Система на основе корреляции от marattmb из Граалей + советник Abram

[Genry_05]

Да кто их разберет как они считают

У меня нет Вашей совы.

В моем сообщении выше - ссылка, а по ней - сова, индикаторы и сет для Н1 пары EURUSD - USDCHF
Для проверки надо поменять CHF на CAD в двух местах.
--------------------------------------------------------------------------
Сову я писал как помощника в ручной торговле. Она ставила ордер минлотом, я оценивал ситуацию и если выводы совы мне нравились добавлял руками ордер побольше.
Но еще с лета 19 уволил советчика, так что это легкая ностальгия по совместной работе

PS. Если объединить графики от последней совместной нулевой точки от 1 апреля 20 будет так:

 

[kudinoff]

Там нет буферов для привязки

Можешь эту функцию использовать, как раз делаю сова по пивотам

Спойлер: -

//внешние переменные
enum pivottf   { Daily, Weekly, Monthly, FourHourly };
input pivottf  PivotTF              = Daily;

OnTick()
{
//пример запроса
double r1 = GetPivot(Symbol(),"R1");
}

double GetPivot(string Symb, string level)
{   
    int    tf;
    if(PivotTF == Daily)   tf = PERIOD_D1;
    if(PivotTF == Weekly)     tf = PERIOD_W1;
    if(PivotTF == Monthly)       tf = PERIOD_MN1;
    if(PivotTF == FourHourly)       tf = PERIOD_H4;
    
    double PDayHigh = iHigh(Symb,tf,1); // Pivot Day high
    double PDayLow  = iLow(Symb,tf,1);  // Pivot Day low
    double PDayClose = iClose(Symb,tf,1); // Pivot Day close

                                                                        // Pivot calculations
    double Pivot =(PDayHigh+PDayLow+PDayClose)/3;    // Pivot point
    double Range = PDayHigh-PDayLow;
        
    double r1 = 2 * Pivot - PDayLow;                    // R1
    double r2 = Pivot + Range;                            // R2
    double r3 = r1 + Range;                                // R3
    double s1 = 2 * Pivot - PDayHigh;                 // S1
    double s2 = Pivot - Range;                            // S2
    double s3 = s1 - Range;                                //S3
    
    if(level == "Pivot" && Pivot>0) return(Pivot);
    if(level == "R1" && r1>0) return(r1);
    if(level == "R2" && r2>0) return(r2);
    if(level == "R3" && r3>0) return(r3);
    if(level == "S1" && s1>0) return(s1);
    if(level == "S2" && s2>0) return(s2);
    if(level == "S3" && s3>0) return(s3);
    
return(0);
}

 

[Jktukr]

Да кто их разберет как они считают

Посмотреть вложение 377087

В моем сообщении выше - ссылка, а по ней - сова, индикаторы и сет для Н1 пары EURUSD - USDCHF
Для проверки надо поменять CHF на CAD в двух местах.
--------------------------------------------------------------------------
Сову я писал как помощника в ручной торговле. Она ставила ордер минлотом, я оценивал ситуацию и если выводы совы мне нравились добавлял руками ордер побольше.
Но еще с лета 19 уволил советчика, так что это легкая ностальгия по совместной работе

PS. Если объединить графики от последней совместной нулевой точки от 1 апреля 20 будет так:
Посмотреть вложение 377094

Когда то тоже рисовал такие графики, только не от нулевой точки, а по всей истории. Для практической торговли, ничего это не дало.
Есть одна пара AUDJPY NZDJPY, которая на истории с 1970 года, не выходит с коридора в 3700 пунктов. с 2008 года по 2013 год, пара ходила у верхней границы коридора. С 2013 года, по 2016 год, она прошла от верхней границы коридора к нижней. С 2016г. и по сегодня тусуется у нижней границы, но рвануть к верхней границе может в любой момент. Это также видно на кроссе AUDNZD, только время не совпадает, на кроссе это 2011 - 2015 год.
Но оба графика показывают, что ближайшие несколько лет, пару NZDJPY надо продавать, а пару AUDJPY покупать, или же покупать кросс AUDNZD.
Мани менеджмент на 1500 пунктов.
Хочу донести мысль, если не просчитан ММ, хотя бы по истории на пару лет назад, а лучше видеть всю историю, по стратегии, которой собрались торговать , шансы слить больше 50%. Это касаемо и советников. Сегодня он рисует хорошо, а завтра слив. Я их протестировал вагон и маленькую тележку, в итоге пришел к ручной торговле. Мозг человека и многолетний опыт, вот лучший советник.

 

[vik7778]

Таймфрейм любой. Мувинги любые. Лишь бы были одинаковые на обоих инструментах. На скриншоте МА 600. Таймфрейм М5. Отклонение на Ваш вкус. Чем больше разница в величинах отклонения, тем больше профит. В данном случае не имеет значение, какая ведущая пара, а какая ведомая.

Доброго времени суток, прошу разъяснить, на м5 одни оказания мувинга (например в сторону минуса, то есть селл по двум парам), на Н1 показания мувингов совершенно другие, в сторону плюса, бай направление);
Вопрос - получается что на м5 это корекция и нужно брать меньше движение, и стоит ли учитывать старшие тф для направления движения.
Имеет ли значение период мувинга для терминала четырех и пяти знаков, извените если это тупой вопрос.

 

[marattmb]

Доброго времени суток, прошу разъяснить, на м5 одни оказания мувинга (например в сторону минуса, то есть селл по двум парам), на Н1 показания мувингов совершенно другие, в сторону плюса, бай направление);
Вопрос - получается что на м5 это корекция и нужно брать меньше движение, и стоит ли учитывать старшие тф для направления движения.

