Русская система!

[Chekuyardish]

Фунт за последние месяцы прошел 1300 пп. Проверьте на калькуляторе сколько раз Вы сольете свой депозит. А такое может произойти на любой паре. Нужна пара где вееееечный флэт. Хотя если рассчитать депозит и лот на 2000 пп то и такая система достойна на применение.

 

[Olvimaik]

Вот тут статистика "грааля" от Гринштайна:
_http://www.fxstat.com/en/user/profile/sistemaenventa
Но его уже забанили XTB , Alpari , Pepperstone, MIG.
Вот тут его "система" в виде файла на экселе:
Посмотреть вложение SistemaEA.rar
А вообще, чертовщина, какая-то !!!

 

[ale002]

Вот тут его "система" в виде файла на экселе:

Нельзя ли для самых тупых показать расстановку ордеров на пальцАх ??

:-( :-(

 

[165]

Фунт за последние месяцы прошел 1300 пп. Проверьте на калькуляторе сколько раз Вы сольете свой депозит. А такое может произойти на любой паре. Нужна пара где вееееечный флэт. Хотя если рассчитать депозит и лот на 2000 пп то и такая система достойна на применение.

ну давай подсчитаем. У нас будет -1300 пп (примерно). Но ведь тренд не может идти на 1300 без откатов, может на этот тренд нацепляем 100 шт тейкпрофита по 10пп. вот и получается почти безубыток. Почти. Если в системе будет откат

 

[senchakv]

Мои мысли и итоги мозгового штурма

ТЗ сформировано мной. Для кого-то может показаться, что оно неполное, но текущей информации мне достаточно для того, чтобы уже дописать этот долбанный грааль.

Сначала с малого, установка ордеров в точности как по ТЗ:
http://forexsystemsru.com/535869-post43.html

Далее, цепочки делятся на два типа: просадочная и прибыльная.

Цепочка, как логическая единица, содержит направление и хедж, т.е. структура: buy stop - sell limit// sell top - buy limit.

Далее. Исходя из фразы:"После любой 4 сделки запускается алгоритм БУ просадочной цепочки, но ТП устанавливаем на все активные ордера. При откате до ТП по просадочной получаем 0, по прибыльной 1/2 профита.", - делаем один из главных выводов, что просадочная цепочка должна уметь зарабатывать, т.е. при откате и пересечении стартовой цены дисбаланс объемов должен быть в сторону направления пересечения. Таким образом мы получаем "удвоенный набор профита при тренде".

Верхняя цепочка хеджируется шортом, нижняя - лонгом.

После всего вышесказанного делаем ещё один логический вывод. Хеджирование (естественно) реализуем мартином. Мартин должен быть реализован на основе алгоритма прибавления.

Если у нас безоткат, то хеджирование нам не нужно.

Все последующие хеджирующие ордера входят в ту цепочку, которую они хеджируют (будет один magic у них).
Не трудно нарисовать и посчитать, что действительно в тот момент, когда просадочная выйдет в ноль, у нас будет половина прибыли по прибыльной цепочке.

Также, при изменении количества активных ордеров происходит модификация хеджирующих ордеров.

Добавлю последнее, здесь используется антимартин, т.е. увеличение лотности ордера происходит при его положительном росте.
Проще говоря, если хеджирующая лимитка даёт плюс, то надо ставить хеджирующий стоп-ордер с лотом: oldLot_limit+%.(плюс начальный лот, который считается от процента).

На бумаге грааль и подходит под все изречения нашего индиго.

Остался один математический момент (не идейный), как именно и с какой математикой ставить хедж, но это всё мелочи.

Приступаю к последней, надеюсь, версии RS.

P.S.: подтяжка ордеров действительно не нужна.

 

[Chekuyardish]

ну давай подсчитаем. У нас будет -1300 пп (примерно). Но ведь тренд не может идти на 1300 без откатов, может на этот тренд нацепляем 100 шт тейкпрофита по 10пп. вот и получается почти безубыток. Почти. Если в системе будет откат

Ну прямо настоящий граалище на самом деле не много не так. Расчеты у Вас займут 5 мин, загрузите Exel в помощь, на самом деле получается так:
Исходя из условий 100уе лот 0,01 получаем просадка на 1300 пп 851,50 количество лотов 1,3 , прибыль по противоположным ордерам 13 уе. Если вы хотите 1000 сделать 13, то я бы лучше отнес в сбер на депозит.

