Сами организуем конкурс?

[PIRANHAfx]

можно не усложнять себе жизнь не нужными убеждениями, открыть в 5 секунд демку, накинуть копировщика с основного своего счёта и через месяц вспомнить о соревновании, когда придёт время получать награду

Можно, но вот нужно ли? Ладно поглядим что что еще предложит.

 

[Абдулхаким]

Можно, но вот нужно ли? Ладно поглядим что что еще предложит.

можно считать, что ты принял предложение ?

 

[PIRANHAfx]

можно считать, что ты принял предложение ?

Нет не можно) Не вижу для себя смысла, сорян.

 

[Абдулхаким]

Нет не можно) Не вижу для себя смысла, сорян.

что ж, хорошо.
моё предложение в силе для читателей ветки, предлагайте свои условия если мои вам не очень подходят

 

[Абдулхаким]

Не вижу для себя смысла, сорян.

а твой пример каков в котором видишь смысл ?

 

[PIRANHAfx]

а твой пример каков в котором видишь смысл ?

Хотел написать, что я писал об этом на первой странице, но пост отмодерирован.))

 

[IRIP]

прям турнир с сеткой участников

и сеткой команд =)

 

[Абдулхаким]

и сеткой команд =)

тут и пару человек пока не набирается
или почти всем нужен жирный денежный приз за несколько жахов

 

[Юлия]

тут и пару человек пока не набирается
или почти всем нужен жирный денежный приз за несколько жахов

Всегда все хотят бонусов. Про такой конкурс мы уже общаемся с одной компанией, посмотрим.
А по вашему варианту я открою веточку, посмотрим, что получится.

 

[Абдулхаким]

посмотрим, что получится.

добавьте туда ссылку на мониторинг (непонятно на этот случай где там вводить данные)

 

[AlexeNP]

По мониторингу и проценту прибыли, как обычно. Или можем подумать о других вариантах, есть идеи?

ну, как вариант...
возьмем теорию оптимального фуражирования, в ней утверждается что при разумном подходе нужно добиваться вот такого

​

где, Е - получаемый ресурс, Т1 - время, потраченное на поиск ресурса, Т2 - время, потраченное на усвоение полученного ресурса...
казалось бы, переносим на торговлю и получим (Profit - Loss)/T - средняя прибыль за единицу времени... просто и понятно, однако в таком подходе не учитываются некоторые тонкости торговли...
мир трейдинга жесток и беспощаден - самые злобные акулы-людоеды прикидываются плюшевыми игрушками когда узнают что рядом с ними купается трейдер)
берем за основу эту самую теорию, добавляем в нее несколько пунктов, получаем следующие переменные для анализа:
Proft - чистый выигрыш (будем использовать нормализованный по размеру лота)
Trade_profit - время затраченное на совершение выигрышных сделок
Pause_profit - время между выигрышными сделками
Loss - чистый проигрыш (положительное число), также нормализованный
Trade_loss, Pause_loss - соответственно время потраченное на проигрышные сделки и паузы между ними...
все переменные расставляем так, чтобы результат стремился к максимуму
и получим примерно такое: (Proft/Loss)*sqrt(Pause_loss/(Trade_profit*Pause_profit*Trade_loss))
чем больше результат, тем лучше... ну, и скрипты все это считающие

 

[DomovenokBrest]

ну, как вариант...
возьмем теорию оптимального фуражирования, в ней утверждается что при разумном подходе нужно добиваться вот такого

Посмотреть вложение 427792​

где, Е - получаемый ресурс, Т1 - время, потраченное на поиск ресурса, Т2 - время, потраченное на усвоение полученного ресурса...
казалось бы, переносим на торговлю и получим (Profit - Loss)/T - средняя прибыль за единицу времени... просто и понятно, однако в таком подходе не учитываются некоторые тонкости торговли...
мир трейдинга жесток и беспощаден - самые злобные акулы-людоеды прикидываются плюшевыми игрушками когда узнают что рядом с ними купается трейдер)
берем за основу эту самую теорию, добавляем в нее несколько пунктов, получаем следующие переменные для анализа:
Proft - чистый выигрыш (будем использовать нормализованный по размеру лота)
Trade_profit - время затраченное на совершение выигрышных сделок
Pause_profit - время между выигрышными сделками
Loss - чистый проигрыш (положительное число), также нормализованный
Trade_loss, Pause_loss - соответственно время потраченное на проигрышные сделки и паузы между ними...
все переменные расставляем так, чтобы результат стремился к максимуму
и получим примерно такое: (Proft/Loss)*sqrt(Pause_loss/(Trade_profit*Pause_profit*Trade_loss))
чем больше результат, тем лучше... ну, и скрипты все это считающие

Очень интересный скрипт. Спасибо.
AlexeNP, подскажите, получаемые параметры нормализованного профита и лосса мы получаем в пунктах? От чего зависит оценка качества торговой системы? Почему на приложенном скрине оценка качества ТС равна 0?

