Портфельная торговля

[OlegSk]

НеКолла пишет тоже очень хитро. Вроде бы свои 10000% в месяц он сделал на переворотном мартингейле. Я даже где-то половину стейта нашел.
В спокойном месяце июле на демо могло и прокатить
На ГПСЧ excel это точно не прокатывает. Просадочки хорошие.
И уж совсем не понятно, как мартини связан с арбитражем 4-х парным

А почему Вы решили что он с ним связан?

 

[b2v2]

/*А почему Вы решили что он с ним связан?*/
Это если принять предположение, что работа на одной паре и на 4-х осуществляются по единому принципу. Как бы пишется, что баблокос работает на любом количестве пар, но с количеством пар уменьшается вероятность убыточных входов.

Я как раз не вижу пока никакой связи. Разные стратегии.
Только если предположить, что индикатор входа одинаковый.

 

[OlegSk]

С переворотной пирамидкой, если её имеете ввиду, наверное правильно - выбирать потенциально наиболее активные участки, всплески, импульсные волны. Рассчитывать параметры пирамидки, мм. Возможно там и есть некоторые общие моменты...

 

[b2v2]

Вот это я имел ввиду: тема- Как зарабатывать не зная куда пойдет курс?
НеКолла сам рассказывал, так что чужих тайн я не выдаю
Но сам он входил скорее всего не от балды, а по индикатору какому-то, когда 10000% делал.
Это, как я понял, пример ММ и очень хороший. Кстати, перевернутый+растянутый мартини - уже кое-что и на случайных числах дает. На руле правда не очень получается. Максимум - в 10 раз увеличил.

 

[kot287]

transcendreamer Вы не исследовали портфельную торговлю на основании расхождения двух спредов (типа парный,только 4,8...)?

 

[transcendreamer]

transcendreamer Вы не исследовали портфельную торговлю на основании расхождения двух спредов (типа парный,только 4,8...)?

результат не сильно отличается от многостороннего спреда "один против нескольких", тем не менее бывает полезно включать в синтетик несколько взаимосвязанных пар с общим основанием

 

[transcendreamer]

я думал как задать критерий максимизации количества возвратов, но пока не придумалось ничего лучше чем задать осциллятор в качестве независимой переменной, но эти результаты не сильно отличаются от вариантов парной регрессии (один к нескольким). осциллятор не учитывает собственную периодичность синтетика, это недостаток. можно было бы улучшить его попытавшись выразить функцию возвратности как-то иначе, в общей случае нужно премировать функцию каждый раз когда она меняет знак и штрафовать если она не меняет знак, проблема еще в том что скорее всего этот критерий выходит за рамки методов линейного/матричного программирования и придется еще подыскивать более сложный алгоритм оптимизации

попробовал вариант функции оптимизации : максимальное число пересечений с нулем
результат оказался хуже чем в модели регрессии
критерий МНК сильнее
интересно, можно ли провести оптимизацию по двум критериям?

 

[transcendreamer]

поменял критерий на обратный
теперь минимизируется число случаев одного знака
когда две соседние точки лежат по одну сторону от оси ОХ
стало намного лучше (см прилагаемый файл)
оптимизируемая ячейка - R2. а в R3 - условие против обнулееия

 

[b2v2]

Мои мысли пока такие:
1. Круто брать D1 за 2,5 года. По логике вроде как несколько (4-6-8-12) месяцев достаточно.
Или тогда мы уже от интрадей на среднесрок должны переходить.
Критерий достаточности простой (еще хрен сказал) - успеть один раз проторговать на OOS, пока к-ты существенно не изменились.
2. Нет смысла брать кроссы типа NZDCAD, т.к. это практически линейная комбинация мажоров. Отсюда вывод: 6 штук достаточно eur,gbp,aud,nzd,cad,jpy /usd. У chf есть некоторая привязка к eur, поэтому их одновременно брать не нужно. Активы с корреляцией 95-100% не нужны. Ну это детали. eur,gbp,aud,nzd,cad,usd /jpy тоже сойдет. И другие комбинации тоже вполне подходят, только спред больше будет.

А в целом интересно. Но вариантов оптимизации много.
Может НеКолла что-то подскажет.

 

[b2v2]

МНК чем хорош. Он находит реальные взаимосвязи, даже если мы про них не знаем.
Т.е. задаем eurusd, gbpusd, eurgbp и видим связь.
Другие критерии выглядят слегка искусственно. Но что делать?
Только экспериментировать.

 

[transcendreamer]

Мои мысли пока такие:
1. Круто брать D1 за 2,5 года. По логике вроде как несколько (4-6-8-12) месяцев достаточно.
Или тогда мы уже от интрадей на среднесрок должны переходить.
Критерий достаточности простой (еще хрен сказал) - успеть один раз проторговать на OOS, пока к-ты существенно не изменились.

имхо лучше брать длинную историю чтобы уменьшить риск неучёта Больших Движений
интрадей - можно но осторожно: например если построить модель на интрадей данных
а потом проверить совпадает ли направление с долгосрочной моделью
если да то торговать, если нет то ждать когда совпадет
я бы так рассматривал интрадей

2. Нет смысла брать кроссы типа NZDCAD, т.к. это практически линейная комбинация мажоров. Отсюда вывод: 6 штук достаточно eur,gbp,aud,nzd,cad,jpy /usd. У chf есть некоторая привязка к eur, поэтому их одновременно брать не нужно. Активы с корреляцией 95-100% не нужны. Ну это детали. eur,gbp,aud,nzd,cad,usd /jpy тоже сойдет. И другие комбинации тоже вполне подходят, только спред больше будет.

