Сеточник с защитой от слива

[stawros45]

В условиях высоко-волатильного рынка последнего времени единственным типом советника , сохраняющим работоспособность при приемлемом профите, остается пожалуй сеточник. Но и тут не без проблем. Практически все сеточники имеют нехорошую привычку сливать депозит, если тренд вдруг продолжается без значимых корректировок в течении нескольких дней и достигает приблизительно 280-350 пунктов котировки. Возникает естественный вопрос – как защитится от такого фатального результата? Есть ли способ предотвратить слив на больших трендах?

На рисунке представлен результат тестирования за последние 11 месяцев (с 2018.09.01 по 2019.08.15) одного из типичных сеточников торгующих лимитными и стоповыми ордерами. Пара EURUSD, лот фиксированный и составляет 0.1 при депозите 10 000, то есть 1/100 от депозита.



Выросший на 360% баланс был слит на последнем большом нисходящем тренде в июле месяце. Тестирование других валютных пар дает еще более неутешительный результат – слив происходит еще раньше. Как пример – картинка тестирования по паре USDJPY.


Здесь слив депозита произошел на нисходящем декабрьском тренде 2018 года .

Анализ картинок показывает, что слив происходит из-за неконтролируемого отрыва эквити от баланса из-за накопления большого количества убыточных ордеров, что при длительных больших трендах и приводит к сливу депозита.

Отсюда идея – нельзя ли поставить эквити под контроль, не дать ему катастрофически падать, держать его все время например не менее 70% от баланса путем закрытия наиболее убыточных ордеров , если эквити снижается ниже этого предела.

Это условие было введено в советник , что дало определенный положительный результат. По EURUSD дходность стала 150%

А вот по USDJPY картинка резко изменилась, но от слива в итоге эта мера не спасла.



Анализ графиков валютных пар и кривых доходности тестера говорит о том, сто эквити начинает отрываться от баланса и движение этих кривых приобретает разнонаправленный характер , если непрерывные тренд превышает 200 пунктов котировки. Последующее синхронное снижение кривых баланса и эквити продолжается до тех пор, пока не сменится направление тренда.

Отсюда новая идея по усовершенствованию нашего сеточника – просто отключать его на время больших трендов. Что из этого получится отпишу уже в следующем посте.

 

[mnem0n1k]

Если вы знаете когда начало больших трендов, то надо не отключать ущербный сеточник, а закладывать квартиру, машину, жену и тещу и на все открываться по этому тренду.

 

[Artem2018]

Отсюда новая идея по усовершенствованию нашего сеточника – просто отключать его на время больших трендов. Что из этого получится отпишу уже в следующем посте.

В том и дело, что мало кто способен предугадать начало больших трендов, как это было, к примеру, в эту пятницу.
Знал бы прикуп, жил бы в Сочи
Сеточник должен работать на любых движениях, тогда он действительно полезен для здоровья...

Может быть ключ в том, чтобы он не копил ордера, а закрывал по очереди?

 

[Дедушка Гартли]

Есть ли способ предотвратить слив на больших трендах?

Есть очень простой, снижайте риски в разы. Не 1/100, а 1/1000, 1/10000 на сделку.

Отсюда новая идея по усовершенствованию нашего сеточника – просто отключать его на время больших трендов. Что из этого получится отпишу уже в следующем посте.

Нет никаких признаков "большого тренда", можно только к истории подогнать. Любой механический или индикаторный паттерн это 50/50, поэтому фильтруя потенциально большой тренд вы отфильтруете и доходные участки.

 

[stawros45]

Продолжим наши эксперименты по усовершенствованию советника сеточника. Но для начала обратим внимание на то, что советник может работать либо лимитными, либо стоповыми отложниками, либо и теми и другими вместе. Посмотрим как будет работать советник на ордерах каждого типа отдельно после введения ограничения по эквити не более 70% от баланса.

Пара EURUSD, только лимитные ордера.



