывается мат. ожиданиеP.S. Идея очень напоминает торговлю волатильностью на основе статистики по историческим данным.
Данный текст лучше (мне по крайней мере) понятен, чем вибрации.
Не понял, почему недельная волатильность меньше дневной?
Вроде должна расти как корень из временного периода?
Можно на eurusd для примера посчитать вот эту "основную частоту вибрации"?
P.S. Идея очень напоминает торговлю волатильностью на основе статистики по историческим данным.
Именно так оно все и есть, просто MrSerj, называет это все другими словами, вибрации, энергия и т.д, хотя просто напросто собирается статистика за определенное время, и высчитывается мат. ожидание
С таким же успехом можно сказать, что не ведитесь на тех. анализ, фундоментальный анализ и все остальное. Тогда остается к гадалке ... )
Статистика не панацея, но еще ничего лучше не придумали ... )
С таким же успехом можно сказать, что не ведитесь на тех. анализ, фундоментальный анализ и все остальное. Тогда остается к гадалке ... )
Статистика не панацея, но еще ничего лучше не придумали ... )