В ваших спойлерах общая теория. Ответьте пожалуйста конкретно.
Окрестная ликвидность 210 миллионов, я выставляю 0.01 внутри спреда, вы выставляете встречный 0.05 на том же уровне. Что конкретно произойдет с вашим ордером и с моим?
Обсуждение технологий (ECN, STP)
- Автор темы Fierce
- Дата начала
В ваших спойлерах общая теория. Ответьте пожалуйста конкретно.
Окрестная ликвидность 210 миллионов, я выставляю 0.01 внутри спреда, вы выставляете встречный 0.05 на том же уровне. Что конкретно произойдет с вашим ордером и с моим?
Fierce
VIP-участник
:chao:
Vadd, вы давно торгуете на рынках ?
Просто вы задаёте одни и те же вопросы по сто раз, на которые я вам ответил уже раза по два.
Знаете, купите какую нибудь книгу про фин.рынки (я не знаю где они продаются, они мне уже лет 15 как не нужны по случаю информированности), и досконально, страничку за страничкой почитайте методологию исполнения ордеров на торговых площадках и внебиржевом рынке Форекс. Только читайте очень вдумчиво, медлено так, не торопясь, чтобы сразу понять, и чтобы потом не переспрашивать по сто раз.
Я серьёзно Vadd, займитесь этим делом.
Последнее редактирование:
Вы очень многословно отвечаете. вместо того чтобы ответить коротко и четко. Вот я нашел ваш ответ:
Это так? Подтвердите пожалуйста коротко - просто "да" или "нет"?
Fierce
VIP-участник
Объясняю в последний раз.
Лимитные ордера выставлены внутри спреда:
У меня Buy Limit объёмом 0.01 на 1.10501.
У вас Sell Limit объёмом 0.05 на 1.10501.
Вам и мне нужно, чтобы нам залили нужные объёмы на одной и той же цене 1.10501.
Когда Бид дойдёт до уровня 1.10501 мне зальют объём на 0.01 ( у меня откроется позиция на Buy объёмом 0.01 )
Когда Аск-(оффер) дойдёт до уровня 1.10501 вам зальют объём на 0.05 ( у вас откроется позиция на Sell объёмом 0.05 ).
Наши с вами выставленные объёмы и лимитные ордера не имеют отношения друг к другу, хоть и выставлены на одной и той же цене 1.10501.
Увы, это неверно.
Вы заметили, что поменяли ответ дважды на протяжении одной страницы? Сначала вы написали что лимитники не сводятся:
потом вы решили что они сводятся:
и наконец вернулись к первому варианту:
К сожалению, неверному. Как я вам уже сказал, форекс работает не так.
Вот правила исполнения лимитных ордеров на ММВБ ( вы неоднократно ратовали за торговлю на ммвб, но к сожалению, даже не знаете как там исполняются ордера:
"При выставлении лимитированной заявки могут быть заданы следующие дополнительные параметры:
1 Поставить в очередь При поступлении заявки в торговую систему ММВБ производится проверка наличия в очереди встречных заявок, цены которых совпадают или пересекаются с ценой подаваемой заявки. При наличии таких заявок в системе производятся сделки по цене ранее поданной заявки.
Затем количество лотов инструмента, указанное в заявке, уменьшается на количество лотов в совершенной сделке и производится аналогичная процедура сопоставления новой заявки с оставшимися встречными заявками.
Неисполненная часть заявки помещается в очередь заявок"
Если такой "официальный" язык для вас слишком сложен - вот несколько описаний того как исполняются лимитники более доступным языком - с раздела форума "Сведение ордеров" на Kbpauk:
"Могу про свою любимую ММВБ сказать. Каждый поступающий ордер получает уникальный номер, затем проверяется на пересечение с имеющимися в стакане лимитниками, что пересеклось - удовлетворяется, остальное отбрасывается (если это лимитник - остаток ставится в стакан)"
"в стакан приходят только одни лимитники, тогда оные сводятся по пересечению и по FIFO очереди, если не свелось, то тормозится в стакане"
"два лимитника пересечься и исполниться могут, отталкиваясь от цены того, который первый попал в order book"
Я надеюсь, вы когда-нибудь обзаведетесь хорошей привычкой хоть что-нибудь читать, прежде чем начинать спорить.