 

[Rolandoz]

прибыль по противоположным ордерам 130 уе

 

[Chekuyardish]

прибыль по противоположным ордерам 130 уе

Простите у меня Insta. По ней расклад простой 1300*0,01. У Вас может другой ДЦ и другая стоимость пипса.

 

[Rolandoz]

Простите у меня Insta. По ней расклад простой 1300*0,01. У Вас может другой ДЦ и другая стоимость пипса.

Плечо 1:100, лот 0.01 = 0.1$ за 1 пункт >>> 1300х0.1=130 $

 

[Chekuyardish]

Плечо 1:100, лот 0.01 = 0.1$ за 1 пункт >>> 1300х0.1=130 $

Да Вы все правильно рассчитали на Вашем ДЦ. Просто на Inste лот 0,01 = 0,01$. Ну тогда по поводу просадки на Вашем ДЦ выводы можете сделать сами ГРААЛИЩЕ

 

[yisfx]

Выкладываю очередную переделку RS4.
Описание как оно там работает:
1) ТП считается как прибыль в процентах от текущего депозита
2) Трал прибыли считается в процентах от текущего депозита
Следовательно, с ростом депозита, эти величины при постоянном проценте растут в валюте депозита.
3) Убрал все модификации ТП и СЛ.
Теперь при достижении ТП или при сработке трала все ордера закрываются "с рынка" и удаляются отложки.
Далее выставляется новая серия.
4) Робот сам пересчитывает на 5-е котировки, то есть если укажем 20 пунктов, то для 4х-Знака останется 20, для 5ти-Знака робот посчитает как 200.

Теперь по режимам работы и параметрам:
percent_lot=5 - оставил алгоритм михаила
percent_profit_TP=20 - ТП в процентах от депо
percent_profit_Trail=3 - трал прибыли в процентах от депо
если =0, то без трала

kol_orders = 5 - количество ордеров в серии

Step_Mode
0 - среднее за "B_count" баров периода "Bar_Period"
Больше 0 - шаг считается в пунктах сколько задали

B_count=8 - Количество баров для Step_Mode=0
Bar_Period=5 - период (0 - текущий, 1 - M1, 2 - M5, 3 - M15 и т.д....)" для Step_Mode=0


Pips_move
Если меньше 0, то сдвиг на Step
Если = 0 без сдвига
Если больше 0, то сдвиг на количество пипс
Сдвиг противоположных ордеров происходит только при срабатывании ПЕРВОЙ отложки.


Master_mode
=false; - Просто сдвиг
=true - по заданию MDmaster, когда ближайший ордер становится в два раза меньше.


З.Ы. Ошибок вроде не нашел при беглом прогоне. Результат теста прилагаю.

З.З.Ы. Номера кошельков, раз уж тут так заведено:
R165878318107 рубли
Z160467844355 баксы

Вечером проверю

 

[liberty]

Перевод "грааля" Элвиса, кому интересно:
1. Открываем любую пару и выбираем любой таймфрейм.
2. Размещаем ордер на покупку с тейк-профит 10 пипс, стоп-лосс 100 пипс и одновременно такой же ордер на продажу.
3. Как только один из ордеров закрылся по профиту, тут же размещаем новую пару на бай и селл с тейк-профит 10 и стопом 100.
4. Продолжаем делать так, пока не заработаем по крайней мере 10 % к депозиту.

Уточнения
1. Как только депо приросло на 10 %, закрываем все открытые ордера и начинаем все сначала.
2. Если получили просадку 30 %, закрываем все открытые ордера и начинаем все сначала.
3. Используем 0.01 на каждые 100 $.

