Просто стратегия

[Шаня]

Там написано, что эта стратегия действует на 70-80% примерно, а стоп в два раза больше, то есть стопы будут держать депо ппримерно на нуле.:question:

стоп не в 2 раза больше а примерно на 20-30% побольше,по логике мы должны увидеть ноль в долгосрочке.но никто не мешает придумать ещё доп функции к стратегии типа б\у трала итп.меня пока интересует сам подход нежели что будет завтра.

 

[Beartrader]

Там написано, что эта стратегия действует на 70-80% примерно, а стоп в два раза больше, то есть стопы будут держать депо ппримерно на нуле.:question:

в точку:idea:

 

[Beartrader]

И почему 20...30%??? Ведь тейк профит в сделке вдвое меньше стопа, да еще минус спрэд. :question: И после 4 лосей подряд вам надо будет восемь раз (!) подряд поиметь профит чтобы только выйти в ноль. Все это сомнительно в общем.

 

[Шаня]

я смотрю вы всё уже посчитали,стейт в студию где у вас 4 лося подряд..

 

[Beartrader]

я смотрю вы всё уже посчитали,стейт в студию где у вас 4 лося подряд..

Ого кое кто считает что четыре выбитых стопа так уж невероятно. Видимо у этого кого то богатейший опыт торговли. Лет пятнадцать наверное, а не пара месяцев как я было подумал.:rolf: Я например за пять лет трейдинга системы не допускающей этого не встречал.

 

[Profi888]

Я бы не начинал тестировать пока соотношение профитов и стопов не поменяется наоборот!:ta:

 

[mda]

Брейк, добрые люди.
В шаблоне, за две предыдущие недели, плюс текущая, разметил паттерн Рыбакова.
Голубая линия - уровень входа. Тонкая зеленая - уровень безубытка. Тонкая красная - уровень стопа. Толстая ярко-зеленая - профит по тейку. ТП выбрал с размером в 70 пунктов. Толстая красная - сработавший СЛ и рядом размер стопа в цифрах. Толстая зеленая - сработавший профит по уровню, как альтернатива, если не использовать тейк профит.
Смотреть на тайме Н1, евро. При подсчете учитывался спред в 2 пункта и по 1 пункту отступы при покупке и стопе.
Смысл таков, что при достижении ценой уровня, при котором нужно закрывать позицию по правилу Рыбакова, позиция всего лишь переносится в безубыток (на картинках все видно) в надежде увеличить возможную прибыль по паттерну.
Фильтров не применял. Паттерн в чистом виде.
Кто любопытен, посмотрит сам. Я же скажу, что в день получается брать 15,15 пунктов прибыли, что равно примерно 33.3% в месяц.
Что сказать. Говорят, это достойный заработок.

С уважением,
mda

P.S.
Делал для себя, поэтому, надеюсь отнесетесь с пониманием, что пояснительных записок нет))

 

[Profi888]

Брейк, добрые люди.
В шаблоне, за две предыдущие недели, плюс текущая, разметил паттерн Рыбакова.
Голубая линия - уровень входа. Тонкая зеленая - уровень безубытка. Тонкая красная - уровень стопа. Толстая ярко-зеленая - профит по тейку. ТП выбрал с размером в 70 пунктов. Толстая красная - сработавший СЛ и рядом размер стопа в цифрах. Толстая зеленая - сработавший профит по уровню, как альтернатива, если не использовать тейк профит.
Смотреть на тайме Н1, евро. При подсчете учитывался спред в 2 пункта и по 1 пункту отступы при покупке и стопе.
Смысл таков, что при достижении ценой уровня, при котором нужно закрывать позицию по правилу Рыбакова, позиция всего лишь переносится в безубыток (на картинках все видно) в надежде увеличить возможную прибыль по паттерну.
Фильтров не применял. Паттерн в чистом виде.
Кто любопытен, посмотрит сам. Я же скажу, что в день получается брать 15,15 пунктов прибыли, что равно примерно 33.3% в месяц.
Что сказать. Говорят, это достойный заработок.

С уважением,
mda

P.S.
Делал для себя, поэтому, надеюсь отнесетесь с пониманием, что пояснительных записок нет))

Таких раскладов я еще не видал... Это ты сам сделал?

 

[Profi888]

Шаблончик дальше рисовать не будет?

 

[Profi888]

Есть ли вообще такой индюк?

 

[mda]

Да, пару часов разметки. Когда интересно, получается быстро.

Думаю, что индикатора, к сожалению, нет. 2,5 недели выборки - мало. Нужно смотреть больший период, нужно смотреть другие пары. А размечать руками муторно. Индикатор бы внес для изучения этого паттерна неоценимую помощь. А изучать еще есть что. К примеру, прибыльность изменится, если паттерны с нереальными размерами стопа будут закрываться раньше, на уровне своего собрата с другим, более выгодным уровнем закрытия. Или паттерны, с заведомо близким уровнем безубыточности, рассматриваться не будут. Да мало ли, идей уже хватает, но проверять каждую вручную, долго.
А сам по себе паттерн, хотелось бы конечно рассмотреть более скрупулезно, под микроскопом, да и молотком постучать следовало бы))

Шаблончик дальше рисовать не будет?

))

С уважением,
mda

 

[Beartrader]

Можно потестировать вариант взятия тейк профита по появлению паттерна из трех свечей а не пяти.:question:

 

[Profi888]

Придется переименовать на "Паттерн Beartrader"

 

[Beartrader]

Если работать будет то я и не против

 

[Profi888]

Если работать будет то я и не против

Теперь только остается проверить...