Вы заметили, что поменяли ответ дважды на протяжении одной страницы? Сначала вы написали что лимитники не сводятся:
потом вы решили что они сводятся:
и наконец вернулись к первому варианту:
К сожалению, неверному. Как я вам уже сказал, форекс работает не так.
Вот правила исполнения лимитных ордеров на ММВБ ( вы неоднократно ратовали за торговлю на ммвб, но к сожалению, даже не знаете как там исполняются ордера:
"При выставлении лимитированной заявки могут быть заданы следующие дополнительные параметры:
1 Поставить в очередь При поступлении заявки в торговую систему ММВБ производится проверка наличия в очереди встречных заявок, цены которых совпадают или пересекаются с ценой подаваемой заявки. При наличии таких заявок в системе производятся сделки по цене ранее поданной заявки.
Затем количество лотов инструмента, указанное в заявке, уменьшается на количество лотов в совершенной сделке и производится аналогичная процедура сопоставления новой заявки с оставшимися встречными заявками.
Неисполненная часть заявки помещается в очередь заявок"
Если такой "официальный" язык для вас слишком сложен - вот несколько описаний того как исполняются лимитники более доступным языком - с раздела форума "Сведение ордеров" на Kbpauk:
"Могу про свою любимую ММВБ сказать. Каждый поступающий ордер получает уникальный номер, затем проверяется на пересечение с имеющимися в стакане лимитниками, что пересеклось - удовлетворяется, остальное отбрасывается (если это лимитник - остаток ставится в стакан)"
"в стакан приходят только одни лимитники, тогда оные сводятся по пересечению и по FIFO очереди, если не свелось, то тормозится в стакане"
"два лимитника пересечься и исполниться могут, отталкиваясь от цены того, который первый попал в order book"
Я надеюсь, вы когда-нибудь обзаведетесь хорошей привычкой хоть что-нибудь читать, прежде чем начинать спорить.
Fierce
VIP-участник
Если на время исполнения лимитников спред есть, то лимитные ордера исполняется так:
Если на время исполнения лимитников нет спреда-(спред нулевой), то лимитные ордера исполняется так:
Стоить отметить, что на внебиржевом Форексе нулевой спред бывает крайне редко-(можно сказать что его нет), поэтому лимитные ордера выставленные на одной и той же цене двумя трейдерами на Buy Limit и Sell Limit в 99.999% случаев срабатывают только при спреде (на Бид и Ask-(оффер)), и не сводятся друг с другом.
Более этого, у некоторых дилингов которые подают огромную ликвидность на уровне спреда 0-0.4-0.7, вы просто не успеете выставить лимитный ордер на покупку/продажу внутри такого узкого спреда (особенно во время высокой волатильности), поэтому большинство трейдеров выставляют лимитники Sell Limit за Ask-(выше) и Buy Limit за Бид-(ниже).
Высокоскоростные эксперты-высокочастотники ( которые могли бы это сделать), в дилинг тоже не поставишь, у дилинга просто не хватит скорости выставления лимитников внутри такого спреда 0-0.4-0.7, по случаю очень большого времени проходящего от выставления заявки клиентом до её исполнения: заявка клиента > дилинг > контрагент > дилинг > исполнение заявки клиента (200-500 мс очень много).
Fierce, если вы поставили лимитку на покупку по 1.10501, бид уже 1.10501... не не такоО?
Вы знаете что такое бид и что такое аск? Наверное сначала вам надо объяснить и это.
Бид - это наилучшая цена покупателя из имеющихся на рынке. Аск - это наилучшая цена продавца из имеющихся на рынке.
Вы сами написали вот это:
"У меня Buy Limit объёмом 0.01 на 1.10501.
У вас Sell Limit объёмом 0.05 на 1.10501."
