Простые безиндикаторные системы(для теоретиков)

[BQMan]

ну это чистая мат модель) и вы наверное считали для самой основной системы, там по 20% в среднем прибыль и 140% будет выходить долго, примерно как раз около полугода-года
во втором же варианте с переводом в безубыток получается по 40% в среднем на первой системе, и тут уже можно за 3 месяца разогнать
тут если безубыток, все равно лот умножаем, в итоге мы получаем меньше убытков, а прибыль та же

вообще в данном случае мне нравится самая последняя система, главная была для показа, чтобы мысли пошли, и они пошли)

 

[ale002]

Дак расчёты же все есть выше, они подходят к вашей 2й системе, при условии что на рынке идеальный хаос и вероятность профита и лося в каждой сделке 50/50

Последняя система - это которая торгуется виртуально до убыточной сделки?

Практика кажет, что перевод в б/у снижает среднюю убыточность лосей, но увеличивает их кол-во

 

[redneedle]

BQMAN в ваших вариантах сетка и мартин НЕ ВЫГОДЕТ ... поясню

сетка и мартин это хорошо если есть система с вероятностью чуть чуть выше 50/50 на то она и система -)) ... при этом должны быть учтены также и константы соотношения ТР к SL (1:3) и никаких б/у (дороже будет) ПРОВЕРЕННО

но никак не слепое мат. применение сетки и мартина ...
100% не рентабельно рисковать всем депо чтобы получить одну/надцатую непонятно чего да еще и с полным памперсом известно с чем ...

уже куда выше статистика тактики бандзай ... :
листаете пары и ищите или ждете боковика чтобы ширина канала была 1/4 средней волатильности пары + время его продолжения (это важно) и на пробое с коротким шагом льете стоп ордера с равной лотностью а возможно и с обратным мартином ...
и если правильно поймали тренд то СТАТИСТИЧЕСКИ (в рамках системы) то даже ваши возможные потери на другой границе канала окупаться будут во много раз

т.е. = система дает статистику выше 50/50 а сотношение ТР к SL не даст утонуть депо в не равной борьбе ...

должен быть порядок и распределение
потому сетка и мартин в чистом виде слеп и сам по себе выглядет как если переходить дорогу в слепую утром (но на основе вечерних расчетов, накануне -))) НЕ ПРОСЧИТАТЬ! на то и система что бы иметь выше вероятность

 

[BQMan]

ale002 я проверил, больше лосей не стало
там суть как раз была что если по тп выбивает, то там такие движения которые не разворачиваются, а безубытком ловим колебания на заведомо убыточных позициях.

да последняя это она, больше нравится потому что входов пара зато точные
мне однажды сказали, что лучше бы придумал систему, где ничего почти не надо делать, сделки один раз в месяц, вот я добился этого)


redneedle
отличное доказательство)
тут не ставки, и не нужен коэф 2 и выше, тут мы можем задавать все сами
прибыль выходит из за разницы ТП и СЛ
я вообще это на ставках проворачивал сначала, там коэф 3 ловился один раз из 8, и он все восстанавливал и немного прибыли
ты лучше не проверенно, а факты мне дай)
докажи на истории где она слила депо

я не рискую 100% тут максимальный убыток у тебя будет всегда 40% , а прибыль на второй системе уже равна просадке максимальной

 

[ale002]

redneedle

- у него не сетка, система с одиночными входами. Раз в сутки ровно в полночь. (Увы, это долгострой, мне он никак не подойдёт, даже проверять нет смысла)

- соотношение TP/SL = 2/1

BQMan

Насчёт б/у - у вас же до SL всего 20 пп, при таком откатике цена легко вернётся к TP на 40 пп на любой паре - дневной диапазон у всех намного больше. А б/у ей этого не даст сделать. Видел ухудшение баланса при вкл б/у или трала оч часто. Да практически всегда

 

[ale002]

Могу в кач-ве альтернативы предложить др болванку для безиндкаторной системы. Есть статистика (скрипт собрал по истории), из которой вытекает, что можно назвать день недели и час, в который цена обязательно заденет уровни +20 пп и -20 от открытия свечи. Вероятность этого 70-90%. Знач после того, как цена зацепила один уровень, можно входить в противоположную сторону - с вероятностью 70-90% она пройдёт 40 пп до уровня с противоположной стороны от открытия свечи. Таких статистических вкусняшек есть минимум по паре шт в день на 5 парах (на каждой). Осталось порешить как быть с SL. Можно, конечно, зафиксировать и использовать ваш мартын, но во-первых "как-то я немцев не очень" ©, во-вторых, надо проверять на истории какой размер фиксы будет выгодней

 

[BQMan]

Ну тут с бу другой случай видимо)
Я уже объяснил почему


Интересно, что за статистика такая)
это да, без системы я сказать мало что могу
можно еще делать лок до следующей вкусняшки,
в сл раз выводим лок в +20 и еще сделка +40
если опять не туда, то опять лок
выводим лок в ноль а сделку в +40
и так далее, при этм дальше увеличивая лот так, чтобы убыток от лока закрывался и оставалась еще прибыль +40