За год эксплуатации мы не заметили значимой разницы исполнения между демо и реалом для этого робота. Исполнение от ДЦ к ДЦ отличается и то сильнее.
Причинами различий реала и демо могут быть:
1. Разные условия исполнения, уровни заморозки, стопа, спред, проскальзывание - в OCSingle исполнение подготавливается и дважды перепроверяется на основании данных ДЦ.
2. Расширение спреда на новостях - в OCSingle в качестве сигнала для входа, мы используем наименее выгодные цены, т.е. для пробоя вверх - bid, а для пробоя вниз - ask, поэтому на новостях будет разница с реалом, но не в пользу демо. На демо счете скорее всего добавится плюс один уровень сетки, на реале при расширенном спреде вход будет четче и скорее всего только после успокоения рынка.
3. Проскальзывание при сильных движениях - особенность алгоритма такова, что даже если исполнение не соответствует расчетному (а так бывает при предельном проскальзывании), робот собирает тейкпрофит сетки заного пересчитывая баланс усреднения и двигает только то, что можно усреднить в плюс. Т.е. вы не получите убытка даже если исполнение не соответствовало расчетному. Правда может сформироваться двойная сетка, которая будет устранена либо на следующем шаге либо при откате.
4. Разница в котировках демо и реала - мы тестируем сеты на трех разных котировках с разными спредами и точками входа, да результаты немного отличаются, но главная цель удержать просадку в маржинальном пакете!
Резюме:
- мы сделали все возможное, чтобы результаты демо не отличались от реала
- практика показывает незначительные отклонения в просадке и доходности, в целом результаты очень обнадеживающие
- вы не должны верить мне на слово, тестируйте на демо, сравнивайте с реалом, делайте самостоятельные выводы
