Обсуждение парного трейдинга

[OlegSk]

Проблема ещё в том, что высокая корреляция не гарантирует отсутствие расхождения.
Возможно на какой то процент и получится отфильтровать просадочные входы, но оптимизировать такой фильтр в полном объеме можно только автоматизировав процесс.
Хотя отбор валютных пар с определенной корреляцией на больших периодах, для торговли на меньших, имеет смысл.
Demoschet, все таки интересно узнать ваш подход, можете описать?

 

[Sergey Kovalyov]

Вот-вот. Корреляция не нужна. =)

А про отбор. Все мажоры коррелируют опять же, по определению. Поэтому это все вопрос только какое окно выбрать и какой уровень корреляции использовать как фильтрующий. Сомневаюсь, что супер оптимизация по этим параметрам выдаст что-то устойчивое.

 

[Rolandoz]

а зачем Вы что-то куда-то отсылаете?
разве нельзя этого делать "на месте"?

Возможно, уважаемый Bbankir имел ввиду что всё можно сделать в среде MetaЕditora? Сергей, а формулу Вы сами вывели или где ни будь подглядели? Хотелось бы на этом (на расчётах) по дольше остановиться.

 

[Demoschet]

Я после нг начну торговать по методе Сержа на реале. Посмотрим что из этого получится. )) Будет получаться - объясню как делаю.

 

[Rolandoz]

А на демо уже имеются какие нибудь результаты?Может и не стоит спешить на реале-то??

 

[Sergey Kovalyov]

Возможно, уважаемый Bbankir имел ввиду что всё можно сделать в среде MetaЕditora?

Нах-нах такое писать на MQL =)

Сергей, а формулу Вы сами вывели или где ни будь подглядели? Хотелось бы на этом (на расчётах) по дольше остановиться.

Я не считаю сам. Я готовлю данные и засылаю их в R. R это такая прога типа Матлаба.

Вот так выглядит на Perl код, который зовет R и получает из него коэффициенты:

$R->run(q{
        data <- read.csv(file='data',header=FALSE,sep=';')
        a <- data[,1]
        b <- data[,2]
        model <- lm(a ~ b)
});
my $coef = $R->get('model$coefficients');

В q{} это код на языке R. То есть, R грузит файл с котировками и считает по ним линейную регрессию lm(). Про lm() можно в хелпе почитать и погуглить. =)

 

[Sergey Kovalyov]

А на демо уже имеются какие нибудь результаты?Может и не стоит спешить на реале-то??

Низя ждать! Кто-то ж другой все бабло заработает!!!

ps Сорри, не удержался. =)

 

[Demoschet]

Я уже торговал на демке еще месяцев 9 тому назад, а потом на реале. Ну так и торговал, пока у меня ноут не стырили. А торговал в +. Поэтому и сейчас хочу начать торговать сразу на реале.

 

[Sergey Kovalyov]

Кстати, вот сейчас везде (кроме как у AUDNZD и GBPNZD) отрицательный с1, то есть, линейная регрессия предлагает вставать парами в одну сторону. По моему, это -- фильтр. Низя так делать. =)

 

[Demoschet]

Да почему нельзя. Если все рассчитать то можно. Обратный парный трейдинг называется

 

[Sergey Kovalyov]

Я манал. Я вчера позой доуправлялся, что стоял на sell по EUR и GBP. Только везение меня спасло. =)

А что там расчитывать? Пары то по большей части времени синхронно ходят же. Если нет, то это явно временно. И лучше переждать, чем пытаться торговать в надежде на то, что пары будут в противоходе еще какое-то время.

 

[Demoschet]

Да просто Серж 1 пару переворачивал, например торгуем GBPUSD и EURUSD. GBPUSD переворачивал и ждал когда они разойдутся, а потом обе либо продавал либо покупал. Делал что-то вроде искусственного спреда.

 

[Sergey Kovalyov]

Так и я вчера переворачивал. Начиналось-то все с того, что EUR была продана, а GBP куплен. Но в процессе GBP тоже оказался продан. Не хочу больше повторять такое. И никому не советую. =)

 

[Demoschet]

Ну что у кого еще похожая тс работает? может у кого-то есть более нестандартный вариант ?

 

[Demoschet]

Мда, фигово что-то с данным методом торговли у всех. Столько возможностей, а эффектов маловато. Или все тихо-мирно торгуют? Я правила себе прописал, индикаторы готовлю, ноут отдельный поставил, а то на 1 сложно все смотреть. И наверное робота тут сделать не выйдет. Уж больно много всяких настроек, которые на глаз быстрее определишь

 

[SilverKZ]

Мало- помалу продвигаюсь к граалю Мр.С.
В настоящее время формализован и закодирован сигнал на открытие портфеля и открытие кроссов по правилу треугольников.
Сегодня взялся за управление ордерами. Начну с простого метода уловки № 4 «Портфельный Парный Хедж» - доливки через шаг.

