ПАРНЫЙ ТРЕЙДИНГ , от практики к теории

[sbmill]

Сделай соотношение риск к прибыли 1 к 10 и будет счастье.

 

[sbmill]

Примерно как-то так. На истории за 2016 г. в мае было 37 лосей подряд.

 

[ivanivan]

вроде похожи?! вверху мт4,внизу мт5.

 

[acronis7]

вроде похожи?! вверху мт4,внизу мт5.

это ты к чему?

 

[valera. valera748]

Всем привет.
народ....подскажите какие объемы лотов у золота и серебра к баксу ? Для торговли в парном трейде на альпах-пятизнак.
спасибо

 

[transcendreamer]

Всем привет.
народ....подскажите какие объемы лотов у золота и серебра к баксу ? Для торговли в парном трейде на альпах-пятизнак.
спасибо

Приветствую,
объемы будут зависеть от конкретной модели спреда,
и от этого будут зависеть и сигналы на вход!
ведь это взаимосвязанные факторы...
вот например сходу построил такой спред,
как раз кажется самый момент входить:

по мере развития ситуации нужно будет перестраивать,
если спред слишком расползается,
ну и усреднять аккуратно,
тогда можно будет купить замок и остров...

 

[valera. valera748]

Спасибо. Это понятно.
но мне надо их уровнять.
например сегодня-каким лотом бай или село золото к серебру и соответственно серебро на встречу золоту.
спс.

 

[transcendreamer]

Спасибо. Это понятно.
но мне надо их уровнять.
например сегодня-каким лотом бай или село золото к серебру и соответственно серебро на встречу золоту.
спс.

на моей пикче в левом верхнем углу расчетные лоты

 

[valera. valera748]

на моей пикче в левом верхнем углу расчетные лоты

Спасибо,увидел.
но это не то ,что надо.
мне надо их уровнять(объемами).так как серебро лот-1.00 в случае просадки раздавит лот-1.27 по золоту.
Если я достал....не парься.
спс.

 

[transcendreamer]

Спасибо,увидел.
но это не то ,что надо.
мне надо их уровнять(объемами).так как серебро лот-1.00 в случае просадки раздавит лот-1.27 по золоту.
Если я достал....не парься.
спс.

но я же вроде как раз выровнял... либо я просто не понял задачу...
если одна сторона спреда просаживается ассиметрично то никак не выровнять

 

[valera. valera748]

но я же вроде как раз выровнял... либо я просто не понял задачу...
если одна сторона спреда просаживается ассиметрично то никак не выровнять

Да. Спасибо,разобрался.
Как там Mr.Serj..? Хоть заглядывает.....иногда?
Привет ему.....и спасибо.
Всем удачи.

 

[ivanivan]

кто-нибудь слышал,знает,пробовал парный трейдинг на опционах?

 

[wersuk]

кто-нибудь слышал,знает,пробовал парный трейдинг на опционах?

Ага... Дельта нейтральное хеджирование называется. Опционы торгуются против базового инструмента на сам опцион. Стратегия стара и известна. Куда пойдёт цена базового актива неважно вниз или вверх, главное чтобы не стояла долго на месте, если будет летать туда сюда то на каждом фиксированном промежутке будешь фиксить прибыль. Что то типа как николкина стратегия РСЦ. Как то так.

Но не всё так просто как кажется. Если реальная волатильность рынка окажется ниже ожидаемой волатильности по которой были куплены опционы, то есть цена зафлетит в узком диапазоне, то каждый день опционы будут дешеветь на стоимость теты, в этом случае часть заработанных денег на дельтахедже не будет перекрывать ежедневное удешевение опциона и к экспирации опциона на счету будет минус.

Вывод такой:плюс, что рынок при торговле дельта хеджем пргонозировать абсолютно не надо. Но минус здесь то, что есть одна неизвестная будущая величина это волатильность рынка, а она так же не предсказуема как и любой биржевой инструмент. Если например посмотреть на фьючерс на волатильность, который торгуется на бирже, то можно увидеть что он такой же непредсказуемый как и любой инструмент. Есть такое выражение, что опционщики торгуют волатильностью, так как она одна из неизвестных величин в опционах.

 

[ivanivan]

хороший,развернутый ответ, но я имел в виду именно парный трейдинг,когда в сделке участвуют два БА. иначе это было бы не по теме ветки. где-то я прям встречал упоминание,не могу сейчас найти.
возможно,что в таком случае тоже будет дельта-нейтральная позиция,но не полностью.
в общем пока пробую на демо в ТОС последние 2-3 дня на одной паре акций.
это сегодня

сделки пока держал 0.5-2 часа, и закрывал при чуть-чуть профите 50-100$. При этом БП около 600$,ну тут зависит сколько времени до экспирации осталось.
Чтобы открыть такую позу в акциях,потребовалось бы БП порядка 30к$.
Да и в опционах,как бы спред не порвало, убыток больше заплаченной премии за опционы не получишь. А так же это дает возможность сидеть в позе до экспирации,в акциях же пришлось бы резать лося,если начался разрыв. В отличии от акций.где уж если порвало,так порвало.

з.ы. понимаю,что ресурс не совсем тематический под такой вопрос,тут же больше все на форексе да с помощью гирлянд трейдуны. ну а вдруг все же.