 

[mda]

Можно потестировать вариант взятия тейк профита по появлению паттерна из трех свечей а не пяти.:question:

Приветствую.
Мне тоже приходила такая мысль.
Размечая паттерн на истории, мельком, несколько раз смотрел 3-15 свечей, но, сложно смотреть сразу несколько вариантов. У меня, из просмотренного сложилось впечатление, что в некоторых случаях действительно, лучше было бы посчитать только 3 свечи, а в некоторых 12. Поэтому, насчет количества свечей, сказать ничего вменяемого не смогу.
Если всё же возьмётесь за разметку, то пожелание – берите за один раз только один вариант разметки. Размечать одновременно больше одного варианта, мне думается, будет тяжело.

С уважением,
mda

 

[mda]

Суббота. Выходной. Разметил на Н4 тот же период что и на часах. Конечно, выборка оказалась исключительно трендовая, но мне было интересно посмотреть результат с другого тайма.
На мой взгляд, такие таймы как Н4, дни, подразумевают работу на удержание. В этой связи, взятие фиксированной прибыли я не рассматривал. Единственное, при прохождении ценой расстояния равное размеру между уровнем открытия и стоп лоссом, я переносил стоп на уровень, равный половине вышеописанного значения (туда, где по оригинальным условиям Рыбакова, должны закрывать позицию).

Кто любопытен, попытайтесь рассмотреть 4-х часовые сделки на часах, может быть Вы там увидите что-либо интересное. Может возможно улучшить входы и выходы? Если кто будет смотреть, поделитесь пожалуйста, результатами своих исследований.
Всего получилось 9 сделок.
4 убыточных : - 493 п.
5 прибыльных: + 627 п.
Итого: + 134 п.
Среднемесячная прибыль 22,6%
На мой взгляд - не много. Реальная торговля, с выключением света, отсутствием у монитора и пр., пр., может нивелировать это достижение.

Ну а в целом, система радует своим постоянством, как минимум, без стопов не остаемся – они присутствуют))

P.S. В этой выборке я немного слукавил - последний минус записал заблаговременно, ведь он еще не наступил. А плюс, по текущий момент, считать не стал. Посчитал это не фатальным и разрешил себе так поступить))

 

[mda]

В прокапитале, в проекте Валерия Мальцева прочитал о стратегии Сандры. Это стратегия финалистка. Среднемесячная прибыльность 43%. «Наш» паттерн по прибыльности недалёк от её стратегии. В ее случае, это ТС отшлифованная классиками тех.анализа с применением 4-х моделей. В нашем случае, робкие попытки оценить свойства единственного паттерна.
Ложка дёгтя: у Сандры торговая система была проверена тремя месяцами, «наш» паттерн двумя с половиной неделями.

Кстати, там же на форуме, Partizan любезно предоставил общественности свой паттерн, с оговоркой, что на фьючерсах он работает отлично, а на форекс, абы как. Хотелось бы его утверждение проверить лично…нашей компанией))
Суть паттерна – сжатие волатильности.
Цитирую: «Итак, установкой является широкодиапазонный час, после которого мы получаем как минимум ТРИ свечи диапазон которых (от макс. до мин.) находится внутри диапазона "широкой" свечи. После этого ставим два ордера - ПОКУПКА на пробой максимум "широкой" свечи и ПРОДАЖА на пробой МИНИМУМА свечи. Стопы ставим соотвественно на тик выше/ниже противоположного экстремума. (То есть если вошли в продажу, ставим на тик выше МАКСИМУМА "широкой свечи и наоборот для покупки).
Первая цель движения цены - это диапазон "широкой" свечи отложенный от цены открытия свечи на которой произошел пробой диапазона. Часто цена идет дальше. Поэтому можно придумать альтернативный способ выхода, либо частично фиксировать позицию на этом уровне, а оставшуюся часть на свече с закрытием ниже 8-ми периодного мувинга (это моя тактика), впрочем каждый волен думать сам»

«Вообще это конечно разновидность всем известной модели внутреннего дня. Просто я более точно определил цель движения цены и стоп-лосс.
Наблюдая за этой моделью я увидел также, что она имеет очень высокую вероятность исполнения первой цели. На моей пямяти срабатывают 8 из 10 моделей. Причем если модель не срабатывает, то видны бывают признакми того, что она не сработает (например дивергенция или гэп в противоположную сторону)»

Господин Валерий Мальцев, оценив идею, написал к Омеге (вроде бы) индикатор, проверил на фьючерсах и своё удовольствие выразил Partizan-у в виде признательности за столь ценное наблюдение.
Давайте и мы поблагодарим Partizan-а и всё же попробуем его паттерном заработать на форексе, предварительно проверив))
По этому паттерну, SERYEGA написал индикатор.
Индикатор в аттаче.

С уважением,
mda

P.S.
Набрав несколько простых и ненадуманных идей, проверив их, увязав между собой и придав получившейся конструкции стройность и стойкость Пизанской башни)), мы возможно ненамеренно создадим работоспособную торговую систему))

 

[vis]

Какие у вас результаты этих изысканий?

 

[mda]

Какие у вас результаты этих изысканий?

Никакие. Как только недовольство соотношением прибыли к убытку или количеством прибыльных сделок к убыточным, прорывается - исследования таких методик прекращаются. Паттерны рабочие, но лично мне их торговать не комфортно.