Каким образом при этом может иметься спред?
И вы так и не написали - вы поняли как исполняются встречные лимитные ордера, или нет?
Последнее редактирование:
Fierce
VIP-участник
Вы мне чтоли объясняете как называется спрос и предложение ?
Вы хоть читаете что вам пишут ?
Ack-(оффер) - предложение = например 1. 10510
Бид - спрос = например 1.10490
Спред равен 2 пункта.
Между 1.10510 и 1.10490 (внутри спреда), выставляются лимитние ордера Buy Limit объёмом 0.01 и Sell Limit объёмом 0.05 на одной и той же цене 1.10501.
Дальше идёт отработка по лимитным ордерам (выставленных внутри спреда на одной цене):
Если график пошёл вверх, то Buy Limit заливается по Бид ( Sell Limit не срабатывает, потому что Аск-предложение ушло выше ).
Если график пошёл вниз, то Sell Limit заливается по Ack-(оффер) ( Buy Limit не срабатывает, потому что Бид-спрос ушёл ниже ).
Последнее редактирование:
Иван555
Элитный участник
Вы мне чтоли объясняете как называется спрос и предложение ?
Вы хоть читаете что вам пишут ?
Ack-(оффер) - предложение = например 1. 10510
Бид - спрос = например 1.10490
Спред равен 2 пункта.
Между 1.10510 и 1.10490 (внутри спреда), выставляются лимитние ордера Buy Limit объёмом 0.01 и Sell Limit объёмом 0.05 на одной и той же цене 1.10501.
Дальше идёт отработка по лимитным ордерам (выставленных внутри спреда на одной цене):
Если график пошёл вверх, то Buy Limit заливается по Бид ( Sell Limit не срабатывает, потому что Аск-предложение ушло выше ).
Если график пошёл вниз, то Sell Limit заливается по Ack-(оффер) ( Buy Limit не срабатывает, потому что Бид-спрос ушёл ниже ).
При таком раскладе спред будет не два пункта а нулевой на уровне 1.10501 либо сматчатся если система матчит лимитки.
Вы мне чтоли объясняете как называется спрос и предложение ?
Да, и уже не я один. Вам объясняют уже четыре человека.
Чему равен спред в данном случае? :
Надеюсь, ноль?
Не надо прогнозов на будущее, куда потом пойдет график. Как вы сами написали: "есть ордера Buy Limit объёмом 0.01 и Sell Limit объёмом 0.05 на одной и той же цене 1.10501". График еще никуда не ушел. Что будет с этими ордерами прямо сейчас?
Fierce
VIP-участник
Итак, что же будет с ордерами Buy Limit объёмом 0.01 и Sell Limit объёмом 0.05 на одной и той же цене 1.10501 ?
Во-первых: цене не обязательно куда-то идти чтобы исполнился ваш ордер.
Во-вторых: ордер на покупку зальется полностью если цена хотя на 1п уйдет ниже его (ордер на продажу, соответственно, если цена зайдет на 1п выше его), а не наоборот, как вы пишите. Если было только касание ценой уровня установки ордера, то он может не исполниться или
исполниться частично.
В-третьих: вы описываете исполнение в ДЦ, работающем на спреде, где понятия бида и аска далеки от их истинного значения, а не в системах электронных торгов... для фондовика много лет работающего на бирже это непростительно
.для фондовика много лет работающего на бирже это непростительно
Не совсем правильная фраза. Надо так: "для фондовика, много лет читающего заголовки в википедии"
Может быть читающего заголовки...я просто не стал подвергать сомнению слова Фирса о том, что он уже порядка пяти лет работает на нашей бирже
.я просто не стал подвергать сомнению слова Фирса о том, что он уже порядка пяти лет работает на нашей бирже
Это про ммвб? Ну, вполне можно там работать, и ничего не зная про исполнение ордеров ))
и даже путаясь в бидах и асках ))
Да, вроде бы про ММВБ он говорил.
Ну тогда все отлично - авторитет Фирса не пострадал))).
Это да, куда уж еще )