Портфельная торговля

[transcendreamer]

transcendreamer, спасибо!
Можно пож. уточнить,
1) Portfolio_Value - это стоимость позиций открытых советником с учетом кредитного плеча?
2) Как подбирается интервал времени, если границы анализируемого периода можно двигать то как выбрать нужный отрезок времени?
3) Для индикатора нужно подобрать наиболее коинтегрированные инструменты, верно? Но как их определить?

Всегда пожалуйста,
1) да это сумма денег по позициям с учетом плеча
2) подбор интервала есть процесс эмпирический
"нужный" отрезок это тот который дает самую "красивую" модель
а это уже вопрос к торговой стратегии и сетапам
кому-то нужен ровный флэта а кому-то определенная форма кривой
3) коинтеграции на форексе нет
те кто утверждают что есть - либо лгут либо заблуждаются
например можно выбрать короткий интервал
и найти на этом интервале локальную коинтеграцию
можно даже пройти тесты Энгла-Грэнджера или Дики-Фулера
только это не означает реальной коинтеграции
коинтеграция на выборке не есть коинтеграция на ГС
теоретически можно даже торговать до первых больших новостей
в общем случае выбор инструментов произволен
для некоторых типов портфелей корреляция нежелательна
для других наоборот крайне важна
для трендовой модели будут желательны инструменты с трендами
для пробоя волатильности нужны инструменты с "узкими" местами

 

[odin343]

Выложите ex.4 пож-ста, не компилится у меня

 

[transcendreamer]

Выложите ex.4 пож-ста, не компилится у меня

dropmefiles.com/21E9P

 

[transcendreamer]

Итак, новая версия индикатора и советника с пакетом улучшений и исправлений,

изменения в основном касались режима автомата, но были также и для ручной торговли...

changelog:

2-directional auto-trading with filters
separate filter settings for longs & shorts
more intuitive settings
increments for non-multiseries addings
martingale is no more
simplified scaling profit & loss
bugfix for missing bars processing
bugfix for profit/loss limits calculation
bugfix for multiseries transformation
bugfix for multiseries closing
internal optimizations
complety new portfolio filters logic
secondary filter line added
zero & inversion lines removed
enhanced portfolio click-to-select function
new button for quick-saving to template
formula delimiter & separator removed from parameters
single magic number for all orders
enhancements in scaling logic
trading error symbol reporting
volume progressions: equal,linear,fibo,martin
backward models (regression into past)
lines redraw optimization
restore GVs function
2 types of confidence boundaries
portfolio integration mode
symbol composition mode
custom combinations from file
bugfix: filter lines shift direction
bugfix: portfolio name while formula reading
bugfix: model phase offset
framework for signal transformation
new z-score, macd, wpr modes
modified buffer numbering
histogram chart is back again
individual hiding filter lines
timer for model recalc
fixes and code enhancements
zero lots hiding option
bugfix: buffer numbering in status update
bugfix: contract values scaling calculations
enhanced iteration timing aligned with starting time
enhanced screenshots timing
profit limiter removed
formula-based progressions
hybrid multiseries logic
target rmse alignment
bugfix: incorrect contract value for integration
bugfix: incorrect filter logic with inversion
enhanced screenshots by events
enhanced start-finish point selection
portfolio value optimization
bugfix: lot corruption upon timeframe change
bugfix: undue reopening just after closing
template autosaving option

 

[transcendreamer]

Новая версия индикатора и советника.

Добавлен новый тип фильтра, который ранее держался в секрете:

subset - двухэтапный фильтр, в котором сначала отбираются минимальные/максимальные портфели в одной точке, а затем из числа отобранных дополнительно отбираются минимальные/максимальные в другой точке, например это может понадобиться для того чтобы найти портфели проходящие по верхнему/нижнему краю пучка в двух точках, либо фильтр может быть настроен на поиск портфелей находящихся в середине пучка в двух точках, или же можно сделать поиск ситуаций рост-падение или падение-рост, или накладывать условия поиска симметричного/ассимитричного поведения портфелей относительно модели, или же использовать фильтр как вспомогательный инструмент теханализа сетапов SRTR, кокон, хопеш, ихтис и т.д.
В советнике убрано автосохранение шаблона после выполнения ручных торговых операций, теперь для сохранения нужно нажимать SAVE или тильду на клавиатуре, автосохранение в режиме автоторговли работает как прежде без изменений.

Также сделаны некоторые мелкие исправления...

 

[transcendreamer]

С учётом того что в последней версии терминала библиотека ALGLIB не компилируется по умолчанию, я добавил исправленные файлы библиотеки прямо в публикацию.

 

[transcendreamer]

Обновление:

- исправлена ошибка формирования интегрированного портфеля при включённой опции скрытых нулевых лотов

- удалена опция FX_Autofix, теперь работает автоматически

- линия итогового портфеля теперь не такая жирная как раньше

- небольшие правки кода

 

[Novikov]

А когда же наконец будет профит?
Сколько можно исправлять, а точнее, кодить новые баги?

