Кстати, интересный вопрос.
-
Всё просто.
Чтобы на демо подготовить хорошую стратегию, её тысячу раз надо гонять.
Пусть не её, а гонять различные идеи, искать закономерности.
1) Если считать, что прогон в тестере - это "акт" реальной торговли, то за один такой акт легко сливается депо в 10К (пока, например, опты не подберешь).
То есть, практика на "реальном" (еще вопрос, насколько) счете, на реальных котировках - это всегда убыток.
Сколько раз слышал: "прежде чем... // слил столько-то..." и "надо слить n раз, пока не начнешь зарабатывать". Бред.
Зачем?
2) На "реальных" же котировках трейдер сразу ограничен: шаг влево, шаг вправо - расстрел. Он не может ничего оптимизировать и проверять. Разве что своим кошельком.
Тогда вопрос, кому это выгодно?
Ну, чтобы котировки отличались.
Когда их можно сделать абсолютно идентичными.
Форекс, сумасшедшая ликвидность, триллионные обороты.
Как, скажите мне, трейдер со своей тысячей повлияет на такой рынок?
Никак.
Значит: что демо, что реал котировки - разницы нет.
Но всё-таки ДЦ упорно продолжают разделять данные: на "демо" и на "реал".
Раньше вот модно было торговать спреды (между ДЦ), арбитражем называется: котировки настолько отличались, что некоторые умудрялись на этом зарабатывать.
И сейчас они отличаются. Стоит внимательнее посмотреть графики от разных ДЦ. Даже "реал".
Ну дык если Форекс - это единая система (чем он хуже бирж, где котировки везде (с любого терминала) одинаковые?), почему у одного ДЦ цена подскакивает на 50 пунктов, а на у других - нет? И потом наоборот.
Где гарантия, что стоп, даже в фигуру, не выбьет "не рыночными" котировками? Очевидно, в регламентах сплошь оффшорных кухонь.
---
И еще: я бы сравнил восхитительные успехи конкурсных счетов с реальными ПАММами или, например, с сигналами от того же ZULU.
---
В общем, не по теме топика высказался. Прошу понять и простить.
Тестишь, тестишь, тратишь время, а потом оказывается - котировки "вообще не те". )
