чем отличается график форекс от графика случайного блуждания.
объективный способ ответить на этот вопрос:
изучить свойства распределения приращений
например в рамках RS анализа временные ряды делятся на:
случайные, персистентные и антиперсистентные
_http://www.bearcave.com/misl/misl_tech/wavelets/hurst/
проблема однако не в том чтобы классифицировать ряд
проблема в том что свойства ряда меняются со временем
если удалось найти истинную коинтегрированность то это грааль
(коинтегрированность на участке не означает коинтегрированность везде)
извлечь прибыль с графиков audusd и nzdusd?
на них бывают хорошие трендовые движения = много профита )))))
они недостаточно коинтегрированы
они коинтегрированы в той же степени как стационарен их кросс
парный трейдинг на форексе малоперспективен
другое дело связанные индексы или фьючерсы одной группы
там есть коинтеграция но и там бывают залёты
нужны более сильные индикаторы
я бы сказал иначе
нужен более сильный сигнал
сам по себе любой синтетик это просто график
для профита нужен статистически значимый сигнал
поэтому путь один
брать шаманские инструменты и гонять статистику на истории
GBPAUD=-1.04 AUDCAD=0.32 AUDCHF=0.33 AUDNZD=0.36
прекрасный портфель
хорошая иллюстрация техничности портфелей как говорили выше
я бы рассматривал продажу при признаках пробоя вниз
но учитывая трендовость и короткий интервал
надо быть быть осторожным и быть готовым к заскоку
наиболее вероятно наматывание на нижнюю трендовую
и постепенное сползание