в принципе да, но иногда мне audcad/nzdcad/eurgbp кажутся даже даже очень уместны
зависит от конкретной модели синтетика

 

[transcendreamer]

МНК чем хорош. Он находит реальные взаимосвязи, даже если мы про них не знаем.
Т.е. задаем eurusd, gbpusd, eurgbp и видим связь.
Другие критерии выглядят слегка искусственно. Но что делать?
Только экспериментировать.

МНК сила
попробую объединить его с критерием "разнознаковости"

 

[transcendreamer]

объединил критерии "МНК" и "минимум одинаковых знаков" перемножением
в параллель посчитал парную регрессию и осциллятор
на графике видно: все критерии в принципе ходят вокруг одного и того же

 

[transcendreamer]

еще один пример совпадения
синяя линия - обычная парная регрессия
коричневая - синтетик со сложным критерием (изменчивость знака в сочетании с МНК)

это подсказывает что наверное нет смысла искать какие-то особенные сложные критерии, скорее всего регрессия и так дает 99% возможного

 

[b2v2]

К сожалению да, так. Возможно есть какой-то другой принцип построения, который дает большую вероятность работы OSS. Пока мне представляется так, что обрабатываются одновременно все варианты из мажоров (4 из 7 например = 35 штук) по регрессии/МНК.

Далее ищутся входы и проводится интеллектуальная фильтрация синтетиков и входов.
Вот с фильтрацией пока тяжело...
И как входить не на схождении, а по другому - тоже тяжело...

 

[transcendreamer]

К сожалению да, так. Возможно есть какой-то другой принцип построения, который дает большую вероятность работы OSS. Пока мне представляется так, что обрабатываются одновременно все варианты из мажоров (4 из 7 например = 35 штук) по регрессии/МНК.

Далее ищутся входы и проводится интеллектуальная фильтрация синтетиков и входов.
Вот с фильтрацией пока тяжело...
И как входить не на схождении, а по другому - тоже тяжело...

я в очередной раз задумался о динамических синтетиках
(с переменными коэффициентами)
но тема уж очень сложная
не понятно за что зацепиться
даже график внятный не построить

 

[b2v2]

Да вообщем то ничего там сложного нет. Просто к-ты слегка меняются при пересчете раз в M15, M30, H1, H4. Перерисовал график и смотришь снова. Проблема в том, что бывают резкие скачки (смена знаков к-тов) и при этом как правило происходят хорошие лоси. И накопленные плюсы заканчиваются минусом.
Вот НеКолла каким-то образом, смотря на эквити синтетика и инструментов, его составляющих, может предсказать поведение синтетика с хорошей вероятностью в определенные моменты времени...
Подсказки пишет периодически, но нам нужно как-то более прямолинейно
Типа смотри сюда и туда...

 

[transcendreamer]

Да вообщем то ничего там сложного нет. Просто к-ты слегка меняются при пересчете раз в M15, M30, H1, H4. Перерисовал график и смотришь снова. Проблема в том, что бывают резкие скачки (смена знаков к-тов) и при этом как правило происходят хорошие лоси. И накопленные плюсы заканчиваются минусом.
Вот НеКолла каким-то образом, смотря на эквити синтетика и инструментов, его составляющих, может предсказать поведение синтетика с хорошей вероятностью в определенные моменты времени...
Подсказки пишет периодически, но нам нужно как-то более прямолинейно
Типа смотри сюда и туда...

перерисовывать статические модели не сложно
сложно рассчитывать динамическую модель

а Никола давно продал душу сатане
поэтому ему даже индикаторы не нужны

 

[b2v2]

Честно говоря не понял про расчет динамической модели. Это как-бы еще изменение к-тов предсказывать? Тогда действительно туман.

Арбомат и рецикл могут хоть раз в минуту пересчитывать регрессию и МНК.
Секе, Джокеру, НеКолле явно хватает пересчет раз в сутки. Некоторые синтетики спокойно по 2 недели висят с легким изменением к-тов.

Кстати не было опыта работы не на схождение от СКО к МА, а более хитро?
Всякими рекурсионными фильтрами?? Сложно, но зато проблем с лосями не будет.

 

[transcendreamer]

Честно говоря не понял про расчет динамической модели. Это как-бы еще изменение к-тов предсказывать? Тогда действительно туман.

Арбомат и рецикл могут хоть раз в минуту пересчитывать регрессию и МНК.
Секе, Джокеру, НеКолле явно хватает пересчет раз в сутки. Некоторые синтетики спокойно по 2 недели висят с легким изменением к-тов.

Кстати не было опыта работы не на схождение от СКО к МА, а более хитро?
Всякими рекурсионными фильтрами?? Сложно, но зато проблем с лосями не будет.

я имел в виду коррекцию коэффициентов "на лету"
по ходу процесса меняются коэффициенты так чтобы сумма движений была максимальна
добавление объемов к растущим инструментам, убавление у падающих
тут сразу много концептуальных вопросов возникает...
частота пересчета не проблема, я уже научился пересчитывать модель хоть на каждый тик
нужно понять что с этим делать
например можно представить что существует оптимальная структура портфеля, она постоянно меняется
если модель изменилась при очередном пересчете, нужно корректировать объемы
соответственно будет закрыт частично некоторый убыток у некоторых инструментов
и добавлено объемов к некоторым другим инструментам
и дальше входим в режим ожидания до профита или до очередного пересчета