Уважаемый! А к чему приведет анализ дельты? Что покажет?
Пока не вкуриваю за дельту.
Дельта нам показывает насколько измениться стоимость опциона при изменении цены базового актива на один пункт. Теперь вы можете сравнить, насколько мало прибавляют к своей стоимости опционы вне денег, по сравнению с опционами в деньгах.
Коэффициент хеджа
Так же значение дельты используется для построения дельта-нейтральных позиций. То есть таких позиций, при которых дельта равна 0 или близка к нулевому значению. Дельта показывает отношение базовых контрактов к опционам, необходимое для получения дельта-нейтральной позиции.
Позиция может быть любой сложности, и состоят из фьючерсов, опционов Call и Put с разными страйками и датами исполнения, но пока дельты в сумме примерно равны 0, мы можем говорить о дельта-нейтральной позиции.
Вывод. Дельта колеблется диапазоне от 0 до 1 для опционов Call и от 0 до -1 для опционов Put. Дельта опциона Call на деньгах равна примерно 0,5 для опционов Put -примерно -0,5. С уменьшением времени или со снижением волатильности дельта опционов Call отдаляется от 0,5, а опционов Put – от -0,5.
Ярко выраженный "опцион не в деньгах" имеет дельту близкую к нулю. Дельта ярко выраженного "опциона в деньгах" близка к 1.
Как увидеть прогноз по опциону ?
Если дельта 50% то это вероятность ожиданий игроков этого опциона что цена пойдёт в их направлении .
Так что возле каждого опциона с сильным уровнем поддержки и сопротивления можно знать насколько сильно будут бороться за этот уровень цены банки по выставленной дельте .
Сами понимаете если дельта 70 % то это борьба за уровень .
Еслть ещё Гамма , Тета и Вега
Используем гамму для прогнозирования настроения рынка .
Что такое Гамма?
Гамма представляет собой изменение дельты при данном изменении котировки цены