Даже на М5 сигналы редкие без учета старших тайм фреймов. Вы, конечно, можете учитывать старшие таймфреймы, хуже не будет. Но вот как часто будут такие сигналы? Думаю, очень редко. На минувшей неделе у меня на М5 не было ни одного сигнала на вход. Поэтому, параллельно, использую другие стратегии и советники.

 

[vik7778]

Даже на М5 сигналы редкие без учета старших тайм фреймов. Вы, конечно, можете учитывать старшие таймфреймы, хуже не будет. Но вот как часто будут такие сигналы? Думаю, очень редко. На минувшей неделе у меня на М5 не было ни одного сигнала на вход. Поэтому, параллельно, использую другие стратегии и советники.

Спасибо за разъяснение, но согласно скрину выложенному чуть выше расхождение мувингов есть, значит есть вход на м5 селл, на н1 бай до их схождения(более менее равного)--или я не правильно понял?
Я торгую также, просто от балды открываю две сделки на сеел или бай(по евре и франку) и жду когда выйду в плюс, иногда жду долго, но слива нет и и в итоге плюс, скрин прилагаю, просто хочу на основании мувингов понять правильный вход и тогда просадка меньше и ждать не нужно долго.

 

[marattmb]

Спасибо за разъяснение, но согласно скрину выложенному чуть выше расхождение мувингов есть, значит есть вход на м5 селл, на н1 бай до их схождения(более менее равного)--или я не правильно понял?
Я торгую также, просто от балды открываю две сделки на сеел или бай(по евре и франку) и жду когда выйду в плюс, иногда жду долго, но слива нет и и в итоге плюс, скрин прилагаю, просто хочу на основании мувингов понять правильный вход и тогда просадка меньше и ждать не нужно долго.

Есть правила открытия сонаправленно на buy и сонаправленно на sell. Я выкладывал в ветке. А именно, используя МА. Есть и другие варианты, но это уже на Ваше усмотрение. Не помню уже какой пост, но не более 10-15 страниц назад. Если не по ленитесь, то найдете мой вариант входа.

 

[vik7778]

Спасибо, найду.

 

[vik7778]

А какая разница, сколько каких (тем более что это лучше чем на разных полюсах)? Складываем все отклонения, торгуем в сторону нуля.

Пожалуйста разъясните ответ:
1.Что значит сложить все отклонения.
2.Что значит торговать в сторону нуля. Если можно с скрином.
Заранее благодарю.

 

[marattmb]

Пожалуйста разъясните ответ:
1.Что значит сложить все отклонения.
2.Что значит торговать в сторону нуля. Если можно с скрином.
Заранее благодарю.

Скриншоты выкладывал. Вы не все посмотрели. Речь идеть о разнице отклонений цены от мувинга двух инструментов. Торговать в сторону нуля, подразумевается торговать в сторону нахождения мувинга.

 

[marattmb]

Нужно начинать смотреть с поста №6304 от 2 апреля, когда я выложил свой метод входа.

 

[vladradon]

Скриншоты выкладывал. Вы не все посмотрели. Речь идеть о разнице отклонений цены от мувинга двух инструментов. Торговать в сторону нуля, подразумевается торговать в сторону нахождения мувинга.

Привет! У меня друг тестирует мою версию для 5-го терминала (которая 2Symbols_EA) и учитывая, что я заложил функции для торговли инструментами с положительной корреляцией, у него в тестах неплохо работают GBPUSD и EURUSD. Так что твоя стратегия вполне универсальная.

 

[marattmb]

Привет! У меня друг тестирует мою версию для 5-го терминала (которая 2Symbols_EA) и учитывая, что я заложил функции для торговли инструментами с положительной корреляцией, у него в тестах неплохо работают GBPUSD и EURUSD. Так что твоя стратегия вполне универсальная.

Привет, Влад ! Я к фунту сейчас отношусь с опаской. Он сейчас другой, не предсказуемый(связано с Брекзитом)

 

[vladradon]

Привет, Влад ! Я к фунту сейчас отношусь с опаской. Он сейчас другой, не предсказуемый(связано с Брекзитом)

Это понятно и тут в связи с последними событиями Брекзит далеко не единственное, что может доставить неприятности. Но можно на основе твоего алгоритма попробовать другие коррелирующие инструменты. Времени только на все эти тесты уходит много. По крайней мере работоспособнось его доказана.

 

[marattmb]

Это понятно и тут в связи с последними событиями Брекзит далеко не единственное, что может доставить неприятности. Но можно на основе твоего алгоритма попробовать другие коррелирующие инструменты. Времени только на все эти тесты уходит много. По крайней мере работоспособнось его доказана.

Да, конечно, возможно попробовать другие коррелирующие инструменты.

 

[vik7778]

Нужно начинать смотреть с поста №6304 от 2 апреля, когда я выложил свой метод входа.

Спасибо и удачи вам да и всем нам.

 

[kudinoff]

Пожалуйста разъясните ответ:
1.Что значит сложить все отклонения.
2.Что значит торговать в сторону нуля. Если можно с скрином.
Заранее благодарю.

Спойлер: скрин

 

[Denwer]

Друзья! Подскажите пожалуйста, робот EA_Mult нужно на одну валютную пару устанавливать или на обе?

 

[Slava78]

Друзья! Подскажите пожалуйста, робот EA_Mult нужно на одну валютную пару устанавливать или на обе?

На одну из двух пар

 

[Denwer]

На одну из двух пар

Спасибо! Настройки установленные использовать?