Так можно делать до 20 % в день, не используя индикаторов. Я зарабатываю на той вполне очевидной теории, что цена проводит 80 % времени во флэте и только 20 % в тренде и на том, что цена движется вверх-вниз скачкообразно. Моя максимальная просадка до сих пор не превышала 20 %.

спорить насчёт 20% в день по этой стратегии не буду но не совсем согласен что 80% цена движется во флэте,скорее это значение 65-70%,так же у нас будет фиксация 10 пунктов в любую сторону но при малейшем движняке противоположные ордера будут нарастать и убыток по стоп лоссу или по просадке 30% не даст расти депозиту,так же между первым селом и последним баем будет увеличиватся расстояние пока не наступит та самая просадка,я не давно писал о такой идее но это не вариант так как движение всё снесёт,но может я где то ошибаюсь,
я думаю основной упор всё же необходимо делать на то чем мы тут занимаемся это быстрое удвоение и вывод,к примеру если добится удвоения за сутки то слив должен наступать при условиях которые не часто повторяются,слив раз в неделю былоб идеально если остальные 4 дня удвоений.

 

[MDmaster]

Выкладываю очередную переделку RS4.
Описание как оно там работает:
1) ТП считается как прибыль в процентах от текущего депозита
2) Трал прибыли считается в процентах от текущего депозита
Следовательно, с ростом депозита, эти величины при постоянном проценте растут в валюте депозита.
3) Убрал все модификации ТП и СЛ.
Теперь при достижении ТП или при сработке трала все ордера закрываются "с рынка" и удаляются отложки.
Далее выставляется новая серия.
4) Робот сам пересчитывает на 5-е котировки, то есть если укажем 20 пунктов, то для 4х-Знака останется 20, для 5ти-Знака робот посчитает как 200.

Теперь по режимам работы и параметрам:
percent_lot=5 - оставил алгоритм михаила
percent_profit_TP=20 - ТП в процентах от депо
percent_profit_Trail=3 - трал прибыли в процентах от депо
если =0, то без трала

kol_orders = 5 - количество ордеров в серии

Step_Mode
0 - среднее за "B_count" баров периода "Bar_Period"
Больше 0 - шаг считается в пунктах сколько задали

B_count=8 - Количество баров для Step_Mode=0
Bar_Period=5 - период (0 - текущий, 1 - M1, 2 - M5, 3 - M15 и т.д....)" для Step_Mode=0


Pips_move
Если меньше 0, то сдвиг на Step
Если = 0 без сдвига
Если больше 0, то сдвиг на количество пипс
Сдвиг противоположных ордеров происходит только при срабатывании ПЕРВОЙ отложки.


Master_mode
=false; - Просто сдвиг
=true - по заданию MDmaster, когда ближайший ордер становится в два раза меньше.


З.Ы. Ошибок вроде не нашел при беглом прогоне. Результат теста прилагаю.

З.З.Ы. Номера кошельков, раз уж тут так заведено:
R165878318107 рубли
Z160467844355 баксы

Вечером проверю

Ну спасибо так спасибо. Правда я как все заметили трудно выражаюсь техническим языком но вроде то, что я хотел. Потестим-посмтрим. Пришли только номер КИВИ кошелька (можешь в личку) так как у меня только киви

 

[scort]

Посмотреть вложение 108924
А вообще, чертовщина, какая-то !!!

Просадка почти 100% прибыли. вместо стопа лок из обратного ордера.
Создается впечатление что на всех мониторингах висит не закрытый лок на 99% прибыли. поэтому и банят.

хорошая табличка спасибо, но это двигатель системы, нужно надежное направление и увеличение валют в корзине, типа перекупы перепроды по Luku.

 

[scort]

Ну спасибо так спасибо. Правда я как все заметили трудно выражаюсь техническим языком но вроде то, что я хотел.

Если направление собственных мыслей не совпадает (а у "просто" кодера не совпадает) понять невозможно!

 

[Olvimaik]

спорить насчёт 20% в день по этой стратегии не буду но не совсем согласен что 80% цена движется во флэте.

Прикол заключается в том, что автора этой стратегии, торговавшего по ней вручную на реале в МИГ-банке, якобы забанили (!!!) за недопустимо высокую у них доходность !

