Обсуждение технологий (ECN, STP)

Rann · 24.02.2014

Linstep сказал(а):
Это вы похоже думаете не своим мозгом утверждая, что между торговлей фантиками и реальным рынком нет разницы , - Одно дело играть с гроссмейстером, пытаясь выиграть у него партию в шахматы и совсем другое с карточным шулером у которого все тузы в рукаве, а в колоде одни тройки.

ПыСы: делаем искусственную задержку исполнения ордеров клиентов в 0.5с перед отправлением ЛП и прибыль ECN-кухни увеличивается в разы.

ПыПыСы: о чем-то подобном сам Rann говорил.

Это Вы правы, разница огромная. Только по факту банки гораздо более циничные шулеры, чем все ДЦ вместе взятые, и карты у них крапленые, и 5 тузов в колоде. Но Вы в это отказываетесь верить. Впрочем, имеете полное право. Вопрос веры очень субъективный, а фактов ни у кого нет.

Linstep · 24.02.2014

Rann сказал(а):
С чего Вы взяли, что банки торгуют реальным активом? Потому что Вам так кажется? Или потому что так должно быть?

Споты и форварды составляющие бОльшую часть оборотов форекс это реальные контракты, по которым предусмотрена поставка актива, - или я опять книжек начитался o_o?

Rann сказал(а):
Это передергивание в лучших традициях Ткачева. Я знаю как мы подключаемся к Интегралу, вплоть до спецификации фикс протокола, я не знаю как эта услуга у Интеграла называется, и, если честно, мне по фиг как там маркетинг у Интеграла обзывает свои продукты.

В таком случае назовите компанию, где у вас проходит клиринг.

Rann · 24.02.2014

Linstep сказал(а):
И мне вот еще что интересно: для чего вообще существуют всякие там ECN-ы если в схеме с индикативными котировками

А я объясню. Клиентские лимиты являются не индикативной ликвидностью, и чем больше клиентская база, чем больше процент не индикативных котировок.

А еще в True ECN клиента сложнее обмануть (это если спуститься с небес на землю).

Rann · 24.02.2014

Linstep сказал(а):
Если куплю на Карринекс минилот спот контракта, я не буду иметь отношения к кругообороту реальных денег o_o?

Если грубо, то Вы купите мини контракт в Карренексе, он откроется в ЮБС, затем Вы закроете убыточную сделку, она так же закроется в ЮБС. Вы себе запишете минус в баланс, а ЮБС запишет плюс в баланс, за что руководитель дилинга банка получит на несколько центов больше бонус.

Linstep · 24.02.2014

Rann сказал(а):
Это Вы правы, разница огромная. Только по факту банки гораздо более циничные шулеры, чем все ДЦ вместе взятые, и карты у них крапленые, и 5 тузов в колоде. Но Вы в это отказываетесь верить. Впрочем, имеете полное право. Вопрос веры очень субъективный, а фактов ни у кого нет.

То есть если я торгую фьючерсом 6Е на СМЕ, никаким банкам до меня нет дела - они не знают какие у меня открыты позиции, а на форекс все по-другому?

Rann · 24.02.2014

Linstep сказал(а):
ПыСы: опять дурят нашего брата всякими микросекундами, знаем мы как в етих ECN на самом деле исполняют)).

Вы бы лучше открыли бы счет где-нибудь, поторговали бы скриптом, который время замеряет и продемонстрировали бы нам микросекунды, о которых все пишут, но никто их на ритейл форексе никогда не видел.

Wug · 24.02.2014

Rann сказал(а):
Если грубо, то Вы купите мини контракт в Карренексе, он откроется в ЮБС, затем Вы закроете убыточную сделку, она так же закроется в ЮБС.

Это они так работают, или пример слишком грубый?

Rann · 24.02.2014

Linstep сказал(а):
Почему тогда если я на СМЕ на валютных фьючах заработаю с $1000 $5млн за месяц мой брокер будет только рад такому клиенту, да еще и снизит комиссию?

Я Вам тоже снижу комиссию и буду счастлив такому клиенту.

Linstep · 24.02.2014

Rann сказал(а):
Вы бы лучше открыли бы счет где-нибудь, поторговали бы скриптом, который время замеряет и продемонстрировали бы нам микросекунды, о которых все пишут, но никто их на ритейл форексе никогда не видел.

Мне было бы интересно замерить скорость исполнения ордеров в той же Оанде и на платформе Карринекс (хотя бы на демо). Только не знаю как это сделать...

