Портфельная торговля
- Автор темы transcendreamer
- Дата начала
речь,наверное,все же идет о долгосрочном инвестировании с перетряхиванием портфеля,скажем,раз в квартал?
хочу пожаловаться..даже не знаю на кого....2 картинки...на первой довольно высокая корреляция, тест на стационарность проходит, без ассиметрии...послушай всех корифеев, так хоть сейчас заряжай его в торговлю и тут БАЦ..сразу на оос он разваливается
и вторая картинка - корреляция более чем посредственная,а то и вовсе отсутствует,тест не проходит, перекошенный..однако ж,глянь-ка, ходит в канале как прибитый к нему...никому нельзя верить-ни математикам,ни всяким гуру-корифеям(( т.е. особо опереться на статистические методы тоже не получится..та же монетка с вероятностью 1/2, либо как у блондинки - либо встречу динозавра на улице,либо не встречу..пополам
и вторая картинка - корреляция более чем посредственная,а то и вовсе отсутствует,тест не проходит, перекошенный..однако ж,глянь-ка, ходит в канале как прибитый к нему...никому нельзя верить-ни математикам,ни всяким гуру-корифеям(( т.е. особо опереться на статистические методы тоже не получится..та же монетка с вероятностью 1/2, либо как у блондинки - либо встречу динозавра на улице,либо не встречу..пополам
Вложения
acronis7
Новичок форума
нету фундаментальных связей.
"из десяти инструментов легче построить красивый синтетик чем из двух"
закинь в индикатор трансцендримера 10 ничем не связанных инструментов - валюту, металл, зерно, нефть, акции, индексы, облигации, фючерсы, биткоины - и он тебе тоже построит красивый синтетик. который развалится, сразу после выходя из рамки.
добавь 100 инструментов - и он тебе чуть ли не прямую линию построит.
нужно искать фундаментальные связи, а не перебором красивые синтетики.
Последнее редактирование:
transcendreamer
Местный знаток
конечно нельзя
короткопериодный спред, на истории трендовый импульс, конечно он развалится, такие спреды надо торговать "наоборот"
ну у него сейчас фаза такая
PS фильтр Калмана действительно можно использовать вместо регрессии но это скажем так нетрадиционная медицина в мире трейдинга, очень мало публикаций на эту тему, буквально считанные упоминания, коэффициенты лотов при этом будут соответствовать вектору внутреннего состояния X(t+1) = X(t) * матрица переходов + гауссовский шум, можно конечно это дальше раскурить, но вряд ли там найдётся чтото невероятно успешное
поэтому нельзя всерьёз рассчитывать на коинтеграцию
последние наблюдения говорят мне что достаточно 3-4 инструмента в портфеле
нормальный подход для долгосрочных позиций
но это уже ближе не к трейдингу а к инвестированию
NeColla
Элитный участник
прошу прощения что не в тему - но к примеру...
если бай + а sell - ( типа 1 и 0 )
то (3 исхода маловаты - возьмём к примеру 4 исхода)
получим 16 вариантов входа в рынок - за год - в зависимости от трендовости валюты получим табличку исходов
PHP:
*++++ 197
*+++- 395
*-+++ 395
*++-+ 511
*+-++ 515
*---- 515
*--++ 530
*++-- 534
*-++- 650
*+--- 676
*---+ 677
*+--+ 711
*+-+- 781
*-+-+ 785
*-+-- 853
*--+- 858т.е. некоторые комбинации выпадают почаще
ну и пользовать к примеру так - после выпадения положительной комбинации
добавим ещё 2 варианта - увеличив лот *2
а если и тут плюс - то ещё + 2 варианта и лот увеличиваем *2
в дальнейших плюсах токо увеличиваем лот
что может привести и к такому варианту
повторюсь
первый вход 1 вариант из 4х позиций последовательных
второй вход 2 лота уже по 3 вариантам
третий и последующие по 5 вариантов - лоты удваиваем
acronis7
Новичок форума
ничё, ветка все равно стоит...)
