Отличия стратегий, ... или как выбрать себе стратегию?...

[st2050]

Вы не правы! Моя цель: показать возможности трейдинга как системы и бизнеса...

Ну значит своей цели Вы не достигли. И здесь присутствующие постараются чтобы не достигли и в дальнейшем.
Потому что из Ваших постов люди поняли, что Вы занимаетесь очковтирательством. Независимо от того что на самом деле, мнение уже сложилось и оно таково.
Нас много, а Вы - один. Итог попыток продолжить - немного предсказуем.

С Вашей датой регистрации странно что Вы не предполагали такого отношения, сравнив с результатами подобной информационной подачи.

--
В силу своей работы я периодически преподаю. Взрослым, на производстве.
Так вот, если моя подача не соответствует аудитории, то это моя вина, а не аудитории. Не нашёл нужного подхода или неправильно подобрал материалы или не вник в специфику.
Это я к тому что взрослую независимую аудиторию обвинять бесполезно, как и гнуть свою линию. Или изменишь свой подход, или лекции будут неудачными. И для преподавателя это не пройдёт без последствий - он потеряет репутацию. Такова жизнь. Не важно, "права" аудитория или нет. Результат в том что преподавателю не удалось.

 

[Bullra]

Во первых, вы сами обозначили сомнительные критерии и выдали их за общественные, что выглядит довольно таки странно.

Во вторых, если углубиться в шизофрению, которую я только что прочитал, то вы забыли, что % прибыли непосредственно зависит от размера депозита. Ведь как не странно, именно размер депозита влияет на количество допустимых стратегий. Или вы не в курсе, что такое ликвидность? Ну конечно. На форексе ведь нет такого понятия. Этот ведь бездонный обменный пункт или даже черная дыра способная поглотить любое количество ликвидности, никак не отразив это на графике. Но маленькие деньги, всегда обгоняли и будут обгонять большие по процентам прибыли. Ведь даже если ваша бумажная прибыль составит запредельные %, то вы не сможете ее реализовать в моменте. Е=mc2

Спойлер

 

[VNIK]

Это я к тому что взрослую независимую аудиторию обвинять бесполезно, как и гнуть свою линию. Или изменишь свой подход, или лекции будут неудачными. И для преподавателя это не пройдёт без последствий - он потеряет репутацию. Такова жизнь. Не важно, "права" аудитория или нет. Результат в том что преподавателю не удалось.

Да это все понятно... Переубеждать "взрослую независимую аудиторию" - себе дороже...
Но, все-таки, надеюсь, что на этот форум заходят и НОВЫЕ молодые трейдеры, до которых дойдет эта информация, так сказать, ДЛЯ ОБЩЕГО РАЗВИТИЯ.

А остальных "разумных" мне не жалко - пусть варятся в своих понятиях... Это их путь!

 

[AlexeNP]

ну, что ж тема интересная и подход к ней может быть разный...
давайте посмотрим на теорию оптимального фуражирования, ее суть состоит в том, что нужно стремиться к максимуму функции R/(t1 + t2), здесь R - потребляемый ресурс, t1 - время на его поиск, t2 - время на его усвоение...
попробуем применить эту теорию к трейдингу...
сначала посмотрим на прибыльные сделки тут разумному трейдеру интересно максимизировать функцию -
Profit/(time_deal + time_pause), Profit - полученная прибыль, time_deal - время за которое получилась прибыль, time_pause - время между прибыльными сделками....
теперь посмотрим на убыточные сделки, тут уравнение немного меняется и получается -
time_pause/Loss*time_deal
к результатам сделок нужно применить метод максимального правдоподобия, полученный итог будет свидетельствовать об общем качестве торговой системы

 

[VNIK]

ну, что ж тема интересная и подход к ней может быть разный...
давайте посмотрим ...

Да, Вы правы! Одну и ту же задачу можно решить разными подходами...

Пример:


100% положительных сделок и приличная прибыль...

