Портфельная торговля

[b2v2]

Х1+Х2=1; беты 1.2, 0.8
(Х1*1.2)+(Х2*0.8*(-1))=0

|X1|+|X2|+|X3|=1; беты 1.2, 0.8, 0.6
(Х1*1.2)+(Х2*0.8)+(Х3*0.6)=0;
а третьего уравнения нету это уже талант, магия, интуиция трейдера.

 

[transcendreamer]

еще вопрос на засыпку?))) какой графике проще торговать? говорю сразу - эквити одна и та же, показываю это на рис.1 и рис.2. Рис.3 это та же эквити,но в ренко

формулу итоговую добавлю для чарта
168*AUDJPY+3540*USDSEK+61739*GBPCHF-14900*EURDKK+62190*EURAUD-37650*NZDCAD

а чойто такие коэффициенты жестяцкие?
это с учетом стоимости контракта?

 

[ivanivan]

да, по принципу что-то типа размер контракта*стоимость пункта*iClose. цифры получаются суровые, но мне нужна была аналогичность формы кривулек.

 

[transcendreamer]

да, по принципу что-то типа размер контракта*стоимость пункта*iClose. цифры получаются суровые, но мне нужна была аналогичность формы кривулек.

понятно, думательно-плавательная платформа не умеет автоматом считать контракты

 

[ivanivan]

Х1+Х2=1; беты 1.2, 0.8
(Х1*1.2)+(Х2*0.8*(-1))=0

X1+X2+X3=1; беты 1.2, 0.8, 0.6
(Х1*1.2)+(Х2*0.8)+(Х3*0.6)=0;
а третьего уравнения нету это уже талант, магия, интуиция трейдера.

я записывал такое. выражал одно через другое. у меня получалось,что тут система решается при равенстве каких-либо двух бета между собой. вроде так.
т.е.
x1+x2+x3=1
k1*x1+k2*x2+k3*x3=0

 

[ivanivan]

понятно, думательно-плавательная платформа не умеет автоматом считать контракты

та не,це ж формула для tradingview ))

 

[b2v2]

1. |x1|+|x2|+|x3|=1;
2. k1*x1+k2*x2+k3*x3=0;
3. А третье условие - МНК портфеля.

Может так грааль

 

[ivanivan]

1. |x1|+|x2|+|x3|=1;
2. k1*x1+k2*x2+k3*x3=0;
3. А третье условие - МНК портфеля.

Может так грааль

дык может стоит развить..вот тебе и 1 мильон мертвых президентов за нобелевку. марковца ,Как ленина,мордой вниз с пьедестала?))

 

[ivanivan]

и вот тут сбывается мечта всех любителей елок и гирлянд на графиках))) благо индюков там тоже чуть больше,чем ...много))
сейчас яркой картинкой заманю всех)))

 

[transcendreamer]

и вот тут сбывается мечта всех любителей елок и гирлянд на графиках))) благо индюков там тоже чуть больше,чем ...много))
сейчас яркой картинкой заманю всех)))

надо больше индиктаоров!

 

[ivanivan]

бета-нейтрального портфеля не вышло,значит немного доллар-нейтрального.
два портфеля. 3 и 5 летние. в двух видах каждый.
ну и хватит развлечений.

 

[transcendreamer]

бета-нейтрального портфеля не вышло,значит немного доллар-нейтрального.
два портфеля. 3 и 5 летние. в двух видах каждый.
ну и хватит развлечений.

с акциями все хорошо
один минус - ждать долго

 

[ivanivan]

всего 3 акции из 7 тысяч)) уберем сверх дешевые, сверх дорогие, неликвидный мусор. останется ,ну пусть, 2-2.5к.
из 3 акций комбинаторикой сколько портфелей получается? а из 2.5к акций с увеличением колва акций в портфеле до N?)) так что всегда можно найти портфель,в который именно в данный момент можно войти. особенно если это делать опять же автоматизировать для поиска подходящего портфеля.)))
выделил,например,1 условный вход и выход. профит 1000, длительность сделки 1 неделя.

 

[transcendreamer]

всего 3 акции из 7 тысяч)) уберем сверх дешевые, сверх дорогие, неликвидный мусор. останется ,ну пусть, 2-2.5к.
из 3 акций комбинаторикой сколько портфелей получается? а из 2.5к акций с увеличением колва акций в портфеле до N?)) так что всегда можно найти портфель,в который именно в данный момент можно войти. особенно если это делать опять же автоматизировать для поиска подходящего портфеля.)))
выделил,например,1 условный вход и выход. профит 1000, длительность сделки 1 неделя.