ну так проверь количество исходов, потом переверни график и опять проверь. потом просуммируй результаты из первого и второго вариантов. и не будешь зависеть от трендовости)
ну конечно, если график шел вниз, то четыре минуса чаще встречаются, чем четыре плюса)
ну и пользовать к примеру так - после выпадения положительной комбинации
добавим ещё 2 варианта - увеличив лот *2
а если и тут плюс - то ещё + 2 варианта и лот увеличиваем *2
в дальнейших плюсах токо увеличиваем лот
что может привести и к такому варианту
ставка выигрыш чистыми
-1 16 15
-6 32 26
-20 64 44
-40 128 88
-80 256 176
-160 512 352
-320 1024 704
-640 2048 1408
-1280 4096 2816
-2560 8192 5632
-5120 16384 11264
-10240 32768 22528
-20480 65536 45056
-40960 0 -40960
повторюсь
первый вход 1 вариант из 4х позиций последовательных
второй вход 2 лота уже по 3 вариантам
третий и последующие по 5 вариантов - лоты удваиваем
ты так пишешь, чтоб чем более непонятно было...)
объясню для людей, потому что, только я, наверное, понял:
первая ставка - ставим на одну комбинацию, ставим один лот. если срабатывает , зарабатываем 16.
вторая ставка - ставим уже на 3 комбинации, по 2 лота на каждую. если одна из них срабатывает, зарабатываем 32.
третья ставка - ставим уже на 5 комбинаций, и уже по 4 лота. если хоть одна срабатывает, зарабатываем 64.
четверта ставка - опять на 5 комбинаций, удваиваем лот, уже по 8 лотов на каждую.
все последующие ставки по пять комбинаций, но лот удваивается.
---------------------------------------------------------------------
ставим на нужную нам комбинацию. по теории вероятностей 15 раз проигрываем по 1 лоту и 1 раз выигрываем 15 лотов (в нашем графике будет встречаться чаще). когда комбинация сработала (наступило нужное нам событие), мы можем либо принять прибыль, либо, чтобы увеличить доход, попытаться отработать событие.
цель - отработать все 13 шагов и получить максимальную прибыль.
здесь вопрос только на каком шагу отработки мы проиграем.
NeColla, только я не понял твоего стремления при проигрыше на любом шаге все равно оставаться в плюсе.
вот на первом шаге отработки, если мы проигрываем, мы остаемся в плюсе 15-6=9 лотов. это же все равно не компенсирует нам 15 лотов, которые мы проиграли в предыдущих событиях.
можно же и так ставить 1-2-4....
ну и что, что при несрабатывании шага мы окажемся в минусе. рано или поздно все равно наступит 1024, и мы отобьем все предыдущие потери.
разве что для минимизации просадки...
может привести, а может и не привести, нужно тестировать)
Novikov
Гуру форума
прошу прощения что не в тему - но к примеру...
если бай + а sell - ( типа 1 и 0 )
то (3 исхода маловаты - возьмём к примеру 4 исхода)
получим 16 вариантов входа в рынок - за год - в зависимости от трендовости валюты получим табличку исходов
PHP:*++++ 197 *+++- 395 *-+++ 395 *++-+ 511 *+-++ 515 *---- 515 *--++ 530 *++-- 534 *-++- 650 *+--- 676 *---+ 677 *+--+ 711 *+-+- 781 *-+-+ 785 *-+-- 853 *--+- 858
т.е. некоторые комбинации выпадают почаще
ну и пользовать к примеру так - после выпадения положительной комбинации
добавим ещё 2 варианта - увеличив лот *2
а если и тут плюс - то ещё + 2 варианта и лот увеличиваем *2
в дальнейших плюсах токо увеличиваем лот
что может привести и к такому варианту
повторюсь
первый вход 1 вариант из 4х позиций последовательных
второй вход 2 лота уже по 3 вариантам
третий и последующие по 5 вариантов - лоты удваиваем
несколько раз прочитал, но что-то так и не въехал до конца:
1. что значит "за год"? за другой период разве другое количество вариантов?
2. "после выпадения положительной комбинации" - а что по поводу "после выпадения отрицательной комбинации"?
3. и какой же нужен размер депо, что бы пройти "такой вариант"?
и 16 вариантов - это направление открытия ордеров валютных пар, верно?
каких именно пар? по какому принципу выбираются?
Можно поподробнее разжевать эти все объяснения?