 

[st2050]

Переубеждать "взрослую независимую аудиторию" - себе дороже...

Совершенно не обязательно. Мои лекции неплохо оплачиваются, больше 20 лет.

И убедительности вполне можно научиться. Например, для начала прочитать любую книжку по психологии для учителей средней школы.
Поскольку абсолютное большинство людей их не читали, то даже скромные навыки позволяют вполне успешно управлять аудиторией.
Более того, взрослой аудиторией управлять проще, т.к. почти нет личной протестности, а та что есть - легко купируется.

100% положительных сделок и приличная прибыль...

Вы не сможете убедить в 100% прибыльных сделок, пока не выложите скрины трекинга сделок и открытых ордеров или мониторинг.
А скрины сделок и открытых ордеров можно снять с голого графика, без Вашей ТС, и хоть на демо-счёте. То, что даже их Вы до сих пор не выложили, укрепляет уверенность что это очковтирательсво.
Уверен, другие люди смогут объяснить это гораздо более грубыми словами. А то я не силён.

 

[VNIK]

Уверен, другие люди смогут объяснить это гораздо более грубыми словами. А то я не силён.

Все отмазки Вашей ущербности в трейдинге могли бы кого-нибудь заинтересовать , если бы я что-то продавал...
А раз я АБСОЛЮТНО бесплатно рассказываю общие возможности торговли, то все Ваши нападки смотрятся СМЕШНО...
Я понимаю, что Вам обидно, что это не Ваши успехи, но здесь я ничем Вам помочь не могу.

 

[PIRANHAfx]

Все отмазки Вашей ущербности в трейдинге могли бы кого-нибудь заинтересовать , если бы я что-то продавал...
А раз я АБСОЛЮТНО бесплатно рассказываю общие возможности торговли, то все Ваши нападки смотрятся СМЕШНО...
Я понимаю, что Вам обидно, что это не Ваши успехи, но здесь я ничем Вам помочь не могу.

Это шедевр!)))
Тем, кто тут что то пишет, скорее смешно, чем обидно.))) Тестерные успехи, это очень очень круто.)

 

[VNIK]

Это шедевр!)))
Тем, кто тут что то пишет, скорее смешно, чем обидно.))) Тестерные успехи, это очень очень круто.)

Было бы совсем хорошо, если бы Вы рассказали, чем отличается торговля советника на реале от работы советника в тестере...
ХИ-ХИ...

 

[PIRANHAfx]

Было бы совсем хорошо, если бы Вы рассказали, чем отличается торговля советника на реале от работы советника в тестере...
ХИ-ХИ...

Вот это даже лучше чем прошлое "откровение". Браво!)))
Любой кто хоть раз торговал реал (не демо) знает в чем отличия.))

 

[st2050]

Все отмазки Вашей ущербности в трейдинге могли бы кого-нибудь заинтересовать , если бы я что-то продавал...
А раз я АБСОЛЮТНО бесплатно рассказываю общие возможности торговли, то все Ваши нападки смотрятся СМЕШНО...
Я понимаю, что Вам обидно, что это не Ваши успехи, но здесь я ничем Вам помочь не могу.

Мне совершенно не обидно, т.к. мои и Ваши успехи в трейдинге пока невозможно сравнить.
На форуме немало скринов моих сделок и люди достаточно представляют как я торгую. Но Ваших сделок мы не видели.
Поэтому раз сравнить мы не можем, а Вы лишь подтверждаете подозрение, что сделок у Вас нет даже на демо-счёте, то ни о какой обиде речь идти не может.

Когда рыбак будет лишь рассказывать что ловит 100-килограмовых щук, он может сколько угодно показывать фотографии весов без фотографий рыбы (т.е. сделок). Верить ему не будут, а будут считать его вруном.

 

[st2050]

Вот это даже лучше чем прошлое "откровение". Браво!)))

Товарищ совершил каминг аут

 

[VNIK]

Товарищ совершил каминг аут

И что самое интересное, меня постоянно тролят 4 "разумных", которые периодически меняются в очереди...