 

[transcendreamer]

А когда же наконец будет профит?
Сколько можно исправлять, а точнее, кодить новые баги?

*hi*

 

[transcendreamer]

Опубликовано обновление индикатора и эксперта:

новый тип модели Volatility - этот тип модели применяется когда необходимо создать портфель, в котором все инструменты имеют одинаковую волатильность в стоимостном выражении, которая подгоняется под параметр Volatility_Value, знаки (направления) сохраняются из исходной формулы/комбинации
новый уникальный не имеющий аналогов дизайн кнопок для эксперта
некоторые внутренние параметры выведены в макропеременные #define

 

[Gorling]

С Новым годом коллеги и лично Вас transcendreamer! Желаю всем счастья, здоровья, удачи и умопомрачительных профитов от портфельной торговли! А так же успешных покупок элитной недвижимости, самолётов и яхт!!!
Подскажите пожалуйста ищущему, какой выбрать фильтр и как его настроить, чтобы отбирать максимально перекупленные портфели на восходящем тренде (или перепроданные на нисходящем). Всем спасибо, всем удачи!

 

[transcendreamer]

С Новым годом коллеги и лично Вас transcendreamer! Желаю всем счастья, здоровья, удачи и умопомрачительных профитов от портфельной торговли! А так же успешных покупок элитной недвижимости, самолётов и яхт!!!
Подскажите пожалуйста ищущему, какой выбрать фильтр и как его настроить, чтобы отбирать максимально перекупленные портфели на восходящем тренде (или перепроданные на нисходящем). Всем спасибо, всем удачи!

Спасибо и Вам тоже всех радостей и профитов!
Для простого фильтра самых перекупленных в одной точке можно взять тип фильтра primary, выбрать смещение относительно правой границы primary_shift (либо вручную мышкой), затем сортировка primary_sorting=descending, и указать сколько верхних хотим взять primary_from=1 primary_to=число.
Для перепроданных primary_sorting=ascending.

 

[Gorling]

Спасибо и Вам тоже всех радостей и профитов!
Для простого фильтра самых перекупленных в одной точке можно взять тип фильтра primary, выбрать смещение относительно правой границы primary_shift (либо вручную мышкой), затем сортировка primary_sorting=descending, и указать сколько верхних хотим взять primary_from=1 primary_to=число.
Для перепроданных primary_sorting=ascending.

А параметры primary_from=1 primary_to=число расшифруйте подробнее пожалуйста

 

[transcendreamer]

А параметры primary_from=1 primary_to=число расшифруйте подробнее пожалуйста

Индикатор формирует пучок портфелей по модели, и в некоторой точке которая определена смещением primary_shift, портфели принимают значения p1 p2 p3 ... pn - здесь нумерация портфелей от 1 до n согласно тому набору комбинаций который выбран в generation_type, далее в этой точке (точка фильтра primary) отбираются самые высокие или самые низкие с помощью параметров primary_from и primary_to - например если указано primary_from=1 и primary_to=5 то будут выбраны самые крайние 5 портфелей, с первого по пятый включительно, если выбрано primary_from=11 и primary_to=20 то будут пропущены 10 крайних портфелей и выбраны с 11 по 20 внутри пучка и т.д.

 

[Gorling]

Спасибо, теперь понятно

 

[Gorling]

Доброго времени суток,
transcendreamer,! Скажите пожалуйста как задаётся направление тренда?

 

[transcendreamer]

transcendreamer,! Скажите пожалуйста как задаётся направление тренда?

Здравствуйте, направление по умолчанию положительное, можно всегда поменять на отрицательное установив значение Model_Growth<0 либо с помощью коэффициента Multiplicator_Total<0 либо с помощью фильтра инверсии, компоненты портфеля сами ориентируются в нужную сторону.

 

[Gorling]

Здравствуйте, направление по умолчанию положительное, можно всегда поменять на отрицательное установив значение Model_Growth<0 либо с помощью коэффициента Multiplicator_Total<0 либо с помощью фильтра инверсии, компоненты портфеля сами ориентируются в нужную сторону.

Если не сложно, ещё одно уточнение: не изменится ли направление тренда в процессе перестроения модели на новом баре при установке границ расчётного коридора в режиме скользящего окна?

 

[transcendreamer]

Если не сложно, ещё одно уточнение: не изменится ли направление тренда в процессе перестроения модели на новом баре при установке границ расчётного коридора в режиме скользящего окна?

Нет, направление тренда модели не меняется и всегда соответствует параметрам, но разумеется по мере смещения скользящего окна отдельные компоненты в портфеле могут переворачиваться, примеру если имеем модель длиной 24 часа и в первый день евродоллар преимущественно рос, тогда он будет взят с плюсом (для положительного тренда), потом допустим в следующий день евродоллар преимущественно падал, тогда он будет уже взят с минусом чтобы соответствовать положительному тренду, этот процесс можно назвать "перекатыванием" так он соответствует постепенному переходу через горку тренда и когда сумма отрицательных отклонений перевесит сумму положительных, то для этого инструмента поменяется знак

 

[Gorling]

Спасибо