 

[Forex-club7]

Прикол заключается в том, что автора этой стратегии, торговавшего по ней вручную на реале в МИГ-банке, якобы забанили (!!!) за недопустимо высокую у них доходность !

И где Вы таких интересные истории собираете?:rolf:

 

[scort]

Вот тут его "система" в виде файла на экселе:
Посмотреть вложение 108924
А вообще, чертовщина, какая-то !!!

Есть хоть какая-то подсказка об алгоритме открытия позиций ?
первая вторая понятно, закрытие понятно
пока писал сам понял откуда промежуточные.
Таблица граанее некуда

 

[SW111]

Перевод "грааля" Элвиса, кому интересно:
1. Открываем любую пару и выбираем любой таймфрейм.
2. Размещаем ордер на покупку с тейк-профит 10 пипс, стоп-лосс 100 пипс и одновременно такой же ордер на продажу.
3. Как только один из ордеров закрылся по профиту, тут же размещаем новую пару на бай и селл с тейк-профит 10 и стопом 100.
4. Продолжаем делать так, пока не заработаем по крайней мере 10 % к депозиту.

Уточнения
1. Как только депо приросло на 10 %, закрываем все открытые ордера и начинаем все сначала.
2. Если получили просадку 30 %, закрываем все открытые ордера и начинаем все сначала.
3. Используем 0.01 на каждые 100 $.

Так можно делать до 20 % в день, не используя индикаторов. Я зарабатываю на той вполне очевидной теории, что цена проводит 80 % времени во флэте и только 20 % в тренде и на том, что цена движется вверх-вниз скачкообразно. Моя максимальная просадка до сих пор не превышала 20 %.

сохранил на компе чтоб не потерялось

Вот тут статистика "грааля" от Гринштайна:
_http://www.fxstat.com/en/user/profile/sistemaenventa
Но его уже забанили XTB , Alpari , Pepperstone, MIG.
Вот тут его "система" в виде файла на экселе:
Посмотреть вложение 108924
А вообще, чертовщина, какая-то !!!

Прикол заключается в том, что автора этой стратегии, торговавшего по ней вручную на реале в МИГ-банке, якобы забанили (!!!) за недопустимо высокую у них доходность !

никакой четовщины и приколов...реалии ДЦ, жизни, вселенной и вообще открыв свой дцентр, свой интернет-банк и вложив в свой бизнес кучу бабок я не отдам его на растерзание *граальщикам*, а потому приму меры...буду клепать сливочные терминалы, сливочные котировки, я сделаю всё чтобы та сторона оставляла мне свои деньги...буду конечно отдавать часть прибыли, но мой бизнес будет идти в гору по сливам и процветать...однозначно...выводы думаю понятны...найдя граальный алгоритм не забывайте, что кушать хотят все и вы и брокер...зачем рубить ветку на которой сидишь? попиливай потихоньку то там то здесь, прикинувшись шлангом...и волки сыты и овцы целы :?:

 

[165]

Перевод "грааля" Элвиса, кому интересно:
1. Открываем любую пару и выбираем любой таймфрейм.
2. Размещаем ордер на покупку с тейк-профит 10 пипс, стоп-лосс 100 пипс и одновременно такой же ордер на продажу.
3. Как только один из ордеров закрылся по профиту, тут же размещаем новую пару на бай и селл с тейк-профит 10 и стопом 100.
4. Продолжаем делать так, пока не заработаем по крайней мере 10 % к депозиту.

Уточнения
1. Как только депо приросло на 10 %, закрываем все открытые ордера и начинаем все сначала.
2. Если получили просадку 30 %, закрываем все открытые ордера и начинаем все сначала.
3. Используем 0.01 на каждые 100 $.

Так можно делать до 20 % в день, не используя индикаторов. Я зарабатываю на той вполне очевидной теории, что цена проводит 80 % времени во флэте и только 20 % в тренде и на том, что цена движется вверх-вниз скачкообразно. Моя максимальная просадка до сих пор не превышала 20 %.

Так набросал малость советничек. Работает на 5 знаках.