То же , только стоповые.



Картинка меняется незначительно по сравнению с полным набором ордеров, в котором базовые показатели тестирования - абсолютная просадка 2100 . процент прибыльных сделок 67% , чистая прибыль 15357.

Синхронное снижение кривых эквити и баланса происходит на больших трендах, превышающих 200 пунктов котировки. Попытаемся улучшить картинку и избавиться от нисходящих участков кривых доходности путем внесения в код советника условия прекращения работы советника, если тренд превышает эту величину. Величину же тренда будем контролировать с помощью последней ветви индикатора ZigZag на таймфрейме D1. Таким образом советник не будет открывать новых ордеров и модифицировать уже установленные до тех пор пока тренд , превысивший 200 пунктов не сменится на противоположный и не появится новая ветвь индикатора ZigZag.

После этих изменений по паре EURUSD были получены такие результаты.

Только лимитные ордера. Максимальная просадка 812, процент прибыльных сделок 91%, чистая прибыль 10 000.



Только стоповые. Максимальная просадка 1977, процент прибыльных сделок 80%, чистая прибыль 2336.



Лимитные и стоповые. Максимальная просадка 1600, 81% прибыльных сделок, чистая прибыль 6400.



Итог ограничения работы советника трендом в 200 пунктов - кривая баланса приобрела устойчивый восходящий характер, особенно по только лимитным ордерам, Максимальная просадка там же сократилась в два с лишним раза, количество прибыльных сделок резко возросло, а вот чистая прибыль уменьшилась в среднем в два раза, особенно сильно по только стоповым ордерам. Однако постоянный восходящий характер кривой баланса , незначительный отрыв от нее кривой эквити и сравнительно низкая абсолютная просадка позволяет попытаться увеличить чистую прибыль за счет увеличения лота например с 1/100 от депозита до 1/30.

Увеличим лот в 3 раза с 0.1 до 0.3. Результат получился довольно неожиданным.

Только лимитные ордера. Максимальная просадка 8483, процент прибыльных сделок 63 %, чистая прибыль 46 646! Другими словами 460% за год.



Только стоповые. Максимальная просадка 6285, процент прибыльных сделок 58%, чистая прибыль 1697.



Лимитные и стоповые. Максимальная просадка 8357, 56% прибыльных сделок, чистая прибыль всего 2020.



Вывод - при прекращении работы советника на больших трендах стоповые ордера оказались лишними и только вредят делу. Очевидно их надо либо не использовать, либо удалять, ведь если нет больших трендов, то они тоже что-то приносят в копилку прибыли. Эксперименты по защите сеточника от больших трендов будут продолжены.

 

[Artem2018]

Вывод - при прекращении работы советника на больших трендах стоповые ордера оказались лишними и только вредят делу.

Так да не так Это на паре евро-доллар. У нее много откатов, потому стоповые ордера не всегда полезны. А если взять пару, где сплошные тренды, вот там как раз лимитники вредят. К примеру, с йеной.

А еще на евре можно отключить покупки, оставить только селл. График существенно улучшится... Чисто в виде эксперимента можно попробовать

 

[stawros45]

И так введем в советник функцию удаления отложников на трендах, превышающих 200 пунктов.
Результат этого эксперимента при лоте 0.1 оказался таким.

Пара EURUSD, работа только лимитными ордерами. Максимальная просадка 743, процент прибыльных сделок 92 %, чистая прибыль 7464.


То же только стоповыми. Максимальная просадка 563, процент прибыльных сделок 88 %, чистая прибыль 4800.


То же лимитными и стоповыми. Максимальная просадка 529, процент прибыльных сделок 90 %, чистая прибыль 7000.


И так удаление отложников на трендах, превышающих 200 пунктов привело к тому, что чистая прибыль несколько выровнялась - снизилась в первом случае и выросла во втором и третьем, кривые баланса более сгладились, практически исчезли падающие участки на самом опасном начальном участке кривой, где баланс практически равен начальному депозиту, значительно снизилась и абсолютная просадка. Значит для увеличения доходности лот можно увеличить практически без особого риска.