Для обкатки метода использую одну пару и произвольный сигнал для открытия. Доливки через заданный шаг. Закрытие как у автора:

«торгуем всеми треугольниками по отдельности и фиксируем прибыль каждого треугольника по достижению определенного профита в пунктах (или же в валютном депозите)»

Принцип простого метода на скрине.

Спойлер

Тест за 2012 год. Зеленные сосульки просадка по эквити, Мр.С. утверждает, что данные риски хеджируются портфелем. Бум проверять.

Спойлер

 

[Demoschet]

Круто, ну да, так и есть - риски хеджируются . И если не перегружать депо, то будет все круто. Так собственно это оказывается и не грааль. Мой друг познакомил меня со своим другом, который уже лет 5 торгует по этой схеме. Причем схема точь в точь как у мр.Сержа. Говорит что за 5 лет ни разу счет свой не сливал, а просадки были серьезные только по началу торговли, потому что мало в теме был, изобретал чего-то постоянно что бы увеличить профитность системы, а собственно говоря как она есть - так и торгуйте, не нужно ничего изобретать и придумывать, иначе получите обратное.

 

[Sergey Kovalyov]

А можно как-то проверить, что они и правда "хеджируются"? Прогнать тесты по нескольким парам со сбросом эквити в файлы, а потом просуммировать все эквити и нарисовать график суммарной эквити.

 

[SilverKZ]

Реализовал работу советника по портфелю с условием открытия по каждой паре до N колен с шагом Step в пунктах, закрытие по профиту отдельно по каждой паре. Действия при достижении условного стопа пока не реализованы. Убыточные пары зависают до выхода из просадки. Тест с 5 коленами шаг 20п.



Перечитываю Мр.С. и что-то я сильно сомневаюсь, что совокупная позиция всего портфеля будет когда-нибудь в прибыли. Надо проверять.
Закрытие по профиту отдельных пар запрещено, это понятно. Кто разобрался в теме, подскажите, при выводе портфеля в прибыль разрешается ли открытие дополнительных ордеров до запланированного количества отдельно по каждой паре? Из описания непонятно

Теперь… Мы ранее договорились, что стоп лосс мы не фиксируем. А что тогда? Ответ: А делаем мы вот что, вот просигналил стоп-лосс, теперь весь портфель, все оставшиеся треугольники идут на помощь этому треугольнику, у которого сработал барьер стоп лоса. Теперь весь портфель задействован в выводе из лоса данный треугольник. Теперь закрытие профита по каждому из треугольников запрещается, а ждем пока по всему портфелю, по всем позициям всех треугольников, то есть совокупная позиция всего портфеля будет в прибыли, к примеру, пунктов 30. После того как прибыль достигла этих 30 пунктов по всему портфелю. Портфелю полностью одновременно закрывается и цикл начинается с нуля.

 

[OlegSk]

Реализовал работу советника по портфелю с условием открытия по каждой паре до N колен с шагом Step в пунктах, закрытие по профиту отдельно по каждой паре. Действия при достижении условного стопа пока не реализованы. Убыточные пары зависают до выхода из просадки. Тест с 5 коленами шаг 20п.


Перечитываю Мр.С. и что-то я сильно сомневаюсь, что совокупная позиция всего портфеля будет когда-нибудь в прибыли. Надо проверять.
Закрытие по профиту отдельных пар запрещено, это понятно. Кто разобрался в теме, подскажите, при выводе портфеля в прибыль разрешается ли открытие дополнительных ордеров до запланированного количества отдельно по каждой паре? Из описания непонятно

Совершаем доливки до срабатывания условного стопа по одному из треугольников, после срабатывания условного стопа доливки совершаются всем портфелем одновременно, кроме треугольника на котором он сработал, через определенный шаг в % или $. После вывода портфеля в безубыток + например 50$ всё закрываем. Я так понял.
Вот, Insaider ту часть процитировал:
"3. Нет, если по одному треугольнику раздвижка превысила заранее определенный порог. То усреднение по каждому треугольнику по отдельности запрещено и теперь усредняемся по всем треугольникам сразу. При этом больше никаких ограничений не накладывается, колена так же открываются по плану, а усреднение при срабатывание лосса идет уже не по каждому треугольнику, а по всему портфелю."

Следует учитывать то, что на каждом треугольнике уровни свои, и их желательно предварительно вычислить собрав статистику.
Было бы хорошо включить такую функцию в советник, или хотя бы сделать возможность регулировать вручную.

Ещё надо сделать переключатель - закрывать треугольник отдельно по sl / выводить в безубыток за счет портфеля по всем правилам.
Потом подумать что делать с вылетевшей парой, возможно открытие в обратную сторону, возможен лок, доливка по кросу...

Также добавить переключатель - закрытие по указанному tp / закрытие при достижении % от достигнутой раздвижки.