ВЕСЕЛУХА!

 

[AlexeNP]

Да, Вы правы! Одну и ту же задачу можно решить разными подходами...

Пример:
Посмотреть вложение 428011

100% положительных сделок и приличная прибыль...

у меня еще соображение имеется по поводу оценки результативности стратегий... но, боюсь что за использование таких слов меня забанют

 

[VNIK]

у меня еще соображение имеется по поводу оценки результативности стратегий... но, боюсь что за использование таких слов меня забанют

Для начала попробуйте ответить на вопрос, на который не смог ответить Ваш Коллега:
"чем отличается торговля советника на реале от работы советника в тестере..."...

 

[AlexeNP]

Для начала попробуйте ответить на вопрос, на который не смог ответить Ваш Коллега:
"чем отличается торговля советника на реале от работы советника в тестере..."...

ну, это просто - тестер моделирует тики... даже при предельной честности всех заинтересованных сторон результат тестирования может отличаться один от другого... плюс, не забываем что в тестере спред остается постоянным всегда, что тоже не есть хорошо

 

[VNIK]

ну, это просто - тестер моделирует тики... даже при предельной честности всех заинтересованных сторон результат тестирования может отличаться один от другого... плюс, не забываем что в тестере спред остается постоянным всегда, что тоже не есть хорошо

Вы правы! А теперь ответьте на вопрос: Когда эти факторы могут повлиять на торговлю?
Подскажу... Нужно рассмотреть две позиции : советник по стратегии скальпинга и советник по среднесрочной стратегии...

 

[AlexeNP]

Вы правы! А теперь ответьте на вопрос: Когда эти факторы могут повлиять на торговлю?
Подскажу... Нужно рассмотреть две позиции : советник по стратегии скальпинга и советник по среднесрочной стратегии...

и это легко... первое, что я всегда отмечаю - в экспертах зачастую игнорируется проскальзывание (чаще всего ставятся какие-то жестко заданные значения и норм).... но - das ist falsh... проскальзывания нет в тестере, а вот в реале оно может быть чревато боком... самый разумный подход - считать что проскальзывание может быть не меньше половины спреда и будет работать против трейдера...

 

[VNIK]

и это легко... первое, что я всегда отмечаю - в экспертах зачастую игнорируется проскальзывание (чаще всего ставятся какие-то жестко заданные значения и норм).... но - das ist falsh... проскальзывания нет в тестере, а вот в реале оно может быть чревато боком... самый разумный подход - считать что проскальзывание может быть не меньше половины спреда и будет работать против трейдера...

Абсолютно верно! Советник по стратегии скальпинга сольет депозит 100%..., особенно, если ДЦ включит режим "Задержка исполнения приказов"...

На советник по среднесрочной стратегии ВСЕ эти "пляски с бубном" не подействуют...
Возможно на 1% снизится прибыль, но на положительные сделки и их кол-во никак не повлияют...

 

[AlexeNP]

Абсолютно верно! Советник по стратегии скальпинга сольет депозит 100%..., особенно, если ДЦ включит режим "Задержка исполнения приказов"...

На советник по среднесрочной стратегии ВСЕ эти "пляски с бубном" не подействуют...
Возможно на 1% снизится прибыль, но на положительные сделки и их кол-во никак не повлияют...

по скальпингу - я как-то думал над этим вот всем и пришел к такому выводу - устанавливаем минимально допустимый уровень цены, ждем когда цена переходит за этот уровень и начинаем проверять вероятность закрытия позиции. причем вероятность рассчитывается по экспоненциальному закону - чем дальше цена отошла от минимального уровня, тем меньше вероятность закрытия... вот тогда скальпинг заиграет совсем другими красками)
по поводу всего остального - не забываем, что тестер моделирует тики - эта модель не совпадает с реальным движением цены - ни по направлению, ни по характеру... к примеру, в тестере отсутствую гепы-шмепы и прочие интересные штучки