все это так, но попробуй поторговать в таком режиме, будут не только идеальные входа и но зависшие сделки, и средний период выхода будет около месяца, если не торговать интрадей портфели

а еще такой момент, несмотря на великое многообразие акций, портфели все же получаются коррелированы в момент больших изменений индексов

 

[ivanivan]

все это так, но попробуй поторговать в таком режиме, будут не только идеальные входа и но зависшие сделки, и средний период выхода будет около месяца, если не торговать интрадей портфели

а еще такой момент, несмотря на великое многообразие акций, портфели все же получаются коррелированы в момент больших изменений индексов

все так,грОаля нет. разве что сиюминутный. однако ж именно такое огоромное колво портфелей дает выбор как,что и когда торговать. а месяц на выход из позиции.да и бог с ней.вот это портфель с плечом 1:1 маржа 30к. найти плечо на овернайт 1:5 легко. итого 6к. профит 1000. даже если месяц выходил, 15% профита. вроде как неплохо.

 

[transcendreamer]

из упомянутых акций также получается знатный спред

 

[ivanivan]

ну да,я ж их взял с одного из моих постов. они все скоррелированны более 0.9 относительно AIG,потому и довольно стабильны,вплоть до нескольких лет. не сразу их разрывает.
добавлю файлик с корреляцией.

 

[acronis7]

hrenfx ошибался, что рынок можно описать синтетиком с одних лишь мажоров.

Возьмем синтетик с мажоров (некоторые сознательно перевернул):
AUD/USD+NZD/USD+EUR/USD+GHF/USD+GBP/USD+CAD/USD+JPY/USD

Допустим, что начал расти AUD. Давайте подумаем, что будет сейчас происходить на рынке? Стоимость AUD будет переливаться в стоимость других валют. То есть начнут расти в цене пары, в которых есть AUD, то есть: AUD/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF, и так далее.

В нашем же синтетике с австралийцем только пара AUD/USD. Значит наш синтетик начнет незначительно расти. Стоимости австралийца тут не будет куда переливаться.
--------------------------------------------
Вы скажете, что можно некоторые пары развернуть. Давайте поставим NZD в знаменатель.
AUD/USD+USD/NZD+EUR/USD+GHF/USD+GBP/USD+CAD/USD+JPY/USD

Рост AUD будет компенсироваться через NZD в знаменателе. Но будет компенсироваться не идеально. Это все равно, что торговать лишь двумя парами: AUD/USD и NZD/USD.

А если при торговле нашим новым синтетиком (AUD/USD+USD/NZD+EUR/USD+GHF/USD+GBP/USD+CAD/USD+JPY/USD) AUD начнет расти относительно NZD? То наш синтетик начнет расти, не будет куда переливаться этой стоимости!

Идеально все развернуть не получится!
--------------------------------------------
Смотрим еще раз наш первый синтетик:
AUD/USD+NZD/USD+EUR/USD+GHF/USD+GBP/USD+CAD/USD+JPY/USD

Если доллар на рынке начнет расти - наш синтетик резко пойдет вниз. Потому что здесь везде в знаменателях доллар.
Это синтетик - это скорее отношение доллара к корзинке валют.
----------------------------------------------
Вся проблема в том, что на форексе нет неизменного эквивалента, относительно которого можно смотреть стоимость валют.

Но можно взять за эквивалент корзинку валют:
AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD

Тогда рынок можно будет описать такой формулой:
AUD/(AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD)+
NZD/(AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD)+
EUR/(AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD)+
GHF/(AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD)+
GBP/(AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD)+
CAD/(AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD)+
JPY/(AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD)+
USD/(AUD+NZD+EUR+GHF+GBP+CAD+JPY+USD)

Здесь все элементы сокращаются, получается единица. Получается ровная прямая.

PS: Попробуйте построить синтетик из 28 валютных пар. 28 валютных пар -это число возможных комбинаций из восьми наипопулярнейших валют.

 

[ivanivan]

честно скажу, я в такие длинные размышления не стал углубляться. по памяти такие длинные кольца обсуждали тут.тыц _http://forum.mql4.com/ru/50578/page212#939444
конкретно просто скопирую с того поста
"А чем ваше кольцо лучше к примеру обычного треугольника EURGBP, EURUSD, GBPUSD."
да и ровная прямая эквити,если она горизонтальная, не интересна. минус 28 спредов.

 

[Novikov]

еще вопрос на засыпку?))) какой графике проще торговать? говорю сразу - эквити одна и та же, показываю это на рис.1 и рис.2. Рис.3 это та же эквити,но в ренко

формулу итоговую добавлю для чарта
168*AUDJPY+3540*USDSEK+61739*GBPCHF-14900*EURDKK+62190*EURAUD-37650*NZDCAD

А расскажи ка пожалуйста, в чем ты строишь эквити в РЕНКО?
И есть ли аналог, для построения в МТ4?