Увеличим лот до 1/20 от депозита - с 0.1 до 0.5. Результат как и ожидалось неплохой.
По только лимитным ордерам. Максимальная просадка 5190, процент прибыльных сделок 66 %, чистая прибыль 28 476.



По только стоповым ордерам. Максимальная просадка 4242, процент прибыльных сделок 64 %, чистая прибыль
13997


По лимитным и стоповым ордерам. Максимальная просадка 5212, процент прибыльных сделок 62 %, чистая прибыль 21 940.


Результат неплохой, но картинка выглядит некрасиво .Большие висячие бороды эквити портят впечатление от роста прибыли. Возможно, что при больших лотах , обеспечивающих приличную прибыльность, нет необходимости поддерживать разницу между балансом и эквити в 30 % и можно сократить ее до 10%, то есть поддерживать эквити на уровне 90% от баланса. Проверим это предположение сократив разницу между балансом и эквити в 3 раза, до уровня эквити 90% от баланса, а чтобы при этом не было потери доходности увеличим лот в 3 раза - до 1.0

Результат этого эксперимента оказался впечатляющим - по всем вариантам прибыльность возросла в два раза , абсолютная просодка практически не изменилась, а картинка приобрела вполне благопристойный вид.

По только лимитным ордерам. Максимальная просадка 5190, процент прибыльных сделок 64 %, чистая прибыль 45 123.


По только стоповым ордерам. Максимальная просадка 4357, процент прибыльных сделок 63 %, чистая прибыль составила 30 000


По лимитным и стоповым ордерам. Максимальная просадка 5967, процент прибыльных сделок 64 %, чистая прибыль составила 45 300.


И так сравним эту картинку с первоначальной.


Невооруженным глазом видно, что это небо и земля. Наш неотесанный сеточник, генерировавший одни убытки и сливавший депозит на первом же большом тренде , если его довести до ума, оказывается способен приносить до 450% годовых и это в условиях бешешенно-волотильного, непредсказуемого рынка последних лет, сотрясаемого кризисами, торговыми войнами, терактами, локальными войнами и паническими слухами. Официальная банковская система с ее 10-15% годовых отдыхает!

Но нельзя ли еще что-нибудь улучшить, усилить, добавить, чтобы наш советник заткнул уже за пояс не только официальных банкиров, но и акул финансовых афер, гениев-комбинаторов нашей с вами современности, авторов схем по ограблению ближнего своего до последних трусов из финансовых пирамид типа Кэшбери, Тянь-Ши и прочих таких МММ ? Оказывается можно, но об этом уже в следующем посте.

 

[ataris]

Но нельзя ли еще что-нибудь улучшить, усилить, добавить, чтобы наш советник заткнул уже за пояс не только официальных банкиров, но и акул финансовых афер, гениев-комбинаторов нашей с вами современности, авторов схем по ограблению ближнего своего до последних трусов из финансовых пирамид типа Кэшбери, Тянь-Ши и прочих таких МММ ? Оказывается можно, но об этом уже в следующем посте.

stawros45
Хорошо пишете. Но выглядит как прессрелиз советника, который может если не всё то очень многое, однако за сколько его продавать - неизвестно. Анализ так сказать рынка на предмет продаваемости продукта.
Почему сразу не написать этот следующий пост в котором будет "самое важное".
В отличие от зрителей мыльных сериалов, пользователи этого ресурса более прагматичны и расчётливы. Поэтому такая манера представления может повредить промоушену продукта.
Если же вам нужны единомышленники и активные подсказчики, знающие современные алгоритмы поведения советников для защиты их от слива, то они заметят что вы играете только на себя, потому что не указали какой именно "типовой" сеточник вы тестируете, какие там настройки, на баре он открывает сделку или где попало, и т.д.
И ещё, вы показываете результаты теста из тестера. Если вам и удастся сделать советник прибыльным в тестере, то на реале он сольёт почти гарантировано. Мне кажется что недостоверность тестера сейчас преподают на всех курсах и тренингах. Об этом знают все новички на форекс.

