Доброго Всем Здравия. У Меня вопросик к bot14.Сергей вы в посте #6178 упомянули про индикаторы на основе статистической обработки дискретных рядов.хотелось бы узнать что это индикаторы уж больно как то звучит как какая то спец разработка.Весь поисковик задолбал но ничего похожего с этой инфой не выдал может скинете ссылочку где глянуть уж больно интересно аж на месте не сидится как хочется узнать что это.Заранее Спасибо Всем Профитов. o_o
Ну в общих чертах про это можно почитать здесь:
__http://www.statsoft.ru/home/textbook/modules/sttimser.html
Только вникай осторожнее, можно сломать мозг
Там описываются основные и общепринятые методы анализа временных рядов. Но весь сарказм в том, что есть серьезные сомнения в истинности постулатов, на которых держится весь комплекс этих методов. Говоря проще, само построение принципа экстраполяции выглядит не особо достоверно. В нашем случае этот принцип по-простому формулируется так, что если есть направленное движение, то оно скорее будет продолжаться, нежели прекратится. А если предположить, что постулат неверен, то чего стОит теория, основанная на нем ?
По хорошему противоречий тут хватает, тем и интереснее вникнуть в суть. Например, есть доказательство математиков, что дискретные ряды (в нашем случае поток котировок) прогнозированию не подлежат. Тем не менее, стат.анализ вполне себе этим прогнозированием занимается и небезуспешно.
С другой стороны, основа прогнозирования уничтожается на корню самой основой теории игр - результат текущего испытания не зависит от результатов предыдущих испытаний. Простой пример. Имеем обычный игральный кубик, бросаем его 5 раз. Выпадают числа от 1 до 5. Какова вероятность выпадения 6-ки в следующем броске ? Теория игр безапелляционно утверждает, что вероятность выпадения любой цифры в любое время абсолютно всегда равна 1\6, хоть обкидайся. Это основа всех стат.теорий. А вот два американских математика, безудержные фанаты этой царицы наук сумели таки доказать, что вероятность выпадения 6-ки не 1\6, а 1\5,3333... в этом случае, то есть шестерка выпадет быстрее, нежели другие. Не в курсе, опроверг ли кто их выкладки, скорее всего нет. А фанаты они конкретные, почти безумцы типа главного героя из к\ф "Игры разума".
И в итоге получается так, что описанные известные методы прогнозирования мягко говоря несовершенны, а реально - неверны, как опирающиеся на возможно ошибочные постулаты. Значит, надо разрабатывать другой метод, имея ввиду не классическую науку, а что-то новое. И за основу брать "сбывшийся прогноз" на разбитых участках котировок на исторических даннных. И в качестве самого прогноза будущего не тупую экстраполяцию, а результат статистической обработки прогнозов на этих участках с заданной (или вычисленной) вероятностью.
Математику я уважаю, хоть и не сильно в ней разбираюсь. Но знаю твердо - если какая-то наука и победит рынок, это будет никак не одна математика. Все шансы для этого есть только у статистики и новых статистических методов обработки данных.