Вообще что то тема из сеточной стратегии превратилась в просто флуд, а это довольно плохо, мне вот нравилась идея РС.
Есть небольшая идейка думаю может получится совмесно как то доработать.
Сама идея очень довольно похожа на РС, ее выложил человек в разделе ручных. Но в сыром виде она никуда не годится. Ну ладно начну.
Сама идея была такова (автора ее не помню, да и смотреть искать лень. думаю не обидется) Возьмем отступ/шаг = 10пп. цена прошла 10пп вверх открываем бай, пошла цена еще вверх на 10пп еще бай, цена вниз пошла на 10пп селл. Да забыл сказать лот везде одинаковый (и наверное надо брать минимальный лот). Смысл в этом что рано или поздно но получится +. Можно намотать прилично сделок, но в итоге всеравно рано или позно выйдет в +. Вот такая была сырая идея. немного походит на РС, главные отличия фиксированный лот и нет ограничения сетки.
Теперь нюансы. Да, система рано или поздно выйдет в 0 (проверено), а потом и в + если бы не спред, из-за спреда все рушится. Вообщем сделал я советник по этой системе только сделал когда у нас будет +10пп, закрываются все сделки. Получилось в тестере что 2-3-4 раза такая сетка зарабатывает, а потом уходит в жесткую просадку. рассмотрел я эту просадку (выписал сделки) и просчитал на бумажке (без учета спреда), буквально через 10-15 открытых сделок система должна была выйти в + и вся закрыться. Но во всем виноват спред, в том месте где должна была закрыться система у меня был 0 (ну или минус небольшой).
Кто то даже предложил закрывать сделки функцией слозебай, половина спреда возвращается.
Собственно для такой сетки нужно решить всего 2 вещи:
1. как при тренде что бы на небольших откатах не цеплялся противоположная сделка
2. решить проблему спреда.
Пока есть идея такая.
1. а) попробовать открывать сделки как на ренок графике. Т.е. пошло движение вверх на 10пп, открыли бай. Так же мы теперь считаем что у нас тренд вверх (так как мы и открыли бай). пойдет движение еще вверх на 10 там следующий бай... А вот пошло движение вниз на 10пп, мы селл не открываем, так как думаем что у нас тренд вверх, и только при движении вниз на 20пп, только тогда откроем селл и будем считать что у нас тренд вниз. Что это даст? Мы отсеем довольно большое количество лишних сделок.
б) использовать например канал и по нему определить какой сейчас тренд и только тем сделкам разрешать торговать
2. Спред. как же нам с ним бороться? Ну во первых будем закрывать по клосебай, это уже будет небольшой выигрыш. А во вторых допустим открываем сделки, а в уме открываем те же сделки только без спреда. И вот когда в уме у нас сетка выйдет в +10пп, то и по факту закроем сетку. Да мы можем закрывать с минусом, но этим мы избежим жестокой просадки.
Ну вот как то так. Кому интересно давайте подумаем вместе
Идея хоть и не новая, но безусловно отличная.
Ну, во-первых, надо реализовать обновление, либо обычное наложение сетки по проходке (либо по времени в минутах). Обновление или наложение - true/false переключатель с режима на режим. Много ордеров не надо, достаточно трех в каждую сторону. А вот с лотностью можно и поиграть. Предлагаю не фокусироваться на равных лотах сетки, но оставить такую возможность.
Таким образом, мы постоянно будем работать с ценой.
Во-вторых, необходимо уйти от % закрытия и т.п. Необходимо внести динамику и в этот раздел. Как вариант, можно закрывать по тралу в пунктах.
Здесь немножко попробую разъяснить свое предложение.
Сетку можно делить по уровням. Т.е. если у нас 3 уровня у сетки, значит у нас 3 ордера в каждую сторону. Уровень - это два ордера - бай и селл.
У уровня два состояния: либо он работает, либо он залокирован. В случае стоповых ордеров, лок - это фиксация минуса.
Трал должен работать для
каждого работающего уровня в отдельности.
В купе с обновлением (наложением) сетки такой трал позволяет перейти на бесконечный цикл работы - т.е. постоянная динамическая фиксация прибыли.
Чтобы было понятно, например, вторых уровней может быть несколько, допустим, 5. Пусть 2 будут в локе, а 3 будут работать. Как раз обновление (наложение) сетки и позволяет этого достичь.
В-третьих, как бороться с минусами (с локами)? Очень просто. При каждой фиксации прибыли необходимо следовать следующему правилу:
- если профит закрывшегося уровня больше текущих минусов - закрываем без зазрения совести эти минуса (локи).
- если профит закрывшегося уровня меньше текущих минусов - закрываем минус (лок)
частично.
Естественно локи крыть только перекрытием.
Экономим на спреде + освобождаем маржу.
165, проблему спреда никак не решить (только революция в помощь), но можно избежать:
- наматывания ордеров;
- можно хоть чуть-чуть экономить на спреде.
"как при тренде что бы на небольших откатах не цеплялся противоположная сделка" - именно максимальная работа с ценой (я описывал выше) позволяет избавиться от любых других ухищрений, в том числе отказаться от индюков и прочих фильтров.
Единственным фильтром в данном случае может служить только минимальный отступ обновления (наложения) сетки в случае стопового варианта.
Надеюсь, что был полезен.
С уважением, Михаил.
...
);