 

[Forex-club7]

И ещё, вы показываете результаты теста из тестера.

Причём качество моделирования очень низкое.

 

[sponsor]

да давай дружок в тдс

 

[stawros45]

Продолжим наши эксперименты по реанимации и стимуляции полудохлых сеточников. После пары-тройки реанимационных мер наш уже дал , как было показано ранее, 450% годовых. Но оказывается можно еще и усилить, и улучшить, и повысить! Для этого надо дать советнику возможность работать не только фиксированным лотом , а и переменным в проценте от текущего , все время растущего баланса. Советник открывает по 3 ордера каждого типа на старте, таким образом всего 12 ордеров. При стартовом депозите в 10 000 на каждый ордер приходится 800, то есть лот 0.8., что естественно составляет 8% от депозита.
Введем в советник кусок кода, дающий возможность работать переменным лотом и установим лот 8% от текущего баланса.

Держитесь крепче за стулья, ребята! Результат - максимальная просадка 4900, процент прибыльных сделок 62 %, чистая прибыль составила 111 440 при стартовом депозите 10 000! Простой сеточник на переменном лоте в 8% сделал 1000% годовых!


Тянь-Ши и Кэшбери отдыхают! Наш сеточник, гадкий утенок, сливавший депозит на каждом паршивом тренде, превратился в птицу счастья завтрашнего дня, которая махнула крылом и выдала на гора доходность в 1000% годовых! Поздравим себя, господа охотники за удачей, птицей цвета ультрамарин! Как сказал один трубадур, очень засллуженно-народный, синей птицы не стало меньше, просто в свете последних дней слишком много мужчин и женщин стали дурно болтать о ней. Так что скептики-неверующие должны посыпать после этого голову пеплом и уйти из форекса в монастырь,где в тишине монастырской кельи так хорошо размышлять за возвышенное, за вечное, об бренности всего земного ,включая слитые депозиты, козни жуликоватых брокеров, и прочие форекс-неприятности, по словам Ваенги, взятые за основу.

 

[ataris]

Зачем писать такую лирику. Те кто на форексе по 10 лет и более просто хохочут над вами. 1000% в год на тестере это слишком мало чтобы воспринимать вас серьёзно. Я знал стратегии которые давали в тестере более 1000 в месяц, но на практике сливали после 2-3 месяцев. Мало того, у некоторых трейдеров от использования таких систем и после последующих неудач происходили нервные срывы с выбросами из балкона.
Такое впечатление что про автолот вы услышали только вчера а сегодня нам рассказываете об этом как об открытии века.
Эта тема называется "сеточник с защитой от слива"
Где сеточник и где защита?
Поставьте на реал ваш сеточник и дайте мониторинг хотя бы за 2-3 месяца.

 

[stawros45]

Зачем писать такую лирику. Те кто на форексе по 10 лет и более просто хохочут над вами.

За 5 дней тема набрала 1 000 просмотров , а вот насчет хохочущих, то похоже, что хохочете только вы один. Остальные видимо хорошо помнят народную мудрость " Смеется тот, кто смеется последним!" и не очень торопятся хохотать.

Эта тема называется "сеточник с защитой от слива"
Где сеточник и где защита?

Это учебно-познавательная статья о том , как повысить прибыльность советника-сеточника. Когда вы читаете в научно-популярном журнале познавательную статью о разведении быков-осеменителей цементальской породы или собак породы хаски, вы же не требуете от автора, чтобы к статье прилагался бык или собака? Так и в этом случае. здесь просто рассказывается что, куда, откуда и зачем. Но некоторые вопросы действительно требуют уточнения.