NeColla
Элитный участник
1 - просто посчитал варианты в течении года по 1 паре евре
2 - после выпадения отрицательной сделки - начинаем сначала
3 - пока не подсчитано точно - но в году примерно 9000 сделок -
16 вариантов это не пары - а 4 варианта выставления сделок по 1 паре
выбрав 5 наиболее чаще встречающихся
начинаем с первого - - + - селл селл бай селл
если все 4 сделки прокатят - то выхлоп идёт 15 к 1
если в любой момент сделка не сработает (СЛ) - то теряется 1 - начинаем сначала...
при отработке в + серии = подключаем ещё 2 серии и удвоенным лотом работаем по ним...
2 - после выпадения отрицательной сделки - начинаем сначала
3 - пока не подсчитано точно
- но в году примерно 9000 сделок - 16 вариантов это не пары - а 4 варианта выставления сделок по 1 паре
выбрав 5 наиболее чаще встречающихся
PHP:
5*+--+ 711
4*+-+- 781
3*-+-+ 785
2*-+-- 853
1*--+- 858если все 4 сделки прокатят - то выхлоп идёт 15 к 1
если в любой момент сделка не сработает (СЛ) - то теряется 1 - начинаем сначала...
при отработке в + серии = подключаем ещё 2 серии и удвоенным лотом работаем по ним...
acronis7
Новичок форума
это лишь схема максимализации прибыли по уже рабочей торговой системе.
----------------------------------------------------------------------------
мартингейл и пирамидинг нельзя использовать как отдельную тс, но можно использовать как мм к уже рабочей прибыльной торговой системе.
transcendreamer
Местный знаток
отрадно видеть что олдскульные имена снова в теме
и там немного другие задачи и другие уровни риска и доходности
например
часть капитала в спекуляциях
часть в недвижимости
часть в облигациях и нотах
часть в долгах
часть на депозитах
можно еще чтото придумать
это значит получается мартингейл с дроблением ставок
этакий портфельный мартингейл
чтобы не про...... всё сразу )))
удвоенную ставку раскладываем по нескольких независимым событиям
главное чтобы они были не коррелированы
хитро придумано.....
если про классическую теорию портфеля то конечно
и там немного другие задачи и другие уровни риска и доходности
ну почему же
например
часть капитала в спекуляциях
часть в недвижимости
часть в облигациях и нотах
часть в долгах
часть на депозитах
можно еще чтото придумать
всё супер но статистика серий вещь нестабильная
конечно
вот спасибо теперь даже я понял (и даже не прибегая к порошочкам)
это значит получается мартингейл с дроблением ставок
этакий портфельный мартингейл
чтобы не про...... всё сразу )))
удвоенную ставку раскладываем по нескольких независимым событиям
главное чтобы они были не коррелированы
хитро придумано.....
ужас какой меня пугают эти цифры.....
это частота серии, за 2 года будет больше
страшно представить...
хардкор...
тут всё будет зависеть от вероятностей продолжения серии а она же плавающая
я лучше сформулирую так: мартингейл и пирамидинг нельзя использовать
benzovoz
Активный участник
Не не, спекулянт никогда не будет инвестировать тот капитал на который он может спекулировать ибо это как я уже сказал "колоть орешки экскаватором", а вот излишки, те на которые спекулировать уже невыгодно - это да, но это нещитово за инвестирование т.к. эти деньги всё равно бы лежали бы без движения, а они должны отрабатывать хотя бы инфляцию)))
Novikov
Гуру форума
benzovoz
Активный участник
Вот и я об этом))) Зашёл, взял свой сетап и вышел, максимум три дня, а портфель он вроде более неповоротлив, ну и частенько способен делать из спекулянта - "инвестора поневоле" как раз из за этой "неповоротливости".инвестиция - это неудачная спекуляция
Вот Транс правильно писал - лучше портфель минимизировать если уж приходится его торговать. Всё равно его "тащат" 1-2 инструмента, для спекуля нет проблем их вычислить.Я не торговал с весны, пару раз летом не в счёт, только две недели как торгую более менее постоянно - ощущения как у рыбы выпущенной обратно в воду
Щас вот влезть на пару недель в портфель - легче застрелится, с тоски помереть можно. Портфель для тех дядек кому надо миллиарды пристроить полюбому, там всё равно на такой объём не поспекулируешь)))