Wug · 24.02.2014

Rann сказал(а):
и продемонстрировали бы нам микросекунды, о которых все пишут, но никто их на ритейл форексе никогда не видел.

И вряд ли где увидят, на сетевом оборудовании больше задержки, чем они огромную базу ордеров обрабатывают=)

Rann · 24.02.2014

Linstep сказал(а):
Мне во всяком случае понятно как работает рынок

Если быть более точным, то Вы думаете, что Вам понятно.

Linstep · 24.02.2014

Wug сказал(а):
И вряд ли где увидят, на сетевом оборудовании больше задержки, чем они огромную базу ордеров обрабатывают=)

До америки сегодня замерял пинг - 85-95мс получилось. А если ордер уже находится в системе компании, тогда сетевые задержки вообще ни на что не влияют...

Rann · 24.02.2014

Fierce сказал(а):
На ритейл Форексе таких компаний нет.

dmitrytkachev сказал(а):
Ссылок даже в данной теме было предостаточно.

И кто же из Вас врет?

Rann · 24.02.2014

Linstep сказал(а):
С Дмитрием у нас складывалось нормальное общение, хотя мне и не понравилость то что он искажает некоторые моменты - например говоря о том, что GKFX такая же ECN как Currenex или EBS, хотя это далеко не так.

Про EBS я не говорил, а Карренекс (по крайней мере ритейл) тоже самое, только покрупнее.

Вот если мы дорастем до их размеров, а еще сделаем отдельную площадку для банков, куда банки будут лимитами давать ликвидность (если это не миф), то будем точь-в-точь. При этом абсолютно не меняя технологию и схему работы. Кстати, во втором случае, наверное, будем уже как EBS.

Linstep · 24.02.2014

Rann сказал(а):
Если быть более точным, то Вы думаете, что Вам понятно.

Я вижу работу спроса/предложения, - чего не может быть при индикативных котировках

.

Wug · 24.02.2014

Linstep сказал(а):
До америки сегодня замерял пинг - 85-95мс получилось. А если ордер уже находится в системе компании, тогда сетевые задержки вообще ни на что не влияют...

Суть поста немного в другом была, где-то писалось про 2 микросекунды(0,000002 с), это близко к бреду, если конечно квантовые компы рабочие не сделали.

Rann · 24.02.2014

Linstep сказал(а):
Споты и форварды составляющие бОльшую часть оборотов форекс это реальные контракты, по которым предусмотрена поставка актива, - или я опять книжек начитался o_o?

Чтобы получить сделку на форексе с поставкой даже в крупном банке, надо быть серьезным клиентом банка и иметь предварительную договоренность. Так однажды рассказывал Ведихин про сделки с поставкой в Дойче. Не думаю, что что-то сильно изменилось.

Linstep сказал(а):
В таком случае назовите компанию, где у вас проходит клиринг.

Fixi является нашим секондари праймом, все расчеты через них. Технически мы подключены по FIX протоколу напрямую к серверам Интеграла.

Linstep · 24.02.2014

Rann сказал(а):
Про EBS я не говорил, а Карренекс (по крайней мере ритейл) тоже самое, только покрупнее.

На Карренекс нет взаиморасчетов контрагентов и поставки актива o_o?

Вот если мы дорастем до их размеров, а еще сделаем отдельную площадку для банков, куда банки будут лимитами давать ликвидность (если это не миф), то будем точь-в-точь. При этом абсолютно не меняя технологию и схему работы. Кстати, во втором случае, наверное, будем уже как EBS.

А трейдеры наверное также как и банки, не внося денег на счет будут торговать в рамках разрешенных лимитов

.

Rann · 24.02.2014

Linstep сказал(а):
То есть если я торгую фьючерсом 6Е на СМЕ, никаким банкам до меня нет дела - они не знают какие у меня открыты позиции, а на форекс все по-другому?

Думаю, что на CME все немного иначе. Как именно на CME я не знаю, т.к. биржи не моя сфера деятельности.

Rann · 24.02.2014

Wug сказал(а):
Это они так работают, или пример слишком грубый?

Грубый, конечно. Можно сказать на счетных палочках.

Обсуждение технологий (ECN, STP)

Rann

Местный знаток

Rann

Rann

Местный знаток

Rann

Новичок форума

Rann

Местный знаток

Новичок форума

Rann

Местный знаток

Rann

Rann

Местный знаток

Новичок форума

Rann

Местный знаток

Rann

Rann