Прогнозируемый дневной диапазон цен.

Put · 20.12.2021

Alex ITG сказал(а):
Уровни конечно это не панацея, и не только эти, любые.

Уровень уровню рознь. Есть огромная разница в том сколько раз цена отбивалась от уровня 1 или 10.

Alex ITG сказал(а):
И вопрос не том, что они должны с кем-то сойтись

Если это не вопрос, то на кой вообще нужны ваши уровни? Смысл уровней на форе как раз таки в том дойдет не дойдёт и что ожидать когда дойдет. Черточки разноцветные рисовать, в этом чтоли смысл у вас?

Alex ITG сказал(а):
Неотъемлемой частью любой стратегии являются правильный выбор соотношения прибыль/риск. И сам риск, который закладывается.

А уровни здесь каким боком?

Alex ITG сказал(а):
А использование данных ценовых зон, как раз и позволяют торговать с прибылью продолжительное время.

Да вы что?Серьёзно? И каким образом? Пару прогнозируемых движух не озвучите неграмошным ))))). А то пока на данный момент ваши палки напоминают пристенный детский тренажер -лесенку. Можно вверх и можна вниз. И больше ничего.

Alex ITG · 21.12.2021

Всем привет.
Прогнозируемый диапазон по EUR/USD на сегодня.

Alex ITG · 21.12.2021

Прогнозируемый диапазон по GBP/USD на сегодня.

Alex ITG · 21.12.2021

garry119 сказал(а):
так дело в том, что положительное математическое ожидание возможно только на больших движениях с максимально дальними по возможности тейками. чем дальше тейк и ближе стоп - тем положительней ожидание.
по другому не бывает.
на мой взгляд лучше даже играть пробой предполагаемого рейнджа, чем отскок, ибо играющие отскоки внутрь каналов всегда в отрицательном ожидании и в итоге получают маржин коллы, те кто играет пробои изнутри во вне каналов всегда в положительном ожидании и как правило в прибыли.
само собой там трехдневные рейнджи, недельные.... есть смысл играть внутри на среднесрочных дистанциях

Необязательно, чтобы для положительного МО должны быть большие движения. Важно чтобы результаты торговли соответствовали следующим критериям безубыточности, так называемый график безубыточности. Он рассчитывается по простой формуле: Точка Б/У = (100-%пр)/%пр. Точку БУ это соотношение прибыль/риск, %пр - процент прибыльных сделок. Например: если у вас 50% прибыльных сделок, то ваша точка БУ (соотношение приб/риск) должно быть не менее чем 1:1. Если у вас 30% прибыльных сделок, то Точка Б/У > 2.33. При 70% приб, Точка Б/У > 0.43. Далее самому можно рассчитать какие минимально необходимые условия должны быть для вашей торговли. Если ваши показатели будут соответствовать безубыточности, то у вас всегда будет положительное МО. Ниже график Б/У. Все что выше кривой на графике, говорит о прибыльности торговой стратегии, все что ниже к убытку.

garry119 · 21.12.2021

Alex ITG сказал(а):
Необязательно, чтобы для положительного МО должны быть большие движения. Важно чтобы результаты торговли соответствовали следующим критериям безубыточности, так называемый график безубыточности. Он рассчитывается по простой формуле: Точка Б/У = (100-%пр)/%пр. Точку БУ это соотношение прибыль/риск, %пр - процент прибыльных сделок. Например: если у вас 50% прибыльных сделок, то ваша точка БУ (соотношение приб/риск) должно быть не менее чем 1:1. Если у вас 30% прибыльных сделок, то Точка Б/У > 2.33. При 70% приб, Точка Б/У > 0.43. Далее самому можно рассчитать какие минимально необходимые условия должны быть для вашей торговли. Если ваши показатели будут соответствовать безубыточности, то у вас всегда будет положительное МО. Ниже график Б/У. Все что выше кривой на графике, говорит о прибыльности торговой стратегии, все что ниже к убытку.
Посмотреть вложение 459093

вы не учитываете асимметрию прибыли-убытка.
если вы проиграли 50% депозита, то выиграть вам надо 100% от остатка на счете, чтобы остаться при своих.
если вы проиграли 80% депозита, то выиграть вам надо уже 400% от остатка на счете, чтобы остаться при своих.
это гипербола роста убытка.
в теории хорошо прибыли возможные считать, на практике депозит начинает стремиться к нулю по гиперболе после первого лося, если ваш тейк меньше, чем пять к одному по отношению к стопу.
это невозможно обыграть без мартина на небольших тейках, но мартин это еще большие риски, примерно на порядок выше.
это единственная причина всех маржинколлов на рынке, ибо люди лезут в микроскопические тейки с десятками сделок в день и неизбежно вылетают с рынка в силу законов математики.
поэтому чем дальше тейк, тем положительней математическое ожидание.
в идеале нужны такие тейки, чтобы один тейк перекрывал пять маржинколлов.
дневные диапазоны это мало для хороших сделок, надо играть как минимум недельные

Alex ITG · 21.12.2021

garry119 сказал(а):
вы не учитываете асимметрию прибыли-убытка.
если вы проиграли 50% депозита, то выиграть вам надо 100% от остатка на счете, чтобы остаться при своих.
если вы проиграли 80% депозита, то выиграть вам надо уже 400% от остатка на счете, чтобы остаться при своих.
это гипербола роста убытка.
в теории хорошо прибыли возможные считать, на практике депозит начинает стремиться к нулю по гиперболе после первого лося, если ваш тейк меньше, чем пять к одному по отношению к стопу.
это невозможно обыграть без мартина на небольших тейках, но мартин это еще большие риски, примерно на порядок выше.
это единственная причина всех маржинколлов на рынке, ибо люди лезут в микроскопические тейки с десятками сделок в день и неизбежно вылетают с рынка в силу законов математики.
поэтому чем дальше тейк, тем положительней математическое ожидание.
в идеале нужны такие тейки, чтобы один тейк перекрывал пять маржинколлов.
дневные диапазоны это мало для хороших сделок, надо играть как минимум недельные

Я не торгую такие стратегии, где просадка 50%, зачем? В торговлю, я закладываю риски, таким образом, чтобы просадка было не более 15-20% от депозита. Иногда, как говорится "палка и та раз в год стреляет", бывают случаи когда превышаются допустимые пределы, но это максимум один раз в год. Главное, в любой стратегии, это риски. Вот их я и стараюсь минимизировать. Потому что пришел к выводу, что движение, какое бы оно не было продолжительное, больше чем оно есть вы с рынка не возьмете, а вот снижение риска, как и приводит к более стабильной торговле и более прибыльной в долгосрочной перспективе. Мартином не увлекаюсь и не торгую его ВООБЩЕ. "дневные диапазоны это мало для хороших сделок, надо играть как минимум недельные" я их и совмещаю.