В частности что касается типа советника. Для этого дела подойдет любой, который у вас есть или который нашарите в интернете. Любое произведение известных и неизвестных авторов раннего или позднего форекс-средневековья, включая творчество народных умельцев из каких нибудь Петушков или ближнего Зауралья. Главное, чтобы код был открытым, и чтобы при прогоне в тестере по EURUSD у этого произведения эквити катастрофически отрывалось от баланса вплоть до фатального слива депозита.

Кстати свой я нашел недавно у себя в компьютере. Когда и откуда он появился не помню, как говорится завалился за подкладку и долго там лежал бесхозный. У него было удивительное, а главное редкое имя - "Сетка". Там нет ни фамилии автора, ни его почты, ни копирайта, ни отпечатков пальцев, то есть всего того, что авторы таких произведений искусства обычно оставляют на своих творениях, чтобы их могли идентефицировать налоговые инспекторы и прочие любители заглядывать в чужие кошельки и считать там деньги. В авторских настройках ничего не менял,они авторские по умолчанию, в основное тело кода тоже не заглядывал. По какому принципу основной код этого советника выставляет и закрывает ордера - не вникал и ничего поэтому поводу сказать не могу.
Ну а дальше все как написано в статье - в фунцию start() вставляете условие закрытия убыточных ордеров, если эквити опускается ниже заданного процента от баланса и условие отключения советника и удаления отложников, если тренд по последней ветви ZigZaga превышает установленный. Туда же включаете кусок кода с выбором лота, фиксированный или в проценте от баланса (если выбора типа лота нет в советнике). После последнего оператора return() основного кода добавляете встроенные: функцию поэтапного закрытия ордеров, начиная с самого убыточного и функцию удаления отложников, обе берутся из широко распространенных скриптов аналогичного назаначения. И все!

 

[stawros45]

И ещё, вы показываете результаты теста из тестера. Если вам и удастся сделать советник прибыльным в тестере, то на реале он сольёт почти гарантировано. Мне кажется что недостоверность тестера сейчас преподают на всех курсах и тренингах. Об этом знают все новички на форекс.

Что касается утверждений о том, что тестер и реал - это две большие разницы и то, что в тестере прибыльно на реале становится убыточным, то это конечно не аксиома, это не всегда так. Например в нашем конкретном случае рассуждая логически - есть советник , сливающий депозит ,какие у брокера по этому поводу могут быть возражения? Никаких. Сливает и пусть себе сливает. Есть команда на закрытие нескольких наиболее убыточных позиций. Отчего брокеру их не выполнить? Есть команда не ставить больше отложников и удалить уже установленные . Какие у брокера могут быть по этому поводу возражения? Он что может потребовать от вас продолжать ставить отложники, если вы этого не хотите? Нет. То же касается установки отложников лотом в разумном проценте от баланса. Если средства позволяют, почему нет? Какие могут быть возражения? Никаких. Разумеется после того как на вашем счету вдруг появится не 200, не 500, а сотни тысяч долларов, у вас конечно могут начаться проблемы с их выводом. Любой брокер крайне неохотно расстается с большими деньгами. Но советник тут уже не причем. Тут все зависит от того, повезло вам с брокером или нет, от степени жуликоватости брокера, от того, насколько далеко он готов зайти , следуя пагубной брокерско-букмекерской привычке, воспринимать каждый доллар на счету своего клиента как личное для себя оскорбление , если не может воспринять его , как добычу.

Выложить советника здесь, простите, не могу. По вполне понятным причинам. Если автор еще не отправился в гости к богу, как говорил Высоцкий, и все еще попирает резиновой подошвой китайских кроссовок почву , орошаемую реками Волга, Янцзы или самой Миссисипи, и может узнать творение своих рук, то будет грандиозный скандал. С криками, оскорблениями, битьем посуды, санкциями и контрсанкциями, в общем со всем тем, что в широких кругах узких специалистов из близкого окружения дальнего зарубежья принято называть борьбой с кибер-пиратством и защитой авторских прав.