​

 

[AlexeNP]

Очень интересный скрипт. Спасибо.
AlexeNP, подскажите, получаемые параметры нормализованного профита и лосса мы получаем в пунктах? От чего зависит оценка качества торговой системы? Почему на приложенном скрине оценка качества ТС равна 0?

Посмотреть вложение 427799 Посмотреть вложение 427801​

нормализую результаты сделок по размеру лота
поторопился немного(
вот это должно правильно показывать

 

[DomovenokBrest]

нормализую результаты сделок по размеру лота
поторопился немного(
вот это должно правильно показывать

Мне кажется или где то в расчетах ошибка? Оценка качества уж очень нереальна!

 

[AlexeNP]

Мне кажется или где то в расчетах ошибка? Оценка качества уж очень нереальна!

Посмотреть вложение 427808 Посмотреть вложение 427809

ну, тут получилось потому, что я не стал время к единице приводить... (условно говоря на конкурсе с жесткими датами это можно, но я думал в т.ч. и о сравнении систем на разных ременных отрезках)
вот такой вариант даст "нормальные" по значению числа, но его нужно использовать только для сравнения на одинаковых по длительности дистанциях... скажем, если один советник торгует месяц, а другой - месяц и один день - лучше их сравнивать по секундам с огромными числами)

 

[DomovenokBrest]

ну, тут получилось потому, что я не стал время к единице приводить... (условно говоря на конкурсе с жесткими датами это можно, но я думал в т.ч. и о сравнении систем на разных ременных отрезках)
вот такой вариант даст "нормальные" по значению числа, но его нужно использовать только для сравнения на одинаковых по длительности дистанциях... скажем, если один советник торгует месяц, а другой - месяц и один день - лучше их сравнивать по секундам с огромными числами)

Увы, изменения не решили проблемы "огромных чисел".
Нашел у себя еще скрипт оценки ТС. К сожалению только в ex4 файле.
Оценивает не по инструменту, а по всему торговому счету.

 

[AlexeNP]

Увы, изменения не решили проблемы "огромных чисел".
Нашел у себя еще скрипт оценки ТС. К сожалению только в ex4 файле.
Оценивает не по инструменту, а по всему торговому счету.

Посмотреть вложение 427819

ну, если смотреть по выдаваемому результату, то скорее всего (мое предположение) твой скрипт оценивает асимметрию распределения... так что можем его воспроизвести)
ты заставил меня задуматься.. пришлось кое-чего переписать... уже сейчас подумал, что надо было просто логарифмировать)
вот так числа должны быть поудобнее для восприятия

 

[DomovenokBrest]

ну, если смотреть по выдаваемому результату, то скорее всего (мое предположение) твой скрипт оценивает асимметрию распределения... так что можем его воспроизвести)
ты заставил меня задуматься.. пришлось кое-чего переписать... уже сейчас подумал, что надо было просто логарифмировать)
вот так числа должны быть поудобнее для восприятия

Я не пойму логику расчетов.
Вот отчет по евре. Первый с 01.01.2021, второй с 01.01.2020. При этом количество сделок одинаково и = 106. Но!!! Вот все остальные числа разнятся! Теряется смысл использования скрипта.

 

[AlexeNP]

Я не пойму логику расчетов.
Вот отчет по евре. Первый с 01.01.2021, второй с 01.01.2020. При этом количество сделок одинаково и = 106. Но!!! Вот все остальные числа разнятся! Теряется смысл использования скрипта.

Посмотреть вложение 427854 Посмотреть вложение 427855

смысл теории оптимального фуражирования - получение максимума ресурса (в нашем случае - прибыли) за минимум времени...
полученная прибыль и убыток различаются, поэтому качество систем тоже разное... в скрипте учитывается фактор времени - время потраченное на удержание сделки, пауза между сделками... таким образом при одинаковом количестве сделок (и даже при одинаковом результате в деньгах) мы запросто можем получить разное качество...

 

[PIRANHAfx]

смысл теории оптимального фуражирования - получение максимума ресурса (в нашем случае - прибыли) за минимум времени...
полученная прибыль и убыток различаются, поэтому качество систем тоже разное... в скрипте учитывается фактор времени - время потраченное на удержание сделки, пауза между сделками... таким образом при одинаковом количестве сделок (и даже при одинаковом результате в деньгах) мы запросто можем получить разное качество...

Хм, тогда в принципе же можно просто по прибыли ранжировать как 100500 других конкурсов на демке.
Зачем тогда вот так сложно все считать?
И что даст такой конкурс кроме ну разве что развлекухи (промо)?