Конечно сеточников, работающих по такому же алгоритму , как и тот, котрый здесь взят за основу, в интернете море. Как только найду такой аналог с лицензией Freeware и открытым кодом, с которым любой пользователь может делать все, что угодно, то ему будет проведена аналгичная модернизация и если будет получен тот же результат, то дам ему красивое, а главное редкое имя FXSupеrGrv_Dig_v1. Те, кто знает международный язык карьерных дипломатов, профессиональных картежников, финансовых воротил с Уолл-Стрита и лошадиных барышников наверное догадались, что это означает в переводе на обычный человеческий язык.

Но и в этом случае ( а равно как и в том прискорбном случае , если неизвестный автор кода советника, описанного в статье, уже сыграл в ящик) , я тоже не смогу выложить здесь советник, потому, что вы же сами будете считать меня сумасшедшим идиотом , разбрасывающим такое добро задаром кому ни попадя. Так что простите, ребята, Яндекс вам в помощь, дерзайте! Как говорили древние, ищите и обрящите! Те, кому срочно нужно много денег, ну просто чтоб им было хорошо на свете, меня конечно поняли.

 

[Дедушка Гартли]

1000% круто конечно. Можно брать кредит.

 

[ataris]

За 5 дней тема набрала 1 000 просмотров

Из этой тысячи просмотров ваше --""в фунцию start() вставляете условие закрытия убыточных ордеров. И все! ""-- нужно максимум 5 читателям. Это не ветка проф.програмирования. Вы слишком много пишете лирики и это выглядит как стёб над всеми остальными.

ребята, Яндекс вам в помощь, дерзайте!

Не ставьте себя выше остальных. Тестерных програмеров сотни если не тысячи. Ничего они не могут кроме как раздавать свои колкие фразы.
-----------
Поставьте свой советник на реал. Дайте нам мониторинг. Все деньги выведите и оставьте себе.
А когда всё это у вас получится тогда можно написать научно-познавательные тексты.

 

[Forex-club7]

Не ставьте себя выше остальных. Тестерных програмеров сотни если не тысячи.

Поправлю. Тестерных....... граалей.

 

[ataris]

Поправлю. Тестерных....... граалей.

Ваша фраза правильная но я имел ввиду именно людей-программеров.
Слишком много развелось программистов, которые пишут в день по советнику, тестируют его на тестере и втирают нам про 1000 процентов. Затем они рисуют красивые тексты, а кто не верит им тот ущербный потому что не понимает науку правильно.
----------------------
Не работают все эти "граали" на реале. Это обычный лохотрон. Проще простого поставить советник в работу и получить подтверждённый результат с мониторинга. Из 1000 советников от 1000 программистов на дистанции 1 год будет прибыльным только 1. Такого программера ждёт успех и моментальные предложения от которых трудно отказаться.
Все остальные 999 человек будут вертеться на форумах в попытках что-нибудь продать кому-нибудь.

 

[Ugar]

Ваша фраза правильная но я имел ввиду именно людей-программеров.

Не обижай программистов, большинство порядочные люди.
Любая глобальная писанина, это труд. А значит она имеет цель. Какая цель у этого писателя - я не знаю.
Чаще всего так расхваливают свою систему лапухи считающие что придумали грааль. А писанину они разводят что бы найти лапуха программиста, который напишет бесплатно советник. Нельзя на этих лапухов обижаться, они ведь без злого умысла.
Бывают конечно жулики программисты, специально пишут тестерный грааль, что бы впарить лохам. Но они уже редко попадаются на этом форуме. Их здесь сразу раскусывают.

 

[Ugar]

Всю ветку читать не буду, мозги не выдержат столько дури.
Глаз зацепился за кусочек текста. Если человек рассматривает разницу между тестером и брокером только с точки зрения "почему бы брокеру не выполнить", с ним всё ясно.